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Evaluación de riesgo crediticio en préstamos personales

utilizando Lógica Difusa


Baila Laurente, G. Juárez Manayay, A. Orbeso Rivera, T.
gbaila@hotmail.com adrianomjm@hotmail.com Leo_n14@hotmail.com

RESUMEN Problemas como el descrito anteriormente pueden ser resueltos a


Las empresas bancarias se encargan de administrar la economía través de la lógica difusa, mediante la cual se puede determinar el
mundial y del adecuado manejo de las mismas depende la riesgos creditico de un postulante a través de diversas variables de
estabilidad del mercado mundial. Por ello se cuentan con diversas entrada que no son necesariamente bivalentes, sino que se ubican
herramientas que permiten evaluar riesgos crediticios. Para dentro de un rango de valores, lo que permite tomar decisiones
nuestro caso, centraremos el estudio en la evaluación de riesgos acertadas y como ya se mencionó propiciaría un análisis real y no
para préstamos personales tomando en cuenta las variables y una tan utópico como el utilizado a la fecha.
reglas de negocio aplicadas por el grupo Scotiabank. Las Nuestra investigación presenta un modelo para evaluación de
herramientas utilizadas se basan en lógica bivalente, lo que genera riesgos crediticios simulado en MatLab e implementado en un
problemas al momento de evaluar a las personas y algunas de la lenguaje de alto nivel como se mostrará más adelante.
crisis en la economía mundial. Ya sabemos que la realidad es
difusa. En consecuencia, el modelo planteado en el presente 2. ANTECDENTES
estudio se fundamente en lógica difusa, mediante el cual se podrá
analizar el riesgo crediticio para préstamos personales.
Respecto al tema en estudio se han ubicado dos estudios sobre
Palabras clave aplicación de lógica difusa en inferencia de riesgo crediticio. Uno
Riesgo crediticio, Lógica difusa, Lógica bivalente, Préstamos realizado en Colombia y otro en Venezuela.
personales, Variables lingüísticas, Grado de pertenencia, Reglas El trabajo colombiano, desarrollado por Gisela Paniagua Gómez,
de Negocio. presenta el estudio realizado en una cooperativa de servicios
financieros, la cual utilizó un Sistema de Inferencia Difuso para
1. INTRODUCCION evaluar la solvencia de los asociados de la cooperativa solicitantes
de crédito.
Uno de los temas de mayor relevancia en el tratamiento de los
Para desarrollar el modelo se contó con la base de datos de los
riesgos del sector financiero crédito, principalmente personales, es
asociados de la cooperativa y la opinión de expertos.
el asociado al crédito. Un cuidadoso análisis en la concesión de
éste es lo que permite tener una adecuada administración del De la base de datos se extrajo información sobre el monto del
crédito de cartera de las entidades financieras. crédito otorgado, plazo, garantías, aportes sociales e historial
crediticio de los clientes, para utilizarlos en el desarrollo del
Por lo tanto, un aspecto de extraordinaria importancia en la
Modelo, el cual parte de definir las relaciones entre las variables
gestión de los riesgos crediticios es el relativo al análisis y
de entrada y salida con ayuda del criterio experto. Lo anterior
evaluación del riesgo, así como la clasificación de los clientes y la
permite definir la base de conocimiento que representa por una
capacidad de pago, entre otros.
parte, el entendimiento que los expertos tienen del fenómeno y
Todos los estudios mencionados anteriormente son de vital por otra, sus sistemas de razonamiento. De esta manera se obtiene
importancia para las empresas financieras. Para la cual estás un modelo que considera toda la información en el proceso de
cuentan con diversos programas que permiten determinar el riesgo evaluación crediticia bajo una perspectiva más objetiva con el fin
crediticio de los candidatos a un crédito y posteriormente de minimizar así el riesgo operativo y de contraparte en el
otorgarles un crédito de acuerdo a sus necesidades y capacidad de otorgamiento del crédito.
pago.
Sobre el estudio venezolano, desarrollado por Carlos Martínez, se
Generalmente las reglas de negocio aplicadas por las entidades trata de una tesis de pregrado cuyo resumen presentamos a
financieras – y la actualmente en estudio: Grupo Scotiabank – continuación:
están basadas en la lógica bivalente. Tomando un ejemplo, se le
A fin de evitar crisis financieras como la ocurrida en 1994,
brinda crédito sólo a las personas que tienen ingresos mayores a
Actualmente, para las entidades bancarias, se ha convertido en
setecientos soles, descartando a otros postulantes que quizá
una necesidad considerar mejores prácticas para una adecuada
cuenten con un ingreso menor pero que tengan mayor estabilidad
identificación, medición, valoración y gestión de estos riesgos.
laboral que quienes ganan un poco más. Como se puede notar en
este ejemplo, la realidad no es bivalente. En el mundo actual no En tal sentido, la investigación tiene como propósito mostrar la
sólo existen el blanco y el negro sino diversos matices, dicho de aplicación de los modelos de calificación de aspectos bancarios
otro modo, existen diversos grados de pertenencia entre dos basados en agrupamiento difuso, como una herramienta para la
valores predefinidos. obtención de un modelo de clasificación del riesgo financiero en
los bancos universales y comerciales venezolanos desde el año ejemplo: mujeres altas, edificios viejos, hombres bajos, elevada
1996 hasta el 2004. Por otra parte, también se mostrara una inteligencia, baja velocidad, viscosidad moderada… Desde este
metodología para la clasificación de tres tipos de riesgo punto de vista estos valores no podrían ser definidos solo con 2
financiero, tales como: riesgo de crédito, operacional y liquidez valores, 0 y 1, se ha de establecer un peso para la característica
estableciendo valores intermedios (ejemplo entre 0 y 1 tomando
Los estudios mencionados son los que más se acercan a lo que todos los valores intermedios, o bien estableciendo una escala de
pretendemos con el nuestro. El nuestro se restringe básicamente al 0 a 100).
estudio de riesgo para créditos personales, para lo cual –
recalcamos – se tomó en cuenta sólo una entidad bancaria del -Grado de pertenencia: este valor establece el punto de
medio. transición entre 0 y 1 entre las condiciones del conjunto difuso,
por ejemplo si se establece que un edificio en el aspecto de lo
3. LA LOGICA DIFUSA nuevo que es tiene un valor de 7 , este será el grado de pertenencia
entre los nuevos edificios. Un ejemplo de uso del grado de
pertenencia podría ser el siguiente, en el control de la velocidad de
3.1 DEFINICION
un vehículo, se contemplaría la pertenencia en el aspecto de
Se puede empezar teniendo en cuenta la frase planteada por velocidad excesiva y no existe necesidad de cambio en la
Andrés Simón Moreno: velocidad. Con estos dos aspectos se podría calcular cual es la
acción que se ha de llevar a cabo según los valores de entrada de
La lógica borrosa o difusa se basa en la relatividad de estos valores.

