INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA

Materia: Investigación de Operaciones I

Tema: Teoría de la Dualidad y Análisis de la Sensibilidad

Integrantes:
Castro González Kelly Yasenky 19210819
Guardado Castro Angélica 19210825
Martínez García Marisol 19210829
Moreno del Valle Rogelio 19210832
Torres Ríos Laura Isabel 19210844
Valle Rentería Dania 19210847

Tijuana, B.C. 22 de mayo del 2021

La empresa HAEMONETICS ensambla tres tipos de productos para la administración
de sangre:

BOTELLAS para plasma, BOLSA para sangre o plaquetas y BOWLS para separar
glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Los tiempos de ensamble disponibles para las tres operaciones son 315, 110 y 50
minutos por día, y los ingresos por BOTELLAS, BOLSAS Y BOWLS son $200, $150 y $120,
respectivamente. Los tiempos de ensamble por BOTELLAS para las tres operaciones
son (15, 2 y 1) minutos, respectivamente. Los tiempos correspondientes por BOLSAS son
(7.5, 3, 1) y los tiempos correspondientes por BOWLS son (5, 2, 1) minutos (un tiempo
cero indica que la operación no se utiliza). Sean x1, x2 y x3 las cantidades diarias de
unidades ensambladas de BOTELLAS, BOLSAS y BOWLS, el modelo de programación
lineal asociado y su dual se dan como sigue:
MAX Z = 200x1 + 150x2 + 120x3
Tiempo Tiempo Tiempo
x Botella x Bolsa X Bowls
Sujeta a: 15X1 + 7.5x2 + 5x3 ≤ 315 (Producto #1
2x1 + 3x2 + 2x3 ≤ 110 (Producto #2)
X1 + x2 + x3 ≤ 50 (Producto #3)
X1, x2, x3 ≥ 0
SOLUCION OPTIMA:
(Botellas) X1= (Bolsas) X2= (Bowls)X3= Z= $ 6,620
TEORÍA DE LA DUALIDAD Y
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
PRIMAL – DUAL
 PRIMAL – DUAL
RELACION PRIMAL – DUAL
Asociado a cada problema lineal existe otro problema de programación lineal denominado problema dual (PD),
que posee importantes propiedades y relaciones notables con respecto al problema lineal original, problema
que para diferencia del dual se denomina entonces como problema primal (PP).

Las relaciones las podemos enumerar como siguen:

a) El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa primal.
b) El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el programa primal
c) Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos independientes de las
restricciones o RHS del programa primal.
d) Los términos independientes de las restricciones o RHS del dual son los coeficientes de la función
objetivo del problema primal.
e) El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el signo de las variables
del mismo problema, dependen de la forma de que tenga el signo de las variables del problema
primal y del sentido de las restricciones del mismo problema (Ver Tabla Tucker).
f) Si el programa primal es un problema de maximización, el programa dual es un problema de
minimización
g) El problema dual de un problema dual es el programa primal original.
Los problemas duales simétricos
son los que se obtienen de un
problema primal en forma
canónica y ‘normalizada’, es
decir, cuando llevan asociadas
desigualdades de la forma
mayor o igual en los problemas
de minimización, y
desigualdades menor o igual
para los problemas de
maximización.
Se puede distinguir dos tipos de problemas duales:

1. Dual simétricos: Cuando el programa primal tiene todas sus restricciones en el mismo
sentido (≤, =, ≥).

2. Dual asimétricos: Llamaremos dual asimétrico al método seguido para resolver por el
dual un programa lineal cuyas restricciones, en el programa primal, incluyen relación de
varios tipos (≤, =, ≥).
1 2

3
3

4
 PRIMAL – DUAL

𝑴𝑨𝑿 𝒁 = 𝟐𝟎𝟎𝑿𝟏 + 𝟏𝟓𝟎𝑿𝟐 + 𝟏𝟐𝟎𝑿𝟑 𝑴𝑰𝑵 𝑾 = 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 + 𝟓𝟎𝒀𝟑

𝒔𝒂 𝟏𝟓𝑿𝟏 + 𝟕. 𝟓 𝑿𝟐 + 𝟓𝑿𝟑 ≤ 𝟑𝟏𝟓 𝒔𝒂 𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟐𝟎𝟎
𝟐𝑿𝟏 + 𝟑𝑿𝟐 + 𝟐𝑿𝟑 ≤ 𝟏𝟏𝟎 𝟕. 𝟓 𝒀𝟏 + 𝟑𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟏𝟓𝟎
𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 + 𝑿𝟑 ≤ 50 𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟏𝟐𝟎
𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 + 𝑿𝟑 ≥ 𝟎 𝒀𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟎
TEORÍA DE LA DUALIDAD Y
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
MÉTODO SIMPLEX DUAL
 MÉTODO SIMPLEX
DUAL

Se aplica para resolver

problemas que empiezan con
factibilidad dual, es decir, son
óptimos, pero infactibles.
 MÉTODO SIMPLEX DUAL
Criterios para su solución.

