Movimiento Browniano Unidimensional

El código utilizado es el siguiente:

clear all;clc;close all;
tr=100;
randn('state',100);
T = 1;
N = 500;
dt = T/N;
dB = zeros(tr,N);
B = zeros(tr,N);
dB(:,1) = sqrt(dt)*randn(tr,1); % Funcion aleatoria de distribución gasussiana con varianza
raiz de t.
B(:,1) = dB(:,1);
for j = 2:N
dB(:,j) = sqrt(dt)*randn(tr,1); % incremento
B(:,j) = B(:,j-1) + dB(:,j);
end
esperanza=mean([zeros(tr,1),B]); %calculo de esperanza
varianza=var([zeros(tr,1),B]); %calculo de varianza
eje_t=[0:dt:T];
plot(eje_t,[zeros(tr,1),B],'r-'),hold on,
xlabel('t','FontSize',16);
title('Realizaciones del Movimiento Browniano','FontSize',16,'Rotation',0);
ylabel('B(t,\omega)','FontSize',16,'Rotation',0);
figure;
plot(eje_t,esperanza,'r-'),hold on,
plot(eje_t,varianza,'b-'),hold on,
xlabel('t','FontSize',16);
title('Esperanza y varianza','FontSize',16,'Rotation',0);

Movimiento Browniano Bidimensional

En el caso bidimensional, cada punto está representado en el plano a través de dos valores
aleatorios. Se realizó la representación completa con el tiempo como parámetro, y luego
para T/4,T/2,T observándose la evolución temporal:
Rojo y azul respectivamente.

Verde, azul y rojo respectivamente.

clear all;clc;close all;

tr=100;
randn('state',100);
T = .2;
N = 500/5;
dt = T/N;
dB = zeros(tr,N);
B = zeros(tr,N);
dW = zeros(tr,N);
W = zeros(tr,N);
dB(:,1) = sqrt(dt)*randn(tr,1);
B(:,1) = dB(:,1);
dW(:,1) = sqrt(dt)*randn(tr,1);
W(:,1) = dB(:,1);
for j = 2:N
dB(:,j) = sqrt(dt)*randn(tr,1); % incremento
B(:,j) = B(:,j-1) + dB(:,j);
end
for j = 2:N
dW(:,j) = sqrt(dt)*randn(tr,1); % incremento
W(:,j) = W(:,j-1) + dW(:,j);
end
esperanzaB=mean([zeros(tr,1),B]);
esperanzaW=mean([zeros(tr,1),W]);
varianzaB=var([zeros(tr,1),B]);
varianzaW=var([zeros(tr,1),W]);
eje_t=[0:dt:T];
plot([zeros(tr,1),W],[zeros(tr,1),B],'r.'),hold on,
xlabel('B','FontSize',16);
title('Realizaciones del Movimiento Browniano','FontSize',16,'Rotation',0);
ylabel('W','FontSize',16,'Rotation',0);
figure;
plot(esperanzaB,esperanzaW,'r.'),hold on,
plot(varianzaB,varianzaW,'b.'),hold on,
xlabel('B','FontSize',16);
title('Esperanza y varianza','FontSize',16,'Rotation',0);

%%realizaciones para t/4, t/2,

Bt1=B(1:tr/4,1:tr/4);
Wt1=W(1:tr/4,1:tr/4);
Bt2=B(1:tr/2,1:tr/2);
Wt2=W(1:tr/2,1:tr/2);
figure;

plot([zeros(tr,1),W],[zeros(tr,1),B],'r.'),hold on,
plot([zeros(tr/2,1),Wt2],[zeros(tr/2,1),Bt2],'b.'),hold on
plot([zeros(tr/4,1),Wt1],[zeros(tr/4,1),Bt1],'g.'),hold on,
xlabel('B','FontSize',16);
title('Realizaciones para T/4, T/2, T','FontSize',16,'Rotation',0);
ylabel('W','FontSize',16,'Rotation',0);