Está en la página 1de 12

01/Julio/2020, Nogales Sonora

Lic. En Ingeniería Industrial y Procesos


Productivos

Tema
Investigación Dualidad

Actividad
Investigación

Alumno
Alejandro Carreño González

Materia

Investigación de operaciones

Maestra

Alejandra Saavedra Flores


INTRODUCCION
Se realizó la investigación y de acuerdo a la página invdoperaciones, encontrar el
óptimo de un problema de optimización, es solo una parte del proceso de solución.
Muchas veces nos interesara saber cómo varía la solución si varía alguno de los
parámetros del problema que frecuentemente se asumen como determinísticos,
pero que tienen un carácter intrínsecamente aleatorio. Más específicamente nos
interesara saber para qué rango de los parámetros que determinan el problema
sigue siendo válida la solución encontrada. Otro aspecto interesante es el tema de
dualidad.

Dualidad resulta de buscar relaciones que permitan obtener información adicional


de un problema de optimización general. Esto, traducido a PL nos conduce a
relaciones primal-dual, todo problema de optimización (primal), tiene un problema
asociado (dual) con numerosas propiedades que los relacionan y nos permiten
hacer un mejor análisis de los problemas.

los problemas primal y dual dan lugar al mismo valor óptimo de la función objetivo,
y por tanto se puede resolver indirectamente el problema primal resolviendo el
problema dual.

Además, nos permite utilizando el algoritmo dual del simplex el resolver problemas
que por la forma estándar nos serían irresolubles. Además, permite facilitar otros
cálculos como los de las variables artificial.
Todo problema en Programación lineal primal, encuentra un problema dual con
soluciones iguales, es decir, cada problema resolviéndolo en la forma inversa, nos
dará igual solución que la primal. 

Los problemas primales y duales se encuentran ligados por una serie de


relaciones, saber la existencia de estas puede ser considerado de gran utilidad
para la resolución de problemas que parecen no factibles, o que no pueden ser
resueltos mediante un método en particular.

Obtenido de: https://invdoperaciones.wordpress.com/dualidad/


Entregable: Investigación
Descripción: Esta actividad es consiste en investigar 3 definiciones
diferentes de fuentes confiables de cada concepto que se cuestiona a
continuación:
¿Qué es la teoría primal-dual?
Teoría de la dualidad. 
De acuerdo al libroinvestigacion de operaciones 1999, el dualismo es una teoría
que surge como consecuencia de una profundización en el estudio de
la Programación lineal.
Cada problema de programación lineal ( Primal ) está estrechamente relacionado
con otro problema simétrico a él, denominado problema dual.
El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en
el estudio de la programación lineal porque la distribución de los recursos y la
formación de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces la doble
formulación de la programación lineal no se debe considerar como un simple
ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema vienen a explicar
dos aspectos económicos distintos para una misma situación problémica. Una
propiedad fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución
óptima de cualquiera de estos problemas proporciona la solución óptima para el
otro.
La importancia de la teoría de la dualidad se puede resumir, entre otros aspectos,
en lo siguiente:
 Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y
sencilla.
 Es otra vía para resolver un problema de programación lineal.
 Facilita profundizar en el contenido económico del problema original
(primal).
 Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la
introducción de una nueva variable en el primal una vez que ha de sido
obtenida la solución óptima, sin tener que resolver completamente el
problema.

 Libro:Colectivo de autores:“Introducción a la investigación de operaciones”,


tomo III, 1999.
 Monografía. Investigación de operaciones. Autor(a)s: Dr. Grisel Barrios
Castillo. Msc. Meylin Miranda Rodríguez. 2008.
Termino 2