1. Criterio de factibilidad: la variable saliente será aquella variable básica que tenga el valor
mas negativo en su vector solución, los empates se pueden romper arbitrariamente, si
todas las variables básicas son positivas o cero, se tiene la solución final optima y factible.

2. Criterio de optimalidad: la variable entrante se selecciona de entre las variables no

básicas dividiendo sus respectivos coeficientes de la ecuación asociada con la variable
saliente, ignorando denominadores positivos o ceros, la variable entrante seria aquella
cuyo cociente sea el menor, si se trata de un problema de minimización, o la de menor
valor absoluto si es de maximización, o la de menor valor absoluto si es de maximización,
los empates de rompen arbitrariamente. Si todos los denominadores son ceros el
problema no tendrá solución factible
 MÉTODO SIMPLEX DUAL

𝑴𝑰𝑵 𝑾 = 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 + 𝟓𝟎𝒀𝟑 𝑴𝑰𝑵 𝑾 = 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 + 𝟓𝟎𝒀𝟑

𝒔𝒂 𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟐𝟎𝟎 𝒔𝒂 𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 − 𝑺𝟏 = 𝟐𝟎𝟎
𝟕. 𝟓𝒀𝟏 + 𝟑𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟏𝟓𝟎 𝟕. 𝟓𝒀𝟏 + 𝟑𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 − 𝑺𝟐 = 𝟏𝟓𝟎
𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟏𝟐𝟎 𝟓𝒀𝟏 + 𝟐𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 − 𝑺𝟑 = 𝟏𝟐𝟎
Y𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟎 Y𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟎
 MÉTODO SIMPLEX DUAL
𝑴𝑰𝑵 𝑾 = 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 + 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 + 𝟓𝟎𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑
𝒔𝒂 − 𝟏𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝑺𝟏 = −𝟐𝟎𝟎
− 𝟕. 𝟓𝒀𝟏 − 𝟑𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝑺𝟐 = −𝟏𝟓𝟎
−𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝑺𝟑 = −𝟏𝟐𝟎
𝐘𝟏 + 𝒀𝟐 + 𝒀𝟑 ≥ 𝟎
𝑾 − 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 − 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 − 𝟓𝟎𝒀𝟑 − 𝟎𝑺𝟏 − 𝟎𝑺𝟐𝟎 − 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎
𝒔𝒂 − 𝟏𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐𝟎 + 𝟎𝑺𝟑 = −𝟐𝟎𝟎
− 𝟕. 𝟓𝒀𝟏 − 𝟑𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = −𝟏𝟓𝟎
−𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 = −𝟏𝟐𝟎
 MÉTODO SIMPLEX DUAL

𝑾 − 𝟑𝟏𝟓𝒀𝟏 − 𝟏𝟏𝟎𝒀𝟐 − 𝟓𝟎𝒀𝟑 − 𝟎𝑺𝟏 − 𝟎𝑺𝟐𝟎 − 𝟎𝑺𝟑 = 𝟎

𝒔𝒂 − 𝟏𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐𝟎 + 𝟎𝑺𝟑 = −𝟐𝟎𝟎
− 𝟕. 𝟓𝒀𝟏 − 𝟑𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝟎𝑺𝟑 = −𝟏𝟓𝟎
−𝟓𝒀𝟏 − 𝟐𝒀𝟐 − 𝒀𝟑 + 𝟎𝑺𝟏 + 𝟎𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 = −𝟏𝟐𝟎

W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R
−315
W 1 -315 -110 -50 0 0 0 0
= 𝟐𝟏
−15
S1 0 -15 -2 -1 1 0 0 -200 −110
= 55
−2
S2 0 -7.5 -3 -1 0 1 0 -150
−50
S3 0 -5 -2 -1 0 0 1 -120 = 50
−1
 MÉTODO SIMPLEX DUAL
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

W 1 -315 -110 -50 0 0 0 0

S1 0 -15 -2 -1 1 0 0 -200

S2 0 -7.5 -3 -1 0 1 0 -150

S3 0 -5 -2 -1 0 0 1 -120

−68
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R = 51
−1.33
(F1*315)+F0 W 1 0 -68 -29 -21 0 0 4200
−29
F1/-15 Y1 0 1 0.13333 0.06667 -0.0667 0 0 13.3333 = 43.5
−0.66
(F1*7.5)+F2 S2 0 0 -2 -0.5 -0.5 1 0 -50
−21
= 63
(F1*5)+F3 S3 0 0 -1.3333 -0.6667 -0.3333 0 1 -53.333 −0.33
 MÉTODO SIMPLEX DUAL
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

