Teoría de juegos

Escuela superior de Economía- IPN

02 de junio 2021.

Juegos bayesianos

Los juegos bayesianos son aquellos que tienen información incompleta, en estos juegos al menos
un jugador no está seguro de la función de ganancias de otro jugador. Los juegos bayesianos tienen
una versión estática y una versión dinámica.

En un juego bayesiano se tienen jugadores, estrategias y función de ganancias, sin embargo, el

desarrollo temporal del juego es de la siguiente forma:

El azar determina los tipos de jugadores

El azar revela los tipos a un jugador i (al jugador j no se le revela)

Se toman decisiones (elige a de A)

se reciben las ganancias u

Definición.

La representación en forma normal de un juego bayesiano estático de n jugadores exige concretar

los espacios de acciones de los jugadores 𝐴1 , … 𝐴𝑛 ; sus espacios de tipos 𝑇1 , … , 𝑇𝑛 ; sus conjeturas
𝑝1 , … , 𝑝𝑛 y sus funciones de ganancias 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 .

El tipo del jugador i, 𝑡𝑖 , es conocido sólo por el jugador i, determina la función de ganancias del
jugador i, 𝑢𝑖 (𝑎1 , … , 𝑎𝑛 ; 𝑡𝑖 ), y es un elemento del conjunto de posibles tipos posibles 𝑇𝑖 .

La conjetura del jugador i, 𝑝𝑖 (𝑡−𝑖 |𝑡𝑖 ), describe la incertidumbre de i respecto a los posibles tipos de
otros n-1 jugadores, 𝑡−𝑖 , dado el propio tipo de i, 𝑡𝑖 .

El juego se denota como:

𝐺 = {𝐴1 , … , 𝐴𝑛 ; 𝑇1 , … , 𝑇𝑛 ; 𝑝1 , … , 𝑝𝑛 ; 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 }

Caso de un juego estático

El juego bayesiano lo debemos entender como que existen dos jugadores (en el caso más simple)
donde la información es incompleta (también puede ser imperfecta o perfecta), esto lo denotamos
con las funciones de ganancia utilizando los tipos por lo tanto si el jugador 1 tiene varios tipos:

𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 1: 𝑢1 (𝑎1 , 𝑎2 ; 𝑡1 ); 𝑢1 (𝑎1 , 𝑎2 ; 𝑡2 )

𝑡1 , 𝑡2 𝜖 𝑇1
Cada conjunto de posibles acciones tiene asociado una probabilidad.

acciones factibles {𝐴1 , 𝑡1 } 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑃)

acciones factibles {𝐴2 , 𝑡2 } 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (1 − 𝑃)

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𝑝(𝑡−𝑖 |𝑡𝑖 ) cuando hay correlación 𝑝(𝑡−𝑖 ) cuando son independientes

Por ejemplo, en un modelo de Cournot con juegos bayesianos. Hay dos empresas con funciones de
costos:

𝐶1 (𝑞1 ) = 𝑐𝑞1 𝐶2 (𝑞2 ) = 𝐶𝐴𝑞2 (𝜃) 𝐶2 (𝑞2 ) = 𝐶𝐵𝑞2 (1 − 𝜃)

La información es asimétrica, la empresa 2 conoce su función de costos y la de la empresa 1; la
empresa 1 sólo conoce su propia función de costos.

El que la empresa 2 tenga dos funciones de costos hace que se tenga dos posibles ganancias:

Π1 = [(𝑎 − 𝑞1 − 𝑞2 ) − 𝑐]𝑞1 Π2 = [(𝑎 − 𝑞1 − 𝑞2 ) − 𝐶𝐴]𝑞2

Π2 = [(𝑎 − 𝑞1 − 𝑞2 ) − 𝐶𝐵]𝑞2
Se tienen espacios de tipos:
𝑇1 = {𝑐} 𝑇2 = {𝐶𝐴, 𝐶𝐵}
Cuando los jugadores desconocen información es equivalente a decir que no saben cuáles son los
tipos.

La solución a este juego consiste en encontrar tres cantidades, 𝑞2∗ (𝐶𝐴), 𝑞2∗ (𝐶𝐵)𝑦 𝑞1∗ (𝑐).