(De acuerdo RUBIN, MARTINEZ, 2006) Todo problema de programación lineal


tiene asociado con él otro problema de programación lineal llamado DUAL, el
problema inicial es llamado PRIMO y el problema asociado (sombra) es llamado el
problema PRIMO, los dos juntos son llamados problemas duales ya que ambos
están formados por el mismo conjunto de datos, la solución básica factible óptima
de estos problemas es tal que una puede fácilmente ser usada para la solución de
la otra.
La dimensión del problema de programación lineal influencia la elección del
cálculo del primo o del dual. Si el primo tiene más ecuaciones que variables, es
frecuentemente más fácil obtener la solución del dual ya que menor número de
iteraciones son requeridas. Además, si el primo tiene solución, el dual tendrá
solución. Una vez que el problema dual es formulado, el procedimiento de solución
es exactamente el mismo que para cualquier problema de programación lineal.
Mecánicamente el dual es formulado partiendo del problema primo en la siguiente
forma:
Si el primo es un problema de Maximización, el dual es un problema de
Minimización y viceversa.
1. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las
restricciones constantes de las ecuaciones del dual.
2. Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los coeficientes
de la función objetivo del dual.
3. Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son
obtenidas sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo (los
arreglos de los coeficientes en las columnas del primo se convierten en los
coeficientes de las filas en el dual y viceversa).
4. Los signos de la desigualdad son invertidos.
5. Las Xn variables del primo son remplazadas por Wm variables en el dual.

M.C. HECTOR MARTINEZ RUBIN CELIS. (Julio 2006). MÉTODO DEL DUAL
(TEORIA DE DUALIDAD).

Termino 3

De acuerdo a Cedillo, 2016.

 El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el


programa primal.

 El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el
programa primal

 Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos
independientes de las restricciones o RHS del programa primal.
Asociado a cada problema lineal existe otro problema de programación lineal
denominado problema dual (PD), que posee importantes propiedades y relaciones
notables con respecto al problema lineal original.

Problema que para diferencia del dual se denomina entonces como problema
primal (PP).

Uno de los descubrimientos más importantes durante el desarrollo inicial de la


programación lineal fue el concepto de dualidad y sus muchas e importantes
ramificaciones.

Este descubrimiento revelo que asociado a todo problema de programación lineal


existe otro problema lineal llamado dual.

  La matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la traspuesta de


la matriz técnica del problema primal.

  Si el programa primal es un problema de maximización, el programa dual
es un problema de minimización.

  El problema dual de un problema dual es el programa primal original

March 9, 2016. Cedillo, Antonio.

¿A qué se le llama relación primal-dual?

López, 2019 dice que a cada problema lineal existe otro problema de
programación lineal denominado problema dual que posee importantes
propiedades y relaciones notables con respecto al problema lineal original,
problema que para diferencia del dual se denomina entonces como problema
primal (PP).

Las relaciones las podemos enumerar como siguen:

 a) El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa
primal.

 b) El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el programa
primal

  c) Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos
independientes de las restricciones o RHS del programa primal.
 d) Los términos independientes de las restricciones o RHS del dual son los
coeficientes de la función objetivo del problema primal.

 e) La matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la traspuesta de la


matriz técnica del problema primal.

  f) El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el


signo de las variables del mismo problema, dependen de la forma de que tenga el
signo de las variables del problema primal y del sentido de las restricciones del
mismo problema.
2019, López Salazar Bryan Fundador de ingenieriaindustrialonline.com
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/dualidad-
en-programacion-lineal/

segundo término

De acuerdo al libro Libro TAHA H. 2004, se puede deducir que existe una estrecha
relación entre el problema primal y dual que puede expresarse en lo siguiente:

 El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de


orden s x r, entonces Dt es de orden r x s. Además, las variables del primal y
el dual son diferentes, ya que X será un vector de r-componentes mientras
que el vector Y tendrá s-componentes.
 Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema
primal forman los coeficientes de la función objetivo del dual.
 Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos
independientes de las restricciones del dual.
 Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de
optimización en términos de mínimo o máximo.
 A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y
análogamente a cada restricción del dual le corresponde una variable del
primal.
 Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal.
Mecánicamente el dual es formulado partiendo del problema primo en la siguiente
forma
1. Si el primo es un problema de Maximización, el dual es un problema de
Minimización y viceversa.
2. Los coeficientes de la función objetivo del primo se convierten en las
restricciones constantes de las ecuaciones del dual.
3. Las restricciones de las ecuaciones del primo se convierten en los
coeficientes de la función objetivo del dual.
4. Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son
obtenidos sacando la transpuesta de la matriz de coeficientes del primo (los
arreglos de los coeficientes en las columnas del primo se convierten en los
coeficientes de las filas en el dual y viceversa).
5. Los signos de la desigualdad son invertidos.
6. Las Xn variables del primo son remplazadas por Wm variables en el dual.
Notación matemática: Primo Contiene m ecuaciones y n variables. Dual
Contiene n ecuaciones y m variables.
Ahora cuando nos referimos a la relación Primal-Dual, lo podemos ver como  un
concepto derivado de la teoría del Caos y su nombre hace referencia a proverbios
chinos que señalan cómo el simple aleteo de una mariposa puede provocar
grandes cambios, frases como, “el aleteo de las alas de una mariposa se puede
sentir al otro lado del mundo” (proverbio chino) o “el aleteo de las alas de una
mariposa puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo” así como también
“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo.

Libro TAHA H. 2004. Investigación de operaciones. Pearson educación. Séptima


edición. México. 848 p. ISBN: 970-26-0498-2

Tercer termino
Componentes de los modelos primal y dual Dado un modelo lineal primal y su
correspondiente dual la relación que existe entre las componentes de ambos
modelos es la siguiente
• Si la matriz A del modelo primal es de tamaño m × n, el modelo primal tiene m
restricciones y n variables. La matriz del problema dual es AT y, por tanto, el
modelo dual tiene n restricciones y m variables.
• El vector b es el vector de recursos del problema primal y es el vector de costes
del problema dual.
• El vector c es el vector de costes del problema primal y es el vector de recursos
del problema dual.
• El número de restricciones del primal es igual al número de variables del dual. •
El número de variables del primal es igual al número de restricciones del dual.
Las restricciones de un modelo modelo lineal pueden ser del tipo ≤, =, ≥. Para
calcular el problema dual se puede escribir en forma simétrica y utilizar la relación
primal-dual.
Libro OpenCourseWare, UPV/EHU
https://ocw.ehu.eus/file.php/19/3._dualidad.pdf

¿En qué consiste la teoría dual-simplex?


(Molina,1652) El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una
profundización en el estudio de la programación lineal porque la distribución de los
recursos y la formación de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces la
doble formulación de la programación lineal no se debe considerar como un simple
ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema vienen a explicar dos
aspectos económicos distintos para una misma situación problémica. Una propiedad
fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución óptima de
cualquiera de estos problemas proporciona la solución óptima para el otro.
 
IMPORTANCIA DE LA DUALIADA EN LA PROGRAMACION LINEAL
La resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad
que se presenta dados problemas donde el número de restricciones supere al número de
variables. Además de tener gran aplicación en el análisis económico del problema.
 
Otra de las ventajas que presenta es que dado a que el número de restricciones y
variables entre problema dual y primal es inverso, se pueden resolver gráficamente
problemas que presenten dos restricciones sin importar el número de variables.
La dualidad es importante por el hecho de que es equivalente resolver un problema a
resolver su dual. Ello es debido a que los precios sombran de dual son las soluciones de
problemas y viceversa. Así, en ocasiones, puede resultar conveniente obtener las
soluciones de problemas a partir de los precios sombra de dual en vez de resolver
problemas directamente. 
La resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad
que se presenta dados problemas donde el número de restricciones supere al número de
variables. Además de tener gran aplicación en el análisis económico del problema.  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DUALIDAD.