(F1*315)+F0 W 1 0 -68 -29 -21 0 0 4200

F1/-15 Y1 0 1 0.13333 0.06667 -0.0667 0 0 13.3333

(F1*7.5)+F2 S2 0 0 -2 -0.5 -0.5 1 0 -50
(F1*5)+F3 S3 0 0 -1.3333 -0.6667 -0.3333 0 1 -53.333

−10
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R = 10
−1
(F3*29)+F0 W 1 0 -10 0 -6.5 0 -43.5 6520
−6.5
= 26
(F3*-0.06)+F1 Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8 −0.25
(F3*0.5)+F2 S2 0 0 -1 0 -0.25 1 -0.75 -10
−43.5
F3/-0.66 Y3 0 0 2 1 0.5 0 -1.5 80 = 58
−0.75
 MÉTODO SIMPLEX DUAL
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

(F3*29)+F0 W 1 0 -10 0 -6.5 0 -43.5 6520

(F3*-0.06)+F1 Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8

(F3*0.5)+F2 S2 0 0 -1 0 -0.25 1 -0.75 -10

F3/-0.66 Y3 0 0 2 1 0.5 0 -1.5 80

W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

(F2*10)+F0 W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620

(F2*0)+F1 Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8

F2/-1 Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10

(F2*-2)+F3 Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60
 MÉTODO SIMPLEX DUAL

W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

(F2*10)+F0 W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620

(F2*0)+F1 Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8

F2/-1 Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10

(F2*-2)+F3 Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60

W=6620

Y1=8

Y2=10

Y3=60
 TEORÍA DE LA DUALIDAD Y
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
El problema de programación lineal se puede considerar como modelo de asignación de recursos, en el que el objetivo es
maximizar los ingresos o las utilidades, sujetos a recursos limitados. Si se aprecia el problema desde este punto de vista, el
problema dual asociado ofrece interpretaciones económicas interesantes del modelo de programación lineal de asignación de
recursos.
4.3.1 Interpretación económica de variables duales

Para dos soluciones factibles primal y dual cualquiera, los valores de las funciones objetivo, cuando son finitos,
deben satisfacer la siguiente desigualdad:

La igualdad estricta, z = w, es válida cuando las soluciones primal y dual son óptimas ambas.
 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
Condición óptima z = w. Como el problema primal
representa un modelo de asignación de recursos, se puede Utilidad Monetaria
imaginar que z representa la utilidad monetaria.
Como bi representa la cantidad disponible de unidades del
recurso i, la ecuación z = w se puede expresar en forma
dimensional como sigue:

Eso quiere decir que las variables duales yi representan el valor por unidad del recurso i. En las publicaciones, las
variables yi se conocen con el nombre abstracto de precios duales. Con la misma lógica, la desigualdad z < w
asociada con dos soluciones asociadas, primal y dual, se interpreta como sigue:

(Utilidad) < (Valor de los recursos)

Siempre que los ingresos totales por todas las actividades sean menores que el valor de los recursos, las
soluciones primal y dual correspondientes no son óptimas. La optimalidad (retorno máximo) sólo se alcanza
cuando se han explotado los recursos por completo, lo que sólo puede suceder cuando los datos (valor de los
recursos) son iguales a los resultados ($ de utilidad).
En términos económicos se dice que el sistema permanece inestable (no óptimo) cuando los datos (valor de los
recursos) son mayores que el resultado (retorno o ingreso).
La estabilidad sólo se obtiene cuando las dos cantidades son iguales.
 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
4.3.2 Interpretación económica de restricciones duales
El significado económico de las restricciones duales puede lograrse utilizando la siguiente
formula:
(costo reducido por unidad) = (costo de los recursos consumidos por unidad) – (ingreso
por unidad).
se traduce en:
Costo reducido de la actividad = (lado izquierdo de la restricción dual j ) – (lado derecho
𝑚
de la restricción dual j ) = σ𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑦𝑖 − 𝐶𝑗

Para que una variable no básica (resultado 0), sea atractivamente rentable, deberá
cumplirse que:
(costo de los recursos consumidos por unidad) < (ingreso por unidad)
Con esta definición, una variable no rentable puede hacerse rentable de dos formas:
1. Incrementar el ingreso unitario de la variable.
2. Reducir el consumo de recursos de dicha variable.

EL VALOR DE LAS RESTRICCIONES DUALES SON LOS COSTOS REDUCIDOS

 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
4.3.2 Interpretación económica de restricciones duales
Variables de decisión:

X1= Cantidad ensamblada de Botellas para plasma.