lo observado. -Resumen de la información: la percepción que tienen los seres


humanos de su entorno es por naturaleza difusa, esto se debe a
que no se usa la lógica bivaluada, a través de un proceso mental
Para Zadeh, creador del término, la lógica borrosa "... un sistema inherente a la percepción humana se llega a una salida, la cual es
lógico que está dedicado a la formalización de modos de verbalizada. (A partir de un conjunto de entradas puede
razonamiento que son aproximados y no exactos." La lógica determinarse la situación). Los seres humanos reciben ingentes
borrosa consiste en razonar con conjuntos imprecisos. cantidades de información , debido a la capacidad que los seres
humanos poseen para manipular conjuntos difusos se pueden
Sin embargo como en todo, existen otras definiciones. Nosotros resumir, esta característica es una de las grandes diferencias entre
citaremos como complemento y en la línea de lo descrito en el proceso en los seres humanos y en las maquinas. La emulación
apartados anteriores, la siguiente definición: de esta habilidad humana es el desafío afrontado para llevar a
“La Lógica Difusa es una extensión de la Lógica Multivaluada, cabo el desarrollo de la inteligencia artificial.
que además está relacionada y fundamentada en la teoría de -Variable difusa: es cualquier valor que está basado en la
conjuntos difusos. Según esta teoría, será una función de percepción humana más que en valores precisos de medición (Ej.
transferencia (que tomará cualquiera de los valores reales un color, que está compuesto en realidad por varias tintas, si la
comprendidos en el intervalo [0,1]) la que determine el grado de presión de la caldera es excesiva, si la temperatura del agua es la
pertenencia de un elemento a un conjunto.” adecuada, si la cantidad de sal que lleva la tortilla es excesiva, si
Llegado a este punto del estudio se puede decir que la lógica la velocidad de un tren es elevada…) todas estas dependen de la
difusa se basa en la incertidumbre que genera el observar la percepción y están vinculadas con el uso del lenguaje y pueden
realidad. A continuación mencionamos algunas fuentes de ser usadas en estructuras del tipo if-then, como por ejemplo: if
incertidumbre derivadas de tres áreas: velocidad es excesiva then reducir la presión sobre el acelerador.
-Universo de discurso: Este es el conjunto de elementos que
vamos a tener en consideración, por ejemplo si se considera que
 Las deficiencias de la información (incompleta, errónea, las personas de una comunidad, este universo estará formado por
imprecisa), las personas bajas, las personas altas, los hombre con gafas.
 Las características propias del mundo real (no
determinista: mismas causas producen efectos diferentes
en distintas personas) y 3.3 CONJUNTOS DIFUSOS Y OPERACIONES