Una de las ventajas de la existencia del programa dual es la posibilidad de reducir el
esfuerzo computacional al resolver ciertos modelos de programación lineal.
 Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla.
 Es otra vía para resolver un problema de programación lineal.
 Facilita profundizar en el contenido económico del problema original (primal).
 Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la
introducción de una nueva variable en el primal una vez que ha de sido obtenida la
solución óptima, sin tener que resolver completamente el problema.
 Otra de las ventajas que presenta es que dado a que el número de restricciones y
variables entre problema dual y primal es inverso, se pueden resolver
gráficamente problemas que presenten dos restricciones sin importar el número de
variables.
 Una desventaja de este método, es que se requiere para empezar a iterar la
condición de factibilidad dual.
 
METODO DUAL SIMPLEX
(Molina,1652) Como sabemos, el método simplex es un algoritmo iterativo que iniciando
en una solución básica factible pero no óptima, genera soluciones básicas factibles cada
vez mejores hasta encontrar la solución óptima (sí esta existe). Nótese que la base de su
lógica es mantener la factibilidad, mientras busca la optimalidad. Pero surge la posibilidad
de usar otro esquema igualmente iterativo, que, como contraparte del simplex, comienza
en una solución básica óptima, pero no factible y mantiene la inmejorabilidad mientras
busca la factibilidad. Con este procedimiento se llega igualmente a la solución óptima.
El nuevo algoritmo fue desarrollo en 1954 por C. E. Lemke y se conoce con el nombre
de Método Dual-Simplex. A continuación, se presenta su estructura y un ejemplo para
ilustrar su aplicación.

¿A qué se refiere el análisis de sensibilidad?


Según (ESAN,2019). El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que
permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a
comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión.
También conocido como análisis hipotético, permite determinar cómo los diferentes
valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente
particular. Es útil en una amplia gama de temas además de la gestión de proyectos, como
finanzas, ingeniería, geografía, biología, etc.
Existen dos tipos de análisis de sensibilidad: el local y el global. El primero es una técnica
que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez en función al costo, manteniendo las
variables de manera fija. El análisis de sensibilidad global, en cambio, utiliza una muestra
global con el propósito de explorar el espacio de diseño.
Pero, ¿cuál es su importancia en los proyectos? El análisis de sensibilidad es una de las
herramientas más utilizadas por los directores de proyectos para predecir los resultados
esperados de un proyecto. Añade más flexibilidad al modelo de valoración durante el
proceso de análisis y, finalmente, en la presentación ante posibles clientes, inversores o
grupos de interés. Existen múltiples beneficios de aplicarlo en la gestión de proyectos:
 Facilita la toma de decisiones. El análisis de sensibilidad da como resultado
pronósticos respaldados por datos. Cuando se consideran todas las variables y se
analizan todos los resultados, le resulta más sencillo a la gerencia tomar
decisiones de inversión. Por lo tanto, es una herramienta extremadamente útil para
la planificación futura de la empresa.
 Asegura el control de calidad. Con el análisis de la sensibilidad, las compañías
pueden determinar aquellos procesos que no están permitiendo la creación de un
producto útil e impiden el alcance de objetivos. Determinar aquellos errores a
tiempo ayudará a crear mejores productos y a menor tiempo, lo que puede generar
en el futuro una mayor diversificación.
 Mejor asignación de recursos. El análisis de sensibilidad permite identificar las
áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, a su vez que mide su
posible impacto en los resultados. Esto permite a las organizaciones dirigir los
recursos a las variables que más apoyo necesitan.
El análisis de sensibilidad permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso de un
proyecto utilizando datos confiables y certeros. Al estudiar todas las variables y los
posibles resultados, los directores de proyectos pueden me tomar mejores decisiones
respecto al proyecto, el negocio o las inversiones.

