ICI - 053 Modelos Estocásticos

Modelos y Toma de Decisiones

Carlos López Cerón

Antofagasta, Marzo 13-18 de 2019
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Modelos
¿Porqué Modelar? Estocásticos

I. Clarifica las relaciones existentes, no siempre claras para el

observador:
Se comprende mejor el sistema
Ayuda a identificar las alternativas
Es una metodología de aprendizaje
II. Permite un análisis metódico cuyo fin sea sugerir líneas de
acción, no evidentes de otro modo
III. Un modelo permite experimentar en él, cosa que no
siempre es posible en el sistema real
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Modelos
Modelos Matemáticos Estocásticos

Modelo: Simplificación de alguna realidad concreta

orientada a nuestros propósitos.
Considera sólo algunos aspectos de la realidad:
Trade-off entre características a considerar y complejidad del modelo.
En IO los modelos contienen relaciones matemáticas
relevantes, que representan las condiciones o
restricciones del mundo real.
¿Representa el modelo adecuadamente la realidad?
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Modelos
Modelos Estocásticos

Problema Modelo
Abstracción
Real Matemático

Observación Juicio Métodos de

Empírica Administrativo Solución

Conclusiones Análisis de Resultados

Finales Resultados del Modelo
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Modelos
Modelos Estocásticos

Principios de Modelamiento
 Complicado versus Simple.
 Respete la Metodología.
 Fase de Deducción debe ser
rigurosa: ¿Inconsistencias?
 Validar, luego implementar.
 No forzar al modelo para
que haga algo, o criticarlo
por no hacer algo para lo
que no fue construido.
 No "sobrevenda" modelos.
 Beneficio primario asociado
con el proceso, involucran al
usuario.
 Un modelo depende de la
información que analiza.
 Los modelos no reemplazan
a los tomadores de
decisiones.
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Modelos
Etapas del Modelamiento Estocásticos

Desarrollo del
Conocer el Análisis
Modelo
Entorno Conceptual
Matemático

Variables de
Abstracción
Decisión,
por análisis
Objetivos y
Técnico
Restricciones
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Modelos
Caso: Problema de Producción Estocásticos

 Se desea diseñar un plan de producción y de manejo de inventario para los próximos T

períodos.
 Esto es, determinar la cantidad que se ha de producir y la cantidad que se deja en
inventario de cada uno de los n posibles productos en cada período. Para ello se
cuenta con m recursos. i = 1, … ,m ; j = 1, … ,n ; t = 1, … ,T
 Parámetros:
bit = Cantidad máxima disponible del recurso i en el período t
aij = Cantidad de recurso i que requiere una unidad del producto j para ser
fabricado (i.e. su coeficiente tecnológico)
djt = La demanda estimada del producto j en el período t
cjt = Costo unitario de producción del producto j en el período t
kjt = costo unitario de mantención de inventario del producto j en el período t

 El plan debe minimizar los costos de producción y de mantención de inventario

 El plan debe ser tal que no se exceda la cantidad disponible de recursos y que se
satisfaga la demanda
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Modelos
Caso: Problema de Producción Estocásticos

Formulación del Modelo de PL

Variables de Decisión:
 xjt = Cantidad producida del producto j en el período t
 Ijt = Cantidad de Inventario del producto j en el período t
 Con: j = 1, … ,n ; t = 1, … ,T
Restricciones:
 Disponibilidad de recursos, donde en cada período, la cantidad utilizada de
recursos para producir, no debe exceder la cantidad disponible:
σ𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗𝑡 ≤ 𝑏𝑖𝑡 ; ∀ 𝑖, 𝑡
 Satisfacción de demanda y balance de inventario:
𝐼𝑗𝑡−1 + 𝑥𝑗𝑡 − 𝐼𝑗𝑡 = 𝑑𝑗𝑡 ; ∀ 𝑗, 𝑡
 No negatividad de Variables:
𝑥𝑗𝑡 , 𝐼𝑗𝑡 ≥ 0 ; ∀ 𝑗, 𝑡
 La condición 𝐼𝑗𝑡 ≥ 0 es equivalente a exigir que se debe satisfacer la demanda.
Además, se debe conocer el inventario del producto j al inicio del primer
período (𝐼𝑗0 )
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Modelos
Caso: Problema de Producción Estocásticos

