Buenas Noches Ingeniero, Compañer@s:

Tema: Cálculo del riesgo en portafolios de inversión.

En el video podemos visualizar un amplio contexto acerca del calculo del riesgo en portafolios de inversión,
tenemos la teoría de portafolios que es un conjunto de instrumentos que busca un rendimiento estable que ayude a
menorar el riesgo, uno de los problemas que presenta es lograr a obtener un portafolio optimo, ya que debe
solucionar las necesidades de los inversionistas en cuanto al riesgo y tiempo, también busca y determina las carteras
que presenten el mayor rendimiento, obteniendo carteras eficientes con un riesgo menor , Para tomar decisiones
administrativas y financieras el inversionista visualiza el futuro de los valores, a pesar de esto el inversionista puede
estimar el rendimiento y elegir un rendimiento que este apto, el resultado de las dos será un conjunto que tiene forma
de curva convexa y recibe el nombre de Frontera Eficiente.

El riesgo del portafolio, se da cuando hay perdidas potenciales que sufre un portafolio de inversión, al no cumplir
con cada uno de sus objetivos y metas plasmados dentro de la empresa, es por eso que es fundamental hacer uso de
la teoría de portafolio para disminuir un elevado riesgo.

El rendimiento del certificado del tesoro, hay 3 estados de la economía que son la recesión, normal y auge, gracias a
estos 3 estados la ganancia del certificado del tesoro no varía. Porque es una promesa incondicional de pago del
gobierno federal al portador que implica que sin importar la situación del país, va pagar el monto del titulo y sus
intereses, teniendo un propósito es brindar una alternativa de inversión sin riesgo, donde hay conflictos como
objetivos de tener un rendimiento alto y bajo, es por ello que es fundamental balancear al inicio del periodo con una
diversificación, que es el proceso por el cual la empresa oferta sus productos e invierte en nuevas adquisiciones.

El rendimiento esperado se estima de los posibles valores futuros, asociadas a la distribución de probabilidad que
permite obtener una media estadística, mediante su formula que es E(p) el rendimiento esperado del portafolio, Pi la
probabilidad del rendimiento esperado con el escenario i y rpi que es el rendimiento esperado con el escenario i.

La desviación estándar es la variabilidad del rendimiento posible contra el rendimiento esperado, utilizando para
cuantificar la variación de un conjunto, donde primero se calcula la varianza que es el cuadro de diferencias, contra
la media y cada uno multiplicado por la probabilidad asignada, conociendo a la varianza como .

El riesgo total es la probabilidad de que la empresa no puede enfrentar, donde el riesgo total es la suma del riesgo
diversificable + riesgo del mercado.

En conclusión, podemos decir que es fundamental ir aplicando cada uno de los temas dados anteriormente, para
optimizar riesgos y alcanzar los objetivos de la empresa.