Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros

Ecuaciones diferenciales para ingenieros. Agustín E.
González Morales
ECUACIONES DIFERENCIALES
PARA
INGENIEROS
1
Ecuaciones diferenciales para ingenieros. Agustín E. González Morales
2
ÍNDICE
TEMA 1. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN
1. DEFINICIONES
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE UN HAZ DE CURVAS PLANAS
3. HAZ INTEGRAL DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN
4. IMAGEN GEOMÉTRICA DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL. POLÍGONOS DE EULER
5. CURVAS ISOCLINAS
6. MÉTODO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS DE PICARD
TEMA 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE VARIABLES SEPARADAS. ECUACIONES HOMOGÉNEAS
1. ECUACIONES INTEGRABLES ELEMENTALMENTE

2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN DE VARIABLES SEPARADAS
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN HOMOGÉNEAS
4. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN REDUCIBLES A HOMOGÉNEAS
TEMA 3. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN DIFERENCIALES EXACTAS. FACTOR INTEGRANTE
1. INTEGRACIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN DIFERENCIALES EXACTAS

2. FACTOR INTEGRANTE
a) 𝜇 sólo depende sólo de 𝑥. O sea, 𝜇 = 𝜇(𝑥)
b) 𝜇 sólo depende sólo de 𝑦. O sea, 𝜇 = 𝜇(𝑦)
c) 𝜇 es una función de (𝑥 + 𝑦). O sea, 𝜇 = 𝜇(𝑥 + 𝑦)
d) 𝜇 es una función de (𝑦/𝑥). O sea, 𝜇 = 𝜇(𝑦/𝑥)
e) 𝜇 es una función de (𝑥 · 𝑦). O sea, 𝜇 = 𝜇(𝑥 · 𝑦)
f) Otros factores integrantes
3. MULTIPLICIDAD DE FACTORES INTEGRANTES
4. DESCOMPOSICIÓN EN SUMA DE DIFERENCIALES EXACTAS
TEMA 4. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES, DE BERNOUILLI Y DE RICCATI
1. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN LINEAL
3. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN LINEAL
4. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE BERNOUILLI
5. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE RICCATI
a) Se conoce una solución particular 𝑦1 (𝑥)
b) Se conocen dos soluciones particulares 𝑦1 (𝑥) e 𝑦2 (𝑥)
c) Se conocen tres soluciones particulares 𝑦1 (𝑥), 𝑦2 (𝑥) e𝑦3 (𝑥)
TEMA 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN NO LINEALES EN 𝒚′
1. ECUACIONES DIFERENCIALES RESOLUBLES EN 𝑦 ′

2. ECUACIONES DIFERENCIALES RESOLUBLES EN 𝑦 O EN 𝑥
a) Ecuación resoluble en 𝑦
b) Ecuación resoluble en 𝑥
3. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LAGRANGE
4. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE CLAIRAUT
3
TEMA 6. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN. FAMILIAS DE CURVAS CON DOS
PARÁMETROS
2. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN EQUIVALENTE A UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL
DE SEGUNDO ORDEN: MÉTODO DE PICARD
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN 𝑛: SISTEMA EQUIVALENTE
4. ECUACIONES DIFERENCIALES CUYO ORDEN PUEDE REBAJARSE
a) Ecuaciones en las que falta la 𝑦
b) Ecuaciones en las que falta la 𝑥
c) Ecuaciones en las que falta la 𝑦 y la 𝑥
d) Ecuaciones de la forma 𝑦 (𝑛) = 𝑓(𝑦 (𝑛−2) )
5. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS EN 𝑦, 𝑦 ′ , … 𝑦 (𝑛)
TEMA 7. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN 𝒏
1. PROPIEDADES GENERALES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN 𝑛.

2. PROPIEDADES DEL OPERADOR PRIMER MIEMBRO 𝑃(𝐷)
3. COMBINACIÓN LINEAL DE SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN INCOMPLETA
4. CONDICIÓN DE DEPENDENCIA LINEAL
5. EXPRESIÓN DE LA INTEGRAL GENERAL
6. MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES
7. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE INTEGRACIÓN MEDIANTE CONDICIONES INICIALES
8. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES CUANDO SE CONOCE UN NÚMERO
INSUFICIENTE DE INTEGRALES PARTICULARES DE LA ECUACIÓN INCOMPLETA
9. FÓRMULA DE LIOUVILLE
TEMA 8. MÉTODOS CLÁSICOS DE INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
1. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES

a) Por cada 𝛼, raíz real simple
b) Por cada 𝛼, raíz real múltiple con grado de multiplicidad 𝑘
c) Por cada 𝛼 = 𝑝 ± 𝑞𝑞, raíz compleja simple
d) Por cada 𝛼 = 𝑝 ± 𝑞𝑞, raíz compleja múltiple con grado de multiplicidad 𝑘
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL COMPLETA DE COEFICIENTES CONSTANTES
a) 𝐹(𝑥) = 𝑎𝑒 𝛼𝛼
b) 𝐹(𝑥) = 𝑎 cos 𝛽𝛽 + 𝑏 sen 𝛽𝛽
c) Si 𝐹(𝑥) es un polinomio 𝑓(𝑥) de exponentes naturales en 𝑥, incluido 𝐹(𝑥) constante
d) Si 𝐹(𝑥) es una suma de funciones de los tipos a), b) y c), una solución particular es la suma de las
integrales particulares correspondientes a cada sumando
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE EULER
a) Ecuación homogénea
b) Ecuación completa
TEMA 9. MÉTODOS FUNDADOS EN EL MANEJO ALGEBRAICO DEL OPERADOR 𝑫
1. GENERALIDADES. PROPIEDAD ASOCIATIVA Y CONMUTATIVA DE LOS OPERADORES 𝑃(𝐷) DE COEFICIENTES

CONSTANTES. PERMUTACIÓN DE 𝑃(𝐷) CON EL FACTOR EXPONENCIAL 𝑒 𝑟𝑟
2. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
3. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES CUYO
SEGUNDO MIEMBRO ES EL PRODUCTO DE UN POLINOMIO DE GRADO 𝑘 POR 𝑒 𝑟𝑟
4
4. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES EN EL CASO

GENERAL
• Método de las integraciones sucesivas
• Método de descomposición en fracciones simples
TEMA 10. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE COEFICIENTES PERIÓDICOS
1. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN LINEAL HOMOGÉNEA DE COEFICIENTES PERIÓDICOS.

SOLUCIONES PERIÓDICAMENTE PROGRESIVAS: FACTORES CARACTERÍSTICOS
2. ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES: ESTABILIDAD
3. GENERALIZACIÓN A ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN 𝑛 LINEALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES
PERIÓDICOS
4. INVARIANZA Y FORMACIÓN DE LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA
5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN LINEALES DE COEFICIENTES PERIÓDICOS SIN LA
DERIVADA PRIMERA
TEMA 11. INTEGRACIÓN POR SERIES. FUNCIONES DE HERMITE, LEGENDRE Y BESSEL
1. SOLUCIÓN EN SERIES DE POTENCIAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS LINEALES. MÉTODO DE

COEFICIENTES INDETERMINADOS
2. APLICACIÓN A LA ECUACIÓN DE HERMITE DE LA SOLUCIÓN EN SERIE DE POTENCIAS
3. PUNTOS ORDINARIOS Y SINGULARES. MÉTODO DE FRÖBENIUS
4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FRÖBENIUS A LA ECUACIÓN DE LEGENDRE
5. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FRÖBENIUS A LA ECUACIÓN DE BESSEL. FUNCIONES DE BESSEL DE PRIMERA Y
SEGUNDA ESPECIE
TEMA 12. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES. GENERALIDADES. SISTEMAS LINEALES
1. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES QUE SATISFACE UNA CONGRUENCIA DE CURVAS

2. INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN. REDUCCIÓN A UNA
ECUACIÓN DIFERENCIAL POR ELIMINACIÓN. GENERALIZACIÓN A MÁS DE DOS FUNCIONES. INTEGRAL
PRIMERA. GENERALIZACIÓN A SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
3. INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE COEFICIENTES CONSTANTES
4. INTEGRACIÓN DIRECTA DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER
ORDEN
5. INTEGRACIÓN DIRECTA DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN POR
EL MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES
TEMA 13. LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE
1. DEFINICIÓN DE LA TRANSFORMADA Y LA GENERATRIZ DE LAPLACE. PROPIEDADES

2. TRANSFORMADAS DE ALGUNAS FUNCIONES ELEMENTALES. TRANSFORMADA DE UNA DERIVADA Y UNA
INTEGRAL
• Transformada de 𝑘 𝑒 𝑎𝑎 para 𝑠 > 𝑎
• Transformada de 𝑘 𝑒 −𝑎𝑎 para 𝑠 > −𝑎
• Transformada de 𝑒 −𝑎𝑎 sen 𝜔𝜔 y 𝑒 −𝑎𝑎 cos 𝜔𝜔
• Transformada de sen (𝜔𝜔 + 𝜑) y cos (𝜔𝜔 + 𝜑)
• Transformada de 𝑥 𝑛 para 𝑛 + 1 > 0 y 𝑠 > 0
• Transformada de una derivada
• Transformada de una integral
3. APLICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
5
4. APLICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE A LOS SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

LINEALES
5. CONVOLUCIÓN DE FUNCIONES. PRODUCTO DE TRANSFORMADAS
• Propiedades de la convolución
• Convolución con la función Delta de Dirac 𝛿(𝑥 − 𝑎)
TEMA 14. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES: GENERACIÓN DE

SUPERFICIES. ECUACIÓN FUNCIONAL
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEAL DE UNA FAMILIA DE
SUPERFICIES OBTENIDA DERIVANDO UNA FUNCIÓN ARBITRARIA
3. INTEGRACIÓN DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEAL.
GENERALIZACIÓN A MÁS DE DOS VARIABLES INDEPENDIENTES
TEMA 15. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN NO LINEALES
1. CONDICIÓN DE INTEGRABILIDAD E INTEGRACIÓN DE 𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 + 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 = 0.

INTEGRACIÓN DE 𝑑𝑑 = 𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑
2. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES OBTENIDAS POR ELIMINACIÓN DE CONSTANTES ARBITRARIAS.
MÉTODO DE LAGRANGE-CHARPIT PARA OBTENER UNA INTEGRAL COMPLETA
3. INTEGRAL GENERAL, COMPLETA Y SINGULAR. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA
TEMA 16. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO

2. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO. EL OPERADOR
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �. PROPIEDADES
3. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
• Solución general de las ecuaciones en derivadas parciales lineales homogéneas de coeficientes
constantes reducibles
• Soluciones particulares de las ecuaciones en derivadas parciales lineales homogéneas de coeficientes
constantes irreducibles
• Solución de la ecuación �𝑎 𝐷𝑥2 + 𝑏 𝐷𝑦2 + 𝑐 𝐷𝑥 + 𝑑 𝐷𝑦 + 𝑓� 𝑧 = 0. Método de separación de variables
4. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
• Ecuaciones en derivadas parciales lineales completas con el primer miembro reducible
• Ecuaciones en derivadas parciales lineales completas con el primer miembro irreducible
a) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐾𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
b) 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝐴 cos (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) + 𝐵 sen (𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)
c) Si 𝐹(𝑥, 𝑦) es un polinomio de exponentes naturales en 𝑥, 𝑦
d) Si 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑥 𝑚 𝑦 𝑛 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
e) Si 𝐹(𝑥, 𝑦) es una suma de funciones de los tipos a), b), c) y d) una solución particular es la suma de
las integrales particulares correspondientes a cada sumando
5. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES COMPLETAS DE COEFICIENTES VARIABLES
• Ecuación en derivadas parciales lineal completa análoga a la de Euler
• Casos simplificados de la ecuación en derivadas parciales lineal completa de segundo orden con dos
variables independientes
a) Ecuaciones cuyo orden puede rebajarse
b) Ecuaciones con derivadas respecto de una sola variable
• Reducción a los tipos canónicos de la ecuación en derivadas parciales lineal completa de segundo orden
con dos variables independientes
6
I) Tipo hiperbólico, si 𝑆 2 − 4𝑅𝑅 > 0

II) Tipo elíptico, si 𝑆 2 − 4𝑅𝑅 < 0
III) Tipo parabólico, si 𝑆 2 − 4𝑅𝑅 = 0
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8
TEMA 1
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN
1. DEFINICIONES
Toda relación de la forma

𝑑𝑑 𝑑2 𝑦 𝑑𝑛 𝑦
, 2 , … , 𝑛� = 0
𝑓 �𝑥, 𝑦,
𝑑𝑑 𝑑𝑥 𝑑𝑥
se llama ecuación diferencial ordinaria de orden 𝑛.
No hay que confundir el orden, que es el de la derivada de mayor orden, con el grado, definido sólo
cuando 𝑓 es un polinomio algebraico; en este caso, el grado es el de este polinomio, tanto en la función
como en sus derivadas (para establecer el grado no importa la forma en la que aparezca la variable 𝑥).
𝑑𝑑 2 𝑑𝑑
Ejemplos. La ecuación 𝑠𝑠𝑠 𝑥 � � + 3𝑥𝑥 + 𝑦 2 𝑒 𝑥 es de primer orden, pero de segundo grado; mientras que la ecuación
𝑑𝑑 𝑑𝑑
3
𝑑2𝑦 2 𝑑𝑑 2 𝑑2𝑦 𝑑𝑑
� � = 𝑘𝑘 �1 + � � � es de segundo orden, de segundo grado en y de sexto grado en .
𝑑𝑥 2 𝑑𝑑 𝑑𝑥 2 𝑑𝑑
Toda relación de la forma

𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕 2 𝑢 𝜕 2 𝑢 𝜕 2 𝑢 𝜕 2 𝑢 𝜕𝑛 𝑢
𝑓 �𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢,
, , , 2, 2, , …, 𝑛� = 0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝑡
que liga varias variables independientes (𝑥, 𝑦, 𝑡 …) con una función 𝑢 de ellas, y las derivadas parciales hasta
la de orden 𝑛, se llama ecuación en (o entre) derivadas parciales de orden 𝑛.
Cuando hay más de una función, las ecuaciones diferenciales se presentan formando sistemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas parciales.
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE UN HAZ DE CURVAS PLANAS
Sea el haz de parábolas

𝑦 = 𝐾𝑥 2
(1)
Por cada punto (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜 ) del plano XY (no situado en el eje Y) pasa una sola curva de dicho haz: la correspondiente al valor 𝐾 = 𝑦0 ⁄𝑥02
que cumple la condición 𝑦𝑜 = 𝐾𝑥𝑜2. Derivando 𝑦 = 𝐾𝑥 2
𝑑𝑑
= 2𝐾𝐾
𝑑𝑑
(2)
Eliminando 𝐾 entre (1) y (2) resulta la ecuación diferencial de primer orden
𝑑𝑑 2𝑦
=
𝑑𝑑 𝑥
De forma general: En una cierta región R del plano XY, sea el haz de curvas
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝐾) = 0
(3)
𝜕𝜕
de manera que por cada punto de R pasa una sola curva del haz. Tal ocurre si ≠ 0.
𝜕𝜕
Derivando (3) respecto a 𝑥:
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑑𝑑
+ =0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑑𝑑
(4)
o con otra notación1
𝐹𝑥 + 𝐹𝑦 · 𝑦 ′ = 0
Eliminando 𝐾 entre (3) y (4) se obtiene la ecuación diferencial de primer orden del haz de curvas:
1 𝑑𝑑 𝑑2 𝑦 𝜕𝜕 𝜕2 𝐹
Indistintamente se emplean las notaciones 𝑦 ′ = , 𝑦 ′′ = , 𝐹𝑥 = , 𝐹𝑥𝑥 = , etc.
𝑑𝑑 𝑑𝑥 2 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
9
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦′) = 0
que presentada de la siguiente manera
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
se dice que está en forma normal.
3. HAZ INTEGRAL DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN
Sea
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
(1)
Planteemos la siguiente pregunta: ¿Existe una región R del plano tal que, para cada punto 𝑃(𝑥0 , 𝑦0 ) ∈ R, sea
posible hallar una curva y sólo una –llamada integral particular –que pase por P y satisfaga (1)? La respuesta
es afirmativa si 𝑓(𝑥, 𝑦) es una función analítica, es decir, desarrollable en serie de Taylor.
La familia de curvas que satisface (1) se denomina haz integral o integral general de (1).
4. IMAGEN GEOMÉTRICA DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL. POLÍGONOS DE EULER
La ecuación diferencial
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
(1)
hace corresponder a cada punto 𝑃(𝑥0 , 𝑦0 ) del plano XY, en la región R donde esté
definida, una pendiente 𝑦′ de la curva integral que pasa por P, o sea, el valor de la
dirección de la tangente por P.
Por tanto, (1) define un campo de direcciones que se puede representar
mediante unos segmentos orientados que llenan el plano, cada uno con la
pendiente 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) de su punto medio. Las curvas integrales son las que en
cada punto tienen por tangente dicho segmento. De ello se infiere que todo
polígono (denominado polígono de Euler) cuyos lados sean estos segmentos, es
una aproximación a una curva integral, tanto mejor cuanto más pequeños sean los
segmentos.
5. CURVAS ISOCLINAS
Se obtiene una representación del campo de direcciones 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) trazando

las gráficas 𝑚 = 𝑓(𝑥, 𝑦) llamadas curvas isoclinas, porque son el lugar
geométrico de los puntos de igual pendiente de las curvas integrales; es decir,
los segmentos que proporcionan la dirección del campo de direcciones a lo
largo de cada isoclina son paralelos (de pendiente 𝑚).
6. MÉTODO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS DE PICARD
El método de Picard es un proceso de iteración convergente que permite calcular aproximadamente la

integral de la ecuación
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
(1)
Conocida la llamada condición inicial
𝑦0 = 𝑦(𝑥0 )
para comenzar la iteración se parte de la función constante 𝑦 = 𝑦0 que se sustituye en (1):
𝑑𝑑
= 𝑓(𝑥, 𝑦0 )
𝑑𝑑
o sea
𝑑𝑑 = 𝑓(𝑥, 𝑦0 )𝑑𝑑
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Integrando entre 𝑥0 y 𝑥 y entre 𝑦0 e 𝑦1 se obtiene

𝑥
𝑦1 = 𝑦0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦0 )𝑑𝑑
𝑥0
que verifica 𝑦1′ = 𝑓(𝑥, 𝑦𝑜 ) y cuya curva representativa pasa por (𝑥0 , 𝑦0 ), ya que para 𝑥 = 𝑥0 es 𝑦1 = 𝑦0 .
Con 𝑦 = 𝑦1 se realiza el mismo proceso para obtener 𝑦2 :
𝑥
𝑦2 = 𝑦0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦1 )𝑑𝑑
𝑥0
Y así sucesivamente:
𝑥
𝑦𝑛+1 = 𝑦0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦𝑛 )𝑑𝑑
𝑥0
Obsérvese que 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛+1 son funciones continuas en el interior de un determinado dominio del
entorno de (𝑥0 , 𝑦0 ).
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TEMA 2
ECUACIONES DIFERENCIALES DE VARIABLES SEPARADAS. ECUACIONES HOMOGÉNEAS
1. ECUACIONES INTEGRABLES ELEMENTALMENTE
Como sólo es posible integrar muy pocas ecuaciones diferenciales, se dice que dichas ecuaciones son las
integrables elementalmente.
Para las ecuaciones de primer orden se pueden seguir dos procedimientos: escribirlas en la llamada
forma normal 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) y estudiar la naturaleza del segundo miembro 𝑓(𝑥, 𝑦); o hacerlo en la forma
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 y analizar la naturaleza de 𝑃(𝑥, 𝑦) y 𝑄(𝑥, 𝑦).
2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN DE VARIABLES SEPARADAS
Se llaman así a las ecuaciones que se pueden escribir de la siguiente manera:

𝑑𝑑 𝑃(𝑥)
=
𝑑𝑑 𝑄(𝑦)
o bien
𝑄(𝑦)𝑑𝑑 = 𝑃(𝑥)𝑑𝑑
siendo 𝑄(𝑦) sólo función de 𝑦 y 𝑄(𝑥) sólo de 𝑥.
La solución particular 𝑦 = 𝑦(𝑥) que pasa por (𝑥0 , 𝑦0 ) será
𝑦 𝑥
� 𝑄(𝑦)𝑑𝑑 = � 𝑃(𝑥)𝑑𝑑
𝑦0 𝑥0
y el haz integral es
� 𝑄(𝑦)𝑑𝑑 = � 𝑃(𝑥) 𝑑𝑑 + 𝐾
donde 𝐾 es la contante de integración.
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN HOMOGÉNEAS
Una función 𝑓(𝑥, 𝑦) es homogénea de grado 𝑛 si

𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 𝑡 𝑛 𝑓(𝑥, 𝑦)
Como la ecuación diferencial
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0
(1)
se puede escribir de la siguiente manera
𝑑𝑑 𝑃(𝑥, 𝑦)
=− = 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑑 𝑄(𝑥, 𝑦)
si 𝑓(𝑥, 𝑦) es homogénea de grado cero (𝑛 = 0), entonces
𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑦)
Haciendo el cambio
𝑦
𝑧=
𝑥
La expresión (1) se transforma en una ecuación diferencial de variables separadas.
Un caso particular de ecuación homogénea de grado cero es la de coeficientes lineales
𝑑𝑑 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦
=
𝑑𝑑 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦
Ejemplo. Resolver la ecuación diferencial de primer orden
(𝑥 + 𝑦)𝑑𝑑 − (𝑥 − 𝑦)𝑑𝑑 = 0
Se puede escribir de la siguiente manera:
𝑑𝑑 𝑥 + 𝑦
= = 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑑 𝑥 − 𝑦
En 𝑓(𝑥, 𝑦) se sustituyen 𝑥 e 𝑦 por 𝑡𝑡 y 𝑡𝑡:
12
𝑡𝑡 + 𝑡𝑡 𝑡(𝑥 + 𝑦) 𝑥+𝑦
𝑓(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) = = = 𝑡0 = 𝑡 0 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡 𝑡(𝑥 − 𝑦) 𝑥−𝑦
por tanto 𝑓(𝑥, 𝑦) es homogénea de grado cero. Se hace, pues, el cambio 𝑧 = 𝑦/𝑥:
𝑦
𝑑𝑑 𝑥 + 𝑦 1 + 𝑥 1 + 𝑧
= = =
𝑑𝑑 𝑥 − 𝑦 1 − 𝑦 1 − 𝑧
𝑥
Como 𝑦 = 𝑧 · 𝑥, entonces 𝑑𝑑 = 𝑧𝑧𝑧 + 𝑥𝑥𝑥. Dividiendo por 𝑑𝑑: 𝑑𝑑/𝑑𝑑 = 𝑧 + 𝑑𝑑/𝑑𝑑, y sustituyendo
𝑑𝑑 1 + 𝑧
𝑧+𝑥 =
𝑑𝑑 1 − 𝑧
separando variables
𝑑𝑑 1 + 𝑧 1 + 𝑧 − 𝑧 + 𝑧2 1 + 𝑧2
𝑥 = −𝑧= =
𝑑𝑑 1 − 𝑧 1−𝑧 1−𝑧
o sea
1−𝑧 𝑑𝑑
𝑑𝑑 =
1 + 𝑧2 𝑥
cuya integral es
1
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧 − ln(1 + 𝑧 2 ) = ln 𝑥 + 𝐶
2
deshaciendo el cambio de variable y operando
𝑦
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ln �𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝐶
𝑥
4. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN REDUCIBLES A HOMOGÉNEAS
Las ecuaciones de la forma

𝑑𝑑 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦 + 𝑐0
= 𝑓� �
𝑑𝑑 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1
si los coeficientes 𝑐0 y 𝑐1 no son ambos nulos, se reducen a homogéneas trasladando el origen de
coordenadas al punto (𝑥0 , 𝑦0 ) de intersección de las rectas 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦 + 𝑐0 y 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 mediante el
cambio de variable
𝑥 = 𝑧 + 𝑥0 ; 𝑦 = 𝑢 + 𝑦0
Ejemplo. En la ecuación diferencial (𝑥 + 𝑦 − 2)𝑑𝑑 − (𝑥 − 𝑦 + 4)𝑑𝑑 = 0, las rectas 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0 y 𝑥 − 𝑦 + 4 = 0 se cortan en el
punto (−1,3). Se hacen los cambios de variable 𝑥 = 𝑧 − 1; 𝑦 = 𝑢 + 3; y, teniendo en cuenta que 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 y 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑, entonces, la
ecuación se convierte en (𝑧 + 𝑢)𝑑𝑑 − (𝑧 − 𝑢)𝑑𝑑 = 0, que ya se resolvió en el ejemplo del epígrafe &3.
Si las rectas son paralelas no se puede emplear el método anterior, pero en este caso se cumple que:
𝑎1 𝑏1
= =𝜆
𝑎0 𝑏0
y la ecuación diferencial se puede escribir así:
𝑑𝑑 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦 + 𝑐0
= 𝑓� � = 𝑔(𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦)
𝑑𝑑 𝜆(𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦) + 𝑐1
Se realiza, pues, el cambio
𝑧 = 𝑎0 𝑥 + 𝑏0 𝑦
obteniendo una ecuación en variables separadas.
Ejemplo. En la ecuación diferencial

(𝑥 + 𝑦 + 2)𝑑𝑑 + (3𝑥 + 3𝑦 − 2)𝑑𝑑 = 0
como las rectas son paralelas, se realiza el cambio 𝑧 = 𝑥 + 𝑦, teniendo en cuenta que 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑, o sea, 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 − 𝑑𝑑:
(𝑧 + 2)𝑑𝑑 + (3𝑧 − 2)(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑) = 0
es decir
3𝑧 − 2
𝑑𝑑 − 𝑑𝑑 = 0
2𝑧 − 4
que es una ecuación en variables separadas.
13
TEMA 3
ECUACIONES DE PRIMER ORDEN DIFERENCIALES EXACTAS. FACTOR INTEGRANTE
1. INTEGRACIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN DIFERENCIALES EXACTAS
La condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial de primer orden, escrita de la forma
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0
sea una diferencial total exacta de una cierta función primitiva 𝑈(𝑥, 𝑦) –llamada función potencial–es que las
derivadas parciales cruzadas sean iguales:
𝜕𝜕 𝜕𝜕
=
𝜕𝜕 𝜕𝜕
en tal caso
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 𝑑𝑑(𝑥, 𝑦) = 0
de manera que
𝜕𝜕 𝜕𝜕
= 𝑃(𝑥, 𝑦) ; = 𝑄(𝑥, 𝑦)
𝜕𝜕 𝜕𝜕
y el haz integral es
𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
con 𝐾 constante.
Ejemplo 1. Sea la ecuación

