Segundo Parcial de Introducción a la Investigación de Operaciones

Fecha: 26 de junio de 2017

INDICACIONES
• Duración del parcial: 4 hrs.
• Escribir las hojas de un solo lado.
• No se permite el uso de material ni calculadora.
• Numerar las hojas.
• Poner nombre y número de cédula en el ángulo superior derecho de cada hoja.
• Escribir en la primera hoja el total de hojas entregadas.
• Las partes no legibles del examen se considerarán no escritas.
• Justifique todos sus razonamientos.

N
1 − x N +1 ∞
1 ∞
1
∀x ∑
n=0
xn =
1− x
, x <1 ∑
n=0
nx n −1
=
(1 − x ) 2
, x <1 ∑
n=0
xn =
1− x

Pregunta 1 10

Un proyecto consta de 5 tareas cuyas duraciones y restricciones de precedencia se indican en la siguiente tabla:

Duración
Tarea
(en semanas)
A 4
B 5
C 7
D 3
E 4
Restricciones de comienzo
-
Luego de finalizada A.
Luego de 4 semanas de comenzada B.
Luego de 1 semana de finalizada A.
Luego de 2 semanas de comenzada C.
Luego de 2 semanas de finalizada B.
Luego de 3 semanas de finalizada A.
Luego de finalizada A.
Luego de 5 semanas de finalizada B.

a) Dar el grafo potencial tareas asociado al problema.

b) Aplicar el algoritmo de Bellman para encontrar los ordenamientos más tempranos y más tardíos. Indicar un camino crítico.
c) Calcular el margen total, libre y seguro para la tarea C.

Las restricciones potenciales son las siguientes:

• B comienza luego de terminada A: t B − t A ≥ 4
• C comienza:
o luego de 4 semanas de comenzada B: tC − tB ≥ 4
o luego de 1 semana de terminada A: tC − t A ≥ 5
• D comienza:
o luego de 2 semanas de comenzada C: t D − tC ≥ 2
o luego de 2 semanas de finalizada B: t D − t B ≥ 7
o luego de 3 semanas de finalizada A: t D − t A ≥ 7
• E comienza:
o luego de finalizada A: tE − t A ≥ 4
o luego de 5 semanas de finalizada B: t E − t B ≥ 10

a) El grafo potencial-tareas es el siguiente:

 4

4 10
A B E
0
7
5 7 4
0
4 n+1
2 3
C D

b) Luego de eliminar los arcos redundantes y haber aplicado el algoritmo de Bellman, el resultado es el siguiente:

(0, 0) (4, 4) (14, 14)

4 10
A B E
0

4 (18, 18)
7 4
0
n+1
(0, 0) 2 3
C D
(8, 11) (11, 15)
7

El camino crítico es: 0 A B E (n+1).

c)

El margen total de la tarea C es M C = f C − rC = 11 − 8 = 3 .

El margen libre de la tarea C es mC = min +
{rj − (rC + wCj )} = 1 .
j∈U (C )

El margen seguro de la tarea C es u C = max 0, min

 j∈U +
( C )
{r j − wCj }− max
k ∈U −
( C )
{ f k + wkC } = max{0,9 − 8} = 1 .

Pregunta 2 20
a) Enunciar y demostrar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov para una CMFTDH.
b) Sea una CMFTDH con estados E = {1,2,3,4} y la siguiente matriz de transiciones P:

1 1 1 0
 3 3 3 
0 0 0 1
P=
0 1 0 0
 
 0 1 1 0
2 2 

Clasificar estados según recurrencia y periodicidad, identificar componentes fuertemente conexas. Calcular φi (probabilidad de
retornar al estado “i”), R1 (número esperado de retornos al estado 1) y p(X3 = 2 | X0 = 1). Justifique.
c) Se quiere cambiar la cadena de la parte anterior para que sea irreductible. Para esto se propone agregar una nueva transición desde
"2" hacia un estado “i” con probabilidad p2i = 1/2 y ajustar otras probabilidades de transición necesarias. Para la cadena resultante
calcule las esperanzas del primer retorno (mii). Explique en detalle las propiedades usadas.

a) Ver repartido teórico.

b) El siguiente es el grafo asociado a la cadena determinada por P, sobre el conjunto de estados E = {1,2,3,4}:

