REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO
EXTENSIÓN MARACAIBO
ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

LA DUALIDAD COMO INSTRUMENTO PARA LA EXPLICACION DE

PROBLEMAS EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Maracaibo, Junio del 2021

 INDICE

1. Definición de dualidad.
2. Identificación de la esencia de la teoría de dualidad.
3. Elaboración de la tabla primal-dual.
4. Identificación del origen del problema dual.
5. Identificación entre los elementos de los problemas primal y dual.
6. Establecimiento de las propiedades débil.
7. Establecimiento de las propiedades de soluciones complementarias.
8. Desarrollo de las relaciones entre primal y dual.
 INTRODUCCION

Uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la

programación lineal fue el concepto de dualidad y sus muchas e importantes
ramificaciones. Este descubrimiento revelo que asociado a todo problema de
programación lineal existe otro problema lineal llamado dual. Las relaciones entre
el dual y su original (llamado primal) son extremadamente ´útiles en una gran
variedad de situaciones. Por ejemplo, se verá que de hecho la solución ´optima del
problema dual es la que proporciona los precios sombra descritos en las practicas
al introducir el análisis de sensibilidad. Uno de los papeles clave que juega la teoría
de la dualidad es la interpretación y realización del análisis de sensibilidad. De
hecho la dualidad nos permitirá tratar dicho análisis desde el punto de vista
algebraico pudiendo así generalizarlo y aplicarlo a cualquier problema de
programación lineal, independientemente de cual sea su tamaño i.e., número de
variables y/o restricciones.
 DESARROLLO

1. Definición de dualidad.
El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en
el estudio de la programación lineal.
La dualidad puede definirse como el problema de maximización de programación
lineal, habrá otro problema asociado de minimización y por otra parte, para todo
problema de minimización, habrá otro problema asociado de maximización. Al
primer problema se le llama primario y al problema asociado correspondiente. Este
concepto de dualidad indica que para cada problema de PL hay una asociación y
una relación muy importante con otro problema de programación lineal, llamado
precisamente dual.

2. Identificación de la esencia de la teoría de dualidad.

Unos de los aspectos más significativos de la teoría de la teoría de la dualidad son

la interpretación y realización del análisis de sensibilidad. Este compone una parte
esencial en casi todos los estudios de programación lineal. Dado que algunos o
todos valores de los parámetros que se emplean en el modelo son sólo
estimaciones de las condiciones futuras, es necesario indagar el efecto que se
tendrá sobre la solución óptima en caso de que prevalecieran otras circunstancias.
Aún más ciertos valores de estos parámetros como la cantidad de recursos pueden
personificar decisiones administrativas, en cuyo caso su elección debe ser el punto
más importante de la investigación y se puede estudiar a través del análisis de
sensibilidad.

Por carácter quiere decir que el problema dual usa exactamente los mismos
parámetros que el problema primal, pero en diferentes lugares La teoría de dualidad
parte de que asociado a todo problema de existe otro problema lineal llamado dual.
Las relaciones entre el problema dual y el problema original son en
manifestaciones útiles en una gran Variedad de situaciones. Uno de los rasgos
más importantes de la teoría de dualidad es la interpretación y realización del
análisis de sensibilidad. El problema dual usa exactamente los mismos
parámetros que el problema primal, pero en diferentes lugares.

3. Elaboración de la tabla primal-dual.

Hay una forma más simple de desarrollar problemas duales que no requiere
nada en particular acerca del problema primal. Simplemente se debe concebir a
cualquiera de ambos problemas como compuesto por un conjunto de variables
con sus restricciones de signo y por un conjunto de restricciones tales que las
variables del primal tienen una correspondencia biunívoca con las ecuaciones e
inecuaciones del dual y tales que las ecuaciones e inecuaciones del primal
tienen correspondencia biunívoca con las variables del dual. Para obtener la
formulación dual se presentan todas las reglas en la siguiente tabla, desarrollada
por Dantzig & Thapa, a la que se debe entrar por la columna que corresponda al
sentido de la optimización del problema que se haya seleccionado como primal
(i.e. si el problema primal es de minimización se debe entrar por la segunda
columna):
 4. Identificación del origen del problema dual.

