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TEORIA DE JUEGOS

Prof. Julia Marcano

I-2011

TEORIA DE JUEGOS
DEFINICIN Y FORMULACIN
La teora de los juegos es una rama de la matemtica con aplicaciones a la economa,
sociologa, biologa y psicologa, que analiza las interacciones entre individuos que toman
decisiones en un marco de incentivos formalizados (juegos). En un juego, varios agentes
buscan maximizar su utilidad eligiendo determinados cursos de accin. La utilidad final
obtenida por cada individuo depende de los cursos de accin escogidos por el resto de los
individuos.
La teora de juegos tiene una relacin muy lejana con la estadstica. Su objetivo no es el
anlisis del azar o de los elementos aleatorios sino de los comportamientos estratgicos de
los jugadores. En el mundo real, tanto en las relaciones econmicas como en las polticas o
sociales, son muy frecuentes las situaciones en las que, al igual que en los juegos, su
resultado depende de la conjuncin de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Se dice
de un comportamiento que es estratgico cuando se adopta teniendo en cuenta la influencia
conjunta sobre el resultado propio y ajeno de las decisiones propias y ajenas.
La tcnica para el anlisis de estas situaciones fue puesta a punto por un matemtico, John
Von Neumann. A comienzos de la dcada de 1940 trabaj con el economista Oskar
Morgenstern en las aplicaciones econmicas de esa teora. El libro que publicaron en
1944, "Theory of Games and Economic Behavior", abri un insospechadamente amplio
campo de estudio en el que actualmente trabajan miles de especialistas de todo el mundo.
Luego, John Nash, A.W. Tucker y otros hicieron grandes contribuciones a la teora de juegos.
Juego es un trmino

genrico que incorpora situaciones de conflictos de un tipo en

particular. En estas situaciones, el xito de una de las partes tiende a estar a expensa de las
otras, por lo que tienen una relacin de conflicto o competitiva. Sin embargo, desde el punto
de vista de todos los involucrados, es

preferible aceptar uno de los muchos acuerdos

posibles que no lograr ningn acuerdo, por lo cual la cooperacin es de mutuo inters.
Los modelos de juegos sin transferencia de utilidad suelen ser bipersonales, es decir, con
slo dos jugadores. Pueden ser simtricos o asimtricos segn que los resultados sean
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idnticos desde el punto de vista de cada jugador. Pueden ser de suma cero, cuando el
aumento en las ganancias de un jugador implica una disminucin por igual cuanta en las del
otro, o de suma no nula en caso contrario, es decir, cuando la suma de las ganancias de los
jugadores puede aumentar o disminuir en funcin de sus decisiones. Cada jugador puede
tener opcin slo a dos estrategias, en los juegos biestratgicos, o a muchas. Las
estrategias pueden ser puras o mixtas; stas consisten en asignar a cada estrategia pura
una probabilidad dada. En el caso de los juegos con repeticin, los que se juegan varias
veces

seguidas

por

los

mismos

jugadores,

las

estrategias

pueden

ser

tambin simples o reactivas, si la decisin depende del comportamiento que haya


manifestado el contrincante en jugadas anteriores.
Jugos de dos personas y suma cero
En un juego de dos personas con suma cero, los intereses de los dos contrincantes se
oponen de tal manera que la suma de sus beneficios es cero para todos los resultados del
juego.
Formulacin
El problema de juego consta de las siguientes partes:
1. Se definen las estrategias (finitas o infinitas) del jugador 1 ai.
2. Se definen las estrategias (finitas o infinitas) del jugador 2 bj.
3. La matriz de pago muestra el beneficio del jugador 1. Valores negativos de la matriz,
indica beneficios del jugador 2. La cantidad de dinero (utilidad) que gana uno es igual
a la cantidad de dinero (utilidad) que pierde el otro.

: Ganancia del jugador 1 cuando el Jugador 1 toma la estrategia i y el Jugador 2 toma la


estrategia j.
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SOLUCIN PTIMA DE JUEGOS DE DOS PERSONAS Y SUMA CERO

Como los juegos tienen su base en el conflicto de intereses, la solucin ptima escoge una o
ms estrategias para cada jugador, de tal modo que cualquier cambio en las estrategias
elegidas no mejore la recompensa para cualquiera de los jugadores. Esta soluciones pueden
tener estrategias pura o estrategias mixta de acuerdo con probabilidades predeterminadas.