Cualquier transición que no sea el lazo lleva a abandonar “1” para siempre, por lo cual φ1 = 1/3 < 1, de donde se desprende
claramente que ese estado es transitorio. El conjunto {1} es una de las componentes fuertemente conexas (CFC) ya que su estado no
se comunica con otros. Los restantes estados se encuentran sobre el ciclo 2-4-3-2, de donde todos se comunican entre sí y están en la
misma componente fuertemente conexa. Como la cadena es finita y debe tener un estado recurrente, esa condición deben cumplirla
los estados en {2,3,4}, ya que la recurrencia es una propiedad de clase y habíamos visto que {1} es transitorio. Por ser recurrentes
debe cumplirse que φi = 1 para ellos. Ambas componentes son aperiódicas, {1} por tener un lazo y {2,3,4} porque los ciclos simples
2-4-3-2 y 2-4-2 son de largo 3 y 2 (MCD = 1). La periodicidad también es una propiedad de clase, luego {2,3,4} es aperiódico.

El estado “1” es transitorio, entonces R1 = 1/(1 – φ1) = 3/2.

Finalmente, aplicando las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, se cumple que p(X3 = 2 | X0 = 1) se corresponde a la suma de la
probabilidad de los caminos 1-1-1-2, 1-1-3-2 y 1-2-4-2, que resulta ser 1/27 + 1/9 + 1/6 = 17/54.

c) Para volver irreductible la cadena hay que comunicar al estado “1” con la otra CFC del grafo. Por la transitividad de la
comunicación es suficiente conectarlo con cualquiera. Ya existía una transición de “1” a “2”, así que basta agregar la opuesta para
dejar todos los estados en una única CFC. La nueva matriz de transición P’ es:

1 1 1 0
 3 3 3 
1 0 0 1 
P' =  2 2
0 1 0 0
0 1 1 0
 2 2 
Por ser la nueva cadena finita, irreductible, además de aperiódica (mantiene el lazo), es regular. Podemos afirmar entonces que el
tiempo medio de retorno a cualquier estado “i” (mii), verifica que πi = (1/ mii), en donde π se corresponde con el vector de distribución
estacionaria que en este caso coincide con la única distribución límite de la cadena. Calculamos π resolviendo el siguiente sistema de
ecuaciones:

π = πP '

∑ π i = 1

cuya solución es: π = [3/11, 4/11, 2/11, 2/11], de donde: m11 = 11/3, m22 = 11/4 y m33 = m44 = 11/2.
Pregunta 3 15
Un negocio ofrece dos tipos de servicios A y B, con un único empleado, en un local con capacidad para un solo cliente (el que está
siendo atendido). Los clientes llegan buscando el servicio A o el B (son independientes), según procesos de Poisson con tasas de
llegada λA = 6 y λB = 14 clientes por hora, respectivamente. Si el comercio no está libre se retiran. Los tiempos de atención son
exponenciales e independientes de parámetros µA = 9 y µB = 21 para los servicios A y B respectivamente. Las ganancias por cada
servicio completado de cada tipo son: $21 para A y $14 para B.
a) Modelar el problema como una CMFTCH, indicando: espacio de estados y su significado práctico, tiempo de permanencia en cada
estado, probabilidades de transición y grafo asociado.
b) Calcular la ganancia esperada por hora y tipo de servicio. Justifique.

a) El espacio de estados es E = {0, A, B} y sus elementos se corresponden respectivamente a las siguientes con configuraciones: “el
negocio está vacío", “hay un cliente tipo A siendo atendido" y “hay un cliente tipo B siendo atendido". El único evento que saca al
proceso del estado 0 es la llegada de un cliente, llevándolo al estado A o al estado B según sea el tipo del cliente. Las llegadas de
ambos tipos son procesos de conteo de Poisson independientes, por los que los tiempos entre arribos TA y TB responden a
distribuciones exponenciales independientes de parámetros λA = 6 y λB = 14, respectivamente. Resulta entonces que el tiempo de
permanencia en 0 es min{TA, TB} que se corresponde a su vez a una v.a. exp. T0 de tasa v0 = λA + λB = 6 + 14 = 20 clientes por hora.
Las probabilidades de transición son las siguientes: p0A = p(TA < TB) = λA /(λA + λB) = 0,3 y p0B = p(TB < TA) = λB /(λA + λB) = 0,7. Una
vez en A el único evento que lo saca del estado es terminar de atender al cliente, que sabemos es una v.a. exp. TA de tasa vA = µA = 9.
La única transición asociada es hacia el estado 0 y tiene probabilidad pA0 = 1. Análogamente, el tiempo de permanencia en el estado B
es una v.a. exp. TB de tasa vB = µB = 21 y pB0 = 1. El grafo asociado queda entonces:

Por ser fijas las probabilidades, cumplirse que pii = 0 y ser exponenciales los tiempos de permanencia para tasas fijas, el modelo
corresponde a una CMFTCH.