Esta teoría que emerge como consecuencia de una profundización en el estudio

de la programación lineal porque la distribución de los recursos y la formación
de los precios son dos perspectivas del mismo problema. Entonces la doble
formulación de la programación lineal no se debe especular como un simple
ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema viene a explicar
dos aspectos económicos distintos para una misma situación polémica. Una
propiedad fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución
óptima de cualquiera de estos problemas aporta la solución óptima para el otro.

5. Identificación entre los elementos de los problemas primal y dual.

 Problema primal:

Maximizar objetivo primal

Coeficientes de la función objetivo primal
Parámetros del problema primal
Matriz de coeficientes de las restricciones
Relación primali: i-ésima inecuación: ≤, i-ésima inecuación: ≥, i-ésima ecuación:
=
Variable primal: xj ≥ 0, xj ≤ 0, xj irrestricta

 Problema dual:
Disminuir objetivo dual
Parámetros del problema dual
Coeficientes de la función objetivo dual
Matriz traspuesta de los coeficientes
Variable dual: yi ≥ 0, yi ≤ 0, yi irrestricta
Relación dual: j-ésima inecuación: ≥, j-ésima inecuación: ≤, j-ésima ecuación: =
6- Establecimiento de las propiedades débil.

El valor de cualquier solución realizable del problema de minimización, suministra

una cota superior del valor óptimo del problema de maximización.
Semejantemente, el valor de la función objetivo de cualquier solución factible del
 problema de maximización es una cota inferior del valor óptimo del problema de
minimización. La solución factible en el primal tiene un valor menor o igual que
una solución realizable en el dual. Matemáticamente: cX <= Yb. Siempre se
cumple porque el valor máximo viable de Z es igual al valor mínimo viable de Z’.

7- Establecimiento de las propiedades de soluciones complementarias.

El método simplex identifica al mismo momento un resultado básico factible para
el modelo primal y una solución complementaria para el modelo dual. Quiere decir
que los valores de las variables xi del modelo primal son los valores que se
localizan en el renglón R0 en las columnas de las variables de holgura de la tabla
simplex del modelo dual.

8- Desarrollo de las relaciones entre primal y dual.

Las relaciones del primal-dual son:

 Si un problema primal tiene solución factible, el dual tendrá solución factible y

viceversa.
 Si el problema primal tiene solución factible y función objetivo no acotado,
entonces el dual no tendrá solución factible y viceversa.
 Si el primal no tiene soluciones factibles el dual no tiene solución factible o la
función objetivo es no acotada. A menudo en investigación de operaciones,
para formular un problema dual se presenta de acuerdo a la tabla

La relación entre un problema primal y su dual es presentando las tablas óptimas

para ambos. En la práctica obsérvese que no es necesario resolver ambos,
resolviendo uno (mejor convenga), se puede dar la solución al otro.
 CONCLUSION

Todo problema de programación lineal tiene, asociado a él, un problema dual

de programación lineal. Existen ciertas relaciones útiles entre el problema
original (primal) y su problema dual que refuerzan la habilidad para analizar
el problema original. Por ejemplo, la interpretación económica del problema
dual proporciona los precios sombra que miden el valor marginal de los
recursos en el problema primal, al igual que permite dar una interpretación
del método símplex. Puesto que el método símplex se puede aplicar
directamente a cualquiera de los dos problemas para obtener la solución de
ambos al mismo tiempo, es posible ahorrar una gran cantidad de esfuerzo
computacional si se maneja directamente el problema dual.
La teoría de dualidad, que incluye el método símplex dual para trabajar con
soluciones básicas óptimas, Los valores usados como parámetros de un
modelo de programación lineal son sólo estimaciones. Por lo tanto, es
necesario llevar a cabo un análisis para investigar lo que ocurre si las
estimaciones están equivocadas.