RIESGOS FINANCIEROS

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ESTUDIANTES

TANIA GISETH BELTRAN

YESSICA PAOLA ECHEVERRY
FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO
SERGIO MENDEZ MARIN

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IDEAD

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
IBAGUÉ- TOLIMA
2020
 RIESGOS FINANCIEROS
INVESTIGACIÓN FORMATIVA

ESTUDIANTES

TANIA GISETH BELTRAN

YESSICA PAOLA ECHEVERRY
FABIO LLIGLIAM LOPEZ BERMEJO
SERGIO MENDEZ MARIN

DOCENTE
LUZ MERY TRUJILLO RIVERA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IDEAD

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
IBAGUÉ- TOLIMA
2020
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – IDEAD
ADMINISTRACION FINANCIERA
RIESGO

TALLER

1. Cuál es rendimiento de un portafolio de US $300.000, si tiene el 45% en acciones,

40% en moneda extranjera y 15% en TES, la rentabilidad es 18%, 12.2% y 25%,
respectivamente. ¿Realice un análisis de estas inversiones y que cambios
sugieren? ¿Porqué?

R/=

Capital $ 300.000
Rentabilidad

Accines 45% $ 135.000 18%

Mnda Extranjera 40% $ 120.000 12,2%

TES 15% $ 45.000 25%

Kp=(Wa*Ka)+(Wm*Km)+
(Wt*Kt)

kp= 16,7%

Kp= al rendimiento esperado del portafolio

w= es la proporcion o peso relativo de los fondos invertidos en el valor del
portafolio
k= es la rentabilidad esperado de la
inversión

Rta/

el rendiemiento esperado de este portafolio nos indica un 17%, el cual puede

ser mucho mayor si se decide en invertir un 45% de su capital en los TES
con la actual rentabilidad , a la moneda extranjera un 15% y en accines un
40% respectivamente, obtendria un mejor rendimiento del portafolio con un
21%, claramente una diferencia por encima del 4% al portafolio planteado en
el ejercicio actual.
 Rentabilidad
Acciones 40% $ 120.000 18%
Mnda Extranjera 15% $ 45.000 12,2%
TES 45% $ 135.000 25%
  Kp= 20,3%  

2. Cuál es rendimiento anual de un portafolio, si el rendimiento es:

a. 0.095% diario.

b. 1.85% semanal.

c. 2.2% mensual.

d. 4.6% trimestral.

R/=

El rendimiento anual que vamos a

RENDIMIENTO ANUAL:
(1+0,095)^360-1 40,75% obtener de manera diaria es del
diario
40,75%
El rendimiento anual que vamos a
RENDIMIENTO ANUAL
(1+0,0185)^48-1 9,28% obtener de manera semanal es del
semanal
9,28%
El rendimiento anual que vamos a
RENDIMIENTO ANUAL:
(1+0,022)^12-1 29,84% obtener de manera mensual es del
mensual
29,84%
El rendimiento anual que vamos a
RENDIMIENTO ANUAL:
(1+0,046)^4-1 19,71% obtener de manera trimestral es del
trimestral
19,71%

3. Con base en la siguiente serie de datos, convierta la distribución normal a una

distribución de probabilidad normal estándar. (100 datos).
4325 5185 4592 4993 4058 4151 3571 5126 5178 3546 3553 4627 4875 3898 3965
3694 5151 4146 3844 5128 3566 4971 3955 3547 4404 4493 3576 4073 4605 4517
4602 5163 4402 3845 5082 4130 4569 4986 4264 4401 4573 4865 4100 4908 4058
5056 3916 4891 4561 5031 4263 4428 4902 5192 3724 5090 5001 4641 3629 4897
4297 3958 5139 4261 5024 4765 3673 4192 4984 4374 4036 3719 4926 4903 3939
5116 4415 4234 4107 3878 5109 3860 3539 4193 4206 4344 3953 4952 3670 5018
4936 5088 5092 4832 4045 4956 3619 4653 4204 4344

a. Calcular el promedio y la desviación Estándar e interprételo.

R/=

N de datos 100
Valor medio 4430,36
Desv. Estandar 521,25
b. Realice la respectiva gráfica de la distribución normal estándar.

R/=

c. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un número este entre 4.430 y 4.951?

R/=

4430 -0,001   0,0000   0,00%

4951          
           
4951          
4430 1,00   0,3413   34,13%
 La probabilidad de que al tomar un numero este entre
4.430 y 4.951 es del 34,13% 34,13%

d. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un número sea inferior a 3.719 y

superior a 4.908? (30 puntos)

R/=

3719 -1,365   0,4147   41,47%

           
4908 0,92   0,3212   32,12%

La probabilidad de que al tomar un numero sea inferior

a 3.719 y superior a 4.908 es del 74% 74%

4. Se está evaluando dos inversiones (X y XY) y desea elegir una de ellas. Las dos
requieren una inversión inicial de US$ 750.000, a continuación, se detalla los
rendimientos anuales y las probabilidades.

CONCEPTO Activo X Activo XY PROBABILIDAD

Pesimista 10% 15% 35%
Probable 32% 37% 42%
Optimista 41% 47% 23%

¿Cuál inversión recomiendan, justifiquen bien sus respuestas?

R/=

A) rendimiento esperado para cada activo

ACTIVO X
Resultados Probabilidad Rendimiento Ponderado
Pesimista 35% 10% 4%
Probable 42% 32% 13%
Optimista 23% 41% 9%
Rendimiento esperado 26,37%

Resultados Probabilidad Rendimiento Ponderado

Pesimista 35% 15% 5%
Probable 42% 37% 16%
Optimista 23% 47% 11%
Rendimiento esperado 32%
 DESVIACION ESTANDAR X
RESULTADOS POSIBLES RENDIMIENTOS ESPERADOS
XX   XX
10 26,37 - 35 0,9379191
Pesimista % % 16,37% 2,680 % 5
32 0,317 42 0,1331269
Probable % 26% 5,63% 0 % 8
41 23 0,4922848
Optimista % 26% 14,63% 2,14 % 7
Varianza 1,56
Desviacion estandar xx 1,25

DESVIACION ESTANDAR Xy
RESULTADOS POSIBLES RENDIMIENTOS ESPERADOS
XY     XY
15 31,60 - 35
Pesimista % % 16,60% 2,756 % 0,96446
37 0,291 42
Probable % 32% 5,40% 6 % 0,122472
47 23
Optimista % 32% 15,40% 2,37 % 0,545468
Varianza 1,63
Desviacion estandar xx 1,28

RTA: Realizando los anteriores calculos podemos evidenciar que el

activo xy tiene una desviacion mas alta que el activo x

coeficiente de varianza x
desv estandar de x 1,25
rdto esperado 26,37% 4,74
     
     
coeficiente de varianza xy
desv estandar de xy 1,28
rdto esperado 31,60% 4,04