1. Punto de silla
El punto de silla se aplica a matrices del orden m*n. Para cada una de las estrategias del
Jugador 1 se encuentra la ganancia mnima que se obtendra de enfrentarse a la mejor
estrategia del Jugador 2 (los mnimos de las filas) y para cada estrategia del Jugador 2 se
encuentra la ganancia mxima del Jugador 1 (que es tambin la prdida mxima del Jugador
2), la cual se presenta como mximo de la columna. El Jugador 1 escoger el mayor de los
valores mnimos de las filas (criterio maximin) y el Jugador 2 escoger el valor menor de los
mximos de las columnas (criterio minimax). Si el maximin iguala al minimax hay equilibrio,
en consecuencia existe estrategia pura, es decir cada uno de los jugadores elige slo una
estrategia. No obstante, a este punto se le llama punto de silla. La estrategia seleccionada
por ambos jugadores tiene probabilidad de 1 y las dems estrategias tienen valor de cero.
Las estrategias de los jugadores:
Estrategia del Jugador 1: X = (X1, X2,, Xi,, Xm) = (0, 0, 1, 0,..., 0)
Estrategia del Jugador 1: Y = (Y1, Y2,, Yj,, Yn) = (0, 0, 1, 0,, 0)
El valor del juego es el valor minimax o maximin.
Xi: es la probabilidad de que el Jugador 1 tome la estrategia i.
Yj: es la probabilidad de que el Jugador 2 tome la estrategia j.

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2. Mtodo algebraico (Solucin de juegos con estrategias mixta)


El mtodo algebraico se aplica a juego con matriz del orden 2*2 y que no tenga punto de
silla.

Cuando no se tiene punto de silla, en consecuencia, se tiene estrategia mixta.


El valor del juego est entre los valores maximin y minimax, es decir,
(

Estrategia del Jugador 1: X = (x1, x2)


Estrategia del Jugador 1: Y = (y1, y2)
Xi: es la probabilidad de que el Jugador 1 tome la estrategia i.
Yj: es la probabilidad de que el Jugador 2 tome la estrategia j.

El valor esperado del juego (VJ):

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3. Mtodo grfico
Los mtodos con estrategias mezcladas cuyos juegos son del orden (2*n) o (m*2) y que no
tengan puntos de silla se pueden resolver usando el mtodo grfico.

Caso: (2*n)
El jugador 1 tiene dos estrategias A1 y A2

Y1

Yj

X1

A1

1- X1

A2

Yn

El juego supone que el jugador 1 mezcla las estrategias A1 y A2 con las respectivas
probabilidades x1 y 1-x1, 0 x1 1.
El pago esperado del jugador 1 cuando el jugador 2 toma la j-sima estrategia es:
(

El jugador 1 busca el valor de x1 que maximice el pago esperado.


Caso: (m*2)
El jugador 1 tiene dos estrategias B1 y B2

X1

Y1

1-Y2

A1

Xi

Ai

Xm

Am

El juego supone que el jugador 2 mezcla las estrategias B1 y B2 con las respectivas
probabilidades y1 y 1-y1, 0 y1 1.
El pago esperado del jugador 2 cuando el jugador 1 toma la i-sima estrategia es:
(

El jugador y busca el valor de y1 que maximice el pago esperado.

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4. Mtodo de Filas y Columnas relevante


Considere la siguiente matriz de pago:

Una fila es relevante si y solo si todos los elementos de la fila i es mayor o igual a los
elementos de la fila k, es decir, aij akj. En este caso la fila i es relevante y su probabilidad
de ocurrencia es diferente de cero. La fila k es no relevante y su probabilidad de ocurrencia
es igual a cero. De la matriz de pago se elimina la fila no relevante.
Una columna es relevante si y solo si todos los elementos de la columna i es menor o igual a
los elementos de la columna k, es decir,

a ij aik. En consecuencia, la columna k es

relevante y su probabilidad de ocurrencia es diferente de cero, y la columna j es no relevante


y su probabilidad de ocurrencia es igual a cero. De la matriz de pago se elimina la columna
no relevante.

5. Mtodo de Programacin Lineal


El mtodo de programacin lineal se aplica a juego con matriz del orden m*n y que no tenga
punto de silla.
Cualquier juego de estrategias mixta se puede resolver en forma muy sencilla si se
transforma en un problema de programacin lineal. El juego se plantea utilizando las
estrategias del Jugador 1 o las estrategias del Jugador 2.

