Suponga que Usted vende una Put europea, con Vencimiento a 3 meses mas, el precio de la prima es de

US$1,5 x acción. Precio establecido (ejercicio) es de US$50 x Acción, el paquete es por 100 acciones. Analice
los resultados cuando el precio Spot es de; a) US$44 ; b)US$51 y c)US$ 0,00.-

Opción Put de venta (obligación a que me vendan) si S<

Precio establecido (ejercicio) Precio Spot Prima Acciones (Cant) Ejercer
50 44 1.5 100 -450
50 51 1.5 100 250
50 0 1.5 100 -4850

Suponga que Usted compra una Call europea, con Vencimiento a 2 meses mas, el precio de la prima es de
US$0,75 x acción. Precio establecido (ejercicio) es de US$25 x Acción, el paquete es por 100 acciones. Analice
los resultados cuando el precio Spot al vencimiento de la opcion es de; a) US20, b)US$26 y c)US$30,00.-

Opción call de compra (Derecho de compra) si S>E e

Precio Spot Precio establecido (ejercicio) Prima Acciones (Cant) Ejercer
20 25 0.75 100 -575
26 25 0.75 100 25
30 25 0.75 100 425

Javier FLoz Vargas

Finanzas I
Ingeniería de ejecución en administración
Docente: Carlos Barraza Salas
 a prima es de
acciones. Analice

obligación a que me vendan) si S<E ejercera opción

No ejercer Descrición
150 La otra persona ejercera y tendremos una perdida de US$450
150 La otra persona no ejercera y tendremos una ganancia de US$150 que corresponde a la prima.
150 La otra persona ejercera y tendremos una perdida de US$4850

la prima es de
acciones. Analice
c)US$30,00.-

mpra (Derecho de compra) si S>E ejercera opción

No ejercer Descrición
75 No ejercemos la opción y tenemos una perdida de US$75
75 Ejercemos la opción y tenemos una ganancia de US$25
75 Ejercemos la opción y tenemos una ganancia de US$425