CURSO: GESTIÓN TÁCTICA DE

OPERACIONES

Docente: Ing. Aldo Rivadeneyra

PRONÓSTICOS: SERIES DE TIEMPO
Sesión de Aprendizaje: Semana 3
Docente: Ing. Aldo Rivadeneyra Gestión Táctica de Operaciones
 LOGRO DE LA SESIÓN
Al término de la sesión, el estudiante construye
pronósticos de ventas basados en modelos de
series de tiempo, utilizando Hoja de Cálculo
Excel, demostrando exactitud en los cálculos de
los resultados.

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 ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

1. Introducción a las Series de tiempo.

2. Componentes de Series de tiempo.

3. Modelos de Series de tiempo.

4. Evaluación de pronósticos.

5. Herramientas del Excel para generar

pronósticos de Series de tiempo.

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 1. INTRODUCCIÓN
Series de Tiempo

Definición Análisis Propósito Aplicación

Consideran que los 1.Comprender las

datos tomados en fuerzas de influencia
Es una secuencia diversos periodos, en los datos y Pronósticos de
ordenada de pueden tener descubrir la estructura ventas,
valores de una algunas que produjo los datos económicos,
variable en características de observados. análisis de
intervalos de auto-correlación, 2.Ajustar el modelo y presupuesto,
tiempo periódicos y tendencia o realizar pronósticos, análisis del
consecutivos. estacionalidad que monitoreo, retro- mercado, etc.
se debe tomar en alimentación y control
cuenta. en avance.

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 2. COMPONENTES DE SERIES DE TIEMPO

COMPONENTES DESCRIPCIÓN EJEMPLO

* Planeación de
Promedio de un * Se basa en un promedio aritmético o ponderado
inventarios a corto y
periodo de un número determinado de datos históricos.
mediano plazo.
* Componente de largo plazo que representa el * Ventas a largo plazo,
La Tendencia crecimiento o disminución en la serie sobre un oferta de empleo,
periodo amplio. precio de acciones.

El elemento * Componente que se caracteriza por periodos * Ventas en navidad,

repetibles de altas y bajas a lo largo de periodos consumos en
estacional cortos. estaciones del año.

Los elementos * Es la fluctuación ascendente y descendente en * Empleo, la

forma de onda alrededor de la tendencia en producción, precio de
cíclicos periodos mayores a un año. acciones.

La variación * Guerras, elecciones

* Mide la variabilidad inexplicable de una serie de
políticas, huelgas,
aleatoria tiempo después de retirar los otros componentes.
desastres naturales.

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 LÍNEAS DE TENDENCIA

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 COMPONENTE CÍCLICO, ESTACIONAL Y
ALEATORIA

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 3. MODELOS DE SERIES DE TIEMPO

-Basados en modelos matemáticos.

Cuantitativos
-Datos históricos son confiables.

1. Promedio Móvil Simple.

Series de
tiempo 2. Promedio Móvil Ponderado.

3. Suavización Exponencial

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 3. SÍMBOLOS Y TERMINOLOGÍA

Donde :

Dt = Demanda durante el período t

Ft+1 = Pronóstico de demanda para el período t+1
n = Número de períodos por promediar

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 3.1. PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

• Se utiliza para calcular la demanda promedio de los últimos

´´n´´ períodos y como predicción para el siguiente período.

• Fórmula:

• Donde :
Ft+1 = Pronóstico de demanda para el período t+1
Dt = Demanda durante el período t
n = Número de períodos por promediar

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 3.1. EJEMPLO: PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

Ventas Total Promedio

Año Dt (n = 3) Ft+1
2005 4 NA NA
2006 6 NA NA
2007 5 NA NA
2008 3 4 + 6 + 5 = 15
2009 7
2010 NA

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 3.1. EJEMPLO: PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

Ventas Total Promedio

Año
Dt (n = 3) Ft+1
2005 4 NA NA
2006 6 NA NA
2007 5 NA NA
2008 3 4 + 6 + 5 = 15 15/3 = 5.0
2009 7 6 + 5 + 3 = 14
2010 NA

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 3.1. EJEMPLO: PROMEDIO MÓVIL SIMPLE

Ventas Total Promedio

Año Dt (n = 3) Ft+1
2005 4 NA NA
2006 6 NA NA
2007 5 NA NA
2008 3 4 + 6 + 5 = 15 15/3 = 5.0
2009 7 6 + 5 + 3 = 14 14/3 = 4.7
2010 NA 5 + 3 + 7 = 15 15/3 = 5.0

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 3.2. PROMEDIO MÓVIL PONDERADO
• Una forma de hacer que el promedio móvil responda más
rápido a los cambios en la demanda es dar relativamente
más peso a las demandas recientes que a las anteriores.

• Fórmula:

Ft+1 = W1Dt + W2Dt-1 + W3Dt-2 + … + WnDt-n+1

• Donde :
Ft+1 = Pronóstico de demanda para el período t+1
Dt = Demanda durante el período t
Wn = Ponderación dada la ocurrencia real para el período t
∑ Wn = 1

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 3.2. EJEMPLO: PROMEDIO MÓVIL PONDERADO

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 3.3. SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL
• Se basa en la muy sencilla idea de que puede calcularse un
nuevo promedio a partir de uno antiguo y de la demanda
más reciente que se haya observado.