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑑𝑑 + (𝑏𝑏 − 𝑐𝑐)𝑑𝑑 = 0
(1)
donde 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 y 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑏𝑏 − 𝑐𝑐. Como
𝜕𝜕 𝜕𝜕
= =𝑏
𝜕𝜕 𝜕𝜕
se asegura la existencia de 𝑈(𝑥, 𝑦). Operando en (1):
𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0
o sea
𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐(𝑦𝑦𝑦 + 𝑥𝑥𝑥) = 0
Como 𝑑(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦𝑦 + 𝑥𝑥𝑥, entonces
𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐 · 𝑑(𝑥𝑥) = 0
e integrando
� 𝑎𝑎𝑎𝑎 − � 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐 � 𝑑(𝑥𝑥) = 0
1 2 1 2
𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑐𝑐𝑐 = 𝐾
2 2
Ejemplo 2. Integrar
1 1 𝑥
�2𝑥 + � 𝑑𝑑 + � − 2 � 𝑑𝑑 = 0
𝑦 𝑦 𝑦
son
1 1 𝑥
𝑃(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 + ; 𝑄(𝑥, 𝑦) = − 2
𝑦 𝑦 𝑦
es
𝜕𝜕 𝜕𝜕 1
= =− 2
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑦
La igualdad de las derivadas cruzadas asegura la existencia de una función potencial 𝑈. Como
𝜕𝜕
=𝑃
𝜕𝜕
entonces
1
𝑈 = � 𝑃 𝑑𝑑 = � �2𝑥 + � 𝑑𝑑
𝑦
que se integra considerando 𝑦 contante, pero teniendo presente que la «constante» de integración puede ser una función de 𝑦:
1 𝑥
𝑈 = � �2𝑥 + � 𝑑𝑑 = 𝑥 2 + + 𝐹(𝑦)
𝑦 𝑦
La derivada parcial de 𝑈 respecto a 𝑦 es
14
𝜕𝜕 𝜕 2 𝑥 𝑥
= �𝑥 + + 𝐹(𝑦)� = − 2 + 𝐹 ′ (𝑦)
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑦 𝑦
como
𝜕𝜕
=𝑄
𝜕𝜕
entonces
𝑥 1 𝑥
− + 𝐹 ′ (𝑦) = − 2
𝑦2 𝑦 𝑦
o sea
1
𝐹 ′ (𝑦) =
𝑦
integrando
1
𝐹(𝑦) = � 𝑑𝑑 = ln 𝑦
𝑦
de manera que
𝑥
𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + + ln 𝑦 = 𝐾
𝑦
Las siguientes combinaciones integrables son importantes:

Ecuación diferencial Integral
𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦 = 0 𝑥𝑥 = 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 𝑦
=0 = 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
𝑥 2 𝑥
𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 𝑥
= 0 = 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
𝑦2 𝑦
2 2
=0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐾
𝑥 +𝑦 𝑥
2 2
=0 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ + 𝐾
𝑥 −𝑦 𝑥
Los cuatro últimos haces integrales de la tabla son equivalentes ya que también son equivalentes las
cuatro ecuaciones diferenciales correspondientes pues se reducen a 𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 = 0
2. FACTOR INTEGRANTE
Acabamos de ver que la ecuación

𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 = 0
con
𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑥
𝑃(𝑥, 𝑦) = −𝑦
puede ser integrada, aunque
𝜕𝜕
= −1
𝜕𝜕
𝜕𝜕
=1
𝜕𝜕
es decir
𝜕𝜕 𝜕𝜕
≠
𝜕𝜕 𝜕𝜕
pues basta multiplicar el primer miembro por cualquiera de los siguientes factores integrantes
1 1 1 1
2
; 2 ; 2 2
; 2
𝑥 𝑦 𝑥 +𝑦 𝑥 − 𝑦2
que la convierten en diferencial total exacta.
Cabe preguntarse, entonces, si en
𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0 con 𝑃𝑦 ≠ 𝑄𝑥
(1)
15
se puede encontrar un factor integrante 𝜇(𝑥, 𝑦) que, multiplicando a la ecuación (1), la convierta en
diferencial exacta:
𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕
𝜇(𝑥, 𝑦) · 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝜇(𝑥, 𝑦) · 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 𝑑𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 con =
𝜕𝜕 𝜕𝜕
Desarrollando 𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕 = 𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕
𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝜇𝑃𝑦 + 𝑃 = 𝜇𝑄𝑥 + 𝑄
𝜕𝜕 𝜕𝜕
(2)
La expresión (2) es una ecuación en derivadas parciales lineal y de primer orden que permite calcular 𝜇
aunque admite infinitas soluciones, pero su integración suele ser más complicada que la de (1); sin embargo,
como no se necesitan todos los factores integrantes sino que con uno basta, en muchos casos es posible
establecer condiciones que simplifican (2). Se analizan cinco casos:
a) 𝝁 sólo depende sólo de 𝒙. O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙)

Entonces 𝜕𝜕/𝜕𝜕 = 0 y (2) se reduce a
𝑑𝑑
𝜇𝑃𝑦 = 𝜇𝑄𝑥 + 𝑄
𝑑𝑑
o sea
𝑑𝑑 𝑃𝑦 − 𝑄𝑥
= 𝑑𝑑
𝜇 𝑄
(3)
lo que exige que
𝑃𝑦 − 𝑄𝑥
= 𝑓(𝑥)
𝑄
sea una función sólo de 𝑥. Entonces, integrando (3)
𝜇(𝑥) = exp �� 𝑓(𝑥)𝑑𝑑�
Ejemplo. Integrar (𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑥)𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

Como
𝑃𝑦 = 2𝑦 ; 𝑄𝑥 = 𝑦
veamos si existe un factor integrante que sólo dependa de 𝑥:
𝑑𝑑 𝑃𝑦 − 𝑄𝑥 2𝑦 − 𝑦 𝑑𝑑
= 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 =
𝜇 𝑄 𝑥𝑥 𝑥
es decir
𝑑𝑑 𝑑𝑑
=
𝜇 𝑥
una de cuyas integrales es
𝜇=𝑥
multiplicando la ecuación diferencial por 𝜇 = 𝑥
𝑥(𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑥)𝑑𝑑 + 𝑥 · 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0
es decir
(𝑥 3 + 𝑥𝑥 2 + 𝑥 2 )𝑑𝑑 + 𝑥 2 𝑦𝑦𝑦 = 0
pero 2𝑥𝑥 2 𝑑𝑑 + 2𝑥 2 𝑦𝑦𝑦 = 𝑑(𝑥 2 𝑦 2 ), luego
1
(𝑥 3 + 𝑥 2 )𝑑𝑑 + 𝑑(𝑥 2 𝑦 2 ) = 0
2
cuya integral es
𝑥 4 𝑥 3 𝑥 2𝑦2
+ + =𝐾
4 3 2
b) 𝝁 sólo depende sólo de 𝒚. O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒚)

Entonces 𝜕𝜕/𝜕𝜕 = 0 y (2) se reduce a
=− 𝑑𝑑
𝜇 𝑃
16
lo que exige que

𝑃𝑦 − 𝑄𝑥
− = 𝑔(𝑦)
𝑃
o sea
𝜇(𝑦) = exp �� 𝑔(𝑦)𝑑𝑑�

Para los casos c), d) y e) sólo se presenta la ecuación que determina 𝜇.
c) 𝝁 es una función de (𝒙 + 𝒚). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙 + 𝒚)

=− 𝑑(𝑥 + 𝑦)
𝜇 𝑃−𝑄
d) 𝝁 es una función de (𝒚/𝒙). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒚/𝒙)

𝑑𝑑 𝑃𝑦 − 𝑄𝑥 𝑦
=− 𝑑� �
𝜇 𝑃 𝑁·𝑦 𝑥
+ 2
𝑥 𝑥
e) 𝝁 es una función de (𝒙 · 𝒚). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙 · 𝒚)

=− 𝑑(𝑥 · 𝑦)
𝜇 𝑃·𝑥−𝑁·𝑦
f) Otros factores integrantes
• Si 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0 es homogénea, entonces:

1
𝜇=
𝑃·𝑥+𝑄·𝑦
Ejemplo: [𝑦 cos(𝑦/𝑥) − 𝑥]𝑑𝑑 − 𝑥 cos(𝑦/𝑥)𝑑𝑑 = 0
• Si 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0 se puede escribir de la forma

𝑓1 (𝑥) · 𝑔1 (𝑦)𝑑𝑑 + 𝑓2 (𝑥) · 𝑔2 (𝑦)𝑑𝑑 = 0
entonces
1
𝜇=
𝑓2 (𝑥) · 𝑔1 (𝑦)
Ejemplo: 𝑥 2 (𝑦 + 1)𝑑𝑑 + (𝑥 − 1)𝑦 2 𝑑𝑑 = 0
3. MULTIPLICIDAD DE FACTORES INTEGRANTES
Hallado en 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0 un factor integrante 𝜇1 (𝑥, 𝑦) tal que:
𝜇1 𝑃𝑃𝑃 + 𝜇1 𝑄𝑄𝑄 = 𝑑𝑈1
(1)
con 𝑈1 = 𝑈1 (𝑥, 𝑦). Sea 𝜇2 otro factor integrante, entonces
𝜇2 𝑃𝑃𝑃 + 𝜇2 𝑄𝑄𝑄 = 𝑑𝑈2
(2)
dividiendo (2) entre (1), miembro a miembro:
𝑑𝑈2 𝜇2
=
𝑑𝑈1 𝜇1
pero el jacobiano es nulo
17
𝜕𝑈2 𝜕𝑈2
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜇 𝑃 𝜇2 𝑄
�� =� 2 �=0
𝜕𝑈1 𝜕𝑈1 � 𝜇1 𝑃 𝜇1 𝑄
𝜕𝜕 𝜕𝜕
lo que prueba que entre 𝑈1 y 𝑈2 existe una relación 𝑈2 = 𝑓(𝑈1 ) independiente de 𝑥, 𝑦, y que, por tanto
𝑑𝑈2 𝜇2
= = 𝑓 ′ (𝑈1 )
𝑑𝑈1 𝜇1
o sea
𝜇2 = 𝜇1 · 𝑓 ′ (𝑈1 )
es decir, 𝜇2 es de la forma 𝜇1 · 𝑔(𝑈1 ).
Ejemplo. Recordemos las integrales de la ecuación 𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 = 0:

Ecuación diferencial Integral
=0 = 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
𝑥2 𝑥
𝑥𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦 𝑥
=0 = 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝐾
𝑦2 𝑦
2 2
=0 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐾
𝑥 +𝑦 𝑥
=0 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ + 𝐾
𝑥 2 − 𝑦2 𝑥
Con el factor integrante 𝜇1 = 1/𝑥 2 es 𝑈1 = 𝑦/𝑥. Obsérvese que:
1 1 𝑥2 1
𝜇2 = 2 = 2 · 2 = 𝜇1 · 2
𝑦 𝑥 𝑦 𝑈1
1 1
𝜇3 = 2 = 𝜇1 ·
𝑥 + 𝑦2 1 + 𝑈12
1 1
𝜇4 = 2 = 𝜇1 ·
𝑥 − 𝑦2 1 − 𝑈12
4. DESCOMPOSICIÓN EN SUMA DE DIFERENCIALES EXACTAS
Otro recurso para integrar la ecuación 𝑃(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 + 𝑄(𝑥, 𝑦)𝑑𝑑 = 0 es intentar descomponerla en suma de
diferenciales exactas.
Ejemplo. Sea la ecuación (cos 𝑦 + 𝑦 cos 𝑥)𝑑𝑑 + (sen 𝑥 − 𝑥 sen 𝑦)𝑑𝑑 = 0, como
𝑑(𝑦 sen 𝑥) = 𝑦 cos 𝑥 𝑑𝑑 + sen 𝑥 𝑑𝑑
y
𝑑(𝑥 cos 𝑦) = cos 𝑦 𝑑𝑑 − 𝑥 sen 𝑦 𝑑𝑑
entonces la ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente manera:
𝑑(𝑦 sen 𝑥) + 𝑑(𝑥 cos 𝑦) = 0
como suma de dos diferenciales exactas. Su integral es:
𝑦 sen 𝑥 + 𝑥 cos 𝑦 = 𝐾
18
TEMA 4
ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES, DE BERNOUILLI Y DE RICCATI
1. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
Las ecuaciones diferenciales lineales son aquellas en las que la derivada de mayor orden es una función
lineal de la función incógnita y las derivadas de órdenes inferiores.
𝑑𝑑
+ 𝑃(𝑥)𝑦 = 𝑄(𝑥)
𝑑𝑑
es lineal de primer orden.
𝑑2 𝑦 𝑑𝑑
2
+ 𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥)𝑦 = 𝑅(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑑
es lineal de segundo orden. Y así sucesivamente. Se sobreentiende que los coeficientes 𝑃(𝑥), 𝑄(𝑥), 𝑅(𝑥) son
sólo funciones de 𝑥.
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN LINEAL
Sea la ecuación diferencial lineal de primer orden

𝑑𝑑
+ 𝑃(𝑥) 𝑦 = 𝑄(𝑥)
𝑑𝑑
que se expresa más sintéticamente así:
𝑑𝑑
+ 𝑃𝑃 = 𝑄
𝑑𝑑
(1)
En primer lugar se resuelve la ecuación homogénea en 𝑦 e 𝑦′; es decir, con 𝑄 = 0:
𝑑𝑑
+ 𝑃𝑃 = 0
𝑑𝑑
(2)
que es de variables separadas
𝑑𝑑
= −𝑃 𝑑𝑑
𝑦
cuya integral es
𝑦 = 𝐾𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃 = 𝐾𝐾 𝜂 = 𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃
Si se conociera una solución 𝑦1 , integral particular de la ecuación completa (1), la integral general
sería de la forma
𝑦 = 𝐾𝐾 + 𝑦1
En efecto, sustituyendo en (1), se verifica
𝐾𝜂 ′ + 𝑦1′ + 𝑃(𝐾𝐾 + 𝑦1 ) = 𝑄
porque 𝜂 satisface a (2), e 𝑦1 a (1).
En definitiva: La integral general se obtiene sumando a la integral de la homogénea una solución
particular de la completa. Esta propiedad se puede generalizar a ecuaciones de orden superior.
Calculemos ahora 𝑦1 empleando un método denominado de variación de las constantes, que
también se generaliza para ecuaciones de orden superior, consistente en sustituir la constante 𝐾 en 𝑦 = 𝐾𝐾
por una función 𝑓(𝑥) conveniente:
𝑦1 = 𝑓(𝑥) · 𝜂
al derivar
𝑦1′ = 𝑓𝜂 ′ + 𝑓′𝜂
y sustituir en (1)
𝑓𝜂 ′ + 𝑓 ′ 𝜂 + 𝑃𝑃𝑃 = 𝑄
o sea
19
𝑓(𝜂 ′ + 𝑃𝑃) + 𝑓′𝜂 = 𝑄

pero, según (2)
𝜂 ′ + 𝑃𝑃 = 0
luego
𝑓′𝜂 = 𝑄
es decir
𝑑𝑑
𝜂=𝑄
𝑑𝑑
de donde
𝑄
𝑓(𝑥) = � 𝑑𝑑 = � 𝑄 𝑒 ∫ 𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑
𝜂
y por tanto
𝑦1 = 𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃 � 𝑄 𝑒 ∫ 𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑
Y la integral general es
𝑦 = 𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃 �� 𝑄 · 𝑒 ∫ 𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑 + 𝐾�
Ejemplo. Sea un circuito eléctrico como el de la figura, formado por una resistencia óhmica 𝑅 en serie con una bobina cuyo
coeficiente de autoinducción es 𝐿.
El circuito está alimentado por una tensión alterna 𝑉(𝑡) = 𝑉 sen 𝜔𝜔. Si la corriente que circula es 𝑖 = 𝑖(𝑡), la ley de Ohm establece
que la ecuación que gobierna su comportamiento es:
𝑑𝑑
𝐿 + 𝑅𝑅 = 𝑉 sen 𝜔𝜔
𝑑𝑑
Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden en 𝑖(𝑡).
La integral de la ecuación homogénea
𝑑𝑑
𝐿 + 𝑅𝑅 = 0
𝑑𝑑
es
𝑅
𝑖(𝑡) = 𝐾𝑒 − 𝐿 𝑡
Si para 𝑡 = 0 es 𝑖 = 𝑖0 :
𝑅
𝑖(𝑡) = 𝑖0 𝑒 − 𝐿 𝑡
que se corresponde con el régimen transitorio del circuito.
Una integral particular de la ecuación completa es
𝑉 𝜔𝜔
𝑖1 (𝑡) = sen(𝜔𝜔 − 𝜑) siendo tan 𝜑 =
�𝑅 + (𝜔𝜔)
2 2 𝑅
que se corresponde con el régimen permanente del circuito.
La integral general es la suma de la homogénea y la particular:
𝑅 𝑉
𝑖(𝑡) = 𝑖0 𝑒 − 𝐿 𝑡 + sen(𝜔𝜔 − 𝜑)
�𝑅 + (𝜔𝜔)2
2
3. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN LINEAL
La integral general de la ecuación diferencial lineal de primer orden

𝑦 = 𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃 �� 𝑄 · 𝑒 ∫ 𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑 + 𝐾�
es lineal en la constante 𝐾. O sea
𝑦 = 𝐾𝐾(𝑥) + 𝜙(𝑥)
Por tanto, si 𝑦1 = 𝐾1 𝜑(𝑥) + 𝜙(𝑥) es una solución particular se verificará
𝑦 − 𝑦1 = (𝐾 − 𝐾1 )𝜑(𝑥)
20
y si 𝑦2 es otra solución particular correspondiente al valor 𝐾2 de la constante, entonces

𝑦2 − 𝑦1 = (𝐾2 − 𝐾1 )𝜑(𝑥)
de donde
𝑦 − 𝑦1 𝐾 − 𝐾1
= =𝐶
𝑦2 − 𝑦1 𝐾2 − 𝐾1
cuya interpretación geométrica es que las tangentes 𝑡, 𝑡1 , 𝑡2 , …, a todas las curvas integrales en los puntos de
intersección 𝐴, 𝐴1 , 𝐴2 , …, con cada paralela al eje Y se cortan en un punto M que sólo depende de 𝑥.
El lugar geométrico de todos los puntos M se denomina curva guía. Para trazar el polígono de Euler
aproximado a la curva integral que pasa por el punto P1 de abscisa 𝑥1 bastará unirlo con el punto M1
correspondiente a 𝑥1 en la curva guía y se tendrá el primer tramo del polígono hasta P2, que unido al punto
correspondiente a la abscisa 𝑥2 , dará el segundo lado del polígono integral, y así sucesivamente.
4. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE BERNOUILLI
Es de la forma
𝑑𝑑
+ 𝑃(𝑥) 𝑦 = 𝑄(𝑥)𝑦 𝑛
𝑑𝑑
(1)
Obsérvese que (1) es lineal para 𝑛 = 0 y 𝑛 = 1.
Toda ecuación diferencial de la forma (1) se reduce a una lineal mediante el cambio de variable:
1
𝑣 = 𝑛−1 = 𝑦1−𝑛
𝑦
𝑛
En efecto, dividiendo (1) por 𝑦 :
𝑦′ 1
𝑛
+ 𝑃(𝑥) 𝑛−1 = 𝑄(𝑥)
𝑦 𝑦
como
𝑣 ′ = (1 − 𝑛)𝑦 −𝑛 𝑦′
entonces
𝑣 ′ + (1 − 𝑛)𝑃(𝑥) · 𝑣 = (1 − 𝑛)𝑄(𝑥)
que es lineal.
Ejemplo. La ecuación
21
𝑦 sen 𝑥 3/2
𝑦′ − 4
= −2 𝑦
𝑥 𝑥
es de Bernouilli con 𝑛 = 3/2, 𝑃(𝑥) = −1/𝑥 y 𝑄(𝑥) = −(2 sen 𝑥) /𝑥. Tras realizar el cambio de variable se convierte en:
2 sen 𝑥
𝑣′ + 𝑣 =
𝑥 𝑥
5. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE RICCATI
Es de la forma
𝑑𝑑
+ 𝑃(𝑥)𝑦 + 𝑄(𝑥)𝑦 2 = 𝑅(𝑥)
𝑑𝑑
(1)
Obsérvese que (1) es lineal si 𝑄(𝑥) = 0 y de Bernouilli si 𝑅(𝑥) = 0.
En general, la ecuación de Riccati no se puede integrar por métodos elementales, pero existen tres
casos que sí es posible resolverla:
a) Se conoce una solución particular 𝒚𝟏 (𝒙)

Se realiza el cambio de variable
𝑦 = 𝑦1 + 𝑢
(2)
entonces
𝑦 ′ = 𝑦1′ + 𝑢′
sustituyendo en (1)
𝑦1′ + 𝑢′ + 𝑃(𝑦1 + 𝑢) + 𝑄(𝑦1 + 𝑢)2 = 𝑅
operando y agrupando términos:
(𝑦1′ + 𝑃𝑦1 + 𝑄𝑦12 ) + 𝑢′ + (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑢 + 𝑄𝑢2 = 𝑅
(3)
como 𝑦1 es solución particular de (1), entonces
𝑦1′ + 𝑃𝑦1 + 𝑄𝑦12 = 𝑅
y (2) se reduce a
𝑢′ + (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑢 + 𝑄𝑢2 = 0
que es una ecuación de Bernouilli con 𝑛 = 2 en la que se realiza el cambio
1
𝑣=
𝑢
(4)
que la reduce a
𝑣 ′ − (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑣 − 𝑄 = 0
En resumen, sustituyendo (4) en (2), entonces el cambio de variable
1
𝑣=
𝑦 − 𝑦1
convierte a (1) en
𝑣 ′ − (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑣 = 𝑄
que es lineal en 𝑣 y 𝑣′.
Ejemplo. Sabiendo que la ecuación de Riccati

1
𝑦 ′ + �2𝑥 4 − � 𝑦 − 𝑥 3 𝑦 2 = 𝑥 5
𝑥
admite la solución particular 𝑦1 = 𝑥, se realiza el cambio de variable
1
𝑣=
𝑦 − 𝑦1
que la convierte en
1
𝑣 ′ + 𝑣 = −𝑥 3
𝑥
lineal en 𝑣 y 𝑣′.
22
b) Se conocen dos soluciones particulares 𝒚𝟏 (𝒙) e 𝒚𝟐 (𝒙)

Con 𝑦1 se realiza el cambio
1
𝑣=
𝑦 − 𝑦1
(5)
que convierte a (1) en
𝑣 ′ − (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑣 = 𝑄
(6)
Conocida otra solución particular 𝑦2 , entonces
1
𝑤=
𝑦2 − 𝑦1
(7)
es solución de (6)
𝑤 ′ − (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑤 = 𝑄
(8)
Restanto (6) y (8) miembro a miembro:
(𝑣 − 𝑤)′ − (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )(𝑣 − 𝑤) = 0
o sea
𝑑(𝑣 − 𝑤)
− (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )(𝑣 − 𝑤) = 0
𝑑𝑑
que es una ecuación en variables separadas:
𝑑(𝑣 − 𝑤)
= (𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(𝑣 − 𝑤)
integrando
𝑑(𝑣 − 𝑤)
� = �(𝑃 + 2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(𝑣 − 𝑤)
o sea
𝑣 − 𝑤 = 𝐾𝑒 ∫(𝑃+2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(9)
Con (5), (7) y (9) se determina 𝑦.

𝑦 ′ + (2𝑥 − 1)𝑦 − 𝑦 2 = 𝑥 2 − 𝑥 + 1
admite dos soluciones particulares
𝑦1 = 𝑥, 𝑦2 = 𝑥 − 1
se realizan los cambios de variable
1 1
𝑣= ;𝑤 =
𝑦 − 𝑦1 𝑦2 − 𝑦1
es decir
1 1
𝑣= ;𝑤 = = −1
𝑦−𝑥 𝑥−1−𝑥
y se obtiene
𝑣 + 1 = 𝐾𝑒 ∫[2𝑥−1+2(−1)𝑥]𝑑𝑑
c) Se conocen tres soluciones particulares 𝒚𝟏 (𝒙), 𝒚𝟐 (𝒙) e𝒚𝟑 (𝒙)

Con 𝑦1 e 𝑦2 se realizan los cambios
1 1
𝑣= ;𝑤=
𝑦 − 𝑦1 𝑦2 − 𝑦1
y se obtiene
𝑣 − 𝑤 = 𝑘1 𝑒 ∫(𝑃+2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(10)
Análogamente 𝑦1 e 𝑦3 se realizan los cambios
23
1 1
𝑣= ;𝑡=
𝑦 − 𝑦1 𝑦3 − 𝑦1
y se obtiene
𝑣 − 𝑡 = 𝑘2 𝑒 ∫(𝑃+2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(11)
Restando (10) y (11):
𝑡 − 𝑤 = (𝑘1 − 𝑘2 )𝑒 ∫(𝑃+2𝑄𝑦1 )𝑑𝑑
(12)
Dividiendo (10) entre (12) y llamando 𝐾 = 𝑘1 /(𝑘1 − 𝑘2 ):
𝑣−𝑤
=𝐾
𝑡−𝑤
ecuación que con
1 1 1
𝑣= ;𝑤= ;𝑡=
𝑦 − 𝑦1 𝑦2 − 𝑦1 𝑦3 − 𝑦1
permite calcular 𝑦 sin necesidad de realizar ninguna integración.

𝑦 ′ + (2𝑥 − 1)𝑦 − 𝑦 2 = 𝑥 2 − 𝑥 + 1
admite tres soluciones particulares
1
𝑦1 = 𝑥, 𝑦2 = 𝑥 − 1, 𝑦3 = 𝑥 +
𝑒 −𝑥 − 1
se realizan los cambios de variable indicados:
1 1
−
𝑦−𝑥 𝑥−1−𝑥
=𝐾
1 1
1 −
𝑥−1−𝑥
𝑥 + −𝑥 −𝑥
𝑒 −1
operando
1
𝑦=𝑥+
𝐾𝑒 −𝑥 − 1
24
TEMA 5
ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN NO LINEALES EN 𝒚′
1. ECUACIONES DIFERENCIALES RESOLUBLES EN 𝒚′
Toda ecuación diferencial algebraica resoluble en 𝑦′

𝑃0 (𝑥, 𝑦) + 𝑃1 (𝑥, 𝑦) 𝑦 ′ + 𝑃2 (𝑥, 𝑦)𝑦 ′2 + 𝑃3 (𝑥, 𝑦)𝑦 ′3 … + 𝑃𝑚 (𝑥, 𝑦)𝑦 ′𝑚 = 0
se puede descomponer, despejando 𝑦′, en ecuaciones lineales (tantas como raíces tenga el polinomio
algebraico):
𝑦 ′ = 𝑓1 (𝑥, 𝑦) ; 𝑦 ′ = 𝑓2 (𝑥, 𝑦) ; … . ; 𝑦 ′ = 𝑓𝑚 (𝑥, 𝑦)
cada una de las cuales tiene su haz integral
𝜑1 (𝑥, 𝑦, 𝐾) ; 𝜑2 (𝑥, 𝑦, 𝐾) ; … ; 𝜑𝑚 (𝑥, 𝑦, 𝐾)
Obsérvese que por cada punto del dominio en el que 𝑦′ toma valores reales pasan 𝒎 curvas
integrales.
Ejemplo. Resolver la ecuación

𝑦𝑦 ′2 + (𝑥 − 𝑦)𝑦 ′ − 𝑥 = 0
Despejando 𝑦′
𝑦 − 𝑥 ± �(𝑥 − 𝑦)2 + 4𝑥𝑥
𝑦′ =
2𝑦
es decir
𝑦 ′ = 1 ; 𝑦 ′ = −𝑥/𝑦
Integrando
𝑦 = 𝑥 + 𝐾 ; 𝑦2 + 𝑥 2 = 𝐾
2. ECUACIONES DIFERENCIALES RESOLUBLES EN 𝒚 O EN 𝒙
a) Ecuación resoluble en 𝒚
Es de la forma
𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑦 ′ )
Se realiza el cambio
𝑦′ = 𝑝
por tanto
𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑝)
derivando
𝑑𝑑
𝑝 = 𝑓𝑥 + 𝑓𝑝
𝑑𝑑
y despejando 𝑑𝑑/𝑑𝑑
𝑑𝑑 𝑝 − 𝑓𝑥
=
𝑑𝑑 𝑓𝑝
se obtiene una ecuación diferencial que podría ser más sencilla de resolver.
Ejemplo. Resolver la ecuación

𝑥 3 𝑦 ′2 + 𝑥 2 𝑦𝑦 ′ + 1 = 0
Despejando 𝑦
1
𝑦=− − 𝑥𝑦 ′
𝑥 2𝑦′
realizando el cambio
𝑦′ = 𝑝
entonces
1
𝑦=− − 𝑥𝑥
𝑥 2𝑝
derivando respecto a 𝑥
25
2𝑥𝑥 + 𝑥 2 𝑑𝑑/𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑝= −𝑝−𝑥
𝑥 4 𝑝2 𝑑𝑑
o sea
𝑑𝑑 1 𝑑𝑑
2𝑝 + 𝑥 = �2𝑝 + 𝑥 �
𝑑𝑑 𝑥 3 𝑝2 𝑑𝑑
es decir
𝑑𝑑 1
�2𝑝 + 𝑥 � �1 − 3 2 � = 0
𝑑𝑑 𝑥 𝑝
o Del factor
𝑑𝑑
2𝑝 + 𝑥 =0
𝑑𝑑
se obtiene
𝐾
𝑝=
𝑥2
y se sustituye en la ecuación diferencial:
𝐾2
+ 𝐾𝐾 + 1 = 0
𝑥
(1)
o Del factor
1
1− =0
𝑥 3 𝑝2
resulta
𝑝 = 𝑥 −3/2
o sea
𝑑𝑑
= 𝑥 −3/2
𝑑𝑑
integrando
𝑦 = −2/√𝑥
Esta solución es singular porque no satisface la solución general (1).
b) Ecuación resoluble en 𝒙
Es de la forma
𝑥 = 𝑓(𝑦, 𝑦 ′ )
Se realiza el cambio
𝑦′ = 𝑝
por tanto
𝑥 = 𝑓(𝑦, 𝑝)
derivando
𝑑𝑑
1 = 𝑓𝑦 𝑝 + 𝑓𝑝 𝑝
𝑑𝑑
y despejando 𝑑𝑑/𝑑𝑑
𝑑𝑑 1 − 𝑝𝑓𝑦
=
𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑝
se obtiene una ecuación diferencial que podría ser más sencilla de resolver.
Ejemplo. Resolver la ecuación 𝑥 = 𝑦 ′ + 𝑦 ′2

Con el cambio 𝑦 ′ = 𝑝 se convierte en
𝑥 = 𝑝 + 𝑝2
(2)
Derivando respecto a 𝑥
𝑑𝑑
1 = (1 + 2𝑝) 𝑝
𝑑𝑑
o sea
𝑑𝑑 = (𝑝 + 2𝑝2 )𝑑𝑑
integrando
𝑝2 2𝑝3
𝑦= + +𝐶
2 3
(3)
Las expresiones (2) y (3) resuelven la ecuación diferencial.
26
3. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LAGRANGE
Es de la forma
𝑦 = 𝑥𝑥(𝑦 ′ ) + 𝑔(𝑦 ′ )
Se resuelve con el cambio
𝑦′ = 𝑝
o sea
𝑦 = 𝑥𝑥(𝑝) + 𝑔(𝑝)
Derivando respecto a 𝑥
𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑝 = 𝑓(𝑝) + 𝑥𝑓 ′ (𝑝)
+ 𝑔′ (𝑝)
𝑑𝑑 𝑑𝑑
que es lineal tomando 𝒑 como variable y 𝒙 como función. Su solución es
𝑓′ (𝑝) 𝑓′ (𝑝)
𝑔′ (𝑝) − ∫𝑝−𝑓(𝑝)
∫𝑝−𝑓(𝑝)𝑑𝑑 𝑑𝑑
𝑥=𝑒 �� 𝑒 𝑑𝑑 + 𝑘�
𝑝 − 𝑓(𝑝)
Ejemplo. Resolver la ecuación 𝑦 = 2𝑥𝑦 ′ + ln 𝑦′.