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Las probabilidades ptimas x1, x2, , xm del Jugador 1 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema maximin:

)}

Para transformar el problema en un programa lineal, sea

La ecuacin implica que

El problema lineal del Jugador 1 puede escribirse de la forma:

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Sujeto a

Realizando cambio de variable en la variable sin restriccin v:

El problema lineal del Jugador 1 puede escribirse de la forma:

Sujeto a

Las probabilidades ptimas y1, y2, , ym del Jugador 2 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema maximin:

Para transformar el problema en un programa lineal, sea

)}

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La ecuacin implica que

Se realizan las transformaciones necesarias, y el problema lineal del Jugador 2 puede


escribirse de la forma:

Sujeto a

Realizando cambio de variable en la variable sin restriccin v:

El problema lineal del Jugador 2 puede escribirse de la forma:

Sujeto a

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EJEMPLO 1. Dos empresas anuncian dos productos (uno cada uno) que compiten. En la
actualidad, cada producto controla el 50% del mercado. Debido a las mejoras recientes en
los dos productos, cada empresa se prepara para lanzar una campaa publicitaria. Si
ninguna empresa anuncia, seguirn las partes iguales en el mercado. Si cualquiera de ellas
lanza una campaa ms intensa, es seguro de la otra perder un porcentaje proporcional de
sus clientes. El estudio de mercado indica que con televisin se puede llegar al 50% de los
clientes potenciales, con peridicos al 30%, y con la radio al 20%.
1. Formule el problema como un juego entre dos personas con suma cero y seleccione
los medios publicitarios adecuados, para cada una de las dos empresas.
2. Determine un intervalo del valor del juego, Puede operar cada empresa con una sola
estrategia pura?
Formulacin
1. Estrategias de la Empresa A
A1: no anunciar en ningn medio.
A2: anunciar en TV.
A3: anunciar en peridicos.
A4: anunciar en radio.
A5: anunciar en TV y peridico.
A6: anunciar en TV y radio.
A7: anunciar en radio y peridico.
A8: anunciar en TV, radio y peridico.
2. Estrategias de la Empresa B
B1: no anunciar en ningn medio.
B2: anunciar en TV.
B3: anunciar en peridicos.
B4: anunciar en radio.
B5: anunciar en TV y peridico.
B6: anunciar en TV y radio.
B7: anunciar en radio y peridico.
B8: anunciar en TV, radio y peridico.
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3. La matriz de pago representa el porcentaje adicional alcanzado por la empresa A.


B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

MIN

A1

-50

-30

-20

-80

-70

-50

-100

-100

A2

50

20

30

-30

-20

-50

-50

A3

30

-20

10

-50

-40

-20

-70

-70

A4

20

-30

-10

-60

-50

-30

-80

-80

A5

80

30

50

60

10

30

-20

-20

A6

70

20

40

50

-10

20

-30

-30

A7

50

20

30

-30

-20

-50

-50

A8

100

50

70

80

20

30

50

MAX

100

50

70

80

20

30

50

Empresa A: criterio maximin


Maximin = 0
Empresa B: criterio minimax
Minimax = 0
Maximin = Minimax, en consecuencia, existe punto de silla.

Estrategia de la empresa A:
X = (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1). La empresa A debe anunciar en
TV, peridico y radio.
Estrategia de la empresa B:
Y = (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1). La empresa B debe anunciar en
TV, peridico y radio. El valor esperado es cero,

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EJEMPLO 2. Resolver el siguiente juego


B1

B2

Min

A1

-1

-1

A2

-2

-2

Max

Maximin = -1, Minimax = 3

Mtodo algebraico
(
(

)
)

(
(

)
)

Valor del juego: 3*0.6*0.5 + (-1)*0.6*0.5 + (-2)0.4*0.5 + 4*0.4*0.5 = 0.9 0.3 0.4 + 0.8 = 1.
Gana el Jugador 1.
Estrategia del Jugador 1: X = (X1, X2) = (0.6, 0.4).
Estrategia del Jugador 2: Y = (Y1, Y2) = (0.5, 0.5).