• Fórmula:

• Donde :
Ft+1 = Pronóstico de demanda para el períodot+1
Ft = Pronóstico antiguo para el período t - 1
Dt = Demanda real para el período t

α = Constante de suavización (0<= α <=1)

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

• Se tiene los siguientes datos de ventas de un producto. Se

espera pronosticar la atención del año 2013 usando
suavización exponencial.

• Considere:
(α = 0.10) y en el 2008 el pronóstico fue 175.

Año Actual
2008 180
2009 168
2010 159
2011 175
2012 190

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico F t+1
Año Dt ( α = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 +
2010 159
2011 175
2012 190
NA

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico F t+1
Año Dt
(α = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 + 0.10(
2010 159
2011 175
2012 190
2013 NA

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico F t+1
Año Dt (α = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 + 0.10(180 -
2010 159
2011 175
2012 190
2013 NA

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico F t+1
Año Dt (α = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 + .10(180 - 175.00)
2010 159
2011 175
2012 190
2013 NA

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico Ft+1
Año Dt
( = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2010 159
2011 175
2012 190

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 3.3. EJEMPLO: SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Ft+1 = Ft + α· (Dt - Ft)

Pronóstico F t+1
Año Dt (α = 0.10)
2008 180 175.00 (Base)
2009 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2010 159 175.50 + .10(168 - 175.50) = 174.75
2011 175 174.75 + .10(159 - 174.75) = 173.18
2012 190 173.18 + .10(175 - 173.18) = 173.36
2013 NA 173.36 + .10(190 - 173.36) = 175.02

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 4.EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS:
MEDICIÓN DEL ERROR

• Comparar la precisión de dos o más

técnicas de pronósticos.
• Medir la confiabilidad de una técnica de
pronóstico en particular.
• Buscar la técnica más óptima.

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 INDICADORES DE LA MEDICIÓN DEL ERROR
INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA

*Se usa debido a su sencillez y utilidad para obtener

Desviación señales de rastreo.
Absoluta Media *Es valiosa porque, al igual que la desviación estándar,
(DAM) mide la dispersión de un valor observado que se aleja del
valor esperado.

Error Medio * Da a conocer que tan grande es el error en el pronóstico,

cuando el error es más grande, al elevarlo al cuadrado
Cuadrado penaliza cada error, indicando si tengo errores pequeños,
(EMC) moderados o son muy grandes.

% Error Medio
* Es útil para comparar la precisión de la misma u otra
Absoluto técnica sobre dos series completamente diferentes.
(PEMA)
*Determinar si el pronóstico está sesgado o no
(orientación o tendencia), si no está sesgado, dará un %
muy cercano a cero, que puede ser (+) o (-) .
% Medio de * Si el % es (-), está sobrevalorado y debo realizar los
Error (PME) ajustes pertinentes.
*Si el % es (+), indica que es subvalorado y también debo
realizar los ajustes, para tratar que el % sea el más cercano
a cero.
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 SEÑAL DE RASTREO (SR)
• Indica si el promedio del pronóstico esta siguiendo el ritmo de
un verdadero cambio ascendente o descendente en la
demanda.
• Constituye el número de desviaciones medias absolutas en
que el valor del pronóstico está por arriba o por debajo de los
hechos.

SR =  (y − ý )
t t

DAM

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 CONCLUSIONES
¿Qué aprendimos hoy?

1. Introducción a las Series de tiempo.

2. Componentes de Series de tiempo.

3. Modelos de Series de tiempo.

4. Evaluación de pronósticos.
5. ¿Cómo aplicaré este conocimiento en mi
carrera?

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 REFLEXIÓN

“ Tu estas donde estas y eres lo que

eres, por lo que has puesto en tu
mente, si quieres cambiar donde
estas y quieres cambiar lo que eres,
cambia lo que pones en tu mente ”
Zig Ziglar

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 APLICACIÓN

De acuerdo a lo aprendido y de manera individual:

• Investigar sobre los tipos de Pronósticos estacionales,
importancia, aplicaciones prácticas, etc., y elaborar un
mapa conceptual (especificar la fuente).
• Desarrollar los Ejercicios propuestos de Pronósticos de
ventas Semana 2-3 (Pronósticos cuantitativos).
• Subir al Aula Virtual en la carpeta Tarea – Aplicación 2-3
(Fecha límite Martes Semana 4 – 2 pm).

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 BIBLIOGRAFÍA

• Chapman, Stephen (2006), Planificación y Control

de la Producción, primera edición, Editorial
Pearson Educación.
• Chase, Jacobs y Aquilano (2005), Administración
de la Producción y Operaciones para una ventaja
competitiva, décima edición, Editorial McGraw-Hill.
• D´Alessio, Fernando (2004), Administración y
Dirección de la Producción, segunda edición,
Editorial Pearson Educación.

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MUCHAS GRACIAS

Dios los bendiga.