Función Objetivo:
 Minimizar los costos totales del Producción y de Mantención de Inventario:
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = σ𝑇𝑡=1(σ𝑛𝑗=1 𝑐𝑗𝑡 𝑥𝑗𝑡 + σ𝑛𝑗=1 𝑘𝑗𝑡 𝐼𝑗𝑡 )

Modelo de PL:
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = σ𝑇𝑡=1(σ𝑛𝑗=1 𝑐𝑗𝑡 𝑥𝑗𝑡 + σ𝑛𝑗=1 𝑘𝑗𝑡 𝐼𝑗𝑡 )
s.a.
σ𝑛𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗𝑡 ≤ 𝑏𝑖𝑡 ; ∀ 𝑖, 𝑡
𝐼𝑗𝑡−1 + 𝑥𝑗𝑡 − 𝐼𝑗𝑡 = 𝑑𝑗𝑡 ; ∀ 𝑗, 𝑡
𝑥𝑗𝑡 ≥ 0 ; ∀ 𝑗, 𝑡
𝐼𝑗𝑡 ≥ 0 ; ∀ 𝑗, 𝑡
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Modelos
Tipos de Modelos Estocásticos

Tipo Modelo Características Ejemplos

Estado: Tangible
Comprensión: Fácil
Modelo de un aeroplano, de
Físico Posibilidad de compartirlo: Difícil
una casa, de una ciudad
Modificación y manipulación: Difícil
Alcance de utilización: La más baja
Estado: Intangible
Comprensión: Más difícil Mapa de carreteras,
Análogo Posibilidad de compartirlo: Mas Fácil velocímetro, gráficos
Modificación y manipulación: Mas Fácil circulares/de torta
Alcance de utilización: Mas Amplio
Estado: Tangible
Modelo de simulación,
Comprensión: La más Difícil
modelo algebraico, modelo
Simbólico Posibilidad de compartirlo: La más Fácil
de hoja de cálculo
Modificación y manipulación: La más Fácil
electrónica
Alcance de utilización: El más Amplio
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Modelos Cuantitativos - Simbólicos Modelos
Estocásticos

 Un modelo simbólico emplea las matemáticas para representar relaciones entre los
datos de interés
 Un modelo simbólico requiere que sus datos sean cuantificables. El curso se enfocará
mayoritariamente en modelos de este tipo
 Para un viaje entre Antofagasta e Iquique, el tiempo de viaje (T) se puede calcular en
función de la velocidad promedio (V) y la Distancia (D), según:
𝐷
𝑇=
𝑉
 Se podría añadir una expresión que representara sus escalas o retrasos durante el
camino, Donde R es el tiempo promedio que permanece en cada escala y N el
número de escalas o retrasos que se presentan. El modelo sería:
𝐷
𝑇 = +𝑅∗𝑁
𝑉
 Cuando un modelo cuantitativo incorpora una o más variables de decisión, se habla
de un modelo de decisión
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Modelos
Pasos para el Modelamiento Estocásticos

 Conocer el entorno  Análisis conceptual  Desarrollar de

y comprender la básico que requiere ecuaciones
situación de suposiciones y matemáticas que
 Erróneamente se simplificaciones relacionan las
plantea un  Definir variables de variables
problema como la decisión y objetivos  Usar desde simples
descripción de un por lograr relaciones de
síntoma, en vez de  Visualizar como contabilidad hasta
una efectuar una Caja Negra fórmulas técnicas
abstracción  Rol clave de los
apropiada conocimientos
 Privilegiar la especializados
experiencia por
sobre lo técnico
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Modelos Cuantitativos - Simbólicos Modelos
Estocásticos