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Mtodo de Programacin lineal


B1
A1
3
A2
-2
3
Max

B2
-1
4
4

Min
-1
-2

Maximin = -1, Minimax = 3


Las probabilidades ptimas x1, x2, , xm del Jugador 1 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema lineal:

Sujeto a

Sujeto a

La solucin del programa lineal es la estrategia del Jugador 1, y es x1 = 0.6, x2 = 0.4, x3 = 1


y x4 = 0
El valor del juego es

= 1 0 = 1. El valor del juego positivo indica que gana el

Jugador 1. La estrategia del Jugador 2 es el modelo dual del Jugador 1. La estrategia del
Jugador 2 es y1 = 0.5, y2 = 0.5, y3 = 1. El valor del juego es
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= 1- 0 = 1.

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Sujeto a

La solucin del programa lineal es X1 = 0.6, X2 = 0.4, y X0 = 1. La estrategia del Jugador 1 es

El valor del juego es


gana el Jugador 1.

= 1 0 = 1. El valor del juego positivo indica que

La estrategia del Jugador 2 es el modelo dual del Jugador 1. La


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estrategia del Jugador 2 es

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y1 = 0.5, y2 = 0.5.
Las probabilidades ptimas y1, y2,, yn del Jugador 2 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema lineal:

Sujeto a

Sujeto a

La solucin es y1 = 0.5, y2 = 0.5, y3 = 1 y y4 = 0


La estrategia del Jugador 2 es y1 = 0.6, y2 =0.4.
El valor del juego es

v = 1 0 = 1. El valor del juego positivo indica que gana el

Jugador 1. La estrategia del Jugador 1 es el modelo dual del Jugador 2. La solucin del
juego del Jugador 2 es x1 = 0.6, x2 =0.4.
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EJEMPLO 3. Resolver el siguiente juego con el mtodo grfico


B1
A1
2
A2
4
Max
4

B2
2
3
3

B3
3
2
3

B4
-1
6
6

Min
-3
-6

Maximin = -3, Minimax = 3

El juego supone que el jugador 1 mezcla las estrategias A1 y A2 con las respectivas
probabilidades x1 y 1-x1, 0 x1 1.
El pago esperado del jugador 1 cuando el jugador 2 toma la j-sima estrategia es:

Estrategia pura del


jugador 2

Pago esperado del jugador 1


(

1
2
3
4

El jugador 1 busca el valor de x1 que maximice el pago esperado.


Estrategia pura del
jugador 2

Pago esperado del jugador 1


(

1
2
3
4

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Punto maximin

6
Valor
del
Juego

(4)

(1)

(2)

(3)

0.5

1
X1

0
-1

1
Regin de Factibilidad

-1

El punto maximin lo forman la 3ra y 4ta rectas


(

Para obtener las estrategias del Jugador 2, se aplica el mtodo algebraico con las rectas que
forman el punto maximin.
B3

B4

MIN

A1

-1

-1

A2

MAX

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Mtodo algebraico
(
(

Estrategia del Jugador 1: X = (X1, X2) = (0.5, 0.5).


Estrategia del Jugador 2: Y = (Y1, Y2) = (0.875, 0.125). ).
El valor esperado es 2.5.

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)
)

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EJEMPLO 4. Resolver el siguiente juego con programacin lineal


B1
A1
3
A2
-2
A3
-5
Max
3

B2
-1
4
-6
4

B3
-3
-1
2
2

Min
-3
-2
-6

Maximin = -2, Minimax = 2

Las probabilidades ptimas x1, x2, , xm del Jugador 1 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema lineal:

Sujeto a

Sujeto a

La solucin es x1 = 0.3945, x2 = 0.3119, x3 = 0.2936, x4 = 0, x5 = 0.9083. El valor del juego


es v = x4 - x5 = 0 0.9083 = -0.9083. El valor del juego negativo indica que gana el Jugador
2.

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La estrategia del Jugador 2 es el modelo dual del Jugador 1. La solucin del juego del
Jugador 2 es y1 = 0.3211, y2 =0.0826, y3 = 0.5963, y4 = -0.9083, y5 = 0.
es v = y4 - y5 = 0 0.9083 = - 0.9083.

Estrategia del Jugador 1:

X = (X1, X2, X3) = (0.3945, 0.3119, 0.2936).

Estrategia del Jugador 2:

Y = (Y1, Y2, Y3) = (0.3211, 0.0826, 0.5963).