 las deficiencias de los modelos que intentan explicarlo Un conjunto difuso F en U puede ser representado como un
(incompleto, inexacto). conjunto de pares ordenados de un elemento genérico “x” y su
grado de pertenencia. Como se muestra a continuación:
Estas tres causas hacen que los sistemas utilizados actualmente
para determinar el riesgo crediticio se vuelvan obsoletos.

3.2 CONCEPTOS GENERALES


A continuación se presentará una serie de conceptos que ayudarán Complemento
a la comprensión del capítulo siguiente:
Dado un conjunto A, el conjunto complementario de A está
-Fuzzy Sets o conjuntos difusos: desde el punto de vista de que formado por los elementos del universo que no pertenecen a A.
se aplican palabras a la definición de cualquier propiedad por En el caso difuso, este conjunto vendrá definido por una función
de pertenencia que se calcula para cada elemento a partir de su Balance de Publicación: también conocido como balance general
pertenencia al conjunto A. Es decir: o estado de situación financiera, el cual muestra como se
encuentran los recursos totales de la empresa (activos), así como
µ A (x) = c (µ Α (x)) sus deudas (pasivos) y el Patrimonio o Capital para una fecha
Intersección determinada.

En teoría de conjuntos clásica, se considera que un elemento Estado de Resultados: este muestra los resultados obtenidos por la
pertenece al conjunto intersección de dos conjuntos si pertenece a empresa en un periodo determinado, como consecuencia de sus
ambos. En el caso difuso el problema consiste en determinar el operaciones (ingresos, egresos, gastos operativos, etc.). Este par
grado de pertenencia al conjunto intersección, conocido el grado de documentos son la fuente original de datos que permitieron la
de pertenencia a cada uno de los conjuntos originales. construcción de las Razones Financieras.
Supongamos: Uno de los instrumentos más usados para realizar los análisis
µ A ∩B (x) = i (µ Α (x), µΒ (x)) financieros son las Razones Financieras. Estas pueden medir en
alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa, ya que,
Unión precisan el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento
Al igual que en el caso anterior podemos declarar una axiomática financiero, cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.
intuitiva para la unión de dos conjuntos difusos. Sea: El análisis de las Razones Financieras fue utilizado en la
investigación como variables de entrada a los modelos difusos
µ A ∪B (x) = u ( µ Α (x), µ Β (x)) creados para medir y evaluar el desempeño de los bancos
considerados.

Como la teoría sobre lo difuso es bastante compleja e involucra 4.2 RIESGO FINANCIERO PARA CREDITOS
además de operaciones: Etiquetas lingüísticas, gráficas estándar y PERSONALES
programas que nos permiten manejar tanto las gráficas, variables Lo mencionado anteriormente sirve para medir lo rentable que
lingüísticas y reglas de negocio; se ha creído conveniente pueden llegar a ser las empresas financieras y la capacidad para
explicarlo conforme se avanza con la desarrollo de la aplicación realizar préstamos con las que cuentan. Recordemos que ellas
que se presentará como modelo. también se encargan de salvaguardar ahorros de personas. Sin
embargo cada una de ellas de acuerdo a su estatus y calificación
también cuenta con políticas para otorgar préstamos, en sus
distintas modalidades, que es quizá lo que más nos interesa para el
4. RIESGO FINANCIERO presente estudio.