 Algunos de los modelos cuantitativos básicos que surgen para aplicaciones de

negocios y economía son aquellos que implican la relación entre una variable de
volumen (volumen de producción, de ventas) y los costos, los ingresos y las
utilidades.
 Permiten mejorar la planificación financiera, la planificación de la producción, las
cuotas de ventas y otras áreas de la toma de decisiones.
 Sea q el volumen de producción en unidades, 𝐶(q) el costo total de producir q
unidades, 𝐼(q) el ingreso total asociado a la venta de q unidades, y 𝑈(q) la utilidad
asociada a la producción y venta de q unidades.

Ingresos Costos Utilidades

Precio y Costos Unitarios

Caja
Cantidad (q) Utilidades U(q)
Negra

Ingresos I(q) ; Costos Fijos y Variables C(q)

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Análisis de Punto de Equilibrio Modelos
Estocásticos
 Evaluar el potencial de utilidades de un producto o servicio nuevo o existente, ayuda
a responder preguntas como las siguientes:
 ¿El volumen previsto de ventas del servicio o producto es suficiente para alcanzar el
equilibrio?
 ¿Cuán bajo debe ser el costo variable por unidad para alcanzar el equilibrio, con base en
los precios actuales y los pronósticos de ventas?
 ¿Cuán bajo debe ser el costo fijo para alcanzar el equilibrio?
 ¿Cómo afectan los niveles de precios el volumen de equilibrio?
 Costo Total (CT) dependerá del Costo Fijo (CF) y del Costo Variable (CV):
𝐶𝑇 𝑞 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 ∗ 𝑞
 Si suponemos que todas unidades producidas se venderán, el ingreso anual
total (I), y la Utilidad (U), se calculan por el precio unitario (p):
𝐼 𝑞 = 𝑝 ∗ 𝑞 ⇒ 𝑈 𝑞 = 𝐼 𝑞 − 𝐶𝑇(𝑞)
 Punto de Equilibrio:
𝐶𝐹
𝐶𝑇 𝑞 = 𝐼 𝑞 ⟹ 𝑞 = 𝑝−𝐶𝑉
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Ejercicio - Punto de Equilibrio Modelos
Estocásticos

Un hospital está considerando un nuevo procedimiento que se ofrecerá al precio de

UU$200 por paciente. El costo fijo anual sería de US$100.000, con costos variables
totales de $100 por paciente.
¿Cuál sería el punto de equilibrio de este servicio? Use los dos métodos, el algebraico
y el gráfico, para obtener la respuesta.
Si el pronóstico de ventas más pesimista para el servicio propuesto fuera de
1.500 pacientes, ¿cuál sería la contribución o pérdida total del procedimiento
a las utilidades y gastos generales por año?
Punto de Equilibrio:

𝐶𝐹 100.000
𝐶𝑇 𝑞 = 𝐼 𝑞 ⟹ 𝑞 = 𝑝−𝐶𝑉 ⟹ 𝑞 = 200−100 = 1.000 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Dado que se tiene un servicio propuesto de 1.500 pacientes, sobre el punto de

equilibrio, se tienen utilidades (no perdidas) para el caso en análisis:

𝑈 𝑞 = 𝐼 𝑞 − 𝐶𝑇 𝑞 ⟹ 𝑈 1500 = 300.000 − 100.000 + 1.500 ∗ 100

⟹ 𝑈 1500 = 50.000 (𝑈𝑆$)
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Ejercicio - Punto de Equilibrio Modelos
Estocásticos

 Efectuando el análisis gráfico:

Miles US$

q
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Modelos
Ejercicio - Punto de Equilibrio Estocásticos