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El valor del juego

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Ejemplo 5. Dos cadenas de supermercados se proponen construir, cada una, una tienda en
una regin rural en donde se encuentran tres pueblos. Las distancias entre los pueblos se
muestran en la figura. Aproximadamente 45% de la poblacin de la regin vive cerca del
pueblo A, 35% vive cerca del pueblo B y 20% vive cerca del pueblo C. debido a que la
cadena I es ms grande y tiene ms prestigio que la cadena II, la cadena I controlar la
mayora de los negocios, siempre que sus ubicaciones sean comparativas. Ambas cadenas
conocen los intereses de la otra en la regin y ambas han terminado estudios de mercado
que dan proyecciones idnticas. Si ambas cadenas se sitan en el mismo pueblo o
equidistantes de un pueblo, la cadena I controlar el 65% de los negocios en ese pueblo. Si
la cadena I est ms cercana a un pueblo que la cadena II, la cadena I controlar 90% de los
negocios en este pueblo. Si la cadena I est ms alejada de un pueblo que la cadena II,
atraer a 40% de los negocios de este pueblo. El resto de las operaciones, bajo cualquier
circunstancia, irn a la cadena II. Adems, ambas cadenas saben que la poltica de la
cadena I es no ubicarse en pueblos que sean demasiado pequeos y el pueblo C cae dentro
de esta categora.
1. Formule el problema como un juego entre dos personas con suma cero y seleccione
las estrategias adecuadas, para cada una de las dos cadenas de supermercados.
2. Determine un intervalo del valor del juego, Puede operar cada cadena de
supermercado con una sola estrategia pura?

Formulacin
1. Estrategias de la Empresa A
A1: ubicarse en el pueblo A.
A2: ubicarse en el pueblo B.
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2. Estrategias de la Empresa B
B1: ubicarse en el pueblo A.
B2: ubicarse en el pueblo B.
B3: ubicarse en el pueblo C.
3. La matriz de pago representa el porcentaje capturado por la cadena I.

Si la cadena I se ubica en el pueblo A mientras que la cadena II se ubica en el pueblo


A, la cadena I controlar el 65%.

Si la cadena I se ubica en el pueblo A mientras que la cadena II se ubica en el pueblo


B, la cadena I est ms cerca del pueblo A que la cadena II, pero la cadena II est
ms cerca tanto del pueblo B como del pueblo C que la cadena II. En consecuencia, la
cadena I capturar:
A

(0.90*45) + (0.40*35) + (0.40*20) = 62.5%

Si la cadena I se ubica en el pueblo A mientras que la cadena II se ubica en el pueblo


C, la cadena I est ms cerca tanto del pueblo B como del pueblo C que la cadena II.
En consecuencia, la cadena I capturar:
A

(0.90*45) + (0.90*35) + (0.40*20) = 80%

Si la cadena I se ubica en el pueblo B mientras que la cadena II se ubica en el pueblo


A, la cadena I est ms cerca tanto del pueblo B como del pueblo C que la cadena II.
En consecuencia, la cadena I capturar:
A

(0.40*45) + (0.90*35) + (0.90*20) = 67.5%

Si la cadena I se ubica en el pueblo B mientras que la cadena II se ubica en el pueblo


C, la cadena I est ms cerca tanto del pueblo B como del pueblo A que la cadena II.
En consecuencia, la cadena I capturar:
A

(0.90*45) + (0.90*35) + (0.40*20) = 80%

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B3

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B1

B2

MIN

A1

65

62.5

80

62.5

A2

67.5

65

80

65

MAX 67.5

65

80

Cadena I: criterio maximin: = 65


Cadena II: criterio minimax: = 65
Maximin = Minimax, en consecuencia, existe punto de silla.

Estrategia de la Cadena I:
X = (X1, X2,) = (0, 1). La Cadena I debe construir la tienda en el pueblo B.
Estrategia de la Cadena II:
Y = (Y1, Y2, Y3) = (0, 1, 0). La Cadena II debe construir la tienda en el pueblo B.

El valor

esperado es 65, esto es, la Cadena I capturar el 65% de los negocios en el pueblo B.

