UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I – TALLER 3

1. Una corporación de ahorro y vivienda tiene disponible un total de $100.000.000 para ser
asignados a sus diferentes líneas de crédito en el próximo año. En la tabla se presentan las
diferentes líneas de crédito, la tasa de interés anual generada por cada tipo de préstamo y las
probabilidades de pérdida o no recuperación del dinero prestado. (Estas probabilidades se
establecieron con base en datos históricos).

TABLA Por políticas gubernamentales se debe asignar un

LÍNEA DE CRÉDITO INTERÉS PROBABILIDAD mínimo del 40% de todos los préstamos a la línea de
crédito de vivienda; y un máximo del 35% del total a
AUTOMOVIL 0.25 0.07 préstamos para automóvil y negocio en forma
VIVIENDA 0.22 0.02 conjunta. Además, el gerente de la compañía desea
NEGOCIO 0.35 0.01 que el dinero perdido no sea superior al 5% del
ESTUDIO 0.15 0.05 capital prestado.
LIBRE INVERSIÓN 0.30 0.08

Solución:

Problema:
Cuál es la o las mejores alternativas, para maximizar las utilidades en pesos realizando una o varias inversiones
durante el próximo año.

Variables:
V1 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la línea de crédito Automóvil.
V2 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la línea de crédito Vivienda.
V3 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la línea de crédito Negocio.
V4 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la línea de crédito Estudio.
V5 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la línea de crédito Libre Inversión.
V6 = Cantidad de dinero no devuelto en pesos.

Identificación de la Función Objetivo (F.O)

En Palabras: Maximizar la utilidad de las inversiones para el próximo año de la corporación.

F(x) = Datos +/- Variables

Max=0,4 V 2+ 0,35 ( V 1+V 3 )+ V 4 +V 5−0,05V 6

Restricciones: (LI=LD o LI≥LD o LI≤LD)

0,25 V 1 +0,22V 2+ 0,35V 3 +0,15 V 4 + 0,30 V 5> 0 [ porciento ] [ utilidad ]

0,07 V 1 +0,02 V 2+ 0,01V 3 +0,05 V 4 + 0,08 V 5 ≤ 0,05 [ porciento ] [ Capital no debuelto ]

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2. Un inversionista debe establecer la política óptima de inversiones que debe realizar en los
próximos tres años; para lo cual tiene disponibles hoy $200.000.000 y puede invertir en cinco
tipos posibles de acciones (I, II, III, IV y V). En la tabla se relaciona el flujo de efectivo para el
inversionista si invierte un peso hoy. Por ejemplo, si se invierte $1 hoy en acciones tipo II,
tendrá un ingreso de $0.6 dentro de un año y $1.2 dentro de dos años. (Los negativos indican
desembolsos y los positivos ingresos.

Suponga que el dinero no invertido en los

TABLA 2.21. cinco tipos diferentes de acción, se
TIPO DE FLUJO DE EFECTIVO EN PESOS EN invierten en CDT (Certificados de
ACCIÓN 0 EL AÑO: 1 2 3 depósitos a término fijo) que generan un
I (HOY)
0 0 -1 1.7 interés del 10% anual.
II -1 0.6 1.2 0
Plantee un modelo matemático de
III 0 -1 0.5 1.1 programación lineal que maximice el
IV -1 1.1 0 0 dinero disponible al tercer año si se sabe
V -1 0 0 2.0 que el inversionista no desea invertir más
de $20.000.000 en cada tipo de acción.

Solución:

Problema:
Cuál es la o las mejores alternativas, para maximizar las utilidades en pesos realizando una o varias inversiones
para los próximos tres años.

Variables:
V1 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en el tipo de acción I.
V2 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en el tipo de acción II.
V3 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en el tipo de acción III.
V4 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en el tipo de acción IV.
V5 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en el tipo de acción V.
V6 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en CDT.

Identificación de la Función Objetivo (F.O)

En Palabras: Maximizar la utilidad de las inversiones durante los próximos tres años del inversionista.

F(x) = Datos +/- Variables

Max=0,5(V 1 +V 2+ V 3+ V 4 +V 5−3,2)+0,5( 0 ,1 V 6 )

Restricciones: (LI=LD o LI≥LD o LI≤LD)

V 1 ≤20' 000 .000 [ pesos ][ Tipo I ] V 2 ≤20' 000 .000 [ pesos ][ Tipo II ]
V 3 ≤20' 000 .000 [ pesos ][ Tipo III ] V 4 ≤ 20' 000 .000 [ pesos ] [ Tipo IV ]
V 5 ≤20' 000 .000 [ pesos ][ TipoV ] 0,1 V 6 ≥ 100' 000.000 [ pesos ][ TipoCDT ]

(V 1 +1−1,7)+(V 2+ 1−0,6−1,2)+(V 3 +1−0,5−1,1)+(V 4 +1−1,1)+(V 5+ 1−2)≤ 100' 000 .000 [ pesos ] [ ]

(V 1−0 ,7)+( V 2−0,8)+(V 3 −0,6)+(V 4−0,1)+(V 5 −1)≤100 ' 000 .000 [ pesos ] []
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'
V 1 +V 2 +V 3 +V 4 +V 5 −3,2≤ 100 000DE
DEPARTAMENTO
.000 [ pesos ] [ ]
OPERACIONES Y SISTEMAS

3. Como Gerente Financiero de su empresa tiene la oportunidad de seleccionar de un

portafolio del banco TTHA con distintos instrumentos financieros en los cuales se planifica
invertir al inicio de cada uno de los próximos 10 años (horizonte de planificación), considerando
los siguientes montos disponibles al comienzo de cada año (independiente de los retornos
obtenidos producto de las mismas inversiones en años anteriores).