El gerente de un restaurante de comida rápida que vende hamburguesas decide

incluir ensaladas en el menú.
Existen dos opciones (f: Fabricar; o c: Comprar) y el precio para el cliente será el
mismo con cualquiera de ellas.
La opción de Fabricar consiste en instalar una barra de ensaladas bien provista de
verduras, frutas y aderezos, y dejar que el cliente prepare la ensalada.
La barra de ensaladas tendría que pedirse en arriendo y sería necesario contratar un
empleado de tiempo parcial que la atendiera.
El gerente estima los costos fijos en US$12.000 y cree que los costos variables
ascenderán a US$1,5 por ensalada.
La opción de Comprar consiste en conseguir las ensaladas ya preparadas y listas para
la venta. Éstas tendrían que comprarse a un proveedor local a US$2,0 por ensalada.
La venta de ensaladas previamente preparadas requeriría la instalación y operación de
más refrigeradores, con un costo fijo anual de US$2.400.
El gerente espera vender 25.000 ensaladas al año.
¿Qué opción le recomendaría usted?
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Ejercicio - Punto de Equilibrio Modelos
Estocásticos

Determinando el Punto de Equilibrio para los costos del problema propuesto:

𝐶𝐹 −𝐶𝐹
𝐶𝑇 𝑞 = 𝐶𝐹𝑓 + 𝐶𝑉𝑓 ∗ 𝑞 = 𝐶𝐹𝑐 +𝐶𝑉𝑐 ∗ 𝑞 ⟹ 𝑞 = 𝐶𝑉𝑓−𝐶𝑉 𝑐 = 19.200 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑐 𝑓

Dado que se tiene un servicio propuesto para venta de 25.000 ensaladas al año,
sobre el punto de equilibrio, se recomienda la opción del método de Fabricación
para los servicios a prestar.
CT

: Costo opción Comprar (c)

: Costo opción Fabricación (f)

q
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Modelos
Matriz de Preferencias Estocásticos

Con frecuencia es necesario tomar decisiones en situaciones en las que no es posible

combinar naturalmente criterios múltiples en una sola medición (valores en diferentes
unidades).
Una Matriz de Preferencias es una tabla que permite calificar una alternativa de
acuerdo con varios criterios de desempeño.
Estos criterios pueden calificarse con base en cualquier escala, y cada puntaje se
pondera de acuerdo con la percepción de su respectiva importancia, y típicamente el
total de esas ponderaciones es 100.
El puntaje total es la suma de los puntajes ponderados (la ponderación multiplicada
por el puntaje), de todos los criterios.
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Modelos
Matriz de Preferencias Estocásticos

La tabla que se presenta a continuación, muestra los criterios de desempeño,

ponderaciones y puntajes (1 = peor, 10 = mejor) correspondientes a un nuevo
producto: un aparato de aire acondicionado para almacenamiento térmico.
La gerencia desea lanzar al mercado sólo un nuevo producto y el puntaje total más
alto de las ideas sobre otros productos es 800.
¿Debe la empresa insistir en fabricar el aparato de aire acondicionado?
Puntaje
Criterios Ponderación Puntaje
Ponderado

Potencial de Mercado 30 8 240

Margen de Utilidad unitaria 20 10 200
Compatibilidad con Operaciones 20 6 120
Ventaja Competitiva 15 10 150
Requisitos de Inversión 10 2 20
Riesgo del Proyecto 5 4 20
100 750

 Dado el puntaje ponderado obtenido (750), la empresa no debe fabricar el aparato

de aire acondicionado, dado que tiene otros productos con mejor puntaje (800).
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Modelos
Modelos Determinísticos y Estocásticos Estocásticos

 Los modelos determinísticos son aquellos donde se

Modelos supone que todos los datos pertinentes se conocen
Determinísticos con certeza
 Se supone que cuando el modelo sea analizado, se
tendrá disponible toda la información necesaria para
tomar las decisiones correspondientes

 En los modelos probabilísticos - o estocásticos -

Modelos algunos elementos no se conocen con certeza
Estocásticos  Modelos probabilísticos se presupone que algunas
variables importantes, llamadas variables aleatorias,
no tendrán valores conocidos antes que se tomen las
decisiones correspondientes
 Dicho componente aleatorio debe ser incorporado al
Modelo
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Modelos
Toma de Decisiones Estocásticos

Proceso mediante el cual:

 Se realiza una elección entre las opciones o formas disponibles,
 Para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos.