A
b) Estando en el estado A las ganancias esperadas por hora son 21 * E[ N1h ] = 21 * 9, ya que N tA es un proceso de conteo de Poisson
de parámetro λA = 9. Análogamente las ganancias esperadas por hora en B son 14 * 21. Estando en el estado 0 no hay ganancias
posibles. Para calcular el valor esperado de las ganancias en el proceso, se debe ponderar con las probabilidades de estar en cada
estado. Estas corresponden a la distribución estacionaria π, que existe en este caso (la cadena es finita e irreductible, luego ergódica) y
coincide con la única distribución límite, que se puede obtener resolviendo π.Q = 0 con ∑π i = 1 en donde Q es el generador
infinitesimal y es igual a la siguiente matriz:
− 20 6 14 

Q= 9 −9 0 
 21 0 − 21
La solución es π = [3/7, 2/7, 2/7], de donde la ganancia esperada por hora resulta ser (2/7)*[(21 * 9) + (14 * 21)], es decir $138.
Pregunta 4 15
En un aeropuerto de una ciudad del interior, hay una empresa que tiene dos aviones fumigadores, para atender pedidos de agricultores
de la zona. La empresa recibe en promedio 10 pedidos por mes y atender un pedido le lleva en promedio 1,5 días. Tanto el tiempo
entre dos pedidos sucesivos, como el de atención de un pedido, se pueden representar cada uno como v.a. exponenciales. Se asume
que un mes consta de 30 días.
a) Modelar el sistema como un proceso de nacimiento y muerte (dando las tasas correspondientes), y encontrar la distribución
estacionaria.
b) Calcular el número medio de pedidos que están en espera de ser atendidos.
c) Calcular la probabilidad de que un pedido de fumigación pueda ser atendido inmediatamente al llegar a la empresa.

a) El PNyM es caracterizado por las tasas de nacimiento, λn, y muerte, µn, siguientes:

λn = λ, n ≥ 0
µn = nµ, 1 ≤ n ≤ 2
µn = 2µ, n > 2

Con λ = 10 pedidos/mes y µ = 20 atenciones/mes. Las ecuaciones de balance son las siguientes:

µp1 = λp0 → p1 = λ/µp0
2µp2 = λp1 → p2 = λ/(2µ)p1 = λ2/(2µ 2)p0
2µp3 = λp2 → p3 = λ/(2µ)p2 = λ3/(4µ 3)p0
...
2µpn = λp(n-1) → pn = λ/(2µ) p(n-1) = λn/(2(n-1)µ n)p0, n ≥ 2
...

Sustituyendo λ y µ por sus valores:

p1 = (1/2)p0
pn = 2/(4n)p0, n ≥ 2

Agregando la condición de estocasticidad (la suma de los pn es uno), tenemos que:

p0 + ∑n≥1 2/(4n)p0 = 1

Despejando (y utilizando las fórmulas dadas en el encabezado de la hoja del parcial), tenemos que:
p0 = 1/(1+ 2(1/4)/(1-1/4)) = 3/5
p1= 3/10
pn= 2/(4n)∗3/5, n ≥ 2

b) El número medio en espera es ν = ∑n≥2 (n−2)pn.

Utilizando los valores de calculados en la parte a, y las fórmulas dadas en el encabezado del parcial, tenemos que
ν = ∑n≥2(n −2)2/(4n)∗3/5,
ν = 3/5*2* ∑n≥2 (n −2)/(4n)= 3/5∗2∗(1/43) ∗ 1/(1−1/4)2= 1/(5∗2∗3) = 1/30 pedidos.

c) Un pedido es atendido inmediatamente si hay un avión disponible, lo que corresponde a los estados 0 y 1.
Por lo tanto, la probabilidad que esto suceda es: p0 + p1 = 3/5 + 3/10 = 9/10.