Con el cambio 𝑦 ′ = 𝑝 se convierte en
𝑦 = 2𝑥𝑥 + ln 𝑝
(1)
Derivando respecto a x
𝑑𝑑 1 𝑑𝑑
𝑝 = 2𝑝 + 2𝑥 +
𝑑𝑑 𝑝 𝑑𝑑
o bien
𝑑𝑑 2 1
=− 𝑥− 2
𝑑𝑑 𝑝 𝑝
lineal tomando 𝑝 como variable y 𝑥 como función, cuya solución es
𝐾 1
𝑥= 2−
𝑝 𝑝
(2)
Las expresiones (1) y (2) resuelven la ecuación diferencial.
4. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE CLAIRAUT
Esta ecuación es de Lagrange con 𝑓(𝑦 ′ ) ≡ 𝑦 ′

𝑦 = 𝑥𝑦 ′ + 𝑔(𝑦 ′ )
pero no se puede resolver con el procedimiento anterior pues se anula el denominador
𝑝 − 𝑓(𝑝) = 0
sin embargo, se observa que el haz integral es
𝑦 = 𝑥𝑥 + 𝑔(𝐾)
′
pues derivando se obtiene 𝑦 = 𝐾.
Ejemplo. La solución de la 𝑦 = 𝑥𝑦 ′ + 𝑎𝑦′2 + 𝑏𝑏′ es 𝑦 = 𝑥𝑥 + 𝑎𝐾 2 + 𝑏𝑏.
27
TEMA 6
ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN. FAMILIAS DE CURVAS CON DOS
PARÁMETROS
Si la familia de curvas
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
(1)
define 𝑦 como función implícita y derivable de 𝑥, se puede derivar 𝐹 respecto a 𝑥:
𝐹𝑥 + 𝐹𝑦 𝑦 ′ = 0
(2)
y derivando de nuevo
𝐹𝑥 2 + 2𝐹𝑥𝑥 𝑦 ′ + 𝐹𝑦2 𝑦′2 + 𝐹𝑦 𝑦 ′′ = 0
(3)
Las expresiones (1), (2) y (3) permiten eliminar las constantes 𝐾1 , 𝐾2 para obtener la ecuación diferencial de
segundo orden de la familia (1):
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ ) = 0
(4)
La expresión (1) es la familia integral o integral general de (4). Cada una de las curvas de la familia se llama
integral particular.
2. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN EQUIVALENTE A UNA ECUACIÓN

DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN: MÉTODO DE PICARD
Como
𝑦 ′′ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ )
es equivalente a
𝑦′ = 𝑧
� ′
𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(1)
y las condiciones iniciales
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 ; 𝑦′(𝑥0 ) = 𝑦0′
equivalen a
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 ; 𝑧(𝑥0 ) = 𝑧0
El sistema (1), de primer orden, se puede resolver por el método de Picard, como se hizo con las ecuaciones
diferenciales de primer orden, formando las sucesiones convergentes siguientes:
1ª aproximación:
𝑥
𝑦1 = 𝑦0 + � 𝑧0 𝑑𝑑
𝑥0
𝑥
𝑧1 = 𝑧0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦0 , 𝑧0 )𝑑𝑑
𝑥0
2ª aproximación:
𝑥
𝑦2 = 𝑦0 + � 𝑧1 𝑑𝑑
𝑥0
𝑥
𝑧2 = 𝑧0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦1 , 𝑧1 )𝑑𝑑
𝑥0
y así sucesivamente:
28
𝑥
𝑦𝑛+1 = 𝑦0 + � 𝑧𝑛 𝑑𝑑
𝑥0
𝑥
𝑧𝑛+1 = 𝑧0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦𝑛 , 𝑧𝑛 )𝑑𝑑
𝑥0
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN 𝒏: SISTEMA EQUIVALENTE
Todo lo sucedido con las ecuaciones de segundo orden se generaliza para las de orden 𝑛. Dada la ecuación
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑛 ) = 0
(1)
que depende de 𝑛 constantes independientes, si se pueden eliminar mediante (1) y las ecuaciones que
resultan de derivarla 𝑛 veces, se obtiene la ecuación diferencial
𝑓�𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛) � = 0
(2)
que satisfacen todas las curvas de la familia (1), llamada integral general de (2), donde 𝑦 (𝑛) es la derivada 𝑛-
sima.
Además, la expresión
𝑦 (𝑛) = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛−1) )
(3)
′ ′′ (𝑛−1)
equivale a un sistema de 𝑛 ecuaciones de primer orden obtenidas considerando 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 como
incógnitas nuevas; es decir:
𝑦 ′ = 𝑧 ; 𝑦 ′′ = 𝑠 ; … ; 𝑦 (𝑛−2) = 𝑢 ; 𝑦 (𝑛−1) = 𝑣
o sea, (3) equivale al sistema de 𝑛 ecuaciones de primer orden
𝑦 ′ = 𝑧 ; 𝑧 ′ = 𝑠 ; … ; 𝑢′ = 𝑣 ; 𝑣 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑠, … , 𝑣)
4. ECUACIONES DIFERENCIALES CUYO ORDEN PUEDE REBAJARSE
a) Ecuaciones en las que falta la 𝒚

En la ecuación
𝑓�𝑥, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛) � = 0
basta que la nueva función incógnita sea
𝑦′ = 𝑝
para que se reduzca a una de un orden inferior:
𝑓�𝑥, 𝑝, 𝑝′ , … , 𝑝(𝑛−1) � = 0
Ejemplo. La ecuación 𝑦 ′ = 𝑦 ′′ 𝑥 + 𝑦′′2 , mediante el cambio 𝑦 ′ = 𝑝 se transforma en la de Clairaut 𝑝 = 𝑝′ 𝑥 + 𝑝′2 .
b) Ecuaciones en las que falta la 𝒙

En la ecuación
𝑓�𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛) � = 0
(1)
tomando 𝑦 como nueva variable, y que la nueva función incógnita sea
𝑦′ = 𝑝
como
𝑑𝑑′ 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑′′ 𝑑2 𝑝 𝑑𝑑 2
𝑦 ′′ = = = 𝑝 ; 𝑦 ′′′ = 𝑝 = 2 𝑝2 + � � 𝑝 ; … ; etc.
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑦 𝑑𝑑
Al expresar las derivadas de 𝑦 mediante las de 𝑝, con órdenes de derivación rebajados en una unidad, (1)
se transforma en
29
𝐹�𝑦, 𝑝, 𝑝′ , … , 𝑝(𝑛−1) � = 0
Ejemplo. Aplicando los cambios señalados a la ecuación 1 + 𝑦′2 = 𝑦𝑦′′, se transforma en 1 + 𝑝2 = 𝑦𝑦 𝑑𝑑/𝑑𝑑 de variables
separadas.
c) Ecuaciones en las que falta la 𝒚 y la 𝒙

La ecuación
𝑓�𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … , 𝑦 (𝑛) � = 0
mediante el cambio
𝑦′ = 𝑝
se simplifica, muy especialmente en las de segundo orden
𝑦 ′′ = 𝑓(𝑦 ′ )
pues
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑
= 𝑓(𝑝) ; 𝑑𝑑 = ; 𝑥=� + 𝐾1
𝑑𝑑 𝑓(𝑝) 𝑓(𝑝)
y
𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝 = ; 𝑦=� + 𝐾2
𝑓(𝑝) 𝑓(𝑝)
obteniendo las ecuaciones de la familia de curvas integrales en función de 𝑝.
Ejemplo. La ecuación �(1 + 𝑦 ′2 )3 = 𝑎𝑦 ′′ se convierte en �(1 + 𝑝2 )3 = 𝑎 𝑑𝑑/𝑑𝑑, de manera que

𝑑𝑑 𝑝 𝑝 𝑑𝑑 1
𝑥 = 𝑎� + 𝐾1 = 𝑎 + 𝐾1 ; 𝑦 = 𝑎 � + 𝐾2 = −𝑎 + 𝐾2
�(1 + 𝑝2 )3 �1 + 𝑝2 �(1 + 𝑝2 )3 �1 + 𝑝2
de donde
(𝑥 − 𝐾1 )2 + (𝑦 − 𝐾2 )2 = 𝑎2
d) Ecuaciones de la forma 𝒚(𝒏) = 𝒇(𝒚(𝒏−𝟐) )

Como 𝒚(𝒏) = 𝒇(𝒚(𝒏−𝟐) ) se reduce a una ecuación de segundo orden empleando el cambio de variable
𝑧 = 𝑦 (𝑛−2)
se analizan las ecuaciones de segundo orden que carecen de 𝑦′ y de 𝑥; es decir:
𝑦 ′′ = 𝑓(𝑦)
Multiplicando ambos miembros por la identidad 𝑦 ′ 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑:
𝑦 ′′ 𝑦′𝑑𝑑 = 𝑓(𝑦)𝑑𝑑
integrando
1 ′2
𝑦 = � 𝑓(𝑦)𝑑𝑑 + 𝐶1
2
por tanto
𝑑𝑑
= �2 � 𝑓(𝑦)𝑑𝑑 + 𝐾1
𝑑𝑑
es decir, una ecuación de primer orden de variables separadas cuya integral es
𝑑𝑑
𝑥=� + 𝐾2
�2 ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑑 + 𝐾1
5. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS EN 𝒚, 𝒚′ , … 𝒚(𝒏)
Sea
𝑓�𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) � = 0
(1)
tal que
𝑓�𝑥, 𝑡𝑡, 𝑡𝑦 ′ , … , 𝑡𝑦 (𝑛) � = 𝑡 𝑘 𝑓�𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑦 (𝑛) � ; 𝑘 > 0
30
entonces (1) puede escribirse de la siguiente manera

𝑦 ′ 𝑦 ′′ 𝑦 (𝑛)
𝑦 𝑘 𝑓 �𝑥, 1, , , … , �=0
𝑦 𝑦 𝑦
o sea
𝑦 ′ 𝑦 ′′ 𝑦 (𝑛)
𝑓 �𝑥, 1, , , … , �=0
𝑦 𝑦 𝑦
(2)
Realizando el cambio
𝑦′
𝑧=
𝑦
es decir
𝑦 ′ = 𝑧𝑧
cuyas derivadas son
𝑦 ′′ = 𝑧 ′ 𝑦 + 𝑧𝑦 ′ = 𝑦(𝑧 ′ + 𝑧 2 )
𝑦 ′′′ = 𝑦(𝑧 ′′ + 2𝑧𝑧 ′ ) + 𝑦 ′ (𝑧 ′ + 𝑧 2 ) = 𝑦(𝑧 ′′ + 3𝑧𝑧 ′ + 𝑧 3 )
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….
o bien
𝑦′′
= 𝑧′ + 𝑧2
𝑦
𝑦′′′
= 𝑧 ′′ + 3𝑧𝑧 ′ + 𝑧 3
𝑦
…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….…. ….
Como todos los cocientes 𝑦 (𝑖) /𝑦 son funciones exclusivamente de 𝑧 y sus derivadas, la expresión (2) se
convierte en otra de orden 𝑛 − 1 en 𝑧:
𝑔�𝑥, 𝑧, 𝑧 ′ , 𝑧 ′′ , … , 𝑧 (𝑛−1) � = 0
Por ejemplo, aplicando el cambio a la ecuación homogénea de segundo orden
𝑦 ′′ + 𝑃(𝑥)𝑦 ′ + 𝑄(𝑥)𝑦 = 0
se convierte en
𝑧 ′ + 𝑧 2 + 𝑃(𝑥)𝑧 + 𝑄(𝑥) = 0
que es de Riccati.
31
TEMA 7
ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN 𝒏
1. PROPIEDADES GENERALES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN 𝒏.
Se entiende por ecuación diferencial lineal de orden 𝑛 a la que es de primer grado en 𝑦 y en sus 𝑛 derivadas:
𝑎0 (𝑥)𝑦 (𝑛) + 𝑎1 (𝑥)𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛−2 (𝑥)𝑦 ′′ + 𝑎𝑛−1 (𝑥)𝑦 ′ + 𝑎𝑛 (𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥)
(1)
En la expresión anterior, denominada ecuación completa o no homogénea, los coeficientes 𝑎0 , 𝑎1 , . . ., 𝑎𝑛 y
el segundo miembro 𝐹 pueden ser constantes o funciones de 𝑥. Si 𝐹(𝑥) = 0, la ecuación resultante se llama
homogénea o incompleta.
𝑎0 (𝑥)𝑦 (𝑛) + 𝑎1 (𝑥)𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛−2 (𝑥)𝑦 ′′ + 𝑎𝑛−1 (𝑥)𝑦 ′ + 𝑎𝑛 (𝑥)𝑦 = 0
(2)
Designado por 𝐷 a la operación de derivar respecto a la variable independiente
𝐷𝐷 = 𝑦 ′ ; 𝐷 2 𝑦 = 𝑦 ′′ ; 𝐷 3 𝑦 = 𝑦 ′′ ; … ; 𝐷 𝑛 𝑦 = 𝑦 (𝑛)
entonces el primer miembro de (1) y (2) es
𝑎0 𝐷 𝑛 𝑦 + 𝑎1 𝐷 𝑛−1 𝑦 + 𝑎𝑛−2 𝐷𝑛−2 𝑦 + … + 𝑎𝑛−1 𝐷𝐷 + 𝑎𝑛 𝑦
que también se puede escribir simbólicamente
𝑃(𝐷)𝑦 = (𝑎0 𝐷𝑛 + 𝑎1 𝐷𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 𝐷𝑛−2 + … + 𝑎𝑛−1 𝐷 + 𝑎𝑛 )𝑦
siendo 𝑃(𝐷) un polinomio simbólico en 𝐷, cuya significado es el de un operador o conjunto de operaciones
que se efectúan con la función situada a la derecha de 𝑃(𝐷), de manera que (1) es:
𝑃(𝐷)𝑦 = 𝐹(𝑥)
2. PROPIEDADES DEL OPERADOR PRIMER MIEMBRO 𝑷(𝑫)
a) Se puede permutar con cualquier factor constante 𝑘

𝑃(𝐷)𝑘𝑘 = 𝑘𝑘(𝐷)𝑦
b) Es distributivo
𝑃(𝐷)(𝑦1 + 𝑦2 ) = 𝑃(𝐷)𝑦1 + 𝑃(𝐷)𝑦2
[𝑃1 (𝐷) + 𝑃2 (𝐷)]𝑦 = 𝑃1 (𝐷)𝑦 + 𝑃2 (𝐷)𝑦
Las propiedades a) y b) se concretan diciendo que 𝑃(𝐷) es un operador lineal.
3. COMBINACIÓN LINEAL DE SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN INCOMPLETA
De las propiedades de 𝑃(𝐷) se desprende que:
Toda combinación lineal, con coeficientes constantes, de soluciones de la ecuación homogénea

𝑷(𝑫)𝒚 = 𝟎 es también solución de ella.
En efecto, si se conocen las soluciones 𝑦1 , 𝑦2 , . . . , 𝑦𝑛 de 𝑃(𝐷)𝑦 = 0

𝑃(𝐷)𝑦1 = 0 ; 𝑃(𝐷)𝑦2 = 0 ; … ; 𝑃(𝐷)𝑦𝑛 = 0
como
𝑃(𝐷)[𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛 ] = 𝐾1 𝑃(𝐷)𝑦1 + 𝐾2 𝑃(𝐷)𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑃(𝐷)𝑦2 = 0
entonces la función
𝑦 = 𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛
es también solución de 𝑃(𝐷) = 0.
Las constantes arbitrarias 𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑛 son independientes salvo que alguna de las soluciones
𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 pueda expresarse como combinación lineal de coeficientes constantes de las demás. Por
32
ejemplo, 𝑒 𝑥 , 𝑒 −𝑥 y cosh 𝑥 son soluciones de 𝑦 ′′′ − 𝑦 ′ = 0; por tanto también lo será 𝑦 = 𝐾1 𝑒 𝑥 + 𝐾2 𝑒 −𝑥 +

𝐾3 cosh 𝑥, pero no se trata de una solución independiente pues cosh 𝑥 es 1/2(𝑒 𝑥 + 𝑒 −𝑥 ).
4. CONDICIÓN DE DEPENDENCIA LINEAL
Se demuestra que
La condición necesaria y suficiente para que 𝒏 soluciones particulares 𝒚𝟏 , 𝒚𝟐 , … , 𝒚𝒏 de la ecuación

homogénea 𝑷(𝑫) = 𝟎 sean linealmente dependientes (es decir, 𝛼1 𝑦1 + 𝛼2 𝑦2 + ⋯ + 𝛼𝑛 𝑦𝑛 = 0, siendo 𝛼𝑖
coeficientes constantes no todos nulos) es que su determinante 𝑾 (llamado wronskiano) sea nulo en algún
punto:
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
′ ′
𝑦 𝑦2 … 𝑦𝑛′
𝑊 = � …1 … … … �=0
(𝑛−1) (𝑛−1) (𝑛−1)
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
5. EXPRESIÓN DE LA INTEGRAL GENERAL
Siguiendo un procedimiento análogo al desarrollado para la ecuación lineal de primer orden, se demuestra
que:
• La integral general de la ecuación lineal HOMOGÉNEA 𝑷(𝑫) = 𝟎 de orden 𝒏 se forma construyendo
una combinación lineal de 𝒏 soluciones particulares de ella que sean linealmente independientes.
• La integral general de la ecuación lineal COMPLETA 𝑷(𝑫) = 𝑭(𝒙) de orden 𝒏 se forma agregando a la
integral general de la homogénea una solución particular de la completa.
𝒚𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬ó𝐧 𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 = 𝒚𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬ó𝐧 𝐝𝐝 𝐥𝐥 𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡é𝐧𝐧𝐧 + 𝒚𝐮𝐮𝐮 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬ó𝐧 𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩 𝐝𝐝 𝐥𝐥 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜
6. MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES
Supongamos conocida la integral general de la ecuación homogénea 𝑃(𝐷)𝑦 = 0 formada por 𝑛 soluciones
𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 linealmente independientes:
𝑦 = 𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛
(1)
Tal como se hizo con la ecuación de primer orden, sustituyamos las constantes 𝐾𝑖 por funciones
convenientes de 𝑥 para que (1) sea integral de la ecuación completa
(2)
En estas condiciones, tras derivar 𝑛 − 1 veces se obtiene el siguiente sistema
𝐾1′ 𝑦1 + 𝐾2′ 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛′ 𝑦𝑛 = 0
⎫
𝐾1′ 𝑦1′ + 𝐾2′ 𝑦2′ + ⋯ + 𝐾𝑛′ 𝑦𝑛′ = 0 ⎪
…………………………………
′ (𝑛−2) ′ (𝑛−2) ′ (𝑛−2)
𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛 =0
⎬
′ (𝑛−1) ′ (𝑛−1) ′ (𝑛−1)
𝐹(𝑥)⎪
𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛 =
𝑎0 ⎭
(3)
′ ′ ′
que permite calcular las derivadas 𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑛 pues el determinante de sus coeficientes es el wronskiano
𝑊 (distinto de cero por ser las 𝑛 soluciones 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 linealmente independientes). Por tanto:
𝐾1′ = 𝜑1 (𝑥) ; 𝐾2′ = 𝜑2 (𝑥) ; … ; 𝐾𝑛′ = 𝜑𝑛 (𝑥)
Integrando y sustituyendo en (1) se obtiene la expresión de la integral general de la ecuación completa:
33
𝑦 = 𝑦1 �� 𝜑1 (𝑥)𝑑𝑑 + 𝐶1 � + 𝑦2 �� 𝜑2 (𝑥)𝑑𝑑 + 𝐶2 � + ⋯ + 𝑦𝑛 �� 𝜑𝑛 (𝑥)𝑑𝑑 + 𝐶2 �
Ejemplo. Se conocen las integrales particulares 𝑦1 = 𝑥 2 , 𝑦2 = 1/𝑥 de la ecuación homogénea de 𝑥 2 𝑦 ′′ − 2𝑦 = 𝑥 3 𝑒 𝑥 . Calculemos la

integral general mediante el método de variación de las constantes. La solución será de la forma
𝐾2 (𝑥)
𝑦 = 𝐾1 (𝑥)𝑦1 + 𝐾2 (𝑥)𝑦2 = 𝐾1 (𝑥)𝑥 2 +
𝑥
El sistema (3) que proporciona 𝐾1′ y 𝐾2′ es:
𝐾2′
𝐾1′ 𝑥 2 + =0 ⎫
𝑥
′
𝐾2 𝑥 3 𝑒 𝑥 ⎬
𝐾1′ 2𝑥 − 2 = 2 ⎭
𝑥 𝑥
del que resulta
1 1
𝐾1′ = 𝑒 𝑥 ; 𝐾2′ = − 𝑥 3 𝑒 𝑥
3 3
cuyas integrales son
1 1
𝐾1 = 𝑒 𝑥 + 𝐶1 ; 𝐾2 = 𝑒 𝑥 (−𝑥 3 + 3𝑥 2 − 6𝑥 + 6) + 𝐶2
3 3
y la integral general es
𝐾2 (𝑥) 𝐶2 2
𝑦 = 𝐾1 (𝑥)𝑥 2 + = 𝐶1 𝑥 2 + + 𝑒 𝑥 �𝑥 + − 2�
𝑥 𝑥 𝑥
7. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE INTEGRACIÓN MEDIANTE CONDICIONES INICIALES
En la solución general
𝑦 = 𝐾1 (𝑥)𝑦1 + 𝐾2 (𝑥)𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 (𝑥)𝑦𝑛
o bien
𝑦solcuión general = 𝑦solución de la homogénea + 𝑦una solución particular de la completa
están incluidas todas las soluciones de la ecuación homogénea y la completa. Cada una de estas soluciones
puede individualizarse dando valores a la función 𝑦 y a sus 𝑛 − 1 primeras derivadas para un valor 𝑥0
concreto. Basta resolver el sistema formado por las 𝑛 ecuaciones que permiten calcular las constantes de
integración. Se aclara con un ejemplo.
Ejemplo. Determinar la solución particular del ejemplo anterior para que se cumplan las condiciones siguientes: 𝑦(1) = 0 e
𝑦 ′ (1) = 1. En
𝐾2′
𝐾1′ 𝑥 2 + =0 ⎫
𝑥
′
𝐾2 𝑥 3 𝑒 𝑥 ⎬
𝐾1′ 2𝑥 − 2 = 2 ⎭
𝑥 𝑥
se aplican las condiciones citadas, es decir:
0 = 𝐶1 + 𝐶2 + 𝑒
�
1 = 2𝐶1 − 𝐶2
las soluciones de este sistema son
1 1
𝐶1 = (1 − 𝑒) ; 𝐶2 = − (1 + 2𝑒)
3 3
y la integral particular buscada es
1 1 1 2
𝑦 = (1 − 𝑒)𝑥 2 − (1 + 2𝑒) + 𝑒 𝑥 �𝑥 + − 2�
3 3 𝑥 𝑥
8. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES CUANDO SE CONOCE UN NÚMERO

INSUFICIENTE DE INTEGRALES PARTICULARES DE LA ECUACIÓN INCOMPLETA
Conocidas 𝑚 < 𝑛 soluciones particulares de la homogénea 𝑃(𝐷)𝑦 = 0 de orden 𝑛, el método de variación

de las constantes reduce la integración de la completa 𝑃(𝐷)𝑦 = 𝐹(𝑥) a la de otra de orden 𝑚 − 𝑛.
Comprobémoslo en la ecuación de segundo orden
𝑦 ′′ + 𝑃(𝑥)𝑦 ′ + 𝑄(𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥)
(1)
Si 𝑦1 (𝑥) es una solución particular de la homogénea
𝑦 ′′ + 𝑃(𝑥)𝑦 ′ + 𝑄(𝑥)𝑦 = 0
34
(2)
también será solución de (2) el producto por una constante 𝐾𝑦1 (𝑥). Ahora bien, sustituyendo 𝐾 por una
función conveniente 𝐾(𝑥) se puede conseguir que 𝐾(𝑥)𝑦1 (𝑥) sea solución de (1). Derivando
′
𝑦 = 𝐾𝑦1 ; 𝑦 ′ = 𝐾𝑦1′ + 𝐾 ′ 𝑦1 ; 𝑦 ′′ = 𝐾𝑦1′′ + 2𝐾 ′𝑦1 + 𝐾′′𝑦1
sustituyendo en (1) y teniendo en cuenta que 𝑦1 es solución de (2) resulta:
𝑑𝑑′
𝐾 ′ [2𝑦1′ + 𝑦1 𝑃(𝑥)] + 𝑦 = 𝐹(𝑥)
𝑑𝑑 1
(3)
′
que es una ecuación lineal de primer orden en 𝐾 (𝑥). Por tanto, mediante dos integraciones se calcula 𝐾(𝑥).
Para hallar la integral general de la homogénea basta hacer 𝐹(𝑥) = 0 en (3) que se convierte en una
ecuación de variables separadas:
𝑑𝑑′ 𝑦1′
= −2 𝑑𝑑 − 𝑃(𝑥)𝑑𝑑
𝐾′ 𝑦1
cuya integral es
𝐾1
𝐾 ′ = 2 𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑑
𝑦1
que integrada nuevamente y sustituida en 𝑦 = 𝐾𝑦1 , da la integral general de la homogénea 𝑷(𝑫)𝒚 = 𝟎:
𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥
𝑦 = 𝑦1 �𝐾1 � 𝑑𝑑 + 𝐾2 �
𝑦12
(4)
Ejemplo. Se conoce la integral particular 𝑦1 = 𝑥 2 de la ecuación homogénea de 𝑥 2 𝑦 ′′ − 2𝑦 = 0 que escrita de la forma (2) es:
2
𝑦 ′′ − 2 𝑦 = 0
𝑥
La expresión (4) es:
𝑑𝑑 𝐾1
𝑦 = 𝑥 2 �𝐾1 � 4 + +𝐾2 � = + 𝐾2 𝑥 2
𝑥 𝑥
9. FÓRMULA DE LIOUVILLE
Dadas 𝑛 soluciones 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 linealmente independientes de la ecuación homogénea de la forma