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Ejemplo 6. El ejrcito A desea enviar por camin suministros a un puesto fronterizo en el


cual se espera un ataque por parte del ejercito B en unas cuantas horas. El depsito de
suministros ms cercano est unido al puesto fronterizo por dos caminos diferentes, uno que
va a travs del bosque y otro que va por llanos. Un convoy de suministro se mueve ms
rpido en la ruta del llano, pero se disimula mejor en la ruta del bosque. El convoy debe
tomar una u otra ruta.
El ejrcito B espera que se enven suministros a lo largo de una de las rutas y planea
detenerlo con un ataque areo. Dispone de un solo escuadrn de aeroplanos que no puede
dividirse. Si el ejrcito enva sus aeroplanos por encima de la ruta del bosque y encuentra ah
al ejrcito A, el ejrcito B tendr tiempo para realizar cuatro ataques en contra del convoy. Si
el ejrcito B enva sus aeroplanos por encima de la ruta del llano y el ejrcito A est
empleando esta ruta, el ejrcito B tendr tiempo para tres ataques. Si el ejrcito B enva sus
aeroplanos sobre la ruta equivocada, perder tiempo valioso. Una vez que se d cuenta de
su error y localice el convoy en la otra ruta, el ejrcito B tendr tiempo para dos ataques en la
ruta del llano, pero slo tendr tiempo para un ataque en la ruta del bosque (debido a la
dificultad adicional de localizar el convoy a travs de los rboles). Determnense las
estrategias ptimas para los dos ejrcitos.
Formulacin
1. Estrategias de la Ejercito A
A1: enva suministro por la ruta del bosque.
A2: enva suministro por la ruta del llano.
2. Estrategias de la Empresa B
B1: ataca por la ruta del bosque.
B2: ataca por la ruta del llano.
3. La matriz de pago representa el nmero de ataque al camin para detener el
suministro.

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B1

B2

MIN

A1

A2

MAX

Mtodo algebraico

Valor del juego: 4*0.25*0.5 + 2*0.25*0.5 + 2*0.75*0.5 + 3*0.75*0.5 = 2.5


Estrategia del Jugador 1: X = (X1, X2) = (0.25, 0.75). El ejrcito A usa la ruta del bosque con
una probabilidad de 0.25, y la ruta del llano con una probabilidad de 0.75.
Estrategia del Jugador 2: Y = (Y1, Y2) = (0.5, 0.5). ). El ejrcito B ataca cualquiera de la ruta
con una probabilidad de 0.5
El valor esperado es 2.5 ataques.
Mtodo de Programacin lineal
Las probabilidades ptimas x1 y x2 del Jugador 1 se pueden determinar resolviendo el
siguiente problema lineal:

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Sujeto a

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Sujeto a

La solucin es x1 = 0.25, x2 = 0.75, x3 = 2.5, x4 = 0


El valor del juego es

. El valor del juego positivo indica que gana

el Jugador 1.
La estrategia del Jugador 2 es el modelo dual del Jugador 1. La solucin del juego del
Jugador 2 es y1 = 0.5, y2 =0.5.
Estrategia del Jugador 1:

X = (X1, X2) = (0.25, 0.75)

Estrategia del Jugador 2:

Y = (Y1, Y2) = (0.5, 0.5)

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I-2011

EJEMPLO 7. Dos sospechosos de un crimen son puestos en celdas separadas. Si ambos


confiesan, cada uno ser sentenciado a tres aos de prisin. Si slo uno confiesa, el que
confiese ser liberado y usado como testigo contra el otro, quien recibir una pena de diez
aos. Si ninguno confiesa, ambos sern condenados por un cargo menor y tendrn que
cumplir una pena de slo un ao de prisin. Este juego puede ser representado por una
matriz 2x2:

Sospechoso
confiesa

Sospechoso B
confiesa

Sospechoso B
no confiesa

(3 , 3)

(0 , 10)

(10 , 0)

(1 , 1)

Sospechoso A no
confiesa

Sospechoso B
confiesa
Sospechoso
confiesa

MAXMIN = 0

Sospechoso B
no confiesa

MIN
-10

-10

Sospechoso A no
confiesa

0
10

MAX

10

MINMAX = 0.

Hay punto de silla.