Cuando el azar revela 𝑡𝑖 al jugador i, este puede calcular la conjetura 𝑝(𝑡−𝑖 |𝑡𝑖 ) utilizando la regla de
Bayes:

𝑝(𝑡−1 , 𝑡𝑖 )
𝑝(𝑡−𝑖 |𝑡𝑖 ) =
𝑝(𝑡𝑖 )

Por ejemplo, si se tiene la siguiente matriz que contienen las probabilidades de tener los tipos.

Jugador 2
C D
4 2
A
Jugador 1 10 10
1 3
B
10 10

𝑃(𝑡1 = 𝑎 ∩ 𝑡2 = 𝑐) 4/10
𝑃(𝑡2 = 𝑐|𝑡1 = 𝑎) = = = 0.66̅
𝑃(𝑡1 = 𝑎) 4 2
+
10 10
𝑃(𝑡1 = 𝑎 ∩ 𝑡2 = 𝑑) 2/10
𝑃(𝑡2 = 𝑑|𝑡1 = 𝑎) = = = 0.33̅
𝑃(𝑡1 = 𝑎) 4 2
+
10 10
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Existen dos tipos de estrategias.

La estrategia de separación que indica que para cada tipo 𝑡𝑖 se elige una acción diferente 𝑎𝑖 . La
estrategia de agrupación que indica que para cada tipo 𝑡𝑖 se elige la misma 𝑎𝑖 .

Equilibrio bayesiano de Nash

Definición. En 𝐺 = {𝐴1 , … , 𝐴𝑛 ; 𝑇1 , … , 𝑇𝑛 ; 𝑝1 , … , 𝑝𝑛 ; 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 } que es un juego bayesiano estático,
una estrategia del jugador i es una función 𝑠𝑖 (𝑡𝑖 ) donde, para cada tipo 𝑡𝑖 en 𝑇𝑖 , 𝑠𝑖 (𝑡𝑖 ) determina la
acción del conjunto factible 𝐴𝑖 que el tipo 𝑡𝑖 elegiría si el azar determinara que el jugador es de este
tipo.

El concepto de equilibrio requiere que la mejor respuesta de cada jugador recuerde que se parte de
que cada jugador reacciona de la mejor manera de acuerdo con la mejor respuesta del otro jugador.
En juegos bayesianos se tienen tipos por lo que se requiere que a la mejor respuesta de un jugador
sea la mejor con respecto a cada uno de los tipos que tiene el otro jugador. Un equilibrio bayesiano
de Nash es simplemente un equilibrio de Nash en un juego bayesiano.

Definición. En 𝐺 = {𝐴1 , … , 𝐴𝑛 ; 𝑇1 , … , 𝑇𝑛 ; 𝑝1 , … , 𝑝𝑛 ; 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 } que es un juego bayesiano estático

las estrategias 𝑠 ∗ = (𝑠1∗ , … , 𝑠𝑛∗ ) forman un equilibrio bayesiano de Nash (con estrategias puras) si
para cada jugador i y para cada uno de sus tipos 𝑡𝑖 en 𝑇𝑖 , 𝑠𝑖∗ (𝑡𝑖 ) es una solución de:

∗ (𝑡 ∗
max ∑ 𝑢𝑖 (𝑠1∗ (𝑡1 ), … , 𝑠𝑖−1 ∗
𝑖−1 ), 𝑎𝑖 , 𝑠𝑖+1 (𝑡𝑖+1 ), … , 𝑠𝑛 (𝑡𝑛 ); 𝑡)𝑝𝑖 (𝑡−1 |𝑡𝑖 )
𝑎𝑖 𝜖𝐴𝑖
𝑡−1

Ejemplo. Hay dos jugadores, el primero va a enviar un trabajo de investigación, pero depende de si
el jugador 2 hace el trabajo o no. El jugador 2 puede tener mucho trabajo con probabilidad ¾ o tener
poca carga de trabajo con ¼. La decisión se toma de manera simultánea, se muestran las matrices
de pagos:

Jugador 2
Hacerlo No hacerlo
Enviarlo 5, 1 10, 2 (P) =¾
Jugador 1
No enviarlo 8, 1 8, 3

Jugador 2
Hacerlo No hacerlo
Enviarlo 5, 10 4, 8 (1-P) =¼
Jugador 1
No enviarlo 6, 5 3, 6
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El jugador 1 tiene información completa y el jugador 2 tiene información incompleta. Determine

cual es el equilibrio de Nash bayesiano.

