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Econometría Moderna.
Qué es la Econometría.
Objetivo de Estudio de la Econometría.
Modelos Económicos.
Modelos Económicos deterministas y modelos econométricos o aleatorios.
Criterios de Clasificación de modelos.
Según el número de ecuaciones.
Según la forma funcional de las funciones involucradas.
Según el momento del tiempo al que están referidas sus variables.
Tipos de Datos y su clasificación.
“La econometría puede ser definida como el análisis cuantitativo real de los fenómenos
económicos, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación,
relacionados mediante métodos apropiados de inferencia” (Samuelson, Koopmans y
Stone, AÑO??).
Paul Samuelson
“La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cuál las
herramientas d la teoría económica, las matemáticas y la inferencia
estadística son aplicadas a análisis de los fenómenos económicos “
(Goldberger Arthur,1954).
La herramienta fundamental con la que se trabaja en economía son los modelos. Estos
modelos ayudan a que la econometría pueda cumplir sus objetivos:
Éstos son:
Explicar: el comportamiento de una o de varias variables económicas en función de
otras, de tal forma de determinar la causalidad existente.
Sistema de ecuaciones.
𝑌1 = 𝑓! 𝑥1 , 𝑥2 ; . . ; 𝑥𝑛 Var. Endógenas
Var. Exógenas
𝑌2 = 𝑓2 (𝑥1 , 𝑥2 ; . . ; 𝑥𝑛 )
Variables Endógenas: Nos referimos a aquella información que proviene desde afuera del
modelo, y que por lo tanto no estamos interesados en explicar, sino que la usamos(como
entrada del sistema), con el fin de dar explicación a las preguntas que el modelo busca
responder.
Procesador: Nos referimos a los métodos (usualmente matemáticos) mediante los cuáles el
modelo realiza las deducciones lógicas que llevan a sus conclusiones. Normalmente en los
cursos de economía se trata de un sistema de ecuaciones y alguna condición de
comportamiento o equilibrio.
Un modelo determinista es aquel que da una respuesta única al problema que intenta
resolver.
Este tipo de modelos son adecuados en las ciencias exactas, donde la respuesta a un cierto
evento (i.e. ¿qué ocurre cuando ponemos un pocillo de lata, con agua dentro, en un
quemador de fuego?), tiene una respuesta única y correcta (el agua dentro, hervirá al
alcanzar los 100°).
En este curso usaremos diversos y distintos modelos estocásticos (o aleatorios) para explicar las
relaciones entre variables económicas. Sin embargo, previamente desarrollaremos tres criterios
para poder referirnos mejor, y clasificar a los modelos econométricos; éstos son:
𝑌𝑡 = 𝑓(𝐶𝑇 , 𝐼𝑇 , 𝐺𝑇 , 𝑋𝑇 , 𝑀𝑇 )
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
max 𝑈 = 𝑓(𝑋, 𝑌)
{𝑋,𝑌}
𝑆. 𝐴: 𝑃𝑋 𝑋 + 𝑃𝑌 𝑌 = 𝐼
Este modelo predice las demandas óptimas del bien 𝑋 ∗ 𝑒 𝑌 ∗ , usando dos ecuaciones: la
función de utilidad y la restricción de presupuesto.
𝑄𝑑 = 𝑞 𝑃, 𝑌
𝑄 𝑠 = 𝑞(𝑃, 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 )
𝐸𝑞: 𝑄 𝑆 = 𝑄𝑑
Según la forma funcional de las ecuaciones que intervienen en el modelo, existirán dos tipos
de modelos:
• Modelos Lineales: Son aquellos modelos (uniecuacionales o multiecuacionales); en los
cuales TODAS las ecuaciones que componen el modelo son una función lineal, o de primer
grado.
• Modelos No Lineales: Son aquellos modelos en los cuáles, AL MENOS una de las
ecuaciones que lo componen no es lineal o de primer grado. Estos modelos pueden poseer
ecuaciones lineales, pero solamente con que una ecuación del modelo no sea lineal, basta
para clasificarlos como tal.
Modelos Estáticos: Esta clasificación se refiere a aquellos modelos donde las variables
involucradas están especificadas para un solo momento del tiempo. El modelo de Teoría del
Consumidor, ya mencionado, cumple con ésta condición.
Otro ejemplo sería la identidad básica de la contabilidad nacional:
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑋𝑛𝑡
Modelos Dinámicos: Se refiere a aquellos modelos donde las variables involucradas, están
especificadas para más de un momento del tiempo. Un ejemplo sería la siguiente función de
acumulación de capital:
𝐾𝑡+1 = 𝐼𝑡 + 1 − 𝛿 𝐾𝑡
Cuando se trabaja con econometría, el ingrediente esencial para el análisis realizado son los
datos de los cuáles se disponen. Muchas veces los datos que uno pueda conseguir vendrán
ordenados de distinta manera. Para referirnos correctamente a ellos los clasificaremos en:
1. Datos de Corte Transversal.
2. Series de tiempo, o Datos Temporales.
3. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo o Secciones repetidas en el tiempo.
4. Datos de Panel o Longitudinales.
Modelo Ejemplo
MODELOS ECONÓMICOS DETERMINISTAS, el cual da una Función Consumo: 𝐶 = 𝑐0 + 𝑐! 𝑌 𝑑 . En este caso, para cada
respuesta única al problema que intentamos resolver. valor de 𝑌 𝑑 , se predice un único valor para 𝐶.
• Los Modelos pueden ser clasificados según el número de las ecuaciones que intervienen, según la forma funcional
de las ecuaciones que intervienen (lineales o no lineales), de acuerdo a la temporalidad de las variables del
modelo (en un solo momento o en más de un momento del tiempo).
• Para profundizar en el criterio de temporalidad revisamos el caso de los Modelos Estáticos (ejemplo la identidad
básica de la contabilidad nacional 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑋𝑛𝑡 ) y los Modelos Dinámicos (ejemplo la función de
acumulación de capital 𝐾𝑡+1 = 𝐼𝑡 + 1 − 𝛿 𝐾𝑡 ).
• Como hemos visto, el análisis empírico, utiliza datos para contrastar una teoría o para estimar una relación. Es
importante enfatizar que en Econometría utilizamos datos no experimentales. Los datos no experimentales se
recogen por medio de la observación del mundo real de una manera pasiva. En este caso los datos no son el
resultado de experimentos controlados. Los datos experimentales se recogen casi siempre en entornos de
laboratorio, como ocurre en las ciencias naturales. En este curso, vamos a ver cuatro tipos de datos que se pueden
utilizar en la estimación de un modelo econométrico: series de tiempo o datos temporales, secciones cruzadas y
datos de panel o longitudinales, datos de corte trasversal o sección cruzada. Hasta ahora utilizaremos esta última
tipología de datos en la cual las observaciones deben ser obtenidas mediante un muestreo aleatorio, lo que
implica que las observaciones sean independientes entre sí. El orden de las observaciones en los datos de corte
transversal no importa para el análisis econométrico. Si los datos no se obtienen con una muestra aleatoria,
Universidad de las Américas
tendremos un problema de selección muestral.
Bibliografía