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MDA$ 20 20 25 25 30 35 35 40 40 50

Los instrumentos disponibles son:

Depósito a plazo (anuales) con un retorno de 4,5% anual.

Bono a 6 años plazo con retorno de 4,9% anual.

Bono a 9 años plazo con retorno de 5,2% anual.

Formule un modelo de PL para la situación de la empresa

Solución:

Problema:
Cuál es la o las mejores alternativas, para maximizar las utilidades en pesos realizando una o varias inversiones
en el portafolio del banco TTHA durante los próximos 10 años.

Variables:
V1 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en depósitos anuales.
V2 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en un Bono de 6 años.
V3 = Cantidad de dinero en pesos a invertir en un Bono de 9 años.

Identificación de la Función Objetivo (F.O)

En Palabras: Maximizar la utilidad de las inversiones durante los próximos 10 año del banco TTHA.

Max=10 (0,045 V 1)+4 (0,045 V 2 )+ 2(0,052V 3 )

Restricciones: (LI=LD o LI≥LD o LI≤LD)

0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤20 [ % retorno ] [ Año 1 ]

0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤35 [ % retorno ] [ Año 6 ]
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤20 [ % retorno ] [ Año 2 ]
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤35 [ % retorno ] [ Año 7 ]
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤25 [ % retorno ] [ Año 3 ]
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0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3FACULTAD DE INGENIERIA

≤ 40 [ % retorno ][ Año 8 ]
0,045 V 1 +0,049 VDEPARTAMENTO
2 + 0,052V 3 ≤25 [ % retorno ] [ Año 4 ] Y SISTEMAS
DE OPERACIONES
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤ 40 [ % retorno ][ Año 9 ]
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤30 [ % retorno ] [ Año 5 ]
0,045 V 1 +0,049 V 2+ 0,052V 3 ≤50 [ % retorno ] [ Año 10 ]

V 1 ≤10 [ cantidad de inversiones ] []

V 2 ≤ 4 [ cantidad de inversiones ] []
V 3 ≤2 [ cantidad de inversiones ] []
 4. Un inversionista puede elegir entre las actividades A o B disponibles al comienzo de cada
uno de los próximos 5 años. Cualquier cantidad invertida y recuperada en el futuro puede ser
reinvertida en cualquier alternativa disponible. Cada peso que invierte en A al comienzo de cada
año produce $1.4 dos años más tarde. Cada peso invertido en B al comienzo de un año le
produce $1.7 tres años después. Además, las actividades C y D están disponibles una sola vez
en el futuro, C al comienzo del año 2 y D al comienzo del quinto año. Cada peso invertido en C
genera $1.6 en dos años. Cada peso invertido en D produce $1.3 un año después. El
inversionista dispone hoy de $100.000. formule un modelo de programación lineal que le
permita determinar la mejor forma de inversión a lo largo de los cinco años para maximizar el
capital disponible al final del quinto año (comienzos del sexto).

Solución:

Problema:
¿Cuál es la o las mejores alternativas, para maximizar las utilidades en pesos realizando una o varias
inversiones durante 5 años?

VAi = V (Variable), A (Nombre de Variable) y i (Año de inversión)

Variables:

VA = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la actividad A.

VB = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la actividad B.
VC = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la actividad C.
VD = Cantidad de dinero en pesos a invertir en la actividad D.

Identificación de la Función Objetivo (F.O)

En Palabras: Maximizar la utilidad de las inversiones durante los próximos 5 años.

Max Año 5=$ 1, 4 V A 4 + $ 1 , 7 V B 3 + $ 1 ,3 V D 5

Restricciones: (LI=LD o LI≥LD o LI≤LD)

V A 1 +V B 1 ≤ $ 100000 [ Inversiones ][ Año 1 ]

V A 2 +V B 2+ V C 2 ≤ $ 100000+(0 , 4 V A 1+ 0 ,7 V B 1) [ Inversiones ][ Año 2 ]
V A 3 +V B 3 ≤ $ 100000+(0 , 4 V A 2 +0 , 7 V B 2 +0 , 6 V C 2) [ Inversiones ][ Año 3 ]
V A 4 +V B 4 ≤ $ 100000+ ( 1,4 V A 3 +0 , 7 V B 3+ 0 ,6 V C 3 ) [ Inversiones ][ Año 4 ]
V A 5 +V B 5 +V D 5 ≤ $ 100000+ ( 0 , 4 V A 4 +0 , 7 V B 4 + 0 , 6V C 4 ) [ Inversiones ] [ Año 5 ]

V A +V B +V C +V D ≥0 [ No negatividad ]