Declaración de riesgo para el fondo patrimonial Fractall

Es de suma importancia para el fondo gozar de una relación transparente y real

con los socios inversionistas, dado que el dinero será invertido en instrumentos de
renta variable del mercado de valores y se pueden encontrar desvalorizaciones o
pérdida de capital en dicho ejercicio. Es por esta razón que la declaración de
riesgo sirve para expresar la forma en la que el fondo intenta reducir el riesgo y la
incertidumbre de la inversión, con parámetros con los que mide el movimiento de
la inversión a corto y mediano plazo; éstos parámetros son:

1. Los socios inversionistas poseerán un porcentaje de participación en los

resultados de las inversiones, independientemente de su naturaleza. Este
porcentaje será establecido por lo que representa su inversión en el total
del capital.
2. Existirá un máximo drawdown, que corresponde del 10% al 30% del capital
total y es la cantidad con la que el fondo dispone para realizar sus
posiciones en el mercado.
3. El drawdown será depositado en los brókers NinjaTrader Brokerage y
SaxoBank, los cuales han sido estudiados con la finalidad de proteger el
capital con su gran liquidez y garantizar la calidad del servidor para proveer
los datos necesarios.
4. El drawdown que los socios establecen será destinado a invertir en futuros
del CME y acciones del NYSE en el corto plazo, arriesgando el 3% del
drawdown diariamente para llegar a ganar el 5% o más.
5. A la semana, los socios estarán dispuestos a arriesgar o perder máximo el 9%
y al mes, el fondo arriesgará máximo el 20% del total del drawdown.
6. De acuerdo a éstos parámetros de riesgo, el drawdown en las peores
condiciones se alcanza en 5 meses, lo que dejaría a los inversionistas con el
90% de su capital intacto, éstos 5 meses serían el tiempo que los socios
inversionistas están dispuestos a esperar para evaluar la inversión.
7. El 90% del capital se destinará a invertir instrumentos de bajo riesgo y a
realizar estrategias de cobertura para garantizar el crecimiento moderado
de la riqueza y el cumplimiento de los beneficios, en donde se arriesgará
también un drawdown de 10%.
8. Los riesgos que se corren además de los presentados en esta declaración,
son los riesgos inherentes al comportamiento del mercado, de la economía
global y los presentados en las declaraciones de riesgo de los Brokers.
9. En el inicio de esta sociedad, no se compromete con una rentabilidad fija
mensual, dado a las condiciones del capital, por el contrario se ponen de
acuerdo los parámetros de riesgo frente a los socios inversionistas, para que
entre toda la sociedad que constituye el fondo se asuman los mismos riesgos
y lleguen a participar en beneficios más grandes que el riesgo asumido.
10. En el futuro con los buenos resultados que genere el fondo, se podrá
establecer un retorno fijo mensual, para garantizar la protección del capital
de los socios, dicho ejercicio se aplicará cuando el capital total logre
superar el 100% de beneficios y ya no tenga que invertir con el capital de los
socios sino con las utilidades como tal.