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima – Perú

© Universidad ESAN 2019

Segundo termino

El análisis de sensibilidad o postoptimal para los modelos de Programación Lineal,


tiene por objetivo identificar el impacto que resulta en los resultados del problema
original luego de determinadas variaciones en los parámetros, variables o
restricciones del modelo, sin que esto pase por resolver el problema nuevamente.
En tal caso, la PL tiene el recurso de revisar la “solución óptima” de un problema
para ajustarla a lo que se juzga válido por los responsables de la decisión, o bien
en respuesta a cambios (solo discretos, pues los cambios continuos forman parte
de la programación paramétrica, no incluida aquí) del entorno económico; por tal
motivo a este análisis también se le llama de posoptimalidad.
En general se pueden presentar cambios que no afecten la optimalidad de la
solución ya obtenida, pero también puede ocurrir que se pierda esa condición. Por
tal motivo es importante identificar los parámetros sensibles, que, al cambiar de
valor, se pierde el óptimo. En este caso, es posible calcular el intervalo de valores
permitido en que no se pierde el óptimo. También se puede determinar el intervalo
de valores para conservar factibilidad (valores no negativos de variables).

Es decir, ya sea si resolvemos nuestro modelo gráficamente o utilizando el Método


Simplex, lo que se busca es que estas variaciones o sensibilidad hagan uso de la
solución y valor óptimo actual, sin tener la necesidad de resolver para cada
variación un nuevo problema. En especial nos concentraremos en el análisis de
sensibilidad o postoptimal que hace uso de la tabla final del Método Simplex.
El estudio de sensibilidad estudia cuan sensible es la solución óptima respecto a
los cambios que pueda sufrir el modelo.
A este proceso se le conoce como análisis de sensibilidad y se encarga de
estudiar la sensibilidad de la solución óptima respecto a los cambios que pueda
sufrir el modelo.

Libro TAHA H. 2004. Investigación de operaciones. Pearson educación. Séptima


edición. México. 848 p. ISBN: 970-26-0498-2. Obtenido de
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/361-5034xam.pdf
http://www.ingenieria.unam.mx/industriales/descargas/documentos/catedra/investi
gacionopboni.pdf.

Tercer término:

El análisis de sensibilidad es un método para investigar el efecto que tiene los


cambios en los diferentes parámetros sobre la solución óptima de un problema de
programación lineal. Se pueden cambiar los coeficientes de la función objetivo, los
valores del segundo término de las ecuaciones de restricción. Es frecuente que los
coeficientes de la función objetivo o los valores del segundo término en las
ecuaciones de restricción sean estimadas, y por ello, la sensibilidad de la solución
ante cambios en estos parámetros es de especial valor. El impacto que tienen los
cambios en los coeficientes del cuerpo de las restricciones es de menor
importancia porque se obtienen de la tecnología del problema, es más probable
que estos coeficientes sean valores reales y no estimaciones, por estas razones,
se consideran solo los cambios en los coeficientes de la función objetivo y en los
valores del segundo término.

Unidad Tres: Dualidad y Análisis de Sensibilidad. ( 2012mayo).


Conclusión
Esta investigación se realizó de páginas y libros confiables, aquí aprenderemos sobre los
temas de daulidad, primal- dual, dual- simplex y sensibilidad, estos temas nos enseñan,
como resolver problemas lineales cuando el número de restricciones es mayor que el
número de variables, también vimos primal-dual donde nos explica otra solución.

Bibliografías
https://invdoperaciones.wordpress.com/dualidad/

 Libro:Colectivo de autores:“Introducción a la investigación de operaciones”,


tomo III, 1999.
 Monografía. Investigación de operaciones. Autor(a)s: Dr. Grisel Barrios
Castillo. Msc. Meylin Miranda Rodríguez. 2008.
 M.C. HECTOR MARTINEZ RUBIN CELIS. (Julio 2006). MÉTODO DEL
DUAL (TEORIA DE DUALIDAD).
 March 9, 2016. Cedillo, Antonio.
 2019, López Salazar Bryan Fundador de ingenieriaindustrialonline.com
 https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-
operaciones/dualidad-en-programacion-lineal/
 Libro TAHA H. 2004. Investigación de operaciones. Pearson educación.
Séptima edición. México. 848 p. ISBN: 970-26-0498-2
 Libro OpenCourseWare, UPV/EHU
 https://ocw.ehu.eus/file.php/19/3._dualidad.pdf
 Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco, Lima – Perú

© Universidad ESAN 2019

También podría gustarte