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Evaluación final
Estado Finalizado
m
er as
co
Pregunta 1
eH w
o.
Correcta
rs e
ou urc
Puntúa 1,0 sobre 1,0
o
aC s
vi y re
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Si tenemos un nivel de confianza del 90%, una probabilidad p del 60% y una
ed d
anteriores datos?
Seleccione una:
a. (0,541;0,6549)
is
b. (0,5278;0,6722)
Th
c. (0,5538;0,6462)
I0.90=(0.60±(1.65)∙(0.028))=(0.60±0.0462)=(0.5538,0.6462).
sh
Retroalimentación
Pregunta 2
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Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
m
Si se cumple la ecuación f(x,y)=f(x)f(y), podemos afirmar que las variables aleatorias X
er as
e Y son independientes.
co
eH w
c. f(x,y)=f(x)
o.
d. f(x,y)≠f(x)f(y)
Retroalimentación rs e
ou urc
La respuesta correcta es: f(x,y)=f(x)f(y)
o
Pregunta 3
aC s
vi y re
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
ed d
ar stu
Marcar pregunta
is
Enunciado de la pregunta
Th
Seleccione una:
a. y i=τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i3 +ε i
b. y i=μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +ε i
c. y i =μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i3 +ε i
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Para un modelo de efectos fijos y ij =μ + τ i +ε i con i= 1,2,3 y j=1,2,…,n, reescribimos el
modelo como sigue: y i =μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i3 +ε i
d. y i=μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i3
Retroalimentación
Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
m
er as
co
Marcar pregunta
eH w
Enunciado de la pregunta
o.
rs e
La covarianza para el par de variables aleatorias dado (X,Y), denotada por
ou urc
Cov(X,Y), es el número:
Seleccione una:
o
a.
aC s
vi y re
b.
ed d
ar stu
c.
is
Th
d.
Retroalimentación
sh
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Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Si tenemos una probabilidad del 60% y una muestra aleatoria de 300 con un
nivel de confianza del 99%, ¿cuál sería el intervalo de confianza?
Seleccione una:
m
er as
a. (0,541;0,6549)
co
b. (0,5538;0,6462)
eH w
Esta sería la solución para un nivel de confianza del 90%.
o.
c. (0,5278;0,6722) rs e
ou urc
Retroalimentación
Pregunta 6
vi y re
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
ed d
ar stu
is
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Th
Seleccione una:
a. P valor < 0,05 lo que indica que cae en zona de rechazo de la hipótesis
nula.
Tenemos que p valor es 0,0307 < 0,05, lo que indica que cae en zona de rechazo de la
hipótesis nula.
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b. P valor > 0,05 lo que indica que no cae en zona de rechazo de la hipótesis
nula.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: P valor < 0,05 lo que indica que cae en zona de rechazo
de la hipótesis nula.
Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,0 sobre 1,0
m
er as
co
Marcar pregunta
eH w
Enunciado de la pregunta
o.
En los intervalos de confianza para la proporción, si la variable aleatoria
rs e
toma valores 0 y 1, el estimador de máxima verosimilitud del parámetro ρ es:
ou urc
Seleccione una:
a.
o
aC s
vi y re
b.
ar stu
is
c.
Th
d.
sh
Retroalimentación
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La respuesta correcta es:
Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
m
er as
¿Cuál de los siguientes no forma parte de los supuestos del modelo
co
estudiados?
eH w
Seleccione una:
o.
a. El supuesto de normalidad.
rs e
ou urc
b. El supuesto de homogeneidad en la varianza.
c. El supuesto de homogeneidad en la media.
o
d. El supuesto de autocorrelación.
Retroalimentación
ed d
ar stu
Pregunta 9
is
Th
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
sh
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
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El supuesto en el que asumimos que los errores deben ser incorrelacionados
o no correlacionados entre sí, será:
Seleccione una:
a. El supuesto de normalidad.
b. El supuesto de homogeneidad en la varianza.
c. El supuesto de autocorrelación.
El supuesto de autocorrelación indica que los errores deben ser incorrelacionados o no
correlacionados entre sí, esto es, Cov(ε i ,ε j )=0.
Retroalimentación
Pregunta 10
m
er as
co
Correcta
eH w
Puntúa 1,0 sobre 1,0
o.
rs e
ou urc
Marcar pregunta
o
Enunciado de la pregunta
aC s
a. (83,5;116,5)
b. (80,4;119,6)
100 ± (10) * 1,96 = (80,4; 119,6).
is
c. (74,2;125,8)
Th
Retroalimentación
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