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Sean x1, x2,…, xn una muestra aleatoria simple, tal que E[x i]= μ y V[xi]= σ2 existen. Entonces para un tamaño de
muestra n lo suficientemente grande
x́ n−μ
Z= Normal(0,1)
σ n→∞
√n
2
n
∑ xi
[
I μ= x́−z
1−
α
2 √n
; x́+ z α
1−
2 √n
]
Normal(μ, σ ) μ
^μ= x́= i=1 α
n Z N ( 0,1 ) y P Z < z
[ 1−
α
2 ]
=1−
2
n
n pequeña (n<30)
∑ xi s s
Normal(μ, σ2) μ, σ
^μ= x́= i=1
n
n [
I μ= x́−t α
1− , n−1
2 √n
; x́+ t α
1− ,n−1 √ n
2
]
∑ ( x i− x́ )2 α
T T ( n−1 ) y P T <t
σ^ 2=s 2= i=1
n−1 [ α
1− ,n−1
2 ]
=1−
2
n
n grande (n≥30)
∑ xi s s
Desconocida μ, σ
^μ= x́= i=1
n
n [
I μ= x́−z
1−
α
2 √n
; x́+ z α
1− √ n
2
]
∑ ( x i− x́ )2 α
Z N ( 0,1 ) y P Z < z
σ^ 2=s 2= i=1
n−1 [ 1−
α
2 ]
=1−
2
Observaciones:
Se denomina error estándar de un estimador a la desviación estándar del estimador.
Por ejemplo, el error estándar (e.s.) de la media de una muestra de una población infinita (o población finita con
sustitución) es:
σ
σ x́ =
√n
En el caso de una población finita de tamaño N, con muestreo sin reemplazo:
σ N −n
σ x́ =
√
√ n N −1
El valor de σ se reemplaza por s en las expresiones anteriores si este es desconocido.
[
I π = p−z
1−
α
2 √ p (1− p )
n
; p+ z α
1−
2 √ p(1− p)
n ]
α
Z N ( 0,1 ) y P Z < z
[ 1−
α
2 ]
=1−
2
FORMULARIO DE TAMAÑO DE MUESTRA
n=
z
( ) 1−
e
α
2
∙σ 2
n= ( ) 1−
e
α
2
∙ p (1− p)
En el caso de una población finita de tamaño N, con
En el caso de una población finita de tamaño N, con muestreo sin reemplazo:
muestreo sin reemplazo: N
n'=
N N−1
n'= 1+
N−1 n
1+
n Si se desconoce el valor de p, se puede usar p=0.5 el
Uso en variables cuantitativas. cual genera el máximo tamaño de muestra posible.
Uso en variables cualitativas.
Observaciones:
El error de estimación es el valor numérico |x́−μ|
El mínimo error de estimación es cero
σ
El máximo error de estimación es z 1− α
2 √n
σ
El valor de e es una cota del máximo error de estimación, es decir z 1− α ≤e
2 √n