𝑦 (𝑛) + 𝑃(𝑥)𝑦 (𝑛−1) + 𝑄(𝑥)𝑦 (𝑛−2) + ⋯ + 𝑅(𝑥)𝑦 = 0
(1)
donde el coeficiente de 𝑦 (𝑛) se ha reducido a la unidad, si en la integral general
𝑦 = 𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑦𝑛
(2)
se eliminan las constantes 𝐾𝑖 empleando la expresión (2) y sus 𝑛 derivadas, obtenemos
𝑦 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
′ ′
𝑦 𝑦 … 𝑦𝑛′
� 𝑦′
… …1
…2
… … �=0
(𝑛) (𝑛) (𝑛) (𝑛)
𝑦 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
(3)
que es otra forma de la misma ecuación diferencial; es decir, existe una identidad entre las expresiones (1) y
(3). Desarrollando (3) por la primera columna se obtiene
𝑦 (𝑛) 𝑊 − 𝑦 (𝑛−1) 𝑊 ′ + ⋯ = 0
(4)
donde 𝑊 es el wronskiano y 𝑊′ su derivada:
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
′ ′ ′ ′ ′
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛′
� … … … � � … … … �
𝑊 = (𝑛−2) (𝑛−2) (𝑛−2) ; 𝑊′ =
�𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛 � �𝑦1(𝑛−2) 𝑦2(𝑛−2) … 𝑦𝑛
(𝑛−2)
�
(𝑛−1) (𝑛−1) (𝑛−1) (𝑛) (𝑛) (𝑛)
𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
Identificando (1) y (4) resulta
35
𝑊′
𝑃(𝑥) = −
𝑊
es decir
𝑊 = 𝐾𝑒 − ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑑
(5)
conocida como fórmula de Liouville. La constante 𝐾 puede ser distinta para cada sistema de soluciones.
Ejemplo. En la ecuación 𝑦 ′′ − 𝑦 = 0 es 𝑃(𝑥) = 0, si se adoptan como soluciones particulares independientes 𝑒 𝑥 y 𝑒 −𝑥 el wronskino

es 𝑊 = −2, mientras que si se eligen como soluciones particulares independientes cosh 𝑥 y sinh 𝑥 (por este orden), entonces
𝑊 = 1.
36
TEMA 8
MÉTODOS CLÁSICOS DE INTEGRACIÓN
DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
1. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
Si son constantes los coeficientes 𝑎𝑖 de

𝑎0 𝑦 (𝑛) + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎2 𝑦 ′′ + 𝑎𝑛−1 𝑦 ′ + 𝑎𝑛 𝑦 = 0 ; 𝑃(𝐷)𝑦 = 0
(1)
se ensayan soluciones de la forma
𝑦 = 𝑒 𝑟𝑥
Derivando
𝐷𝐷 = 𝑟𝑒 𝑟𝑟 ; 𝐷 2 𝑦 = 𝑟 2 𝑒 𝑟𝑟 ; … ; 𝐷 𝑛 𝑦 = 𝑟 𝑛 𝑒 𝑟𝑟
y sustituyendo en (1)
𝑃(𝐷)𝑒 𝑟𝑟 = 𝑒 𝑟𝑟 (𝑎0 𝑟 𝑛 + 𝑎1 𝑟 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎2 𝑟 2 + 𝑎𝑛−1 𝑟 + 𝑎𝑛 ) = 𝑒 𝑟𝑟 𝑃(𝑟) = 0
Al no anularse 𝑒 𝑟𝑟 entonces debe ser cero el llamado polinomio característico:
𝑃(𝑟) = 0
A cada raíz 𝛼 de 𝑃(𝑟) le corresponde, por tanto, una solución de la forma
𝑦𝛼 = 𝑒 𝛼𝛼
A continuación se indica la solución de (1) para cada una de los cuatro tipos de raíces posibles de 𝑃(𝑟):
a) Por cada 𝜶, raíz real simple

𝑦 = 𝐶1 𝑒 𝛼𝛼
Ejemplo. El polinomio característico de la ecuación 𝑦 ′′′ + 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ = 0 es 𝑟 3 + 𝑟 2 − 2𝑟 = 0 cuyas raíces son 0, 1 y −2. Por
tanto la integral general es 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2 𝑒 𝑥 + 𝐶3 𝑒 −2𝑥 .
b) Por cada 𝜶, raíz real múltiple con grado de multiplicidad 𝒌

𝑦 = 𝑒 𝛼𝛼 (𝐶1 + 𝐶2 𝑥 + 𝐶3 𝑥 2 + ⋯ + 𝐶𝑘 𝑥 𝑘−1 )
Ejemplo. El polinomio característico de 𝑦 (3) − 6𝑦 ′′ + 12𝑦 ′ − 8𝑦 = 0 es 𝑟 3 − 6𝑟 2 + 12𝑟 − 8 = 0 que tiene en 𝑟 = 2 una raíz
triple. Por tanto la integral general es 𝑦 = (𝐶1 + 𝐶2 𝑥 + 𝐶3 𝑥 2 )𝑒 2𝑥 .
c) Por cada 𝜶 = 𝒑 ± 𝒒𝒒, raíz compleja simple

𝑦 = 𝑒 𝑝𝑝 (𝐶1 cos 𝑞𝑞 + 𝐶2 sen 𝑞𝑞) = 𝐾1 𝑒 𝑝𝑝 sen(𝑞𝑞 + 𝐾2 )
Ejemplo. El polinomio característico de 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 5𝑦 = 0 es 𝑟 2 − 2𝑟 + 5 = 0 cuyas raíces son 1 + 2𝑖 y 1 − 2𝑖. Por tanto, la

integral general es 𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sen 2𝑥) = 𝐾1 𝑒 𝑥 sen(2𝑥 + 𝐾2 ).
d) Por cada 𝜶 = 𝒑 ± 𝒒𝒒, raíz compleja múltiple con grado de multiplicidad 𝒌

𝑦 = 𝑒 𝑝𝑝 ��𝐶1 + 𝐶2 𝑥 + 𝐶3 𝑥 2 + ⋯ + 𝐶𝑘 𝑥 𝑘−1 � cos 𝑞𝑞 + �𝐷1 + 𝐷2 𝑥 + 𝐷3 𝑥 2 + ⋯ + 𝐷𝑘 𝑥 𝑘−1 � sen 𝑞𝑞�
Ejemplo. El polinomio característico de 𝑦 (5) + 2𝑦 (3) + 𝑦′ = 0 es 𝑟 5 + 2𝑟 3 + 𝑟 = 0 cuyas raíces son 𝑟1 = 0; 𝑟2 = 𝑖 (doble) y

𝑟3 = −𝑖 (doble). Por tanto, la integral general es 𝑦 = 𝐶1 + (𝐶2 + 𝐶3 𝑥) cos 𝑥 + (𝐶4 + 𝐶5 𝑥) sen 𝑥
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL COMPLETA DE COEFICIENTES CONSTANTES
Sea
A continuación se estudia la solución según sea la forma de 𝐹(𝑥):
37
a) 𝑭(𝒙) = 𝒂𝒆𝜶𝜶
Se ensayan soluciones de la forma:
𝑦 = 𝑏𝑥 𝑘 𝑒 𝛼𝛼
siendo 𝑘 el grado de multiplicidad de 𝛼 en el polinomio característico 𝑃(𝑟).
Ejemplo 1. En 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 5𝑦 = 2𝑒 −𝑥 , como 𝛼 = −1 no es raíz de 𝑃(𝑟) = 𝑟 2 − 2𝑟 + 5, entonces se ensaya 𝑦 = 𝑏𝑥 0 𝑒 −𝑥 .

Sustituyendo 𝑦, 𝑦′ e 𝑦′′ en la ecuación diferencial resulta 𝑏 = 1/4. Por tanto, la integral general es 𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝐶1 cos 2𝑥 +
1
𝐶2 sen 2𝑥) + 𝑒 −𝑥 .
4
Ejemplo 2. En 𝑦 (3) + 𝑦 ′′ − 2𝑦′ = −𝑒 𝑥 , como 𝛼 = 1 es raíz simple de 𝑃(𝑟) = 𝑟 3 + 2𝑟 2 − 2𝑟, entonces se ensaya 𝑦 = 𝑏𝑥1 𝑒 𝑥 .
1
Sustituyendo en la ecuación diferencial, resulta 𝑏 = −1/3. Por tanto, la integral general es 𝑦 = 𝐶1 + 𝐶2 𝑒 𝑥 + 𝐶3 𝑒 −2𝑥 − 𝑥𝑒 𝑥 .
3
b) 𝑭(𝒙) = 𝒂 𝐜𝐜𝐜 𝜷𝜷 + 𝒃 𝐬𝐬𝐬 𝜷𝜷

𝑦 = 𝑐𝑥 𝑘 cos 𝛽𝛽 + 𝑑𝑥 𝑘 sen 𝛽𝛽
siendo 𝑘 el grado de multiplicidad de 𝛽𝛽 en el polinomio característico 𝑃(𝑟).
Ejemplo 1. En 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 5𝑦 = 3 sen 𝑥, como 𝛽𝛽 = 1𝑖 no es raíz de 𝑃(𝑟) = 𝑟 2 − 2𝑟 + 5, entonces se ensaya 𝑦 = 𝑐𝑥 0 cos 𝑥 +

𝑑𝑥 0 sen 𝑥. Sustituyendo 𝑦, 𝑦′ e 𝑦′′ en la ecuación diferencial, resulta 𝑐 = 3/10 y 𝑑 = 3/5. Por tanto, la integral general es
3 3
𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sen 2𝑥) + cos 𝑥 + sen 𝑥.
10 5
Ejemplo 2. En 𝑦 ′′ + 𝑦 = sen 𝑥, como 𝛽𝛽 = 1𝑖 es raíz simple de 𝑃(𝑟) = 𝑟 2 + 1, entonces se ensaya 𝑦 = 𝑐𝑥1 cos 𝑥 + 𝑑𝑥1 sen 𝑥.
Sustituyendo en la ecuación diferencial, resulta 𝑐 = −1/2 y 𝑑 = 0. Por tanto, la integral general es 𝑦 = 𝐶1 sen 𝑥 + 𝐶2 cos 𝑥 −
1/2 𝑥 cos 𝑥.
c) Si 𝑭(𝒙) es un polinomio 𝒇(𝒙) de exponentes naturales en 𝒙, incluido 𝑭(𝒙) constante

Debido a que la derivada de un polinomio es otro de grado inferior en una unidad:
o Si en el primer miembro de la ecuación diferencial existe el término 𝑦, se ensaya un polinomio
𝑔(𝑥) de coeficientes indeterminados del mismo grado que 𝑓(𝑥).
o Si no existe 𝑦, pero sí 𝑦′, se ensaya el polinomio 𝑔(𝑥) aunque aumentando un grado todos sus
términos.
o Si tampoco existe 𝑦′, pero si 𝑦′′, se ensaya el polinomio 𝑔(𝑥) aunque aumentando dos grados
todos sus términos.
Y así sucesivamente.
Ejemplo 1. En 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 5𝑦 = 3𝑥 2 − 𝑥 se ensaya 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑏 + 𝑐. Sustituyendo en la ecuación diferencial, resulta 𝑎 = 3/5,

𝑏 = 7/25 y 𝑐 = −16/125.
Ejemplo 2. En 𝑦 ′′ + 𝑦 ′ = 3𝑥 2 − 𝑥 se ensaya 𝑦 = 𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 + 𝑐𝑐. Sustituyendo en la ecuación diferencial, resulta 𝑎 = 1,

𝑏 = −7/2 y 𝑐 = 7.
d) Si 𝑭(𝒙) es una suma de funciones de los tipos a), b) y c), una solución particular es la suma de las
Ejemplo. En 𝑦 ′′ − 2𝑦 ′ + 5𝑦 = 2𝑒 −𝑥 + 3 sen 𝑥 + 3𝑥 2 − 𝑥, la integral general es:

1 3 3 3 7 16
𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝐶1 cos 2𝑥 + 𝐶2 sen 2𝑥) + 𝑒 −𝑥 + cos 𝑥 + sen 𝑥 + 𝑥 2 + 𝑥 −
4 10 5 5 25 125
3. ECUACIONES DIFERENCIALES DE EULER
Son ecuaciones de la forma

𝑎0 𝑥 𝑛 𝑦 (𝑛) + 𝑎1 𝑥 𝑛−1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎2 𝑥 2 𝑦 ′′ + 𝑎𝑛−1 𝑥𝑦 ′ + 𝑎𝑛 𝑦 = 𝐹(𝑥)
(1)
que se reducen a una de coeficientes constantes mediante el cambio de variable
38
𝑥 = 𝑒𝑡
(2)
Ecuación homogénea
Se ensayan directamente soluciones del tipo

𝑦 = 𝑥𝑟
Ejemplo 1. En 𝑥 3 𝑦 (3) + 2𝑥 2 𝑦 ′′ − 4𝑥𝑦 ′ + 4𝑦 = 0, sustituyendo 𝑦 = 𝑥 𝑟 ,𝑦 ′ = 𝑟𝑥 𝑟−1 , 𝑦 ′′ = 𝑟(𝑟 − 1)𝑥 𝑟−2 e 𝑦 (3) = 𝑟(𝑟 − 1)(𝑟 −
2)𝑥 𝑟−3 , obtenemos 𝑥 𝑟 [𝑟(𝑟 − 1)(𝑟 − 2) + 2𝑟(𝑟 − 1) − 4𝑟 + 4] = 0, es decir 𝑟 3 − 𝑟 2 − 4𝑟 + 4 = 0, cuyas raíces son 1, 2 y −2. Por
tanto la integral general es 𝑦 = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 𝑥 2 + 𝐶3 𝑥 −2 .
Ejemplo 2. En la ecuación 4𝑥 2 𝑦 (3) − 15𝑦 ′ = 0 basta multiplicar por 𝑥 para convertirla en una de Euler.
Ejemplo 3. En la ecuación (2𝑥 − 5)3 𝑦 (3) + 2(2𝑥 − 5)2 𝑦 ′′ − 4(2𝑥 − 5)𝑦 ′ + 4𝑦 = 0 basta realizar el cambio 2𝑥 − 5 = 𝑧 para
convertirla en una de Euler.
Ecuación completa
Para resolverla se realiza en (1) el cambio de variable (2) y se emplean las reglas del epígrafe &2. Se aclara
con un ejemplo. Sea la ecuación
𝑥 3 𝐷3 𝑦 + 2𝑥 2 𝐷2 𝑦 − 4𝑥𝐷𝐷 + 4𝑦 = √𝑥
(3)
Se realiza el cambio 𝑥 = 𝑒 𝑡 . Llamando 𝐷 � a la derivación respecto a 𝑡, entonces:
𝑑𝑑
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝐷 �𝑦
𝐷𝐷 = = = 𝑡 = 𝑒 −𝑡 𝐷 �𝑦
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑒
𝑑𝑑
derivando de nuevo
𝐷 2 𝑦 = 𝐷(𝐷𝐷) = 𝑒 −𝑡 𝐷 � (𝑒 −𝑡 𝐷
� 𝑦) = 𝑒 −𝑡 (−𝑒 −𝑡 𝐷 � 𝑦 + 𝑒 −𝑡 𝐷
� 2 𝑦) = 𝑒 −2𝑡 (𝐷� 2𝑦 − 𝐷
� 𝑦)
y derivando otra vez
𝐷 3 𝑦 = 𝑒 −3𝑡 (𝐷 � 3 𝑦 − 3𝐷 � 3 𝑦 + 2𝐷� 𝑦)
sustituyendo en (3)
� 3 𝑦 − 3𝐷
𝑒 3𝑡 𝑒 −3𝑡 (𝐷 � 2 𝑦 + 2𝐷 � 𝑦) + 2𝑒 2𝑡 𝑒 −2𝑡 (𝐷 � 2𝑦 − 𝐷 � 𝑦) − 4𝑒 𝑡 𝑒 −𝑡 𝐷
� 𝑦 + 4𝑦 = �𝑒 𝑡
o sea
� 3𝑦 − 𝐷
𝐷 � 2 𝑦 − 4𝐷 � 𝑦 + 4𝑦 = 𝑒 𝑡/2
(4)
Según el epígrafe &2 a), como 𝛼 = 1/2 no es solución del polinomio característico de (4), entonces 𝑘 = 0.
Por tanto, se ensaya
𝑦 = 𝑏𝑒 𝑡/2
siendo
𝑏 𝑏 𝑏
𝐷� 3 𝑦 = 𝑒 𝑡/2 ; 𝐷 � 2 𝑦 = 𝑒 𝑡/2 ; 𝐷 � 𝑦 = 𝑒 𝑡/2
8 4 2
obteniendo
8
𝑏=
15
deshaciendo el cambio 𝑥 = 𝑒 𝑡 , entonces
8
𝑦= √𝑥
15
es una solución particular de la completa
39
TEMA 9
MÉTODOS FUNDADOS EN EL MANEJO ALGEBRAICO DEL OPERADOR 𝑫
1. GENERALIDADES. PROPIEDAD ASOCIATIVA Y CONMUTATIVA DE LOS OPERADORES 𝑷(𝑫) DE COEFICIENTES
CONSTANTES. PERMUTACIÓN DE 𝑷(𝑫) CON EL FACTOR EXPONENCIAL 𝒆𝒓𝒓
Generalidades
En el epígrafe &2 del tema 7 se estableció el carácter lineal del operador

𝑃(𝐷) = 𝑎0 𝐷𝑛 + 𝑎1 𝐷𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 𝐷𝑛−2 + … + 𝑎𝑛−1 𝐷 + 𝑎𝑛
aunque sus coeficientes 𝑎𝑖 sean constantes o variables. Veamos ahora otras propiedades aplicables sólo
cuando dichos coeficientes son constantes.
Factorizando simbólicamente 𝑃(𝐷):
𝑛
𝑃(𝐷) = 𝑎0 (𝐷 − 𝑎)(𝐷 − 𝑏) .⏞. . (𝐷 − 𝑐)
siendo 𝑎, 𝑏,…, 𝑐 las 𝑛 raíces de polinomio característico 𝑃(𝑟).
Propiedad asociativa y conmutativa
De la factorización simbólica anterior se deducen las siguientes propiedades de 𝑃(𝐷) con coeficientes
constantes:
a) Conmutativa
𝑃1 (𝐷)𝑃2 (𝐷)𝑦 = 𝑃2 (𝐷)𝑃1 (𝐷)𝑦
b) Asociativa
𝑃1 (𝐷)𝑃2 (𝐷)𝑦 = [𝑃1 (𝐷)𝑃2 (𝐷)]𝑦
Permutación de 𝑷(𝑫) con el factor exponencial 𝒆𝒓𝒓
Aplicando el operador (𝐷 − 𝑎) a 𝑒 𝑟𝑟 𝑦(𝑥), siempre que 𝑎 sea constante:

(𝐷 − 𝑎)𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑟𝑒 𝑟𝑟 𝑦 + 𝑒 𝑟𝑟 𝐷𝐷 − 𝑎𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑟 (𝐷 + 𝑟 − 𝑎)𝑦
Análogamente con cada uno de los factores de 𝑃(𝐷), por tanto:
𝑃(𝐷)𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑟 𝑃(𝐷 + 𝑟)𝑦
y
𝑃(𝐷 − 𝑟)𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑟 𝑃(𝐷)𝑦
y también
1 1
𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑟 𝑦
𝑃(𝐷) 𝑃(𝐷 + 𝑟)
y
1 1
𝑒 𝑟𝑟 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑟 𝑦
𝑃(𝐷 − 𝑟) 𝑃(𝐷)
2. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
Empleando las propiedades de 𝑃(𝐷) se consiguen las mismas soluciones de la ecuación homogénea que las
obtenidas en el epígrafe &1 del tema anterior.
3. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES CUYO

SEGUNDO MIEMBRO ES EL PRODUCTO DE UN POLINOMIO DE GRADO 𝒌 POR 𝒆𝒓𝒓
40
Sea la ecuación
𝑃(𝐷)𝑦 = 𝑝𝑘 (𝑥)𝑒 𝑟𝑟
donde 𝑝𝑘 (𝑥) es un polinomio de grado 𝑘. Aplicando las propiedades del operador 𝑃(𝐷) se demuestra que
una solución particular de la completa es
𝑦 = 𝑞𝑘+𝜌 (𝑥)𝑒 𝑟𝑟
siendo 𝜌 el grado de multiplicidad de 𝑟 en 𝑃(𝐷) y 𝑞𝑘+𝜌 (𝑥) un polinomio de grado 𝑘 + 𝜌 al que le faltan los
términos de grado 0, 1, 2,···, 𝜌 − 2 y 𝜌 − 1.
Obsérvese que el segundo miembro abarca las posibilidades estudiadas en el epígrafe &2 del tema
anterior, pues:
• Si 𝑝𝑘 (𝑥) es una constante 𝑎, el segundo miembro es 𝑎𝑎 𝑟𝑟
• Si 𝑟 = 0, el segundo miembro es un polinomio
• Si 𝑟 = 𝑝 ± 𝑞𝑞, el segundo miembro es trigonométrico (ver ejemplo 3)
Ejemplo 1. En (𝐷2 − 2𝐷)𝑦 = (𝑥 3 − 2𝑥 + 1)𝑒 −𝑥 , como 𝑟 = −1 no es raíz de 𝑃(𝐷) = 𝐷(𝐷 − 2), entonces 𝜌 = 0. Por tanto, se
ensaya la solución particular 𝑦 = (𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 + 𝑐𝑐 + 𝑑)𝑒 −𝑥 . Tras derivar, sustituir en la ecuación e identificar términos, resulta
𝑎 = 1/3, 𝑏 = 4/3, 𝑐 = 20/9 y 𝑑 = 65/27.
Ejemplo 2. Sea (𝐷2 − 2𝐷)𝑦 = 𝑥 2 − 5. En este caso 𝑟 = 0 es raíz simple de 𝑃(𝐷), entonces 𝜌 = 1. Por tanto, se ensaya la solución
particular 𝑦 = 𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 + 𝑐𝑐, resultando 𝑎 = −1/6, 𝑏 = −1/4 y 𝑐 = 9/4.
Ejemplo 3. En (𝐷2 − 2𝐷 + 2)𝑦 = 𝑒 𝑥 cos 𝑥, como cos 𝑥 = 1/2�𝑒 𝑖𝑖 + 𝑒 −𝑖𝑖 � entonces el segundo miembro es 1/2�𝑒 𝑥(1+𝑖) + 𝑒 𝑥(1−𝑖) �.
Pero 𝑟 = 1 ± 𝑖 son raíces simples de 𝑃(𝐷) = 𝐷2 − 2𝐷 + 2, es decir, en ambos casos es 𝜌 = 1. Por tanto, se ensayan soluciones de la
forma 𝐴𝐴𝑒 (1+𝑖)𝑥 y 𝐵𝐵𝑒 (1−𝑖)𝑥 que se pueden sumar pues la suma de soluciones también es solución de la ecuación:
𝑦 = 𝐴𝐴𝑒 (1+𝑖)𝑥 + 𝐵𝐵𝑒 (1−𝑖)𝑥 = 𝑒 𝑥 �𝐴𝐴 𝑒 𝑖𝑖 + 𝐵𝐵 𝑒 −𝑖𝑖 � = 𝑒 𝑥 [𝐴𝐴 (cos 𝑥 + 𝑖 sen 𝑥) + 𝐵𝐵 (cos 𝑥 − 𝑖 sen 𝑥)]
o sea
𝑦 = 𝑒 𝑥 [(𝐴 + 𝐵)𝑥 cos 𝑥 + (𝐴 − 𝐵)𝑖𝑖 sen 𝑥]
Llamando 𝑎 = 𝐴 + 𝐵 y 𝑏 = (𝐴 − 𝐵)𝑖, entonces
𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝑎𝑎 cos 𝑥 + 𝑏𝑏 sen 𝑥)
Tras derivar, sustituir en la ecuación e identificar términos, resulta: 𝑎 = 0, 𝑏 = 1/2.
4. INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES EN EL

CASO GENERAL
Para empezar se integra

(𝐷 − 𝑎)𝑦 = 𝐹(𝑥)
(1)
multiplicando ambos miembros por 𝑒 −𝑎𝑎 :
𝑒 −𝑎𝑎 (𝐷 − 𝑎)𝑦 = 𝑒 −𝑎𝑎 𝐹(𝑥)
−𝑎𝑎
permutando 𝐷 − 𝑎 con 𝑒 :
𝐷𝑒 −𝑎𝑎 𝑦 = 𝑒 −𝑎𝑎 𝐹(𝑥)
por tanto
𝑒 −𝑎𝑎 𝑦 = � 𝑒 −𝑎𝑎 𝐹(𝑥) 𝑑𝑑
o sea
𝑦 = 𝑒 𝑎𝑎 � 𝑒 −𝑎𝑎 𝐹(𝑥) 𝑑𝑑
(2)
Método de las integraciones sucesivas
Si se designa toda función 𝑦 que satisface (1) mediante el símbolo

1
𝑦= 𝐹(𝑥)
𝐷−𝑎
entonces en la ecuación
41
(3)
es
1
𝑦= 𝐹(𝑥)
𝑃(𝐷)
pero
𝑃(𝐷) = 𝑎0 (𝐷 − 𝑎)(𝐷 − 𝑏) ··· (𝐷 − 𝑐)
por tanto, la integral de (3) es
1
𝑦= 𝐹(𝑥)
𝑎0 (𝐷 − 𝑎)(𝐷 − 𝑏) ··· (𝐷 − 𝑐)
o sea
1 1 1 1
𝑦=· · ··· · 𝐹(𝑥)
𝑎0 𝐷 − 𝑎 𝐷 − 𝑏 𝐷−𝑐
que debe interpretarse como un conjunto de integraciones sucesivas en las que se cumple la expresión2 (2)
para cada raíz 𝑎, 𝑏, … , 𝑐.
Ejemplo. En (𝐷2 − 3𝐷 + 2)𝑦 = 𝑥𝑒 𝑥 es 𝑃(𝐷) = 𝐷2 − 3𝐷 + 2 = (𝐷 − 1)(𝐷 − 2), por tanto

