UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL

ASIGNATURA:

ECONOMETRÍA

TEMA:

TAREA 11
DOCENTE:

DR. ELMER LIMACHE SANDOVAL

INTEGRANTE:

ALEJO HUAYTA, MIRIAM CLARA

CICLO: SEMESTRE:

VI 2021
 TAREA 11

Resolver los siguientes ejercicios.

Ejercicio 15.1

Consulte la información de la tabla 15.2. Si Y^ i es negativa, suponga que es igual a

0.01, y si es mayor que 1, suponga que es igual a 0.99. Recalcule las

ponderaciones w iy estime el MLP mediante MCP. Compare los resultados con los

dados en (15.2.11) y coméntelos.

Ecuación 15.2.11

Nueva Ecuación

Residua 39.701049 3 1.04476447 R-squared = 0.9656

l 9 8
Adj R- = 0.9638
squared
Total 1154.2716 4 28.8567908 Root MSE = 1.0221
3 0

yipo Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Interval]

Conf.

ipo -.5348302 .0666249 -8.03 0.000 -.6697052 -.3999552

xpo .0772993 .0041429 18.66 0.000 .0689124 .0856861

Y^t 1 Xi
=¿ −¿0.5348302 ^ +¿ 0.0772993
√W^ t Wt √W^ t
Comparando las dos ecuaciones se puede ver la segunda ecuación más robusta a la

primera ya que su intervalo de confianza es menor, sus errores estándar son

menores al igual que los valores de t, por lo que a breves rasgos la segunda

ecuación sin estimaciones negativas o mayores a uno se ajusta mejor que la

primera ecuación.
Ejercicio 15.3

Al estudiar la compra de bienes imperecederos Y (Y = 1 si hubo compra, Y = 0 si

no la hubo) como función de diversas variables para un total de 762 familias, Janet

A. Fisher* obtuvo los siguientes resultados del MLP:

a) Comente en general sobre el ajuste de la ecuación.

A simple vista se aprecian altos valores en los errores estándar ya que la

gran mayoría poseen valores elevados y no significativos frente a los

coeficientes, lo que indica que estos no son tan confiables. Existen tan solo

tres variables con errores estándar significativos. X 1 , X 13 y X 16 . Se concluye

que el modelo en general cuenta con variables irrelevantes.

b) ¿Cómo interpreta el coeficiente de − 0.0051 asociado a la variable de

cuentas corrientes? ¿Cómo explica el signo negativo de esta variable?

Dado un incremento unitario de en las cuentas corrientes, la posibilidad de

realizar la compra de bienes imperecederos es de 0,5%.

c) ¿Cuál es el razonamiento de la introducción de las variables edad elevada

 al cuadrado y número de hijos elevado al cuadrado? ¿Por qué hay signo

negativo en ambos casos?

Las posibles causas pueden ser que el investigador asumió que las personas

con elevada edad consumen alimentos imperecederos con más frecuencia

que los jóvenes dado que para su avanzada edad son más fáciles de

preparar y poseen un costo más bajo, esta última puede ser también la

razón de incluir el número de hijos elevado en el modelo.

d) Si tiene valores de cero para todas las variables excepto para la variable

ingreso, encuentre la probabilidad condicional de una familia, cuyo ingreso

es $20 000, de comprar un bien imperecedero.

( Y =1 / Χ=20 000 ) =0.1411+(0.0251∗20)

Ρ=0,643164,31 %
e) Estime la probabilidad condicional de poseer uno o más bienes

imperecederos si

Χ 1 =$ 15 000 , Χ 3 =$ 3 000 , Χ 4=$ 5 000 , Χ 6=0 , Χ 7=1 , Χ 8=$ 500 , Χ 9=$ 300 , Χ 10=0 , Χ 11=35

Ρ=0.1411+ ( 0.0251∗15 )−( 0.0051∗3 )+ ( 0.0013∗5 )−( 0.0469∗0 ) + ( 0.0136∗1 )−( 0.7540∗0,5 )−
Ρ=0.1411+0.3765−0.0153+0.0153+0.0065+0.0136−0.377−0.2943+0.161+0.0796
Ρ=0,2677
Ejercicio 15.4

El valor R2 en la regresión de la participación de la fuerza laboral en la tabla 15.3

es 0.175, relativamente bajo. ¿Puede probar la significancia estadística para este

valor? ¿Qué prueba utiliza y por qué? Comente en general sobre el valor del R2 en

tales modelos.

En este tipo de regresiones, el coeficiente de determinación no suele ser usado ya

que su valor no refleja el grado de relación de las variables, en su lugar se utiliza la

prueba F ya que ante la inclusión de variables dicótomas en un modelo brinda una

mejor explicación global.