Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Ejemplos Normal Multivariante CV

    Cargado por

    ALVAR YEBEL DE BLAS FERNANDEZ
    19 vistas4 páginas
    La distribución normal multivariante describe la densidad de probabilidad de un vector aleatorio p-dimensional cuyas componentes están correlacionadas. La densidad depende de un vector de medias y una matriz de covarianzas, que capturan la correlación entre las variables aleatorias. Se proporcionan ejemplos de densidades normales bidimensionales con diferentes matrices de covarianzas que representan diferentes patrones de correlación.

    Descripción original:

    Título original

    ejemplos normal multivariante cv

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    La distribución normal multivariante describe la densidad de probabilidad de un vector aleatorio p-dimensional cuyas componentes están correlacionadas. La densidad depende de un vector de medias y una matriz de covarianzas, que capturan la correlación entre las variables aleatorias. Se proporcionan ejemplos de densidades normales bidimensionales con diferentes matrices de covarianzas que representan diferentes patrones de correlación.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    19 vistas4 páginas

    Ejemplos Normal Multivariante CV

    Cargado por

    ALVAR YEBEL DE BLAS FERNANDEZ
    La distribución normal multivariante describe la densidad de probabilidad de un vector aleatorio p-dimensional cuyas componentes están correlacionadas. La densidad depende de un vector de medias y una matriz de covarianzas, que capturan la correlación entre las variables aleatorias. Se proporcionan ejemplos de densidades normales bidimensionales con diferentes matrices de covarianzas que representan diferentes patrones de correlación.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 4

    La distribución normal multivariante

    El vector aleatorio X es normal p-dimensional con vector de


    medias µ y matriz de covarianzas ⌃ (notación: X ⌘ Np (µ, ⌃)) si
    tiene densidad dada por:
    ⇢
    1
    f (x) = |⌃| 1/2
    (2⇡) p/2
    exp (x µ)0 ⌃ 1 (x µ) , x 2 Rp .
    2
    0 1 0 1
    µ1 11 12 ··· 1p
    B µ2 C B ··· C
    B C B 21 22 2p C
    µ=B .. C, ⌃=B .. .. .. .. C.
    @ . A @ . . . . A
    µp p1 p2 ··· pp
    Ejemplos de densidades normales✓ bidimensionales
    ◆
    1 0
    µ = (0, 0)0 y ⌃ = .
    0 1
    Ejemplos de densidades normales bidimensionales

    ✓ ◆ ✓ ◆
    1 0.8 1 0.8
    µ = (0, 0)0 y ⌃ = µ = (0, 0)0 y ⌃ =
    0.8 1 0.8 1
    Relaciona cada matriz con su conjunto de datos

    ✓ ◆
    1 0
    ⌃1 =
    0 1
    ✓ ◆
    1 0.7
    ⌃2 =
    0.7 1

    ✓ ◆
    1 0, 5
    ⌃3 =
    0, 5 1

    ✓ ◆
    5 0
    ⌃4 =
    0 1

    También podría gustarte