El diccionario de la Real Academia Española define el riesgo Cada entidad bancaria – como ya se dijo – cuenta con políticas
como: “contingencia, probabilidad, o proximidad de un peligro o propias para determinar a quienes o que empresas brinda créditos.
daño”. Así pues, riesgo es la posibilidad de sufrir algún tipo de Generalmente se basan el cantidad de ingresos, egresos;
perjuicio, o de no tener éxito en alguna acción emprendida. determinan de este modo la capacidad de pago de las personas.
Otros de los factores es el tiempo con se cuenta con empleo, se
El Riesgo Económico se define como la volatilidad o refiere a la estabilidad laboral y finamente podríamos tener en
incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión, debido cuenta la edad de los solicitante al momento de solicitar y al
a los cambios producidos en la situación económica del sector en término del préstamo.
el que opera la empresa. Por ejemplo, dicho riesgo puede provenir
de la política de gestión de la empresa, la política de distribución Adelantando alguna de las políticas de la empresa elegida que es l
de productos o servicios, o la aparición de nuevos competidores. grupo Scotiabank:

El Riesgo Bancario se refiere a los distintos tipos de riesgos que  Tener un ingreso igual o mayor a 700 soles mensuales.
enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus  Mínimo de tres meses en el trabajo.
actividades, las cuales varían dependiendo del tipo de negocios
que desarrollan dichas instituciones. El Riesgo Bancario se puede  Ser mayor de 25 años y menor de 65.
clasificar en: Riesgo Financiero, Riesgo Estratégico, Riesgo de  Contar con 80 años como máximo al momento del
Negocios. término del crédito.
4.1 ESTADOS FINANCIEROS 5. ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN
Una forma de estudiar el Riesgo Financiero es a través de los
estados financieros, éstos son documentos prácticos, PARA LA EVALUACION DEL RIESGO
esencialmente numéricos que demuestran la situación financiera FINANCIERO EN CREDITOS
de una empresa.
PERSONALES
El objetivo primordial de un estado financiero es el de informar
acerca de la situación financiera de una entidad para una fecha El Sistema de Inferencia Difuso, es implementado con el
determinada como resultado de sus operaciones, además de los propósito de ayudar en la evaluación de créditos, de acuerdo con
cambios en su situación patrimonial dentro de un periodo los criterios definidos que incorporan la percepción de los
contable. Los principales estados financieros son: especialistas de créditos. El problema consiste en analizar algunas
características de los usuarios para tomar la decisión de conceder
o no el crédito, en el caso afirmativo, definir el monto a prestar, FIGURA 2
todo lo anterior con el fin de minimizar el riesgo crediticio y
brindar este servicio financiero de una manera oportuna.
Para el desarrollo de la aplicación se tomó en cuenta los datos
brindados por la institución financiera Scotiabank y que han sido
descritos en el apartado anterior.
Las entradas y salidas han sido ingresadas en MatLab para un
mejor análisis y para una explicación adecuada, lo que se muestra
más adelante. Lo mostrado en MatLab se implementará
posteriormente en un lenguaje de alto nivel.
FIGURA 1

Tiempo: Se refiere al tiempo de permanencia en el trabajo del


postulante. Tenemos las variables: Nuevo, Promedio y Antiguo.
Lo óptimo para un préstamo es tener más de tres meses. Se puede
notar en la gráfica 3.
FIGURA 3

5.1 VARIABLES DE ENTRADA


Se han considerado cuatro entradas para la simplicidad del
programa.
Ingresos: Se consideran tres variables lingüísticas: Ingresos bajos,
medios y altos. Se consideran ingresos bajos hasta los 500 soles.
Medios de 300 a 700 soles. Tengamos en cuenta que la institución
en estudio otorga préstamos sólo a partir de los 700 soles, nuestro
trabajo pretender ir un poco más allá. Se adecúa a la realidad
difusa. Finalmente los ingresos altos se consideran a partir de 600
soles. La gráfica utilizada es la trapezoidal que se adecúa a
nuestro estudio.