1 1
𝑦= · 𝑥𝑒 𝑥
𝐷−1 𝐷−2
aplicando (2) para 𝑟 = 2:
1
𝑥𝑒 𝑥 = 𝑒 2𝑥 � 𝑒 −2𝑥 𝑥 𝑒 𝑥 𝑑𝑑
𝐷−2
es decir
1
𝑥𝑒 𝑥 = −(1 + 𝑥)𝑒 𝑥
𝐷−2
luego
1
𝑦= [−(1 + 𝑥)𝑒 𝑥 ]
𝐷−1
aplicando (2) para 𝑟 = 1:
𝑦 = 𝑒 𝑥 � 𝑒 −𝑥 [−(1 + 𝑥)𝑒 𝑥 ] 𝑑𝑑
es decir, una integral particular de la completa es
𝑥 2 + 2𝑥 𝑥
𝑦=− 𝑒
2
Método de descomposición en fracciones simples
El método de integraciones sucesivas se puede complicar notablemente según las integrales que
haya que ir resolviendo; por ello en muchas ocasiones se debe recurrir a la descomposición de
1 1 1
· · ··· ·
𝐷−𝑎 𝐷−𝑏 𝐷−𝑐
en la suma de fracciones simples, empleando coeficientes indeterminados, es decir:
1 1 1 𝐴 𝐵 𝐶
· · ··· · = + +··· +
𝐷−𝑎 𝐷−𝑏 𝐷−𝑐 𝐷−𝑎 𝐷−𝑏 𝐷−𝑐
Ejemplo. A continuación se resuelve la ecuación (𝐷2 − 3𝐷 + 2)𝑦 = 𝑥𝑒 𝑥 del ejemplo anterior empleando el método de
descomposición en fracciones simples. La solución es:
1 1
𝑦= · 𝑥𝑒 𝑥
𝐷−1 𝐷−2
entonces
1 1 𝐴 𝐵
· = +
𝐷−1 𝐷−2 𝐷−1 𝐷−2
es decir
𝐴(𝐷 − 2) + 𝐵(𝐷 − 1) = 1
por tanto, 𝐴 = −1 y 𝐵 = 1. O sea
2
Compárese la expresión (2): 𝑦 = 𝑒 𝑎𝑎 ∫ 𝑒 −𝑎𝑎 𝐹(𝑥) 𝑑𝑑 con la solución de la ecuación diferencial de primer orden lineal
𝑦′ + 𝑃(𝑥) 𝑦 = 𝑄(𝑥) obtenida en el tema 4: 𝑦 = 𝑒 − ∫ 𝑃𝑃𝑃 �∫ 𝑄 · 𝑒 ∫ 𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑 + 𝐾�. Basta hacer 𝑃(𝑥) = 𝑎 y 𝑄(𝑥) = 𝐹(𝑥).
42
−1 1
𝑦=� + � 𝑥𝑒 𝑥
𝐷−1 𝐷−2
aplicando (2)
𝑦 = −𝑒 𝑥 � 𝑒 −𝑥 𝑥 𝑒 𝑥 𝑑𝑑 + 𝑒 2𝑥 � 𝑒 −2𝑥 𝑥 𝑒 𝑥 𝑑𝑑
resulta
𝑥 2 + 2𝑥 + 2 𝑥
𝑦=− 𝑒
2
El método de las fracciones simples no se puede emplear con raíces complejas y se complica si las
raíces reales son múltiples.
43
TEMA 10
ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE COEFICIENTES PERIÓDICOS
1. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN LINEAL HOMOGÉNEA DE COEFICIENTES PERIÓDICOS.
SOLUCIONES PERIÓDICAMENTE PROGRESIVAS: FACTORES CARACTERÍSTICOS
Al analizar, por ejemplo, la oscilación de un péndulo con suspensión elástica aparece una ecuación
diferencial con coeficientes que varían periódicamente con el tiempo.
Para fijar las ideas, y por ser las más frecuentes, a continuación se estudian las homogéneas de
segundo orden cuyos coeficientes 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) son funciones continuas de periodo 𝑇.
𝑦 ′′ + 𝑓(𝑥)𝑦 ′ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0 con 𝑓(𝑥 + 𝑇) = 𝑓(𝑥) ; 𝑔(𝑥 + 𝑇) = 𝑔(𝑥)
(1)
Se observa que si 𝑦1 (𝑥) es solución de (1), lo es también 𝑦1 (𝑥 + 𝑇), puesto que al cambiar 𝑥 por
(𝑥 + 𝑇) la ecuación no se altera debido al carácter periódico de 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥). De lo dicho se desprende que,
conocidas dos soluciones particulares 𝑦1 (𝑥) e 𝑦2 (𝑥) linealmente independientes, las soluciones 𝑦1 (𝑥 + 𝑇) e
𝑦2 (𝑥 + 𝑇) son combinaciones lineales de ellas
𝑦1 (𝑥 + 𝑇) = 𝑎11 𝑦1 (𝑥) + 𝑎12 𝑦2 (𝑥)
�
𝑦2 (𝑥 + 𝑇) = 𝑎21 𝑦1 (𝑥) + 𝑎22 𝑦2 (𝑥)
(2)
cuyos coeficientes 𝑎𝑖𝑖 se pueden determinar dando valores numéricos a 𝑥.
Para integrar (1) se ensayan soluciones de la forma
𝑦𝑝 (𝑥) = 𝑒 𝛼𝛼 ℎ(𝑥)
siendo ℎ(𝑥) periódica de periodo 𝑇. Ahora bien, 𝑦𝑝 no es periódica si 𝛼 ≠ 0 pues
𝑦𝑝 (𝑥 + 𝑇) = 𝑒 𝛼(𝑥+𝑇) ℎ(𝑥 + 𝑇) = 𝑒 𝛼𝛼 𝑒 𝛼𝛼 ℎ(𝑥 + 𝑇) = 𝑒 𝛼𝛼 𝑒 𝛼𝛼 ℎ(𝑥) = 𝑒 𝛼𝛼 𝑦𝑝 (𝑥)
llamando
𝑠 = 𝑒 𝛼𝛼
conocido como factor característico, entonces
𝑦𝑝 (𝑥 + 𝑇) = 𝑠 𝑦𝑝 (𝑥)
(3)
Como se acaba de demostrar, al aumentar 𝑥 en un periodo, 𝑦𝑝 se multiplica por 𝑠; éste es el motivo
por el que 𝑦𝑝 (𝑥) se denomina función periódicamente progresiva; amortiguada o amplificada según sea
𝑠 < 1 ó 𝑠 > 1.
Conocidas dos soluciones particulares 𝑦1 (𝑥) e 𝑦2 (𝑥) linealmente independientes, 𝑦𝑝 se puede
expresar como combinación lineal de ellas
𝑦𝑝 (𝑥) = 𝐴𝑦1 (𝑥) + 𝐵𝑦2 (𝑥)
(4)
ahora bien
𝐴𝑦1 (𝑥 + 𝑇) + 𝐵𝑦2 (𝑥 + 𝑇) = 𝐴 𝑠 𝑦1 (𝑥) + 𝐵 𝑠 𝑦2 (𝑥) = 𝑠[𝐴𝑦1 (𝑥) + 𝐵𝑦2 (𝑥)]
o sea
𝐴𝑦1 (𝑥 + 𝑇) + 𝐵𝑦2 (𝑥 + 𝑇) = 𝑠 𝑦𝑝 (𝑥)
sustituyendo (2) y (4)
𝐴[𝑎11 𝑦1 (𝑥) + 𝑎12 𝑦2 (𝑥)] + 𝐵[𝑎21 𝑦1 (𝑥) + 𝑎22 𝑦2 (𝑥)] = 𝑠 [𝐴𝑦1 (𝑥) + 𝐵𝑦2 (𝑥)]
reordenando
[𝐴 (𝑎11 − 𝑠) + 𝐵 𝑎21 ] 𝑦1 (𝑥) + [𝐴 𝑎12 + 𝐵 (𝑎22 − 𝑠)] 𝑦2 (𝑥) = 0
(5)
como 𝑦1 (𝑥) e 𝑦2 (𝑥) son linealmente independientes, la expresión (5) se cumple si
𝐴 (𝑎11 − 𝑠) + 𝐵 𝑎21 = 0
�
𝐴 𝑎12 + 𝐵 (𝑎22 − 𝑠) = 0
(6)
eliminando 𝐴 y 𝐵
44
𝑎11 − 𝑠 𝑎21
� 𝑎
12 𝑎22 − 𝑠� = 0
(7)
o sea
𝑎11 𝑎12
𝑠 2 − (𝑎11 + 𝑎22 )𝑠 + �𝑎 𝑎22 � = 0
21
llamada ecuación característica que determina 𝑠.
Si las raíces 𝑠1 y 𝑠2 son distintas, sustituida cada una sucesivamente en (6) determinan dos pares de
valores 𝐴 y 𝐵 que, mediante (4), permiten calcular dos funciones 𝑦𝑝1 (𝑥) e 𝑦𝑝2 (𝑥) que cumplen (3). Por tanto,
es posible reemplazar 𝑦1 e 𝑦2 por 𝑦𝑝1 (𝑥) e 𝑦𝑝2 (𝑥), de manera que cualquier solución de (1) se puede
expresar como combinación lineal de 𝑦𝑝1 (𝑥) e 𝑦𝑝2 (𝑥).
2. ESTUDIO CUALITATIVO DE LAS SOLUCIONES: ESTABILIDAD
Si 𝑦, la función incógnita, expresa la perturbación producida por una causa accidental en un cierto fenómeno
periódico, se puede prever si tal perturbación tendrá a su vez carácter periódico puro o progresivamente
creciente o decreciente, y en este último caso si tiende rápidamente a cero, pues de tal tendencia
dependerá la estabilidad del fenómeno en estudio. Para ello basta estudiar la ecuación característica
𝑎11 − 𝑠 𝑎21
� 𝑎 𝑎 �=0
12 22 − 𝑠
(1)
Sea 𝑚 el módulo (o valor absoluto) de las raíces de (1). Se pueden dar los siguientes casos
• Si (1) tiene dos raíces reales y el módulo de alguna de ellas es 𝑚 > 1, la solución 𝑦𝑝 asociada a esta raíz
crece infinitamente en valor absoluto al tender 𝑥 a infinito, ya que con cada nuevo período 𝑇 su módulo
se multiplica por |𝑠| > 1; por tanto, no se puede asegurar la estabilidad del fenómeno.
• Si (1) tiene dos raíces reales o complejas conjugadas de 𝑚 < 1, todas las soluciones tienden a cero al
crecer 𝑥; por tanto, el fenómeno es estable.
• Si alguna de las raíces de (1) es de 𝑚 = 1, la solución correspondiente es periódica de periodo 𝑇 si 𝑠 =
1, y de periodo 2𝑇 si 𝑠 = −1. Además, si el módulo de alguna de la raíces es 𝑚 = 1 y el de la otra es
𝑚 < 1, el fenómeno es estable, pero con una acepción más amplia conocida como finitud de las
oscilaciones.
3. GENERALIZACIÓN A ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN 𝒏 LINEALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES

PERIÓDICOS
El proceso expuesto se generaliza a las ecuaciones de orden 𝑛 cuyos coeficientes 𝑓𝑖 (𝑥) sean periódicos:
𝑦 (𝑛) + 𝑓1 (𝑥)𝑦 (𝑛−1) + 𝑓2 (𝑥)𝑦 (𝑛−2) + ⋯ + 𝑓𝑛−1 (𝑥)𝑦 ′ + 𝑓𝑛 (𝑥)𝑦 = 0
La ecuación característica es
𝑎11 − 𝑠 𝑎21 𝑎31 … 𝑎𝑛1
𝑎 𝑎 − 𝑠 𝑎32 … 𝑎𝑛1
� …12 22… … … … �=0
𝑎1𝑛 𝑎2𝑛 𝑎31 … 𝑎𝑛𝑛 − 𝑠
El estudio de la estabilidad es análogo: el fenómeno es estable si el módulo de las raíces de la
ecuación característica es menor que 1.
4. INVARIANZA Y FORMACIÓN DE LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA
Como el cálculo de los factores característicos se basa en conocer dos soluciones particulares linealmente
independientes 𝑦1 e 𝑦2 , si en lugar de partir de estas soluciones se hubiesen elegido otras 𝑌1 e 𝑌2 , también
linealmente independientes, ¿se habrían obtenido factores característicos distintos? Para responder a esta
cuestión basta observar que la ecuación característica
45
𝑎11 𝑎12
𝑠 2 − (𝑎11 + 𝑎22 )𝑠 + �𝑎 �=0
21 𝑎22
expresa una condición necesaria y suficiente exigida a sus raíces; por tanto, toda solución de una ecuación
característica lo es de cualquier otra y como el coeficiente de 𝑠 2 es 1, los coeficientes de la ecuación
característica son independientes del par de partida 𝑦1 e 𝑦2 de soluciones particulares linealmente
independientes. Concretamente, el término independiente se puede calcular mediante la fórmula de
Liouville (ver epígrafe &9 del tema 7), aplicada a la ecuación
𝑦 ′′ + 𝑓(𝑥)𝑦 ′ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0
resulta
𝑥
− ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
𝑊(𝑥) = 𝑊(𝑥0 ) 𝑒 0
al incrementar 𝑥 en un periodo 𝑇
𝑥+𝑇 𝑥 𝑥+𝑇
− ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑 − ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
𝑊(𝑥 + 𝑇) = 𝑊(𝑥0 )𝑒 0 = 𝑊(𝑥0 ) 𝑒 0 · 𝑒 − ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
o sea
𝑥+𝑇
𝑊(𝑥 + 𝑇) = 𝑊(𝑥) 𝑒 − ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
(1)
pero
𝑦1 (𝑥 + 𝑇) 𝑦2 (𝑥 + 𝑇)
𝑊(𝑥 + 𝑇) = � �
𝑦1′ (𝑥 + 𝑇) 𝑦2′ (𝑥 + 𝑇)
como
𝑦1 (𝑥 + 𝑇) = 𝑎11 𝑦1 (𝑥) + 𝑎12 𝑦2 (𝑥)
�
𝑦2 (𝑥 + 𝑇) = 𝑎21 𝑦1 (𝑥) + 𝑎22 𝑦2 (𝑥)
(2)
y
𝑦1′ (𝑥 + 𝑇) = 𝑎11 𝑦1′ (𝑥) + 𝑎12 𝑦2′ (𝑥)
�
𝑦2′ (𝑥 + 𝑇) = 𝑎21 𝑦1′ (𝑥) + 𝑎22 𝑦2′ (𝑥)
(3)
entonces
𝑦 (𝑥) 𝑦2 (𝑥) 𝑎11 𝑎12 𝑎11 𝑎12
𝑊(𝑥 + 𝑇) = � 1′ �� 𝑎22 � = 𝑊(𝑥) �𝑎21 𝑎22 �
𝑦1 (𝑥) 𝑦2′ (𝑥) 𝑎21
(4)
identificando (1) y (4)
𝑎11 𝑎12 𝑥+𝑇
− ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
�𝑎 � = 𝑒
21 𝑎22
Las soluciones 𝑦1 e 𝑦2 de las que se suele partir (suponiendo 𝑓(𝑥) sin singularidades en 𝑥 = 0) son:
𝑦1 (0) = 1 ; 𝑦2 (0) = 0 ; 𝑦1′ (0) = 0 ; 𝑦2′ (0) = 1
que al sustituirlas en (2) y (3) resulta
𝑦1 (𝑇) = 𝑎11 ; 𝑦2 (𝑇) = 𝑎21 ; 𝑦1′ (𝑇) = 𝑎12 ; 𝑦2′ (𝑇) = 𝑎22
y la ecuación característica es
𝑥+𝑇
𝑠 2 − [𝑦1 (𝑇) + 𝑦2′ (𝑇)]𝑠 + 𝑒 − ∫𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑑
=0
(5)
5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN LINEALES DE COEFICIENTES PERIÓDICOS SIN LA

DERIVADA PRIMERA
Si falta la derivada primera, la ecuación (1) del epígrafe &1 es

𝑦 ′′ + 𝑔(𝑥)𝑦 = 0 con 𝑔(𝑥 + 𝑇) = 𝑔(𝑥)
y la expresión (5) del epígrafe anterior se reduce a
𝑠 2 − [𝑦1 (𝑇) + 𝑦2′ (𝑇)]𝑠 + 1 = 0
como al multiplicar la dos raíces de la ecuación característica resulta
𝑠1 𝑠2 = 1
46
entonces
𝑠1 = 𝑒 𝛼𝛼 ; 𝑠2 = 𝑒 −𝛼𝛼
Se demuestra que
• si 𝑠1 y 𝑠2 son reales la estabilidad del fenómeno no está asegurada.
• si 𝑠1 y 𝑠2 son complejas conjugadas el fenómeno es estable, pero en el sentido de finitud de las
oscilaciones.
47
TEMA 11
INTEGRACIÓN POR SERIES. FUNCIONES DE HERMITE, LEGENDRE Y BESSEL
1. SOLUCIÓN EN SERIES DE POTENCIAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS LINEALES. MÉTODO DE
COEFICIENTES INDETERMINADOS
En los temas precedentes se resolvieron ecuaciones diferenciales lineales en los casos más sencillos (cuando
sus coeficientes son constantes o las ecuaciones de Euler), pero muchas ecuaciones aparentemente simples,
como, por ejemplo 𝑦 ′′ + 𝑥𝑥 = 0, no tienen solución expresable con funciones elementales. Por esta razón, a
continuación se expone un procedimiento para obtener soluciones mediante series de potencias,
consistente en sustituir en la ecuación diferencial la serie
∞
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 (𝑥 − 𝑥0 )𝑛
𝑛=0
y determinar los coeficientes 𝑎1 , 𝑎2 ,···, 𝑎𝑛 para que dicha serie la satisfaga. Se ilustra con el siguiente
ejemplo:
Ejemplo. Se trata de encontrar la solución en serie de potencias en torno al punto 𝑥0 = 0 de

𝑦 ′ + 2𝑥𝑥 = 0
(1)
Sea
∞ ∞
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 ; 𝑦 ′ = � 𝑛 𝑎𝑛 𝑥 𝑛−1
𝑛=0 𝑛=0
sustituyendo en (1)
∞ ∞
� 𝑛 𝑎𝑛 𝑥 𝑛−1 + 2𝑥 � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛 = 0
𝑛=0 𝑛=0
o sea
∞ ∞
� 𝑛 𝑎𝑛 𝑥 𝑛−1 + � 2𝑎𝑛 𝑥 𝑛+1 = 0

𝑛=0 𝑛=0
es decir
𝑎1 + (2𝑎2 + 2𝑎0 )𝑥 + (3𝑎3 + 2𝑎1 )𝑥 2 + (4𝑎4 + 2𝑎2 )𝑥 3 +···= 0
Para que la serie del primer miembro sea idénticamente nula, todos los coeficientes tienen que ser cero:
𝑎1 = 0 ; 2𝑎2 + 2𝑎0 = 0 ; 3𝑎3 + 2𝑎1 = 0 ; 4𝑎4 + 2𝑎2 = 0
por tanto
𝑎1 = 0 ; 𝑎2 = −𝑎0 ; 𝑎3 = −2/3𝑎1 = 0 ; 𝑎4 = −1/2𝑎2 = 1/2𝑎0
y la solución es
1
𝑦(𝑥) = 𝑎0 − 𝑎0 𝑥 2 + 𝑎0 𝑥 4 +···
2
Realizando los cálculos convenientes se encuentra el término general de la serie:
∞
1 (−1)𝑛 2𝑛
𝑦(𝑥) = 𝑎0 − 𝑎0 𝑥 2 + 𝑎0 𝑥 4 +···= 𝑎0 � 𝑥
2 𝑛!
𝑛=0
Como el coeficiente 𝑎0 es indeterminado, se emplea como constante arbitraria y, por tanto, proporciona la solución general de la
ecuación diferencial.
Se puede comprobar que el radio de convergencia de la serie es infinito. Además, como el desarrollo en serie de la función
2
𝑒 −𝑥 es:
∞
2 (−1)𝑛 2𝑛
𝑒 −𝑥 = � 𝑥
𝑛!
𝑛=0
entonces
2
𝑦(𝑥) = 𝑎0 𝑒 −𝑥
solución que se obtiene también separando variables en (1):
𝑑𝑑
= −2𝑥𝑥𝑥
𝑦
2. APLICACIÓN A LA ECUACIÓN DE HERMITE DE LA SOLUCIÓN EN SERIE DE POTENCIAS
La ecuación de Hermite es
48
𝑦 ′′ − 2𝑥𝑥′ + 2𝑘𝑘 = 0
(1)
Sea
∞ ∞ ∞
𝑛 ′ 𝑛−1
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 𝑥 ; 𝑦 = � 𝑛 𝑎𝑛 𝑥 ; 𝑦 = � 𝑛 (𝑛 − 1)𝑎𝑛 𝑥 𝑛−2
′′
𝑛=0 𝑛=0 𝑛=0

sustituyendo en (1) e identificando coeficientes resulta:
2 22
𝑎2 = −𝑘𝑎0 ; 𝑎3 = − (𝑘 − 1)𝑎1 ; 𝑎4 = + 𝑘(𝑘 − 2)𝑎0
3! 4!
22 23
𝑎5 = + (𝑘 − 1)(𝑘 − 3)𝑎1 ; 𝑎6 = − 𝑘(𝑘 − 2)(𝑘 − 4)𝑎0 ; ···
5! 6!
Se aprecia que 𝑎0 y 𝑎1 se pueden emplear como constantes arbitrarias de integración pues todos los
coeficientes 𝑎𝑖 se expresan en función de aquellos dos. Por tanto, la integral general es
𝑦 = 𝑎0 𝑦1 + 𝑎1 𝑦2
con
2𝑘 2 22
𝑦1 = 1 − 𝑥 + 𝑘(𝑘 − 2)𝑥 4 ···
2! 4!
2 22
𝑦2 = 𝑥 − (𝑘 − 1)𝑥 + (𝑘 − 1)(𝑘 − 3)𝑥 5 ···
3
3! 5!
El radio de convergencia de las series 𝑦1 e 𝑦2 es infinito.

Si 𝑘 es entero par (𝑘 = 2𝑝) entonces 𝑦1 es un polinomio de grado 2𝑝. Lo mismo sucede con 𝑦2 si 𝑘
es entero impar (𝑘 = 2𝑝 + 1). Estos polinomios, denominados de Hermite, tienen la propiedad de que
2
multiplicados por 𝑒 −𝑥 /2 son soluciones de la ecuación diferencial
𝑦 ′′ + [(1 − 𝑥 2 ) + 2𝑘]𝑦 = 0
también llamada de Hermite.
3. PUNTOS ORDINARIOS Y SINGULARES. MÉTODO DE FRÖBENIUS
Puntos ordinarios y singulares
Aunque el método de las series de potencias puede usarse en ecuaciones lineales de cualquier orden, su
aplicación más relevante se refiere a las de segundo orden de la forma
𝑎(𝑥)𝑦 ′′ + 𝑏(𝑥)𝑦 ′ + 𝑐(𝑥)𝑦 = 0
(1)
donde 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥) y 𝑐(𝑥) son funciones analíticas. Pero, si (1) se reescribe de la forma
𝑏(𝑥) ′ 𝑐(𝑥)
𝑦 ′′ + 𝑦 + 𝑦=0
𝑎(𝑥) 𝑎(𝑥)
o sea
𝑦 ′′ + 𝑝(𝑥)𝑦 ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 0
(2)
entonces los ceros de 𝑎(𝑥) son puntos singulares de 𝑝(𝑥) y 𝑞(𝑥), y (1) no admite soluciones de la forma
∞
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 (𝑥 − 𝑥0 )𝑛
𝑛=0
Ejemplo. Aunque todos los coeficientes de la ecuación 𝑥𝑦 ′′ + 𝑦 ′ + 𝑥𝑥 = 0 son funciones analíticas, si se reescribe de la forma
1
𝑦 ′′ + 𝑦 ′ + 𝑦 = 0
𝑥
el coeficiente 1/𝑥 no es una función analítica en 𝑥0 = 0. Al sustituir en la ecuación la solución
∞
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛
𝑛=0
49
como 𝑦 ′ = 𝑎1 + 2𝑎2 𝑥 + 3𝑎3 𝑥 2 +···, aparece el sumando 𝑎1 /𝑥 que no puede anularse.
El punto 𝒙 = 𝒙𝟎 es un punto ordinario de (1) si los coeficientes 𝒑(𝒙) y 𝒒(𝒙) de (2) son funciones
analíticas en 𝒙𝟎 . En caso contrario, es un punto singular.
Ejemplos. El punto 𝑥0 = 0 es un punto ordinario de 𝑥𝑦 ′′ + y ′ sen 𝑥 + 𝑥 2 𝑦 = 0 pues 𝑝(𝑥) = sen 𝑥 /𝑥 y 𝑞(𝑥) = 𝑥 son funciones
analíticas en 𝑥0 = 0; sin embargo, es un punto singular de 𝑦 ′′ + 𝑥 2 𝑦 ′ + √𝑥𝑦 = 0 pues aunque 𝑝(𝑥) = 𝑥 2 es analítica, 𝑞(𝑥) = √𝑥 no
lo es porque no es derivable en 𝑥0 = 0.
Método de Fröbenius
El método de Fröbenius se emplea en ecuaciones diferenciales con puntos singulares. Consiste en ensayar
soluciones de la forma
∞
𝑦(𝑥) = � 𝑎𝑛 (𝑥 − 𝑥0 )𝑛+𝑟
𝑛=0
donde el exponente 𝑟 (no necesariamente entero) es indeterminado.
4. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FRÖBENIUS A LA ECUACIÓN DE LEGENDRE
La ecuación de Legendre es
(1 − 𝑥 2 )𝑦 ′′ − 2𝑥𝑦 ′ + 𝑘(𝑘 + 1)𝑦 = 0
El punto 𝑥0 = 0 es ordinario, pero 𝑥0 = ±1 son puntos singulares. Sea la solución
∞
𝑦 = � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛+𝑟
𝑛=0
sustituyendo en la ecuación diferencial resulta:
𝑎0 𝑟(𝑟 − 1)𝑥 𝑟−2 + 𝑎1 (𝑟 + 1)𝑟𝑥 𝑟−1 + ⋯ = 0
Si 𝑎0 ≠ 0 y 𝑎1 ≠ 0, la anulación de los dos primeros términos de la serie exige 𝑟 = 0.
La ecuación recurrente que determina los coeficientes se obtiene anulando el término general (con
𝑟 = 0):
𝑎𝑛 [(𝑘 + 𝑛 + 1)(𝑘 − 𝑛)] + 𝑎𝑛+2 (𝑛 + 2)(𝑛 + 1) = 0
Todos los coeficientes 𝑎𝑖 son funciones de 𝑎0 y 𝑎1 que se pueden emplear como constantes
arbitrarias de integración de manera que la solución es
𝑦 = 𝑎0 𝑦1 + 𝑎1 𝑦2
con
1 1
𝑦1 = 1 − (𝑘 + 1)𝑘 𝑥 2 + (𝑘 + 1)(𝐾 + 3)𝑘(𝑘 − 2) 𝑥 4 + ⋯
2! 4!
1 1
𝑦2 = 𝑥 − (𝑘 + 2)(𝑘 − 1) 𝑥 3 + (𝑘 + 2)(𝑘 + 4)(𝑘 − 1)(𝑘 − 3) 𝑥 5 + ⋯
3! 5!
El radio de convergencia de las series 𝑦1 e 𝑦2 es 1, por tanto son convergentes en el intervalo abierto
(−1, 1). Además, la solución obtenida es integral general pues el wronskiano de 𝑦1 e 𝑦2 es distinto de cero.
Para valores positivos de 𝑘 y valores 𝑎0 y 𝑎1 que provoquen que 𝑦1 (1) = 1 e 𝑦2 (1) = 1 se obtienen
los polinomios de Legendre.
5. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FRÖBENIUS A LA ECUACIÓN DE BESSEL. FUNCIONES DE BESSEL DE PRIMERA