X2= Cantidad ensamblada de Bolsa para sangre.
X3= Cantidad ensamblada de Bowls para separar glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

Minutos consumidos

Recursos necesarios
para armar una:
Pasan por 3
Para hacer el análisis operaciones
de las restricciones
duales, se necesita tener
el modelo construido y
haber determinado su
solución optima
 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
4.3.2 Interpretación económica de restricciones duales
Variables de decisión:

Lo que recomienda X1= Hay que producir 4 Botellas para plasma

el programa lineal X2= Hay que producir 10 Bolsa para sangre
es que: X3= Hay que producir 36 Bowls para separar glóbulos rojos, plaquetas y
plasma.

Ganancia
 INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
TABLA OPTIMA 4.3.2 Interpretación económica de restricciones duales
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R
W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620
Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8 INTERPRETACION
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10 LA SOLUCION OPTIMA
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60 RECOMIENDA PRODUCIR
BOWLS PARA SEPARAR
TODAS SON BASICAS COSTO UNITARIO
BOTELLAS GLOBULOS ROJOS,
15(8)+2(10)+60=200 PLAQUETAS Y PLASMA
120+20+60-200 = 0 (X3=60 UNIDADES),
DEBIDO A QUE EL COSTO
BOLSAS
PROBLEMA DUAL

DE LOS RECURSOS
7.5(8)+3(10)+60=150
CONSUMIDOS POR
60+30+60-150 = 0
BOWLS ES MENOR QUE
BOWLS SU PRECIO UNITARIO
5(8)+2(10)+60=120
40+20+60-120 = 0
TEORÍA DE LA DUALIDAD Y
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad de un proyecto consiste en determinar qué tanto varían los resultados
obtenidos (en base a las estimaciones realizadas) de un proyecto ante la fluctuación
de algunos de sus parámetros. A mayor variación, más sensibilidad se tiene en el
proyecto.
Cualquier modelo de una situación es una implicación de la situación real. Por lo
tanto, existe cierta incertidumbre en la determinación de los valores de todos los
parámetros involucrados. Debido a ello, es importante estudiar la variabilidad de la
solución del problema planteado de acuerdo a eventuales medicaciones de los
valores de los parámetros, o bien, debido a la incorporación de nuevos elementos a la
situación.
 MODELO DE MINIMIZACIÓN

TABLA OPTIMA DEL

PROBLEMA
VARIABLES BÁSICAS

Variables básicas Se tendrán m variables

básicas Son las que se utilizan para
resolver el sistema de ecuaciones.
Generalmente son mayores iguales a 0
Variables no básicas Se tendrán n-m
variables no básicas Son variables que
valen 0 en una solución del problema.
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE BÁSICA
TABLA OPTIMA DEL PROBLEMA
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620

Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60

VARIABLE BASICA Y1 RANGO DE SENSIBILIDAD

- 1 0(0)∆≥0 0 0≤δ≤∞
-1 0(0)∆≥0 0
-1 0(0)∆≥0 0 Y1 = 15

Valor Mínimo Valor Máximo

1
15 ∞
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE BÁSICA.
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620

Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60

Variable básica Y2
0 (1)∆ ≥ 0 0+1∆ ≥ 0 δ ≥ 0/1= 0 Rango de sensibilidad
0≥δ≥0
0 (0.25) ∆ ≥ 0 0+0.25 ∆ ≥ 0 δ ≥ -0/0.25= 0
Y2=2
0 –(-1) δ ≥ 0+1 δ ≥ 0 -0/0 δ ≥=0 VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
∞ 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE BÁSICA.
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R

W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620

Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60
Variable básica Y3
0 (0)∆ ≥ 0 0+1∆ ≥ 0 δ ≥ 0/0= 0 Rango de sensibilidad
0≥δ≥0
0 (2) ∆ ≥ 0 0+2 ∆ ≥ 0 δ ≥ -0/2= 0
Y3=∞
0 –(-3) δ ≥0 0+3 δ ≥ 0 -0/3 δ ≥=0 VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
∞ 2
 Análisis de sensibilidad Recursos (bi)
TABLA OPTIMA DEL PROBLEMA
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R
W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620
Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60

Cuando la variable de holgura o de exceso asociada a la restricción no está en la base, el

costo de oportunidad seria no nulo (negativo en el caso de maximización).
Caso 2 Al menos una de variables a las que se les modifica el coeficiente es básica.
Análisis de sensibilidad Recursos (bi)
W Y1 Y2 Y3 S1 S2 S3 R
W 1 0 0 0 -4 -10 -36 6620
Y1 0 1 0 0 -0.1 0 0.1 8
Y2 0 0 1 0 0.25 -1 0.75 10
Y3 0 0 0 1 0 2 -3 60

Caso 2

8-0.1∆b≥ 0 ∆b≥-8/0.1=-80
10+0.25∆b≥ 0 ∆b≥-10/0.25=-40
60+0∆b≥0

Valor del recurso=200

Rango de sensibilidad
-80 ≥∆b≥∞
Valor mínimo Valor Máximo
∞ 120
 Link

Exposición

https://youtu.be/VIZJhfWjJ9c