Edad: Toma en cuenta la edad del postulante. Se tomó en cuenta


tres variables lingüísticas Joven, adulto y anciano. Lo ideal es
entre 25 y 60 años. Recordemos también que al finalizar el crédito
el postulante no debe tener más de 80 años.
FIGURA 4 FIGURA 6

Finalmente tenemos la variable Capacidad de pago que calcula Préstamo: Es la variable de salida que indica la cantidad de
básicamente mediante: sueldos que puede adquirir el postulante. Por ejemplo, si se
obtiene como valor 7, quiere decir que el postulante puede
Capacidad de pago: solicitar un préstamo de hasta siete veces su sueldo.
Ingresos Totales – Egresos Totales
FIGURA 7
Los rangos han sido tomados del estudio colombiano y se
muestran a continuación.
FIGURA 5

5.3 REGLAS
La base de conocimiento fue obtenida mediante criterio experto,
es decir, se consultó a varios expertos sobre las relaciones de
5.2 VARIABLES DE SALIDA dichas variables y cómo éstas determinan el nivel del cupo y el
Se han considerado dos variables de salida que son principalmente plazo. La base de conocimiento se indican en las Tablas
el monto de préstamo y el plazo en que deberá ser pagado. siguientes.

Plazo: Se refiere a la cantidad de tiempo, en meses, en que deberá Con respecto a la salida Plazo tenemos los siguientes datos de
ser pagado el monto prestado. Recordemos que el valor cero salida.
significa que no se ha prestado nada a cierto postulante.
DE INFERENCIA DIFUSOS. (Oct. 2011). DOI=
http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/AEC59275-9F6A-
4DB8-B916-
E9BEFE4FD492/0/Modelaci%C3%B3nderiesgooperativo.pd
f.
[4] SIMON, Andrés. La Lógica Borrosa: Instrumento para el
análisis de las fases entrópicas de la realidad político –
Finalmente respecto a la variable Préstamo se obtuvieron los
social. [En línea]. Caracas. 2009. [Fecha de consulta: 31
siguientes datos.
agosto 2011] Disponible en:
http://www.analitica.com/media/9966811.pdf

Recordemos que hemos utilizado el método de Mamdani.

6. INTERFAZ Y FUNCIONAMIENTO DE
LA APLICACIÓN

Aquí debe ir la descripción del programa

7. CONCLUSIONES
Investigar y elaborar un programa para determinar el riesgo
crediticio para préstamos personales basado en lógica difusa. Nos
permitió comprender que la realidad no es bivalente y que los
programas que funcionan en base a dicha lógica e intentan
solucionar problemas reales llegan a colapsar en algún momento.
Lo difuso es inherente a la realidad y al mundo humano. El
planteamiento de fututos proyectos que relacionados a actividades
humanas debe plantear ya no con la lógica tradicional.
El sistema implementado va a permitir que las entidades
financieras puedan ofrecer créditos a una mayor cantidad de
personas y con ello generar mayor rentabilidad y ayudará a las
persona a obtener créditos de acuerdo a sus necesidades, sin que
sean rechazados sus peticiones debido a restricciones cerradas.
Que son resultas por los grados de pertenencia de las que se
dispone con la lógica difusa.

8. AGRADECIMIENTOS
A nuestras camas y a Dios por permitirnos gozar de innumerables
placeres, carnales y celestiales; que han permitido que este trabajo
sea elaborado.

9. REFERENCIAS
[1] Paniagua Gómez, G, L. L. 2007. Modelo de inferencia difuso
para estudio de crédito. (Oct. 2011). DOI=
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gcolmen/programa/ec
onomia/work_paper_sistemas_carlos_martinez_1.pdf.
[2] Martínez, C, L. L. 2007. Uso de las Técnicas de
reprocesamiento de Datos e Inteligencia Artificial (Lógica
Difusa) en la Clasificación/Predicción del Riesgo Bancario.
(Oct. 2011). DOI=
http://iies.faces.ula.ve/CDCHT/CDCHT%20E2170309B/PR
EGRADO/TESIS_CARLOS_MARTINEZ.pdf.

[3] Jaramillo Alexandra, J, L. L. 2007. MODELACIÓN DE


RIESGOOPERATIVO MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS

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