Y SEGUNDA ESPECIE
La ecuación de Bessel es
𝑥 2 𝑦 ′′ + 𝑥𝑦 ′ + (𝑥 2 − 𝑘 2 )𝑦 = 0
o bien
50
1 𝑘2
𝑦 ′′ + 𝑦 ′ + �1 − 2 � 𝑦 = 0
𝑥 𝑥
(1)
donde se observa que 𝑥0 = 0 es un punto singular.
También se denomina ecuación de Bessel a la expresión
1 𝑘2
𝑦 ′′ + 𝑦 ′ + �𝑎2 − 2 � 𝑦 = 0
𝑥 𝑥
que se reduce a la anterior mediante el cambio 𝑎𝑎 = 𝑡. Por ello, se estudia sólo la ecuación (1).
Sea la solución
∞
𝑦 = � 𝑎𝑛 𝑥 𝑛+𝑟
𝑛=0
sustituyendo en (1)
𝑎0 (𝑟 2 − 𝑘 2 )𝑥 𝑟−2 + 𝑎1 [(𝑟 + 1)2 − 𝑘 2 ]𝑥 𝑟−1 + ⋯ = 0
Para 𝑎0 ≠ 0, la anulación del primer sumando 𝑎0 (𝑟 2 − 𝑘 2 ) = 0 implica 𝑟 = ±𝑘, mientras que la anulación
del segundo 𝑎1 [(𝑟 + 1)2 − 𝑘 2 ] = 0 exige 𝑎1 = 0.
La fórmula recurrente es
−𝑎𝑛
𝑎𝑛+2 =
(𝑟 + 𝑛 + 2)2 − 𝑘 2
es decir, son nulos todos los términos impares.
Funciones de Bessel de primera especie
Del cálculo de los términos pares resulta para 𝑟 = ±𝑘:

𝑎0
𝑎2𝑛 = (−1)𝑛
22𝑛 𝑛! (𝑘 + 1)(𝑘 + 2) ··· (𝑘 + 𝑛)
±𝑘
Si 𝑎0 es 1/2 Γ(𝑘 + 1), donde Γ es la función gamma de Euler, son soluciones de la ecuación
diferencial las expresiones:
𝑥 ±𝑘 1 1 𝑥 2 1 𝑥 4 1 𝑥 6
𝐽±𝑘 (𝑥) = � � � − � � + � � − � � +···�
2 Γ(±𝑘 + 1) Γ(±𝑘 + 2) 2 2! Γ(±𝑘 + 3) 2 3! Γ(±𝑘 + 4) 2
Las series 𝐽𝑘 (𝑥) y 𝐽−𝑘 (𝑥), llamadas funciones de Bessel de primera especie, tienen un radio de
convergencia infinito, además la convergencia es muy rápida (para valores no grandes de 𝑥).
Se pueden dar tres casos:
a) 𝒌 no es nulo ni entero
Se obtienen dos soluciones linealmente independientes, por tanto la solución general de la ecuación
diferencial es:
𝑦 = 𝐶1 𝐽𝑘 (𝑥) + 𝐶2 𝐽−𝑘 (𝑥)
b) 𝒌 es nulo
Ambas soluciones coinciden en la llamada función de Bessel de orden cero:
𝑥 2 1 𝑥 4 1 𝑥 6
𝐽0 (𝑥) = 1 − � � + � � − � � +···
2 (2!)2 2 (3!)2 2
Como se aprecia, no se puede formular la solución general.
c) 𝒌 es entero
Se demuestra que
𝐽−𝑘 (𝑥) = (−1)𝑘 𝐽𝑘 (𝑥)
Al existir entre ambas soluciones una relación lineal no se puede formular la integral general.
51
Funciones de Bessel de segunda especie
Para 𝑘 nulo o entero se puede hallar la integral general aplicando el método de variación de las constantes;
es decir, usando una solución de la forma 𝑦 = 𝐶(𝑥)𝐽𝑘 (𝑥). Este procedimiento conduce a las llamadas
funciones de Neumann:
𝐽𝑘 (𝑥) cos 𝑘𝑘 − 𝐽−𝑘 (𝑥)
𝑁𝑘 (𝑥) =
sen 𝑘𝑘
mediante las cuales se obtienen las soluciones de la ecuación diferencial conocidas como funciones de Bessel
de segunda especie, concretamente:
𝑌0 (𝑥) = lim 𝑁𝑘 (𝑥)
𝑘→0
𝑌𝛿 (𝑥) = lim 𝑁𝑘 (𝑥) ; con 𝛿 entero
𝑘→𝛿
En resumen, la integral general de la ecuación de Bessel para 𝒌 nulo o entero es:

𝑦 = 𝐶1 𝐽𝑘 (𝑥) + 𝐶2 𝑌𝑘 (𝑥)
52
TEMA 12
SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES. GENERALIDADES. SISTEMAS LINEALES
1. SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES QUE SATISFACE UNA CONGRUENCIA DE CURVAS
Una congruencia de curvas es todo conjunto de curvas dependientes de dos constantes o parámetros
𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
�
𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
de manera que por cada punto del espacio pase una curva y sólo una, lo que equivale a decir que el sistema
anterior determina unívocamente las contantes 𝐾1 y 𝐾2 como funciones de 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝐾1 = Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
�
𝐾2 = Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(1)
Derivando (1) respecto a una de las variables considerada como independiente, 𝑥 por ejemplo, se tendrá:
𝑑𝑑 𝑑𝑑
Φ𝑥 + Φ𝑦 + Φ𝑧 =0
𝑑𝑑 𝑑𝑑 �
𝑑𝑑 𝑑𝑑
Ψ𝑥 + Ψ𝑦 + Ψ𝑧 =0
𝑑𝑑 𝑑𝑑
despejando 𝑦 ′ y 𝑧 ′
−Φ𝑥 Φ𝑧
𝑑𝑑 � � ⎫
−Ψ𝑥 Ψ𝑧
𝑦′ = = = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)⎪
𝑑𝑑 Φ𝑦 Φ𝑧 ⎪
� � ⎪
Ψ𝑦 Ψ𝑧
Φ𝑦 −Φ𝑥 ⎬
� �
′
𝑑𝑑 Ψ𝑦 −Ψ𝑥 ⎪
𝑧 = = = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)⎪
𝑑𝑑 Φ𝑦 Φ𝑧 ⎪
� �
Ψ𝑦 Ψ𝑧 ⎭
lo que en definitiva se convierte en el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que
satisface a todas las curvas de la congruencia:
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)
�
𝑧 ′ = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)
o escrito de otra manera:
= =
𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)
2. INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN. REDUCCIÓN A UNA

ECUACIÓN DIFERENCIAL POR ELIMINACIÓN. GENERALIZACIÓN A MÁS DE DOS FUNCIONES. INTEGRAL
PRIMERA. GENERALIZACIÓN A SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Integrar el sistema
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)
�
𝑧 ′ = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(1)
consiste en hallar la congruencia de curvas que lo satisface, es decir:
𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
�
𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
para ello se puede emplear, por ejemplo, el método de Picard:
53
𝑥
𝑦𝑛+1 = 𝑦0 + � 𝑓(𝑥, 𝑦𝑛 , 𝑧𝑛 )𝑑𝑑 ⎫
𝑥0 ⎪
𝑥
𝑧𝑛+1 = 𝑧0 + � 𝑔(𝑥, 𝑦𝑛 , 𝑧𝑛 )𝑑𝑑 ⎬
⎪
𝑥0 ⎭
La curva así calculada, que pasa por el punto (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ), es única y se llama solución particular del
sistema (1). Variando (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) se obtiene la congruencia o integral general.
La integración de (1) es fácil cuando se pueden separar las variables o se aprecia una combinación
integral:
Ejemplo 1. Sea el sistema

𝑦
𝑦′ =
𝑥�
𝑧′ = 0
o bien
= =
𝑥 𝑦 0
La congruencia es
𝑦 = 𝐾1 𝑥
�
𝑧 = 𝐾2

𝑥
𝑦′ = −
𝑦�
𝑧′ = 𝑥
o bien
𝑥𝑥𝑥 = −𝑦𝑦𝑦 = 𝑑𝑑
La congruencia es
𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝐾1
1 2 �
𝑥 − 𝑧 = 𝐾2
2
Cuando la integración no es tan sencilla, se sigue el siguiente método:
• Reducción de un sistema de dos ecuaciones de primer orden a una ecuación diferencial por
eliminación
Derivando la primera ecuación de (1):

𝑦 ′′ = 𝑓𝑥 + 𝑓𝑦 𝑦 ′ + 𝑓𝑧 𝑧′
(2)
Si empleando las tres ecuaciones del sistema formado por (1) y (2) es posible eliminar 𝑧 y 𝑧′, se obtiene
una ecuación de segundo orden en 𝑦:
𝑦 ′′ = 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ )
cuya solución 𝑦 y su derivada 𝑦′ se emplean en la primera ecuación de (1) para determinar 𝑧.

𝑦 ′ − 𝑦 − 𝑧 = 3𝑥
�
𝑧 ′ − 3𝑦 + 𝑧 = 𝑥
derivando la primera ecuación
𝑦 ′′ − 𝑦 ′ − 𝑧 ′ = 3
eliminando 𝑧 y 𝑧′ entre las tres ecuaciones anteriores, resulta
𝑦 ′′ − 4𝑦 = 4𝑥 + 3
′′ − 4𝑦 = 0 es
La integral de la homogénea 𝑦
𝐴𝑒 2𝑥 + 𝐵𝑒 −2𝑥
y una integral particular de la completa es
−𝑥 − 3/4
de manera que la integral general de 𝑦 es
𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 + 𝐵𝑒 −2𝑥 − 𝑥 − 3/4
Para calcular la integral general de 𝑧 basta sustituir la solución 𝑦 y su derivada en la primera ecuación del sistema:
𝑧(𝑥) = 𝑦 ′ − 𝑦 − 3𝑥 = 𝐴𝑒 2𝑥 − 3𝐵𝑒 −2𝑥 − 2𝑥 − 1/4
54
donde se aprecia la integral de la homogénea en 𝑧
𝐴𝑒 2𝑥 − 3𝐵𝑒 −2𝑥
y una integral particular de la completa en 𝑧
−2𝑥 − 1/4
• Generalización del método de reducción de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de

más de dos funciones. Integral primera
El procedimiento anterior se puede emplear con tres ecuaciones de primer orden

𝑦 ′ = 𝑓1 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
𝑧 ′ = 𝑓2 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) �
𝑢′ = 𝑓3 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
o bien
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑
= = =
𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
derivando una vez
𝑦 ′′ = 𝑔1 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
𝑧 ′′ = 𝑔2 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢) �
𝑢′′ = 𝑔3 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
derivando 𝑦′′
𝑦 ′′′ = ℎ1 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑢)
Si entre las siete ecuaciones anteriores se pueden eliminar 𝑧, 𝑧 ′ , 𝑧 ′′ , 𝑢, 𝑢′ , 𝑢′′, entonces se obtiene
una ecuación de tercer orden en 𝑦:
𝑦 ′′′ = 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ )
Sustituyendo su integral 𝑦 = 𝐺(𝑥, 𝐾1 , 𝐾2 , 𝐾3 ) y sus derivadas 𝑦′ e 𝑦′′, se dispondrá de cuatro
ecuaciones para hallar 𝑧, 𝑧 ′ , 𝑢, 𝑢′ .
Análogamente, un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden conducirá a una de
cuarto; y, en general, con 𝒏 ecuaciones diferenciales de primer orden se obtiene una de orden 𝒏.
Toda relación de la forma 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, … , 𝑢) = 𝐾 (constante) que satisfaga las soluciones del sistema se
llama integral primera.
• Generalización a sistemas de dos ecuaciones diferenciales de orden superior. Integral primera
El sistema
𝑦 (𝑚) = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑧, 𝑧 ′ , … , 𝑧 (𝑛−1) )
�
𝑧 (𝑛) = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑧, 𝑧 ′ , … , 𝑧 (𝑛−1) )
(3)
se puede reducir a uno de 𝑚 + 𝑛 ecuaciones diferenciales de primer orden considerando como nuevas
funciones incógnitas las derivadas sucesivas que aparecen en los segundos miembros:
𝑑𝑑
= 𝑦′ ⎫
𝑑𝑑 ⎪
′
𝑑𝑦 ′′ ⎪
=𝑦
𝑑𝑑 … ⎪
⎪
𝑑𝑑 (𝑚−2) (𝑚−1)
=𝑦
𝑑𝑑 ⎬
𝑑𝑦 (𝑚−1) ⎪
= 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑧, 𝑧 ′ , … , 𝑧 (𝑛−1) )⎪
𝑑𝑑 ⎪
𝑑𝑧 (𝑛−1) ⎪
= 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , … , 𝑧, 𝑧 ′ , … , 𝑧 (𝑛−1) ) ⎭
𝑑𝑑
El sistema anterior, a su vez, se puede reducir a una sola ecuación diferencial de orden 𝑚 + 𝑛, por
ejemplo en 𝑦.
55
Pero hay otro método para obtener directamente esta ecuación de orden 𝑚 + 𝑛. Consiste en
eliminar 𝑧 derivando la primera ecuación del sistema (3) 𝑛 veces (orden de la deriva máxima de 𝑧 en la
segunda ecuación) y derivando la segunda 𝑛 − 1 veces (orden de la deriva máxima de 𝑧 en la primera).
Se aclara en el siguiente ejemplo.

𝑥 ′′ − 2𝑦 ′ + 3𝑥 = 0
�
𝑦 ′′ + 𝑥 ′ − 2𝑦 = 𝑒 2𝑡
donde 𝑥 e 𝑦 son funciones de 𝑡. Se puede eliminar 𝑦 derivando la primera dos veces y la segunda una vez:
𝑥 ′′′ − 2𝑦 ′′ + 3𝑥 ′ = 0
𝑥 (4) − 2𝑦 ′′′ − 3𝑥 ′′ = 0
𝑦 ′′′ + 𝑥 ′′ − 2𝑦 ′ = 2𝑒 2𝑡
eliminando 𝑦′′′ entre las dos últimas
𝑥 (4) − 4𝑦 ′ + 5𝑥 ′′ = 4𝑒 2𝑡
y eliminando 𝑦′ entre esta última y la primera del sistema
𝑥 (4) + 3𝑥 ′′ − 6𝑥 = 4𝑒 2𝑡
Se denomina integral primera de un sistema de dos ecuaciones diferenciales de orden superior

al primero a toda relación que, conteniendo una constante, satisfaga a las funciones incógnitas y sus
derivadas hasta un orden inferior en una unidad al orden del sistema. Por ejemplo, en un sistema de
segundo orden
𝑦 ′′ = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑧, 𝑧 ′ )
�
𝑧 ′′ = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑧, 𝑧 ′ )
la integral primera es toda relación de la forma
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑦 ′ , 𝑧 ′ ) = 𝐾
que sea verificada por las soluciones del sistema.
3. INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE COEFICIENTES CONSTANTES
Como la reducción de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes conduce a una
única ecuación diferencial también lineal y de coeficientes constantes, se pueden emplear las propiedades
algebraicas del operador 𝐷.
Ejemplo 1. El sistema del ejemplo 4 del epígrafe anterior

𝑥 ′′ − 2𝑦 ′ + 3𝑥 = 0
�
𝑦 ′′ + 𝑥 ′ − 2𝑦 = 𝑒 2𝑡
se puede reescribir así:
(𝐷2 + 3)𝑥 − 2𝐷𝐷 = 0
�
𝐷𝐷 + (𝐷 2 − 2)𝑦 = 𝑒 2𝑡
Si aplicamos a los dos miembros de la primera ecuación la operación 𝐷2 − 2 y a ambos miembros de la segunda ecuación la
operación 2𝐷 y sumamos, se elimina la función 𝑦:
𝐷4 𝑥 + 3𝐷2 𝑥 − 6𝑥 = 4𝑒 2𝑡
ecuación que coincide con la calculada antes de otra manera.
El método es el mismo que el seguido en álgebra suponiendo que 𝐷 se comporta como un número.
El procedimiento se generaliza para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes
constantes con tantas ecuaciones como funciones incógnitas.

(𝐷 + 6)𝑥 + 3𝑦 − 14𝑧 = 0
−4𝑥 + (𝐷 − 3)𝑦 + 8𝑧 = 0 �
2𝑥 + 𝑦 + (𝐷 − 5)𝑧 = sen 𝑡
La eliminación de 𝑦 y 𝑧 conduce a la ecuación de tercer orden en 𝑥
(𝐷 − 1)(𝐷 + 1)(𝐷 + 2)𝑥 = (14𝐷 − 18) sen 𝑡
o sea
(𝐷 − 1)(𝐷 + 1)(𝐷 + 2)𝑥 = 14 cos 𝑡 − 18 sen 𝑡
cuya integral es
𝑥 = 𝐾1 𝑒 𝑡 + 𝐾2 𝑒 −𝑡 + 𝐾3 𝑒 2𝑡 + cos 𝑡 − 5 sen 𝑡
56
Sustituyendo en el sistema y resolviendo de nuevo, resulta
1 4 4 12
𝑦 = − 𝐾2 𝑒 −𝑡 − 𝐾3 𝑒 2𝑡 − cos 𝑡 + sen 𝑡
2 5 5 5
1 1 2 1 17
𝑧 = 𝐾1 𝑒 𝑡 + 𝐾2 𝑒 −𝑡 + 𝐾3 𝑒 2𝑡 − cos 𝑡 − sen 𝑡
2 4 5 10 10
Una vez obtenidas las soluciones generales, para hallar las particulares correspondientes a unas
condiciones dadas, se calculan las constantes resolviendo el sistema numérico que expresa el cumplimiento
de dichas condiciones.
Ejemplo 3. En el sistema del ejemplo anterior, sea 𝑥(0) = 1, 𝑦(0) = 1 y 𝑧(0) = 0, entonces:
1 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 1
1 4 4 ⎫⎪
−1 = − 𝐾2 − 𝐾3 −
2 5 5
1 1 2 1⎬
0 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 − ⎪
2 4 5 10⎭
La solución es 𝐾1 = 0, 𝐾2 = −2/5 y 𝐾3 = 2/3.
4. INTEGRACIÓN DIRECTA DE UN SISTEMA HOMOGÉNEO DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE

PRIMER ORDEN
Sea, por ejemplo, el sistema

𝑥 ′ − 𝑎1 𝑥 − 𝑏1 𝑦 − 𝑐1 𝑧 = 0
𝑦 ′ − 𝑎2 𝑥 − 𝑏2 𝑦 − 𝑐2 𝑧 = 0�
𝑧 ′ − 𝑎3 𝑥 − 𝑏3 𝑦 − 𝑐3 𝑧 = 0
(1)
donde 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 y 𝑐𝑖 son constantes. Se ensayan soluciones de la forma
𝑥 = 𝑚𝑒 𝑟𝑟 ; 𝑦 = 𝑛𝑒 𝑟𝑟 ; 𝑧 = 𝑠𝑒 𝑟𝑟
con 𝑚, 𝑛 y 𝑠 también constantes. Al sustituir en (1) resulta
(𝑎1 − 𝑟)𝑚 + 𝑏1 𝑛 + 𝑐1 𝑠 = 0
𝑎2 𝑚 + (𝑏2 − 𝑟)𝑛 + 𝑐2 𝑠 = 0�
𝑎3 𝑚 + 𝑏3 𝑛 + (𝑐3 − 𝑟)𝑠 = 0
(2)
Para que (2) tenga solución distinta de 𝑚 = 𝑛 = 𝑠 = 0 se ha de cumplir que
𝑎1 − 𝑟 𝑏1 𝑐1
� 𝑎2 𝑏2 − 𝑟 𝑐2 � = 0
𝑎3 𝑏3 𝑐3 − 𝑟
(3)
Si el determinante (3) tiene tres raíces distintas 𝑟1 , 𝑟2 y 𝑟3 , al sustituirlas en (2) formarán tres ternas
de valores para 𝑚, 𝑛 y s y por tanto tres ternas de soluciones:
𝑥1 = 𝑚1 𝑒 𝑟1 𝑡 ; 𝑦1 = 𝑛1 𝑒 𝑟1 𝑡 ; 𝑧1 = 𝑠1 𝑒 𝑟1 𝑡
La solución general del sistema se obtiene formando combinaciones lineales, es decir:
𝑥(𝑡) = 𝐾1 𝑥1 + 𝐾2 𝑥2 + 𝐾3 𝑥3
𝑦(𝑡) = 𝐾1 𝑦1 + 𝐾2 𝑦2 + 𝐾3 𝑦3
𝑧(𝑡) = 𝐾1 𝑧1 + 𝐾2 𝑧2 + 𝐾3 𝑧3
Si las raíces no son distintas hay que buscar otras soluciones de manera parecida a lo realizado con
las ecuaciones ordinarias homogéneas de coeficientes constantes en el epígrafe &1 del tema 8.
Ejemplo. Sea el sistema homogéneo del ejemplo 3 del epígrafe &2

𝑦′ − 𝑦 − 𝑧 = 0
�
𝑧 ′ − 3𝑦 + 𝑧 = 0
en el que 𝑥 es la variable independiente. Se ensayan soluciones de la forma
57
𝑦 = 𝑚𝑒 𝑟𝑟 ; 𝑧 = 𝑛𝑒 𝑟𝑟
cuyas derivadas son
𝑦′ = 𝑚𝑚𝑒 𝑟𝑟 ; 𝑧′ = 𝑛𝑛𝑒 𝑟𝑟
al sustituir en el sistema resulta
(𝑟 − 1)𝑚 − 𝑛 = 0
�
−3𝑚 + (𝑟 + 1)𝑛 = 0
Para que exista solución distinta de 𝑚 = 𝑛 = 0 se ha de cumplir que
𝑟 − 1 −1
� �=0
−3 𝑟 + 1
es decir, 𝑟 2 − 4 = 0. O sea, 𝑟1 = 2 y 𝑟2 = −2.
• Para 𝑟1 = 2
𝑦1 = 𝑚1 𝑒 2𝑥 ; 𝑧1 = 𝑛1 𝑒 2𝑥
• Para 𝑟2 = −2
𝑦2 = 𝑚2 𝑒 −2𝑥 ; 𝑧2 = 𝑛2 𝑒 −2𝑥
Sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones diferenciales del sistema resulta 𝑛1 = 𝑚1 y 𝑛2 = −3𝑚2 . Y la solución general es
𝑦(𝑥) = 𝐾1 𝑚1 𝑒 2𝑥 + 𝐾2 𝑚2 𝑒 −2𝑥
𝑧(𝑥) = 𝐾1 𝑚1 𝑒 2𝑥 − 3𝐾2 𝑚2 𝑒 −2𝑥
Llamando 𝐴 = 𝐾1 𝑚1 y 𝐵 = 𝐾2 𝑚2 se obtienen las mismas soluciones que las del epígrafe &2
𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 + 𝐵𝑒 −2𝑥
𝑧(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 − 3𝐵𝑒 −2𝑥
Para simplificar, sin perder generalidad, se puede hacer 𝑚1 = 𝑚2 = 1, y como consecuencia 𝑛1 = 1 y 𝑛2 = −3, de manera
que 𝑦1 = 𝑒 2𝑥 , 𝑧1 = 𝑒 2𝑥 , 𝑦2 = 𝑒 −2𝑥 , 𝑧2 = −3𝑒 2𝑥 .
5. INTEGRACIÓN DIRECTA DE UN SISTEMA DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE PRIMER ORDEN POR
EL MÉTODO DE VARIACIÓN DE LAS CONSTANTES
Sea, por ejemplo, el sistema

𝑥 ′ − 𝑎1 𝑥 − 𝑏1 𝑦 − 𝑐1 𝑧 = 𝑓(𝑡)
𝑦 ′ − 𝑎2 𝑥 − 𝑏2 𝑦 − 𝑐2 𝑧 = 𝑔(𝑡)�
𝑧 ′ − 𝑎3 𝑥 − 𝑏3 𝑦 − 𝑐3 𝑧 = ℎ(𝑡)
(1)
en el que 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 y 𝑐𝑖 son constantes. Para aplicar el método de variación de las constantes se considera que
los coeficientes 𝐾1 , 𝐾2 y 𝐾3 de las soluciones del sistema homogéneo son funciones convenientes de 𝑡:
𝑥(𝑡) = 𝐾1 (𝑡)𝑥1 + 𝐾2 (𝑡)𝑥2 + 𝐾3 (𝑡)𝑥3
𝑦(𝑡) = 𝐾1 (𝑡)𝑦1 + 𝐾2 (𝑡)𝑦2 + 𝐾3 (𝑡)𝑦3
𝑧(𝑡) = 𝐾1 (𝑡)𝑧1 + 𝐾2 (𝑡)𝑧2 + 𝐾3 (𝑡)𝑧3
(2)
derivando
𝑥′ = 𝐾1 𝑥1′ + 𝐾2 𝑥2′ + 𝐾3 𝑥3′ + 𝐾1′ 𝑥1 + 𝐾2′ 𝑥2 + 𝐾3′ 𝑥3
𝑦′ = 𝐾1 𝑦1′ + 𝐾2 𝑦2′ + 𝐾3 𝑦3′ + 𝐾1′ 𝑦1 + 𝐾2′ 𝑦2 + 𝐾3′ 𝑦3
𝑧′ = 𝐾1 𝑧1′ + 𝐾2 𝑧2′ + 𝐾3 𝑧3′ + 𝐾1′ 𝑧1 + 𝐾2′ 𝑧2 + 𝐾3′ 𝑧3
sustituyendo en (1) y teniendo en cuenta que 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 , 𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 , 𝑥3 , 𝑦3 , 𝑧3 satisfacen al sistema homogéneo,
entonces:
𝑥1 𝐾1′ + 𝑥2 𝐾2′ + 𝑥3 𝐾3′ = 𝑓(𝑡)
𝑦1 𝐾1′ + 𝑦2 𝐾2′ + 𝑦3 𝐾3′ = 𝑔(𝑡)�
𝑧1 𝐾1′ + 𝑧2 𝐾2′ + 𝑧3 𝐾3′ = ℎ(𝑡)
(3)
′
el sistema (3) permite calcular 𝐾𝑖 :
𝐾1′ = 𝜑(𝑡) ; 𝐾2′ = 𝜙(𝑡); 𝐾3′ = 𝜓(𝑡)
integrando
𝐾1 (𝑡) = � 𝜑(𝑡)𝑑𝑑 + 𝐶1 ; 𝐾2 (𝑡) = � 𝜙(𝑡)𝑑𝑑 + 𝐶2 ; 𝐾3 (𝑡) = � 𝜓(𝑡)𝑑𝑑 + 𝐶3