La solucin es x1 = 0, x2 = 1
El valor del juego es

. El valor del juego positivo indica que gana el Jugador 1 y el 2

sern condenados por un ao


Estrategia del Jugador 1:

X = (X1, X2) = (0, 1)

Estrategia del Jugador 2:

Y = (Y1, Y2) = (0, 1)

Veamos cul es la estrategia ptima para cada sospechoso. Si B confiesa, A preferir


confesar, ya que si confiesa obtendr una pena de 3 aos, y si no confiesa obtendr una
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pena de 10 aos. Si B no confiesa, A preferir confesar, ya que de este modo ser liberado,
y si no confesara obtendr una pena de un ao. Entonces, A va a confesar,
independientemente de lo que haga B. Anlogamente, B tambin va a confesar
independientemente de lo que haga A. Es decir, ambos sospechosos van a confesar y
obtener entonces una pena de tres aos de prisin cada uno. Este es el equilibrio del juego,
que es ineficiente en el sentido de Pareto, ya que se puede reducir la condena de ambos si
ninguno confesara.

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EJEMPLO 8. Se lanza al aire una moneda buena, y se muestra el resultado al Jugador 1.


Este jugador debe decidir si pasar o apostar. Si el jugador 1 pasa, debe pagar un dlar al
jugador 2. Si apuesta el jugador 1, el jugador 2 quin no conoce el resultado de lanzar la
moneda, puede seguir o retirarse. Si el jugador 2 sigue, paga 1 dlar al jugador 1. Si el
jugador 2 se retira y al lanzar la moneda sale cara, el jugador 2 paga 2 dlares al jugador 1.
Si el jugador 2 se retira y al lanzar la moneda sale sello, el jugador 1 debe pagar 2 dlares al
jugador 2. Formule como juego de dos personas con suma cero.
Formulacin
1. Estrategias de la Ejercito A
A1: pasar cara y pasar sello (PCPS).
A2: pasar cara y apostar sello (PCAS).
A3: apostar cara y pasar sello (ACPS).
A4: apostar cara y apostar sello (ACAS).
2. Estrategias de la Empresa B
B1: Retirarse.
B2: Seguir.
3. La matriz de pago representa el l pago esperado del resultado del lanzamiento de la
moneda.

PCPS
PCAS
ACPS
ACAS
MAX

Retirarse
C
S
(1/2)*(-1) + (1/2)*(-1)=-1
C
S
(1/2)*(-1) + (1/2)*(-2)=-1.5
C
S
(1/2)*(2) + (1/2)*(-1)=0.5
C
S
(1/2)*(2) + (1/2)*(-2)=0
0.5

Seguir
C
S
(1/2)*(-1) + (1/2)*(-1)=-1
C
S
(1/2)*(-1) + (1/2)*(1)=0
C
S
(1/2)*(1) + (1/2)*(-1)=0
C
S
(1/2)*( 1) + (1/2)*(1)= 1
1

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MIN
-1
-1.5
0
0

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PCPS
PCAS
ACPS
ACAS

Retirarse
-1
-1.5
0.5
0

Seguir
-1
0
0
1

A1
A2
A3
A4

B1
-1
-1.5
0.5
0

B2
-1
0
0
1

Los a3j de fila A3 es mayor o igual a los a2j de la fila A2 (

). La fila A3 es

relevante y su probabilidad de ocurrencia es diferente de cero. La fila A2 es no relevante y su


probabilidad de ocurrencia es igual a cero, se elimina de la matriz de pago.
Los a4j de fila A4 es mayor o igual a los a1j de la fila A1 (

). La fila A4 es

relevante y su probabilidad de ocurrencia es diferente de cero. La fila A1 es no relevante y su


probabilidad de ocurrencia es igual a cero, se elimina de la matriz de pago.
La matriz resultante es:
A3
A4

B1
0.5
0

Se aplica el Mtodo Algebraico

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B2
0
1

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2/3 B1

1/3 B2

2/3 A3

0.5

1/3 A4

Valor del juego: 0.5*(2/3)(2/3) + 0*(2/3)(1/3) + 0*(1/3)(2/3) + 1*(1/3)(1/3) = 0.33. Gana el


Jugador 1.
Estrategia del Jugador 1: X = (X1, X2, X3, X4) = (0, 0, 2/3, 1/3). El Jugador 1 apuesta cara y
pasa sello (ACPS) con una probabilidad de 2/3, y/o apostar cara y apostar sello (ACAS) con
una probabilidad de 1/3.
Estrategia del Jugador 2: Y = (Y1, Y2) =

(2/3, 1/3).

El Jugador 2

probabilidad de 2/3, y/o sigue con una probabilidad de 1/3.

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se retira con una