Personal
Laboral

Sentimental Toma de Económico

Familiar Decisiones Financiero

Empresarial
Organizacional
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Modelos
Toma de Decisiones Estocásticos

Para tomar una decisión, cualquiera

que sea su naturaleza, es
Problemas
fundamental conocer y
comprender bien un problema, así
es posible analizar y darle solución.
Alternativas No se puede tomar decisiones si no
existen caminos a seguir,
alternativas de acción que se
Criterios puedan evaluar.
Solución de Problemas:
 Proceso en el que identifica una
diferencia entre el estado actual de
Decisiones las cosas y el estado deseado, para
luego emprender acciones para
reducir o eliminar aquella
diferencia.
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Modelos
Toma de Decisiones Estocásticos

Toma de Decisiones como parte de la Solución de Problemas.

Definir el 1. Identificar y definir el

Problema problema.
Identificar las 2. Determinar el conjunto de
Alternativas Toma de soluciones alternativas.
3. Determinar el o los criterios
Establecer Decisiones que se utilizarán para
Solución Criterios evaluar las alternativas
(individual o múltiple).
de Evaluar las
Alternativas
4. Evaluar las alternativas.
5. Elegir una alternativa
Problemas Seleccionar (decisión).
una Alternativa Decisión 6. Implementar la alternativa
seleccionada.
Implementar la 7. Evaluar los resultados para
Decisión determinar si se ha
obtenido una solución
Evaluar los
satisfactoria.
Resultados
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Toma de Decisiones Modelos
Estocásticos

 Razones para utilizar un enfoque cuantitativo en el proceso de toma

de decisiones.
Definir el
Problema
1. El problema es complejo, no
Identificar las
se puede encontrar una buena
Alternativas
solución sin la intervención de
Establecer variables cuantitativas.
Criterios 2. El problema requiere de
Análisis Análisis análisis minucioso ya que es
Cuantitativo Cualitativo especialmente importante
Evaluar las (p.e.: recursos involucrados).
Alternativas 3. El problema es nuevo, no hay
experiencia previa en la cual
Seleccionar basarse.
una Alternativa 4. El problema es repetitivo y se
ahorra tiempo y esfuerzo al
Implementar la basarse en procedimientos
Decisión cuantitativos (decisión de
Evaluar los rutina).
Resultados
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Teoría de Decisiones Modelos
Estocásticos

 La teoría de decisiones es una aproximación general a la toma de decisiones cuando

los resultados asociados con las distintas alternativas con frecuencia son dudosos.
 Esta teoría ayuda a la toma gerencial de decisiones sobre procesos, capacidad,
localización e inventario, porque todas estas decisiones se refieren a un futuro
incierto.
 Criterios y procesos de la Teoría de Decisiones:
1. Hacer una lista de las alternativas viables: Una alternativa que siempre debe tomarse en
consideración como base de referencia es la de no hacer nada. Uno de los supuestos
básicos es que el número de alternativas es finito.
2. Hacer una lista de los acontecimientos (conocidos como fortuitos o estados de la
naturaleza), que tienen alguna repercusión en el resultado de la opción seleccionada, pero
que están fuera del control gerencial.
3. Calcular el beneficio de cada alternativa, en cada acontecimiento.
4. Estimar la posibilidad de que ocurra cada acontecimiento: A partir de datos anteriores,
opiniones de los ejecutivos u otros métodos de pronóstico. Se expresa como una
probabilidad, asegurándose de que la suma de todas las probabilidades sea 1,0 (o/1) o
100 (%).
5. Seleccionar una regla de decisión para evaluar las alternativas.