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CALCULADORA DE OPCIONES SOBRE INDICES.

Modelo: Black76 (para opciones sobre índices o futuros, sin reparto de dividendos)
Activo subya ASML
Subyacente e 150.99 puntos
tipo de interé 0.01 (no tocar, dejar fijo en 1%)
fecha de cálc 43401 (por defecto, HOY)

OPCIONES ASML. Subyacente en 150.99 el 28/10/2018 GRIEGAS Y VOLATILIDAD IMPL
Num operación vencimiento strike prima Volatilidad
12 compra call 43455 11800 297 -3564 #VALUE!
1 venta call 43084 13200 281 281 revisar parám
1 compra put 43084 10700 100 -100 revisar parám

Total ingresad -3383

TABLA DE POSIBLES RESULTADOS A VENCIMIENTO
Subyacente Resultado
PEOR RESULTADO
0

MEJOR RESULTADO
0

CÁLCULOS INTERMEDIOS (AUXILIARES)
Cálculo rango
0.05 0.1 0.2
min 10700 10200 9200 7400
max 13200 13900 15300 18400

Patas básicas
compra call

venta call compra put venta put .

Puedes mostrar rango personalizado: minimo 7400 maximo 18400 intervalo 100 GRIEGAS Y VOLATILIDAD IMPLÍCITA GRÁFICO A VENCIMIENTO Delta Theta Vega #VALUE! #VALUE! #VALUE! call compra #VALUE! #VALUE! #VALUE! call venta #VALUE! #VALUE! #VALUE! put compra put compra put compra #VALUE! #VALUE! #VALUE! .

ar rango personalizado: puntos puntos puntos .

FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN .

FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN .

FIN .

INSTRUCCIONES Las celdas en azul son los datos que debe introducir el usuario El resto no se toca.strike.tipo_interés) VOLATILIDAD Para calcular la volatilidad implítica.Precio actual del subyacente. (Si el subyacente es un índice.tipo_interés) =theta(tipo. theta.días_vencimiento.CALCULADORA DE OPCIONES.strike. porque su importancia es re Los nombres de las funciones son: delta2. pero la variable "Volatilidad implícita" se sustitu El nombre de la función es "volat" =volat(tipo.volatilidad.tipo_interés) . y vega =delta2(tipo.Strike: precio de ejercicio de la opción 4.subyacente.prima.volatilidad.strike. es igual que para el resto de Griegas. Por lo tanto.subyacente.tipo_interés) =vega(tipo.Tipo de interés: por defecto el 1% (por poner algo.subyacente.Tipo: si es "call" o "put" 2.días_vencimiento.subyacente. Por ahora sólo hay espacio para "5 patas". (más que suficiente para la mayoría de estrategias) Nombres de las fórmulas y parámetros GRIEGAS Los parámetros a introducir son: 1.Días hasta vencimiento: diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha actual (o fecha de cá 6.Volatilidad implícita: este dato en realidad se calcula primero (en función del precio o prima de 5.volatilidad.strike.días_vencimiento.días_vencimiento. pues el precio actual del índice. si n 3. se toma como variable de partida la PRIMA de la opción.

si no. por eso he creado esta función con el nombre de "DELTA2" a la PRIMA de la opción. olatilidad implícita" se sustituye por la variable "prima de la opción" . precio del futuro). la fecha actual (o fecha de cálculo). l precio actual del índice. ==> el nombre de la función "DELTA" ya está cogido en excel. unción del precio o prima de la opción).

el nombre de "DELTA2" .

intervalo 100 0 PATA 1 SPOT SUBYACENTE compra call venta call compra put venta put RDO PATA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN .

PATA 2 PATA 3 compra call venta call compra put venta put RDO PATA 2 compra call venta call compra put .

FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN .

PATA 4 PATA 5 venta put RDO PATA 3 compra call venta call compra put venta put RDO PATA 4 compra call .

FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN .

venta call compra put venta put RDO PATA 5 .

FIN FIN FIN FIN FIN .