Solución:

• Las posibles acciones son 𝐽1 = 𝐴1 = {𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟𝑙𝑜, 𝑁𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟𝑙𝑜} y 𝐽2 = 𝐴2 =

{𝐻𝑎𝑐𝑒𝑟𝑙𝑜, 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑙𝑜}
3 1
• Las conjeturas mucha carga de trabajo = y poca carga de trabajo =
4 4
• Las ganancias son las matrices.
• Los tipos de jugadores se refiere a si tienen información completa o no.
• Los estados del juego son {𝑚𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜, 𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜}

Gráficamente se tiene:

Azar

Mucho trabajo Poco trabajo

¾ ¼

J1 J1

Enviar No enviar Enviar No enviar

J2 J2 J2 J2
Hacerlo No hacerlo Hacerlo No hacerlo
Hacerlo No hacerlo Hacerlo No hacerlo
5,1 10,2 8,1 8,3 5,10 4,8 6,5 3,6

Observando las matrices podemos encontrar las combinaciones posibles de los jugadores.

{(𝐸, 𝐸), 𝐻; (𝐸, 𝑁𝐸)𝐻; (𝑁𝐸, 𝐸)𝐻; (𝑁𝐸, 𝑁𝐸), 𝐻; (𝐸, 𝐸), 𝑁𝐻; (𝐸, 𝑁𝐸)𝑁𝐻; (𝑁𝐸, 𝐸)𝑁𝐻; (𝑁𝐸, 𝑁𝐸), 𝑁𝐻}

1° paso. Eliminar las estrategias estrictamente dominadas del jugador con información completa.

Jugador 2
Hacerlo No hacerlo
Enviarlo 5, 1 10, 2 (P) =¾
Jugador 1
No enviarlo 8, 1 8, 3

Jugador 2
Hacerlo No hacerlo
Enviarlo 6, 10 4, 8 (1-P) =¼
Jugador 1
No enviarlo 5, 5 3, 6
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Vemos que se elimina no enviarlo en la segunda matriz por lo que de las estrategias factibles
reducimos el conjunto a los siguiente:

{(𝐸, 𝐸), 𝐻; (𝑁𝐸, 𝐸)𝐻; (𝐸, 𝐸), 𝑁𝐻; (𝑁𝐸, 𝐸)𝑁𝐻}

2° paso. Trabajando con el jugador con información incompleta se analiza las posibilidades que son
factibles del paso anterior y evaluar con sus probabilidades.

Sabemos que el jugador 2 solo puede elegir entre 𝐴2 = {𝐻𝑎𝑐𝑒𝑟𝑙𝑜, 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑙𝑜} y el jugador 1 elige
entre 𝐴1 = {𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟𝑙𝑜, 𝑁𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟𝑙𝑜}. Observe que de las acciones factibles (las que sobrevivieron
a la etapa anterior) el jugador 1 tiene la opción de (𝐸, 𝐸) ó (𝑁𝐸, 𝐸).

Para obtener la decisión del jugador 2 hay dos escenarios:

1. El jugador 1 decide entrar en ambos escenarios por lo que (𝐸, 𝐸)

• El jugador 2 puede hacer el trabajo (𝐻)
3 1 3 10 13
1 ( ) + 10 ( ) = + = = 3.25
4 4 4 4 4
• El jugador 2 puede no hacer trabajo (𝑁𝐻)
3 1 6 8 14
2( ) +8( ) = + = = 3.5
4 4 4 4 4
Se comparan las utilidades anteriores, eligiendo la mayor. Por lo tanto, el jugador 2 prefiere no hacer
el trabajo.

2. El jugador decide no entrar en el primer escenario y entrar en el segundo (𝑁𝐸, 𝐸).

• El jugador 2 puede hacer el trabajo (𝐻)
3 1 3 10 13
1 ( ) + 10 ( ) = + = = 3.25
4 4 4 4 4
• El jugador 2 puede no hacer el trabajo (𝑁𝐻)
3 1 9 8 17
3( ) +8( ) = + = = 4.25
4 4 4 4 4
Se comparan las utilidades anteriores, eligiendo la mayor. Por lo tanto, el jugador 2 prefiere no hacer
el trabajo.

Del conjunto de acciones factibles eliminamos las que no son preferidas, quedando los equilibrios
de Nash. Este juego tiene dos equilibrios de Nash bayesianos.

{(𝐸, 𝐸), 𝑁𝐻; (𝑁𝐸, 𝐸)𝑁𝐻}