Basta sustituir 𝐾1 (𝑡), 𝐾2 (𝑡) y 𝐾3 (𝑡) en (2) para determinar 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) y 𝑧(𝑡).
Ejemplo. Completemos el sistema homogéneo del ejemplo anterior con los segundos miembros del ejemplo 3 del epígrafe &2:
58
𝑦 ′ − 𝑦 − 𝑧 = 3𝑥
�
𝑧 ′ − 3𝑦 + 𝑧 = 𝑥
en el que 𝑥 es la variable independiente.
La solución del sistema homogéneo es
𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 + 𝐵𝑒 −2𝑥
𝑧(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 − 3𝐵𝑒 −2𝑥
el sistema (3) es
𝑦1 𝐴′ (𝑥) + 𝑦2 𝐵′ (𝑥) = 3𝑥
�
𝑧1 𝐴′ (𝑥) + 𝑧2 𝐵′ (𝑥) = 𝑥
aplicando la regla de Kramer
3𝑥 𝑦2 𝑦1 𝑦2 𝑦 3𝑥 𝑦1 𝑦2
𝐴′ (𝑥) = � �:� � ; 𝐵′ (𝑥) = � 1 � : �𝑧 𝑧2 �
𝑥 𝑧2 𝑧1 𝑧2 𝑧1 𝑥 1
2𝑥 2𝑥 −2𝑥 −2𝑥
sustituyendo 𝑦1 = 𝑒 , 𝑧1 = 𝑒 , 𝑦2 = 𝑒 , 𝑧2 = −3𝑒 e integrando, resulta
5
𝐴(𝑥) = − 𝑒 −2𝑥 (2𝑥 + 1)
8
1
𝐵(𝑥) = 𝑒 2𝑥 (2𝑥 − 1)
8
como
𝑦(𝑥) = 𝐴(𝑥)𝑦1 + 𝐵(𝑥)𝑦2
𝑧(𝑥) = 𝐴(𝑥)𝑧1 + 𝐵(𝑥)𝑧2
sustituyendo 𝑦1 , 𝑧1 , 𝑦2 , 𝑧2 , 𝐴(𝑥) y 𝐵(𝑥) se obtienen
𝑦(𝑥) = −𝑥 − 3/4
𝑧(𝑥) = −2𝑥 − 1/4
las mismas soluciones particulares calculadas en el ejemplo 3 del epígrafe &2.
59
TEMA 13
LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE
1. DEFINICIÓN DE LA TRANSFORMADA Y LA GENERATRIZ DE LAPLACE. PROPIEDADES
Sea 𝑓(𝑥) una función continua para 𝑥 ≥ 0, y sea 𝑒 −𝑠𝑠 𝑓(𝑥) integrable entre 0 e ∞ en un cierto dominio de 𝑠,
la función
∞
𝐹(𝑠) = � 𝑒 −𝑠𝑠 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑
0
es la función transformada de Laplace de 𝑓(𝑥), mientras que 𝑓(𝑥) es la generatriz de Laplace de 𝐹(𝑠).
Sea 𝓛 el operador transformada de Laplace y 𝓛−𝟏 el operador transformada inversa de Laplace,
entonces
𝐹(𝑠) = ℒ[𝑓(𝑥)]
𝑓(𝑥) = ℒ −1 [𝐹(𝑠)]
Propiedades de los operadores 𝓛 y 𝓛−𝟏
Son operadores lineales, es decir

a) distributivos
ℒ[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] = ℒ[𝑓(𝑥)] + ℒ[𝑔(𝑥)]
ℒ −1 [𝐹(𝑠) + 𝐺(𝑥)] = ℒ −1 [𝐹(𝑠)] + ℒ −1 [𝐺(𝑥)]
b) permutables con un factor 𝑎 independiente de la variable

ℒ[𝑎 𝑓(𝑥)] = 𝑎 ℒ[𝑓(𝑥)]
ℒ −1 [𝑎 𝐹(𝑠)] = 𝑎 ℒ −1 [𝐹(𝑠)]
2. TRANSFORMADAS DE ALGUNAS FUNCIONES ELEMENTALES. TRANSFORMADA DE UNA DERIVADA Y UNA

INTEGRAL
• Transformada de 𝒌 𝒆𝒂𝒂 para 𝒔 > 𝑎

∞ ∞
𝑘
ℒ[𝑘 𝑒 𝑎𝑎 ] = 𝑘 � 𝑒 −𝑠𝑠 𝑒 𝑎𝑎 𝑑𝑑 = 𝑘 � 𝑒 −(𝑠−𝑎)𝑥 𝑑𝑑 =
0 0 𝑠−𝑎
𝑘
ℒ[𝑘 𝑒 𝑎𝑎 ] = para 𝑠 > 𝑎
𝑠−𝑎
Para 𝑠 < 𝑎 la integral es divergente.
Si 𝑎 = 0 entonces
𝑘
ℒ(𝑘) = para 𝑠 > 0
𝑠
• Transformada de 𝒌 𝒆−𝒂𝒂 para 𝒔 > −𝑎

Análogamente
𝑘
ℒ[𝑘 𝑒 −𝑎𝑎 ] = para 𝑠 > −𝑎
𝑠+𝑎
• Transformada de 𝒆−𝒂𝒂 𝐬𝐬𝐬 𝝎𝝎 y 𝒆−𝒂𝒂 𝐜𝐜𝐜 𝝎𝝎

∞
ℒ(𝑒 −𝑎𝑎 sen 𝜔𝜔) = � 𝑒 −𝑠𝑠 𝑒 −𝑎𝑎 sen 𝜔𝜔 𝑑𝑑
0
integrando por partes
60
𝜔
ℒ(𝑒 −𝑎𝑎 sen 𝜔𝜔) =
(𝑠 + 𝑎)2 + 𝜔 2
Análogamente
𝑠+𝑎
ℒ(𝑒 −𝑎𝑎 cos 𝜔𝜔) =
(𝑠 + 𝑎)2 + 𝜔 2
Si 𝑎 = 0 entonces
𝜔
ℒ(sen 𝜔𝜔) =
𝑠2 + 𝜔2
y
𝑠
ℒ(cos 𝜔𝜔) =
𝑠2 + 𝜔2
• Transformada de 𝐬𝐬𝐬 (𝝎𝝎 + 𝝋) y 𝐜𝐜𝐜 (𝝎𝝎 + 𝝋)

Análogamente
𝜔 cos 𝜑 + 𝑠 sen 𝜑
ℒ[sen(𝜔𝜔 + 𝜑)] =
𝑠2 + 𝜔2
y
𝑠 cos 𝜑 − 𝜔 sen 𝜑
ℒ[cos(𝜔𝜔 + 𝜑)] =
𝑠2 + 𝜔2
• Transformada de 𝒙𝒏 para 𝒏 + 𝟏 > 0 y 𝒔 > 0

∞
ℒ(𝑥 𝑛 ) = � 𝑒 −𝑠𝑠 𝑥 𝑛 𝑑𝑑
0
si Γ es la función gamma de Euler, entonces
Γ(n + 1)
ℒ(𝑥 𝑛 ) = para 𝑛 + 1 > 0 y 𝑠 > 0
𝑠 𝑛+1
Si 𝑛 es un número entero, entonces
𝑛!
ℒ(𝑥 𝑛 ) = 𝑛+1 para 𝑛 ∈ ℤ
𝑠
Para 𝑛 = 1
1
ℒ(𝑥) = 2
𝑠
• Transformada de una derivada

Integrando por partes
∞ ∞
ℒ[𝑓 ′ (𝑥)] = � 𝑒 −𝑠𝑠 𝑓′(𝑥) 𝑑𝑑 = [𝑒 −𝑠𝑠 𝑓(𝑥)]∞
0 +𝑠� 𝑒
−𝑠𝑠
𝑓(𝑥) 𝑑𝑑
0 0
como la integrabilidad de 𝑒 −𝑠𝑠 𝑓(𝑥) entre 0 e ∞ exige que esta función se anule para 𝑥 → ∞, entonces
ℒ[𝑓 ′ (𝑥)] = 𝑠𝑠(𝑠) − 𝑓(0)
Análogamente
ℒ[𝑓 ′′ (𝑥)] = 𝑠 2 𝐹(𝑠) − 𝑠𝑠(0) − 𝑓 ′ (0)
La transformada de la derivada n-sima es
ℒ�𝑓 (𝑛) (𝑥)� = 𝑠 𝑛 𝐹(𝑠) − 𝑠 𝑛−1 𝑓(0) − 𝑠 𝑛−2 𝑓 ′ (0) − ⋯ − 𝑠𝑓 (𝑛−2) (0) − 𝑓 (𝑛−1) (0)
• Transformada de una integral

Integrando por partes
𝑥 ∞ 𝑥 1 𝑥 ∞ 1 ∞
ℒ�∫0 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑� = ∫0 𝑒 −𝑠𝑠 𝑑𝑑 ∫0 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑 = �− 𝑒 −𝑠𝑠 ∫0 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑� + ∫0 𝑒 −𝑠𝑠 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑
𝑠 𝑠 0
61
𝑥
𝐹(𝑠)
ℒ �� 𝑓(𝑥) 𝑑𝑑� =
0 𝑠
De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones: El operador ℒ convierte las
anteriores funciones elementales en el dominio de 𝑥 en cocientes de polinomios en el dominio de 𝑠, las
derivadas en el dominio de 𝑥 en multiplicaciones en el de 𝑠 y las integrales en el dominio de 𝑥 en divisiones
en el de 𝑠.
3. APLICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES
El operador ℒ convierte las ecuaciones diferenciales lineales en el dominio de 𝑥 en productos y cocientes en

el de 𝑠. Esta propiedad permite calcular algebraicamente la función transformada y bastará hallar ℒ −1 para
obtener la solución en el dominio de 𝑥. Se aclara con un ejemplo.
Ejemplo. Mediante la transformación de Laplace, resolver la ecuación 𝑦 ′′ + 𝑦 ′ − 2𝑦 = 𝑥, siendo 𝑦(0) = 2 e 𝑦 ′ (0) = −1.
Aplicando ℒ a ambos miembros
ℒ(𝑦 ′′ + 𝑦 ′ − 2𝑦) = ℒ(𝑥)
o sea
ℒ(𝑦 ′′ ) + ℒ(𝑦 ′ ) − 2ℒ(𝑦) = ℒ(𝑥)
como
ℒ(𝑦 ′′ ) = 𝑠 2 𝑌(𝑠) − 𝑠 𝑦(0) − 𝑦 ′ (0) = 𝑠 2 𝑌(𝑠) − 2𝑠 + 1
ℒ(𝑦 ′ ) = 𝑠 𝑌(𝑠) − 𝑦(0) = 𝑠 𝑌(𝑠) − 2 ; ℒ(𝑦) = 𝑌(𝑠) ; ℒ(𝑥) = 1/𝑠 2
entonces
𝑠 2 𝑌(𝑠) − 2𝑠 + 1 + 𝑠 𝑌(𝑠) − 2 − 2 𝑌(𝑠) = 1/𝑠 2
ecuación algebraica que permite despejar 𝑌(𝑠)
2𝑠 3 + 𝑠 2 + 1
𝑌(𝑠) = 2 2
𝑠 (𝑠 + 𝑠 − 2)
o sea
2𝑠 3 + 𝑠 2 + 1
𝑌(𝑠) = 2
𝑠 (𝑠 − 1)(𝑠 + 2)
(1)
empleando coeficientes indeterminados se puede escribir 𝑌(𝑠) de la siguiente manera
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷
𝑌(𝑠) = 2 + + +
𝑠 𝑠 𝑠−1 𝑠+2
(2)
identificando (1) y (2) resulta 𝐴 = −1/2, 𝐵 = −1/4, 𝐶 = 4/3 y 𝐷 = 11/12.
Para calcular 𝑦(𝑥) basta hacer la transformada inversa de 𝑌(𝑠)
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷
𝑦(𝑥) = ℒ −1 𝑌(𝑠) = ℒ −1 � 2 + + + �
𝑠 𝑠 𝑠−1 𝑠+2
o sea
𝑦(𝑥) = 𝐴𝐴 + 𝐵 + 𝐶𝑒 𝑥 + 𝐷𝑒 −2𝑥
En el ejemplo precedente se aprecia que a través de ℒ se obtiene directamente la integral particular

que se ajusta a una condición inicial dada; es decir, con ℒ se calculan «a la vez» las soluciones de la ecuación
homogénea (el régimen transitorio) y la completa (el régimen permanente).
4. APLICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAPLACE A LOS SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

LINEALES
El método expuesto se puede aplicar a los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Se aclara en el
siguiente ejemplo.
Ejemplo. Sea el sistema que se resolvió en el tema anterior de varias formas

𝑦 ′ − 𝑦 − 𝑧 = 3𝑥
�
𝑧 ′ − 3𝑦 + 𝑧 = 𝑥
en el que 𝑥 es la variable independiente. Sea 𝑦(0) = 𝑧(0) = 0.
Aplicando ℒ al sistema
62
ℒ(𝑦 ′ − 𝑦 − 𝑧) = ℒ(3𝑥)
�
ℒ(𝑧 ′ − 3𝑦 + 𝑧) = ℒ(𝑥)
o sea
𝑠 𝑌(𝑠) − 𝑦(0) − 𝑌(𝑠) − 𝑍(𝑠) = 3/𝑠 2
�
𝑠 𝑍(𝑠) − 𝑧(0) − 3 𝑌(𝑠) + 𝑍(𝑠) = 1/𝑠 2
teniendo en cuenta que 𝑦(0) = 𝑧(0) = 0, resulta
(𝑠 − 1) 𝑌(𝑠) − 𝑍(𝑠) = 3/𝑠 2
�
−3 𝑌(𝑠) + (𝑠 + 1) 𝑍(𝑠) = 1/𝑠 2
mediante la regla de Kramer
3/𝑠 2 −1 𝑠 − 1 −1 𝑠 − 1 3/𝑠 2 𝑠 − 1 −1
𝑌(𝑠) = � 2 𝑠 + 1� : � −3 � ; 𝑧(𝑠) = � �:� �
1/𝑠 𝑠+1 −3 1/𝑠 2 −3 𝑠 + 1
es decir
3𝑠 + 4 𝑠+8
𝑌(𝑠) = 2 ; 𝑍(𝑠) = 2
𝑠 (𝑠 − 2)(𝑠 + 2) 𝑠 (𝑠 − 2)(𝑠 + 2)
(1)
empleando coeficientes indeterminados se pueden reescribir 𝑌(𝑠) y 𝑍(𝑠) de la siguiente manera
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑
𝑌(𝑠) = + + + ; 𝑍(𝑠) = + + +
𝑠 − 2 𝑠 + 2 𝑠2 𝑠 𝑠 − 2 𝑠 + 2 𝑠2 𝑠
(2)
identificando (1) y (2) resulta 𝐴 = 𝑎 = 5/8, 𝐵 = 1/8, 𝑏 = −3/8, 𝐶 = −1, 𝑐 = −2, 𝐷 = −3/4 y 𝑑 = −1/4.
Para calcular 𝑦(𝑥) y 𝑧(𝑥) basta hacer las transformadas inversas de 𝑌(𝑠) y 𝑍(𝑠)
𝐴 𝐵 𝐶 𝐷
𝑦(𝑥) = ℒ −1 𝑌(𝑠) = ℒ −1 � + + 2+ �
𝑠−2 𝑠+2 𝑠 𝑠
𝑎 𝑏 𝑐 𝑑
𝑧(𝑥) = ℒ −1 𝑍(𝑠) = ℒ −1 � + + 2+ �
𝑠−2 𝑠+2 𝑠 𝑠
o sea
𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒 2𝑥 + 𝐵𝑒 −2𝑥 + 𝐶𝐶 + 𝐷
𝑧(𝑥) = 𝑎𝑒 2𝑥 + 𝑏𝑒 −2𝑥 + 𝑐𝑐 + 𝑑
sustituyendo 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑
5 1 3
𝑦(𝑥) = 𝑒 2𝑥 + 𝑒 −2𝑥 − 𝑥 −
8 8 4
5 2𝑥 3 −2𝑥 1
𝑧(𝑥) = 𝑒 − 𝑒 − 2𝑥 −
8 8 4
solución que coincide con la encontrada en el tema anterior tras aplicar 𝑦(0) = 𝑧(0) = 0.
Recuérdese que para resolver el mismo sistema mediante la determinación previa de las soluciones
generales, tal como se hizo en el tema anterior, sería preciso hallar las constantes de integración a posteriori,
resolviendo el sistema numérico que resultase de aplicar las condiciones iniciales; sin embargo, la
transformación de Laplace no sólo permite encontrar directamente las soluciones sino que, además, se
pueden calcular independientemente unas de otras, lo que no ocurre empleando los otros métodos.
5. CONVOLUCIÓN DE FUNCIONES. PRODUCTO DE TRANSFORMADAS
Se define la convolución de dos funciones 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) y se escribe 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) mediante la siguiente
expresión:
∞
𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) = � 𝑓(𝑥) · 𝑔(𝑡 − 𝑥)𝑑𝑑
−∞
Propiedades de la convolución
• Conmutativa: 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∗ 𝑓(𝑥)

• Asociativa: 𝑓(𝑥) ∗ [𝑔(𝑥) ∗ ℎ(𝑥)] = [𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥)] ∗ ℎ(𝑥)
• Distributiva: 𝑓(𝑥) ∗ [𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥)] = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥) ∗ ℎ(𝑥)
Convolución con la función Delta de Dirac 𝜹(𝒙 − 𝒂)
𝑓(𝑥) ∗ 𝛿(𝑥 − 𝑎) = 𝑓(𝑥 − 𝑎)

En general
63
𝑓(𝑥) ∗ � 𝛿(𝑥 − 𝑎) = � 𝑓(𝑥 − 𝑛 · 𝑎)

𝑛 𝑛
Como se aprecia en las expresiones anteriores, la convolución con 𝛿(𝑥 − 𝑎) permite muestrear una
señal en el valor 𝑥 = 𝑎.
Se demuestra que la transformación de Laplace de una convolución es el producto ordinario de las
transformadas en el dominio de 𝑠, es decir
ℒ[𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥)] = 𝐹(𝑠) · 𝐺(𝑠)
y también
ℒ −1 [𝐹(𝑠) · 𝐺(𝑠)] = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔(𝑥)
Ejemplo. Un amplificador es un aparato cuyo comportamiento está definido por una ecuación diferencial que transforma una señal o
función de entrada 𝑔(𝑡) en otra de salida 𝑦(𝑡). Se llama función de transferencia 𝐻(𝑠) al cociente entre las transformadas de Laplace
de la señal de salida y la de entrada cuando las condiciones iniciales son cero:
𝑌(𝑠)
𝐻 (𝑠) =
𝐺(𝑠)
Se llama función de respuesta al impulso ℎ(𝑡) a la transformada inversa de 𝐻(𝑠). Si el amplificador tiene una señal de
entrada 𝑔(𝑡) y está regido por la ecuación diferencial
𝑦 ′′ (𝑡) + 2𝑦 ′ (𝑡) + 5𝑦(𝑡) = 𝑔(𝑡)
calcular 𝐻(𝑠), ℎ(𝑡) e 𝑦(𝑡).
Aplicando la transformación de Laplace a la ecuación diferencial

ℒ[𝑦 ′′ (𝑡) + 2𝑦 ′ (𝑡) + 5𝑦(𝑡)] = ℒ[𝑔(𝑡)]
o sea
𝑠 2 𝑌(𝑠) − 𝑠 𝑦(0) − 𝑦 ′ (0) + 2[𝑠 𝑌(𝑠) − 𝑦(0)] + 5 𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)
para 𝑦(0) = 𝑦(0) = 0
𝑠 2 𝑌(𝑠) + 2𝑠 𝑌(𝑠) + 5 𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)
es decir
𝑌(𝑠)(𝑠 2 + 2𝑠 + 5) = 𝐺(𝑠)
por tanto, la función de transferencia es
𝑌(𝑠) 1
𝐻(𝑠) = =
𝐺(𝑠) 𝑠 2 + 2𝑠 + 5
como 𝑠 2 + 2𝑠 + 5 = (𝑠 + 1)2 + 22 entonces
1
𝐻(𝑠) =
(𝑠 + 1)2 + 22
la función de respuesta al impulso es

ℎ(𝑡) = ℒ −1 [𝐻(𝑠)]
dado que
𝜔
ℒ −1 = 𝑒 −𝑎𝑎 sen 𝜔𝜔
(𝑠 + 𝑎)2 + 𝜔 2
entonces
1
ℎ(𝑡) = 𝑒 −𝑡 sen 2𝑡
2
como
64
𝑌(𝑠) = 𝐻(𝑠) · 𝐺(𝑠)
entonces
ℒ −1 [𝑌(𝑠)] = ℒ −1 [𝐻(𝑠) · 𝐺(𝑠)]
es decir
𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡)
o sea
∞
1 −𝑥
𝑦(𝑡) = � 𝑒 sen 2𝑥 𝑔(𝑡 − 𝑥)𝑑𝑑
−∞ 2
donde 𝑥 es la variable de integración.
65
TEMA 14
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEALES: GENERACIÓN DE

SUPERFICIES. ECUACIÓN FUNCIONAL
En el tema 12 se decía que una congruencia es todo conjunto de curvas dependientes de dos constantes o
parámetros
𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
�
𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
de manera que por cada punto del espacio pase una curva y sólo una, lo que equivale a decir que el sistema
anterior determina unívocamente las contantes 𝐾1 y 𝐾2 como funciones de 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝐾1 = Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
�
𝐾2 = Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(1)
Si ahora, además, se establece una relación de dependencia entre 𝐾1 y 𝐾2
Υ(𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
(2)
entre (1) y (2) se pueden eliminar 𝐾1 y 𝐾2
Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0
(3)
El lugar geométrico Υ así obtenido es una superficie engendrada por
todas las curvas de la congruencia llamadas curvas características o
generatrices.
Toda relación de la forma (3), en la que Υ es una función arbitraria, se
llama ecuación funcional de la familia de superficies formadas por
generatrices de la congruencia (1). Al particularizar Υ mediante una ley
concreta que relacione 𝐾1 y 𝐾2 , se está definiendo una superficie y sólo una
de la familia. Una forma de conseguirlo es establecer una curva directriz (no
generatriz) sobre la que deban apoyarse las generatrices.
Ejemplo. Sea el sistema

𝐾1 = 𝑥 2 + 𝑦 2
�
𝐾2 = 𝑧
(4)
formado por circunferencias paralelas al plano 𝑋𝑋 con centro en el eje 𝑍. Toda superficie de revolución alrededor del eje 𝑍 tendrá
una ecuación de la forma
Υ(𝑥 2 + 𝑦 2 , 𝑧) = 0
Para determinar la superficie cuya directriz sea la circunferencia
𝑦 2 + 𝑧 2 = 1�
𝑥=0
(5)
al eliminar 𝑥, 𝑦 y 𝑧 entre (4) y (5) se obtiene
𝐾1 + 𝐾22 = 1
por tanto, la ecuación de la superficie buscada es
𝑥 2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1
la esfera de radio 1.
2. ECUACIÓN DIFERENCIAL EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEAL DE UNA FAMILIA DE

SUPERFICIES OBTENIDA DERIVANDO UNA FUNCIÓN ARBITRARIA
En el tema 12 se consideró que sólo una variable era independiente. Ahora, sin embargo, en
Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0 son dos variables independientes, 𝑥 e 𝑦 por ejemplo. Llamando
66
𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑝=
; 𝑞=
𝜕𝜕 𝜕𝜕
y derivando Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0 respecto a 𝑥 e 𝑦:
𝜕Υ 𝜕Υ
(Φ + Φ𝑧 𝑝) + (Ψ + Ψ𝑧 𝑝) = 0
𝜕Φ 𝑥 𝜕Ψ 𝑥
𝜕Υ 𝜕Υ
�Φ𝑦 + Φ𝑧 𝑞� + �Ψ + Ψ𝑧 𝑞� = 0
𝜕Φ 𝜕Ψ 𝑦
para que este sistema tenga solución distinta de 𝜕Υ/𝜕Φ = 𝜕Υ/𝜕Ψ = 0 debe ocurrir que
Φ𝑥 + Φ𝑧 𝑝 Ψ𝑥 + Ψ𝑧 𝑝
�Φ + Φ 𝑞 Ψ + Ψ 𝑞 � = 0
𝑦 𝑧 𝑦 𝑧
es decir
𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑝 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑞 = 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)
más sintéticamente
𝑋𝑝+𝑌𝑞 =𝑍
ecuación en derivadas parciales lineal y de primer orden con
Φ𝑦 Φ𝑧 Φ Φ𝑥 Φ𝑥 Φ𝑦
𝑋=� � ; 𝑌=� 𝑧 � ; 𝑍=� �
Ψ𝑦 Ψ𝑧 Ψ𝑧 Ψ𝑥 Ψ𝑥 Ψ𝑦
que satisfacen todas las superficies formadas por las curvas de la congruencia, llamada ecuación diferencial
de la familia de superficies, mientras que Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0 con Υ arbitraria es la integral general.
Ejemplo. En el ejemplo anterior se vio que el sistema

𝐾1 = 𝑥 2 + 𝑦 2
�
𝐾2 = 𝑧
(4)
formado por circunferencias paralelas al plano 𝑋𝑋 con centro en el eje 𝑍 se puede expresar mediante la ecuación
Υ(𝑥 2 + 𝑦 2 , 𝑧) = 0
que, con Υ arbitraria, representa todas las superficies de revolución alrededor del eje Z. Como
2𝑦 0 0 2𝑥 2𝑥 2𝑦
𝑋=� � ; 𝑌=� � ; 𝑍=� �
0 1 1 0 0 0
la ecuación diferencial de dichas superficies es
2𝑦𝑦 − 2𝑥𝑥 = 0
o sea
𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 = 0
cuya integral general es Υ(𝑥 2 + 𝑦 2 , 𝑧) = 0.
3. INTEGRACIÓN DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN LINEAL.

GENERALIZACIÓN A MÁS DE DOS VARIABLES INDEPENDIENTES
Se acaba de comprobar que eliminando la función arbitraria Υ en Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0 mediante la
derivación con respecto a 𝑥 e 𝑦, consideradas variables independientes, se obtiene una ecuación diferencial
en derivadas parciales lineal y de primer orden. Para resolver ahora el problema inverso; es decir, para
determinar la familia de superficies Υ que cumple determinada ecuación diferencial basta demostrar que la
expresión
= =
𝑋 𝑌 𝑍
satisface la ecuación diferencial 𝑋 𝑝 + 𝑌𝑌 = 𝑍. En efecto, multiplicando y dividiendo por 𝑝 y 𝑞 tal como se
indica a continuación:
𝑝 𝑑𝑑 𝑞 𝑑𝑑 𝑑𝑑
= =
𝑝𝑋 𝑞𝑌 𝑍
sumando numeradores y denominadores, entonces
𝑝 𝑑𝑑 + 𝑞 𝑑𝑑 𝑑𝑑
=
𝑝𝑋+𝑞𝑌 𝑍
como
𝑝 𝑑𝑑 + 𝑞 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑
67
por tanto
𝑋𝑝+𝑌𝑞 =𝑍
como queríamos demostrar.
En resumen, para resolver

𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑝 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑞 = 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)
se integra el sistema de primer orden
= =
𝑋 𝑌 𝑍
del que se obtiene la congruencia
𝐾1 = Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
�
𝐾2 = Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)
de manera que la integral general es
Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 0 con Υ arbitraria
Ejemplo. Sea la ecuación diferencial 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2𝑧. La congruencia de curvas generatrices viene dada por
= =
𝑥 𝑦 2𝑧
integrando 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/2𝑧 y 𝑑𝑑/𝑦 = 𝑑𝑑/2𝑧 resulta
𝑥2
𝐾1 = ⎫
𝑧
𝑦2⎬
𝐾2 = ⎭
𝑧
(1)
la integral buscada es
𝑥 2 𝑦2
Υ� , � = 0
𝑧 𝑧
Por ejemplo, para calcular la superficie que contiene a la curva directriz
𝑥 2 − 𝑦 2 = 1�
𝑧=1
(2)
se eliminan 𝑥, 𝑦 y 𝑧 entre las curvas generatrices (1) y la directriz (2) obteniéndose 𝐾1 − 𝐾2 = 1. Por tanto, la superficie solicitada es:
𝑥 2 𝑦2
− =1
𝑧 𝑧
Ecuaciones homogéneas
Si 𝑍 ≡ 0, la ecuación 𝑋 𝑝 + 𝑌 𝑞 = 𝑍 es homogénea:
𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑝 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑞 = 0
su integración se reduce a la del sistema
𝑑𝑑 𝑑𝑑
= ; 𝑑𝑑 = 0
𝑋 𝑌
o sea
𝑑𝑑 𝑑𝑑
= ; 𝑧 = 𝐾1
𝑋 𝑌
y las superficies integrales son
Υ[Φ(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑧] = 0 con Υ arbitraria
Si además 𝑋 e 𝑌 no dependen de 𝑧, entonces la integral general es
𝑧 = Υ[Φ(𝑥, 𝑦)] con Υ arbitraria
Ejemplo. Sea la ecuación diferencial
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 0
la integral se calcula a través del sistema
𝑑𝑑 𝑑𝑑
= ; 𝑧 = 𝐾1
𝑥 𝑦
integrando 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/𝑦 resulta 𝐾2 = 𝑥/𝑦. La integral general es
𝑥
𝑧 = Υ� �
𝑦
68
Generalización a más de dos variables independientes
Las expresiones anteriores se generalizan. Así, la integración de
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑋(𝑥, 𝑦, … , 𝑡, 𝑢) + 𝑌(𝑥, 𝑦, … , 𝑡, 𝑢) + 𝑍(𝑥, 𝑦, … , 𝑡, 𝑢) + ⋯ + 𝑇(𝑥, 𝑦, … , 𝑡, 𝑢) = 𝑈(𝑥, 𝑦, … , 𝑡, 𝑢)
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
donde 𝑋, 𝑌, … , 𝑇, 𝑈 son funciones de las 𝑛 variables 𝑥, 𝑦, 𝑧, … , 𝑡 y 𝑢, se reduce a la integración del sistema

𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑
= = =⋯= =
𝑋 𝑌 𝑍 𝑇 𝑈
Ejemplo 1. Sea la ecuación diferencial
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑥 +𝑦 +𝑧 + ⋯+𝑡 =𝑎𝑢
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
con 𝑎 constante. Hay que integrar el sistema
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑
= = =⋯= =
𝑥 𝑦 𝑧 𝑡 𝑎𝑢
integrando 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/𝑦, 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/𝑧, …, 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/𝑡 y 𝑑𝑑/𝑥 = 𝑑𝑑/𝑎𝑎, resulta
𝑦 𝑧 𝑡 𝑢
𝐾1 = ; 𝐾2 = ; … ; 𝐾𝑛−1 = ; 𝐾𝑛 = 𝑎
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
𝑦 𝑧 𝑡 𝑢
Υ � , , … , , 𝑎� = 0
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
Ejemplo 2. Sea la ecuación diferencial homogénea
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
(𝑦 − 𝑧) + (𝑧 − 𝑥) + (𝑥 − 𝑦) =0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
Hay que integrar el sistema
= =
𝑦−𝑧 𝑧−𝑥 𝑥−𝑦
(3)
siendo
𝑢 = 𝐾1
sumando numeradores y denominadores en (3)
𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 𝑑𝑑
=
(𝑦 − 𝑧) + (𝑧 − 𝑥) + (𝑥 − 𝑦) 𝑥 − 𝑦
o sea
𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 𝑑𝑑
=
0 𝑥−𝑦
por tanto
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝐾2
multiplicando y dividiendo (3) por 𝑥, 𝑦 y 𝑧, y sumando:
𝑥𝑥𝑥 𝑦𝑦𝑦 𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝑧
= = =
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦 𝑧𝑧 − 𝑧𝑧 0
es decir
1 2 1
(𝑥 + 𝑦 2 + 𝑧 2 ) = 𝐾3
2 2
𝑢 = Υ(𝑥 + 𝑦 + 𝑧, 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 )
69
TEMA 15
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE PRIMER ORDEN NO LINEALES
1. CONDICIÓN DE INTEGRABILIDAD E INTEGRACIÓN DE 𝑿(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒀(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒁(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 = 𝟎.
INTEGRACIÓN DE 𝒅𝒅 = 𝑿(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒀(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅
Condición de integrabilidad
Se demuestra que la condición necesaria y suficiente de integrabilidad de

𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 + 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 + 𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑑 = 0
es que el producto escalar del vector 𝑉�⃗ = (𝑋, 𝑌, 𝑍) por su rotacional ∇𝑉 �⃗ (si existe) sea cero:
�⃗ · ∇𝑉
𝑉 �⃗ = 0
siendo
𝚤⃗ 𝚥⃗ 𝑘�⃗
∇𝑉�⃗ = � 𝜕 𝜕 𝜕�
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑋 𝑌 𝑍
es decir
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑋� − �+𝑌� − �+𝑍� − � = 0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
�⃗
Si ∇𝑉 = 0 está claro que se satisface la condición de integrabilidad; en este caso en el campo 𝑉 �⃗ se
puede definir una función potencial y las superficies que la cumplen son las equipotenciales, ortogonales a
�⃗ ; pero, pueden existir superficies perpendiculares a las líneas del campo aunque 𝑉
las líneas del campo 𝑉 �⃗ no
admita una función potencial, basta para ello que se cumpla 𝑉 �⃗ · ∇𝑉
�⃗ = 0.
Integración de 𝑿(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒀(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒁(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 = 𝟎
Para integrar
𝑋𝑋𝑋 + 𝑌𝑌𝑌 + 𝑍𝑍𝑍 = 0
se multiplica por un factor integrante 𝜇 de 𝑋𝑋𝑋 + 𝑌𝑌𝑌 obtenido considerando 𝑧 constante. De esta manera
se determina cierta función 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) tal que 𝑈𝑥 = 𝜇𝜇 y 𝑈𝑦 = 𝜇𝜇. Integrando
𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 0
considerando 𝑧 parámetro, resulta
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐶(𝑧)
habiendo sustituido la constante de integración 𝐶 por una función de 𝑧 que se determina diferenciando
𝑈𝑥 𝑑𝑑 + 𝑈𝑦 𝑑𝑑 + 𝑈𝑧 𝑑𝑑 = 𝐶 ′ (𝑧)𝑑𝑑
o sea
𝑈𝑥 𝑑𝑑 + 𝑈𝑦 𝑑𝑑 + [𝑈𝑧 − 𝐶 ′ (𝑧)]𝑑𝑑 = 0
que al identificarla con 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 0, resulta
𝑈𝑧 − 𝐶 ′ (𝑧) = 𝜇𝜇
por tanto
𝐶 ′ (𝑧) = 𝑈𝑧 − 𝜇𝜇
o sea
𝐶(𝑧) = �(𝑈𝑧 − 𝜇𝜇)𝑑𝑑 + 𝐾
En resumen, la integral de 𝑋𝑋𝑋 + 𝑌𝑌𝑌 + 𝑍𝑍𝑍 = 0 es
𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = �(𝑈𝑧 − 𝜇𝜇)𝑑𝑑 + 𝐾
Ejemplo 1. Integrar
(2𝑥 3 𝑦 + 1)𝑑𝑑 + 𝑥 4 𝑑𝑑 + 𝑥 2 tan 𝑧 𝑑𝑑 = 0
70
Primero se comprueba la integrabilidad, siendo
𝑋 = 2𝑥 3 𝑦 + 1; 𝑌 = 𝑥 4 ; 𝑍 = 𝑥 2 tan 𝑧
entonces
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
− =0 ; − = −2𝑥 tan 𝑧 ; − = 2𝑥 3
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
sustituyendo en
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑋� − �+𝑌� − �+𝑍� − �
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
el resultado es cero; por tanto, aunque ∇𝑉 �⃗ ≠ 0, la ecuación es integrable.
Suponiendo 𝑧 constante, entonces 𝑑𝑑 = 0, por tanto
(2𝑥 3 𝑦 + 1)𝑑𝑑 + 𝑥 4 𝑑𝑑 = 0
o sea
𝑑𝑑
2𝑥 3 𝑦 + 1 + 𝑥 4 =0
𝑑𝑑
que se puede escribir así:
𝑑𝑑 2 1
+ 𝑦=− 4
𝑑𝑑 𝑥 𝑥
ecuación de la forma
𝑑𝑑
+ 𝑃(𝑥) 𝑦 = 𝑄(𝑥)
𝑑𝑑
resuelta en el tema 4, cuya solución es
1 1
𝑦 = 2 � + 𝐶(𝑧)�
𝑥 𝑥
donde se supone que la constante de integración 𝐶 depende, en general, de 𝑧. Despejando
𝑥 3𝑦 − 1
𝐶(𝑧) =
𝑥
diferenciando
(3𝑥 2 𝑦𝑦𝑦 + 𝑥 3 𝑑𝑑)𝑥 − (𝑥 3 − 1)𝑑𝑑
𝐶 ′ (𝑧)𝑑𝑑 =
𝑥2
o sea
(2𝑥 3 𝑦 + 1)𝑑𝑑 + 𝑥 4 𝑑𝑑 − 𝑥 2 𝐶 ′ (𝑧)𝑑𝑑 = 0
identificando con
(2𝑥 3 𝑦 + 1)𝑑𝑑 + 𝑥 4 𝑑𝑑 + 𝑥 2 tan 𝑧 𝑑𝑑 = 0
resulta
𝐶 ′ (𝑧) = − tan 𝑧
integrando
𝐶(𝑧) = −(1 + tan2 𝑧) + 𝐾
la solución es
1 1
𝑦 = 2 � − (1 + tan2 𝑧) + 𝐾�
𝑥 𝑥
Integración de 𝒅𝒅 = 𝑿(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅 + 𝒀(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝒅𝒅
�⃗ = (𝑋, 𝑌, −1). La integración equivale a resolver el sistema

Se trata del caso particular en el que 𝑉
𝜕𝜕
= 𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)⎫
𝜕𝜕
𝜕𝜕
= 𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)⎬
𝜕𝜕 ⎭
La condición de integrabilidad es
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑋 �0 − � + 𝑌 � − 0� − 1 · � − � = 0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
o sea
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
+𝑌 = +𝑋
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
Ejemplo 2. Integrar
𝑧
𝑑𝑑 = (𝑦 + 𝑎)𝑑𝑑 + 𝑑𝑑
𝑦+𝑎
Primero se comprueba la integrabilidad, siendo
𝑧
𝑋 = 𝑦+𝑎 ; 𝑌 =
𝑦+𝑎
71
entonces
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 1
= 1; = 0; = 0; =
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑦 + 𝑎
sustituyendo en
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
+𝑌 = +𝑋
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
se satisface la igualdad: la ecuación es integrable.
Considerando 𝑧 como constante entonces 𝑑𝑑 = 0:
𝑧
(𝑦 + 𝑎)𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 = 0
𝑦+𝑎
o sea
𝑧
𝑑𝑑 = − 𝑑𝑑
(𝑦 + 𝑎)2
es decir
𝑧
𝑥= + 𝐶(𝑧)
𝑦+𝑎
diferenciando
𝑧 1
𝑑𝑑 = − 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 + 𝐶 ′ (𝑧)𝑑𝑑
(𝑦 + 𝑎)2 𝑦+𝑎
e identificando con
𝑧
𝑑𝑑 = (𝑦 + 𝑎)𝑑𝑑 + 𝑑𝑑
𝑦+𝑎
resulta 𝐶 ′ (𝑧) = 0, o sea 𝐶(𝑧) = 𝐾. Por tanto, la integral es
𝑧
𝑥= +𝐾
𝑦+𝑎
o bien
(𝑥 − 𝐾)(𝑦 + 𝑎) = 𝑧
2. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES OBTENIDAS POR ELIMINACIÓN DE CONSTANTES ARBITRARIAS.

MÉTODO DE LAGRANGE-CHARPIT PARA OBTENER UNA INTEGRAL COMPLETA
En el tema anterior se generaron ecuaciones en derivadas parciales de primer orden eliminando «funciones»
arbitrarias. Ahora se obtendrán eliminando «constantes» arbitrarias.
Sea el conjunto de superficies dependientes de dos constantes arbitrarias con dos variables
independientes, 𝑥 e 𝑦 por ejemplo
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
(1)
derivando
𝑓𝑥 + 𝑓𝑧 𝑝 = 0
𝑓𝑦 + 𝑓𝑧 𝑞 = 0�
(2)
si es posible eliminar 𝐾1 y𝐾2 entre (1) y (2), se obtiene una ecuación en derivadas parciales de primer orden,
en general no lineal
𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑝, 𝑞) = 0
(3)
que satisfacen todas las superficies (1). Este conjunto de superficies se llama integral completa de (3).
Método de Lagrange-Charpit para obtener una integral completa
Dada la ecuación (3) no lineal, con el método de Lagrange-Charpit se calcula una integral completa de la
forma (1). Para ello se busca otra relación 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑝, 𝑞) = 𝐶1 que formando sistema con (3) determine
𝑝 = 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) y 𝑞 = 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) tales que, sustituidos en 𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝 + 𝑞𝑞𝑞 conformen una expresión
integrable. Se demuestra que la determinación de 𝐺 se reduce a obtener una integral del sistema
𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 −𝑑𝑑 −𝑑𝑑
= = = =
𝐹𝑝 𝐹𝑞 𝑝𝐹𝑝 + 𝑞𝐹𝑞 𝐹𝑥 + 𝑝𝐹𝑧 𝐹𝑦 + 𝑞𝐹𝑧
(5)
72
Del procedimiento seguido se desprende que pueden existir varias integrales completas; por tanto,
la solución obtenida no proporciona todas las superficies que verifican (3).
Ejemplo. Sea la ecuación 𝑝𝑝 − 𝑧 = 0. El sistema (5) es

𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑑𝑑 −𝑑𝑑 −𝑑𝑑
= = = =
𝑞 𝑝 2𝑝𝑝 −𝑝 −𝑞
adoptemos, por ejemplo, la integral de
𝑑𝑑 −𝑑𝑑
=
𝑝 −𝑝
cuya solución es
𝑦 + 𝐾1 = 𝑝
(6)
La expresión (6) es una de las posibles relaciones 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑝, 𝑞) que se necesitan para, con y 𝑝𝑝 − 𝑧 = 0, determinar 𝑞:
𝑧
𝑞=
𝑦 + 𝐾1
se integra ahora
𝑧
𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝 + 𝑞𝑞𝑞 = (𝑦 + 𝐾1 )𝑑𝑑 + 𝑑𝑑
𝑦 + 𝐾1
ecuación diferencial que se resolvió en el ejemplo 2 del epígrafe anterior:
(𝑥 − 𝐾2 )(𝑦 − 𝐾1 ) = 𝑧
Ésta es, pues, «una» integral completa.
Pero también se podría haber partido de
𝑑𝑑 −𝑑𝑑
=
𝑝 −𝑞
cuya integral es
𝑝
= 𝐾1
𝑞
que con 𝑝𝑝 − 𝑧 = 0 determinan 𝑝 y 𝑞
𝑝 = �𝐾1 𝑧 ; 𝑞 = �𝑧/𝐾1
se integra ahora
𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝 + 𝑞𝑞𝑞 = �𝐾1 𝑧 𝑑𝑑 + �𝑧/𝐾1 𝑑𝑑
o sea
𝑑𝑑
= �𝐾1 𝑑𝑑 + �1/𝐾1 𝑑𝑑
√𝑧
cuya integral es
2√𝑧 + 𝐾2 = �𝐾1 𝑥 + �1/𝐾1 𝑦
«otra» integral completa.
3. INTEGRAL GENERAL, COMPLETA Y SINGULAR. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA
Son soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales de primer orden en derivadas parciales aquéllas
que no son casos particulares ni de la integral general ni de alguna integral completa. Aplicando el método
de variación de las constantes se demuestra que para calcularlas se parte de una integral completa
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝐾1 , 𝐾2 ) = 0
(1)
y se resuelve el sistema
𝜕𝜕
= 0⎫
𝜕𝐾1
𝜕𝜕
= 0⎬
𝜕𝐾2 ⎭
las funciones 𝐾1 (𝑥, 𝑦, 𝑧) y 𝐾2 (𝑥, 𝑦, 𝑧) sustituidas en (1) proporcionan una integral singular.
Interpretación geométrica
La integral general está formada por todas las superficies envolventes de los conjuntos de integrales
completas que se pueden obtener al enlazar sus constantes 𝐾1 y 𝐾2 mediante una relación 𝐾2 = 𝜑(𝐾1 )
derivable cualquiera.
La integral singular es la superficie envolvente de todas las integrales completas.
73
Una forma intuitiva de aclarar esta multiplicidad de soluciones es imaginar todas las posiciones de una bola de radio
𝑟 sobre el plano XY donde rueda. Cada posición tiene una superficie definida por dos constantes: las coordenadas 𝑎 y 𝑏 de su centro.
Se tiene, pues, la siguiente familia de superficies
(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 + 𝑧 2 = 𝑟 2
(2)
Al eliminar las constantes 𝑎 y 𝑏 entre (2) y la ecuación que resulte de derivar (2) respecto a 𝑥 e 𝑦 se obtiene la expresión en
derivadas parciales que satisfacen todas estas superficies
𝑧 2 (𝑝2 + 𝑞2 + 1) = 𝑟 2
(3)
La superficie (2) con sus dos constantes arbitrarias 𝑎 y 𝑏 es la integral completa de (3). Su imagen intuitiva es el conjunto de
todas las posiciones de la bola quieta sobre el plano.
Si la bola se desliza sobre el plano de modo que su centro siga una trayectoria arbitraria 𝑏 = 𝜑(𝑎), la imagen de la integral
general es la que formarían las infinitas superficies tubulares que se obtendrían como envolventes de las posiciones de la bola en
cada trayectoria.
Los planos tangentes superior e inferior envolventes de todas las posiciones de la bola y de todas las superficies tubulares
son la imagen de la integral singular cuya ecuación es 𝑧 2 = 𝑟 2 .
Ejemplo 1. En el ejemplo del epígrafe anterior se obtuvo una integral completa de 𝑝𝑝 − 𝑧 = 0:

(𝑥 − 𝐾2 )(𝑦 − 𝐾1 ) = 𝑧
(4)
o sea
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥 − 𝐾2 )(𝑦 − 𝐾1 ) − 𝑧 = 0
𝜕𝜕
= −𝑥 + 𝐾2 = 0⎫
𝜕𝐾1
𝜕𝜕
= −𝑦 + 𝐾1 = 0⎬
𝜕𝐾2 ⎭
es decir 𝐾1 = 𝑦 y 𝐾2 = 𝑥. Al sustituir estos valores en (4) se obtiene la integral singular 𝑧 = 0.
Ejemplo 2. Se puede comprobar que una integral completa de la expresión

𝑥𝑝2 + 𝑦𝑞2 = 1
es
𝑧 = 2 ��𝐾1 𝑥 + �(1 − 𝐾1 )𝑦� + 𝐾2
o sea
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2 ��𝐾1 𝑥 + �(1 − 𝐾1 )𝑦� + 𝐾2 − 𝑧 = 0
Y 𝑥𝑝2 + 𝑦𝑞2 = 1 no tiene integral singular porque
𝜕𝜕
=1
𝜕𝐾2
74
TEMA 16
ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO
1. GÉNESIS DE LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO
Por similitud con lo que ocurre en las ecuaciones en derivadas parciales de primer orden, cabría esperar que
se pudiera generar una ecuación de segundo orden eliminando dos funciones arbitrarias entre una relación
que las contenga y sus derivadas; pero no es así. Por ejemplo, dada la expresión 𝑧 = 𝑓[𝑥, 𝑦, 𝜑(𝑥), 𝜙(𝑦)], con
𝜑 y 𝜙 arbitrarias, al derivar se obtienen cinco relaciones nuevas
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕2𝑧
𝑝= ; 𝑞= ; 𝑟= 2 ; 𝑠= ; 𝑡= 2
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝑦
′ ′′
que no llegan para eliminar las seis funciones 𝜑, 𝜑 , 𝜑 , 𝜙, 𝜙′ y 𝜙′′. Pero si, para conseguir relaciones
suficientes, se forman las terceras derivadas, que son cuatro, se dispone de diez ecuaciones con las que
eliminar ocho funciones: 𝜑, 𝜙 y sus tres primeras derivadas; es decir, se puede reducir el sistema a dos
ecuaciones en derivadas parciales. Sólo en casos especiales la eliminación conduce a una sola ecuación
diferencial.
Esta anomalía no permite precisar la noción de integral general que, como se verá, sólo se puede
establecer en las ecuaciones en derivadas parciales de orden superior al primero lineales y reducibles.
2. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR AL PRIMERO. EL OPERADOR

𝚽�𝑫𝒙 , 𝑫𝒚 �. PROPIEDADES
Ecuaciones lineales
Son ecuaciones lineales las de primer grado en las derivadas y en la propia función. Así, una ecuación
diferencial en derivadas parciales de segundo orden lineal es de la forma
𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝑇𝑇 + 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 + 𝑍𝑍 = 𝐹
(1)
siendo 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 y 𝑡 las derivadas parciales indicadas en el epígrafe anterior y 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄, 𝑍 y 𝐹 funciones de
𝑥 e 𝑦.
El operador 𝚽�𝑫𝒙 , 𝑫𝒚 �
La expresión (1) se puede escribir simbólicamente

�𝑅 𝐷𝑥2 + 𝑆 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝑇 𝐷𝑦2 + 𝑃 𝐷𝑥 + 𝑄 𝐷𝑦 + 𝑍� 𝑧 = 𝐹
y abreviadamente
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � 𝑧 = 𝐹(𝑥, 𝑦)
(2)
siendo Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � un polinomio simbólico cuyos coeficientes son funciones de 𝑥 e 𝑦.
Si 𝐹(𝑥, 𝑦) ≠ 0 la ecuación (2) se llama no homogénea o completa; pero si 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0 se trata de la
homogénea o incompleta.
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � 𝑧 = 0 también Φ 𝑧 = 0
El operador Φ es lineal, por tanto:

o permutable con un factor constante:
Φ𝑎𝑎 = 𝑎Φ𝑧
o distributivo
Φ(𝑧1 + 𝑧2 ) = Φ𝑧1 + Φ𝑧2
75
(Φ1 + Φ2 )𝑧 = Φ1 𝑧 + Φ2 𝑧
De estas propiedades resulta que

o si 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 son soluciones de la homogénea, también lo es 𝐾1 𝑧1 + 𝐾2 𝑧2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑧𝑛 , con las
constantes 𝐾𝑖 arbitrarias.
o Si 𝑧1 es solución de la homogénea y 𝑧2 es solución de la completa, 𝑧1 + 𝑧2 es también solución
de la completa pues
Φ(𝑧1 + 𝑧2 ) = Φ𝑧1 + Φ𝑧2 = 0 + 𝐹(𝑥, 𝑦)
Las propiedades anteriores son ciertas aunque 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄 y 𝑍 sean funciones de 𝑥 e 𝑦. Pero, si

𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄 y 𝑍 son constantes, además se cumplen las siguientes propiedades
o conmutativa
Φ1 [Φ2 ] = [Φ1 · Φ2 ] = [Φ2 · Φ1 ] = Φ2 [Φ1 ] con 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄 y 𝑍 constantes
o distributiva
Φ1 [Φ2 + Φ3 ] = [Φ1 · Φ2 ] + [Φ1 · Φ3 ] con 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄 y 𝑍 constantes
Todas las propiedades citadas se pueden aplicar a operadores Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧 , … 𝐷𝑢 � de más de dos
variables independientes.
En lo sucesivo se estudiarán sólo las ecuaciones con dos variables independientes 𝑥 e 𝑦 de

coeficientes constantes y variables.
3. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES HOMOGÉNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
Solución general de las ecuaciones en derivadas parciales lineales homogéneas de coeficientes constantes
reducibles
Se llaman reducibles a las ecuaciones cuyo operador Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � se puede descomponer en factores lineales o
de primer grado simbólico; es decir, de primer orden de derivación. Por ejemplo, para una ecuación de
segundo orden:
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = �𝑎1 𝐷𝑥 + 𝑏1 𝐷𝑦 + 𝑐1 ��𝑎2 𝐷𝑥 + 𝑏2 𝐷𝑦 + 𝑐2 �𝑧 = 0
(1)
que se satisface para
�𝑎1 𝐷𝑥 + 𝑏1 𝐷𝑦 + 𝑐1 �𝑧 = 0
�
�𝑎2 𝐷𝑥 + 𝑏2 𝐷𝑦 + 𝑐2 �𝑧 = 0
cada solución de �𝑎𝑖 𝐷𝑥 + 𝑏𝑖 𝐷𝑦 + 𝑐𝑖 �𝑧 = 0 se obtiene de
= =
𝑎𝑖 𝑏𝑖 −𝑐𝑖
es decir
𝑐
− 𝑖𝑥
𝑎𝑖 𝑦 − 𝑏𝑖 𝑥 = 𝑘1 ; 𝑧 = 𝑘2 𝑒 𝑎𝑖
cuya integral general se forma mediante una función arbitraria que ligue las contantes: 𝑘2 = 𝜑𝑖 (𝑘1 ), o sea
𝑐
− 𝑖𝑥
𝑧 = 𝜑𝑖 (𝑎𝑖 𝑦 − 𝑏𝑖 𝑥)𝑒 𝑎𝑖
por tanto, la integral general de (1) es
𝑐 𝑐
− 1𝑥 − 2𝑥
𝑧 = 𝜑1 (𝑎1 𝑦 − 𝑏1 𝑥)𝑒 𝑎1 + 𝜑2 (𝑎2 𝑦 − 𝑏2 𝑥)𝑒 𝑎2 𝜑1 y 𝜑1 funciones arbitarias
Ejemplo 1. Sea la ecuación de ondas aplicada a una cuerda vibrante extendida sobre el eje X que define la posición 𝑧 de todos los
puntos de la cuerda en cada instante 𝑡:
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧
2 = 𝑎2 2 o bien ( 𝐷𝑡2 − 𝑎2 𝐷𝑥2 )𝑧 = 0
𝜕𝑡 𝜕𝑥
76
se desdobla en
(𝐷𝑡 + 𝑎𝐷𝑥 )𝑧 = 0
�
(𝐷𝑡 − 𝑎𝐷𝑥 )𝑧 = 0
que dan lugar a la integral general propuesta por D’Alambert
𝑧 = 𝜑1 (𝑥 + 𝑎𝑎) + 𝜑2 (𝑥 − 𝑎𝑎)
con 𝜑1 y 𝜑2 funciones arbitrarias.
Ejemplo 2. En este ejemplo se expone un método general para encontrar los posibles factores lineales. Se aplica a la ecuación
�3 𝐷𝑥2 − 13 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 4 𝐷𝑦2 � 𝑧 = 0
Operando el segundo miembro de
Φ𝑧 = �𝑎1 𝐷𝑥 + 𝑏1 𝐷𝑦 + 𝑐1 ��𝑎2 𝐷𝑥 + 𝑏2 𝐷𝑦 + 𝑐2 �𝑧
resulta
Φ𝑧 = �𝑎1 𝑎2 𝐷𝑥2 + (𝑎1 𝑏2 + 𝑎2 𝑏1 ) 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝑏1 𝑏2 𝐷𝑦2 + (𝑐1 𝑎2 + 𝑐2 𝑎1 ) 𝐷𝑥 + (𝑐1 𝑏2 + 𝑐2 𝑏1 ) 𝐷𝑦 + 𝑐1 𝑐2 � 𝑧
identificando coeficientes
𝑎1 𝑎2 = 3 ; 𝑎1 𝑏2 + 𝑎2 𝑏1 = −13 ; 𝑏1 𝑏2 = 4 ; 𝑐1 𝑎2 + 𝑐2 𝑎1 = 0 ; 𝑐1 𝑏2 + 𝑐2 𝑏1 = 0 ; 𝑐1 𝑐2 = 0
se generan seis ecuaciones con ocho incógnitas; por tanto, dos coeficientes se eligen arbitrariamente y se determinan los seis
restantes; por ejemplo, en 𝑐1 𝑐2 = 0 se hace 𝑐1 = 0 y sea 𝑎1 = 1 en 𝑎1 𝑎2 = 3. En estas condiciones resulta: 𝑎2 = 3 𝑏1 = −4,
𝑏2 = −1 y 𝑐2 = 0. Por tanto la ecuación se reduce a
�𝐷𝑥 − 4𝐷𝑦 ��3𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 �𝑧 = 0
A continuación se expone cómo integrar factores de primer grado simbólico múltiples de la forma
𝑛
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐� 𝑧 = 0, por ejemplo
2
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐� 𝑧 = 0
es decir
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐� �𝑎𝐷 +��
��𝑥�� 𝑏𝐷𝑦��
+��
𝑐�𝑧 = 0
𝑢
haciendo
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐�𝑧 = 𝑢
(2)
entonces
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐�𝑢 = 0
cuya solución es
𝑐
𝑢 = 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)𝑒 −𝑎𝑥
por tanto, sustituyendo en (2)
𝑐
− 𝑥
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐�𝑧 = 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)𝑒 𝑎
(3)
que se resuelve mediante el sistema
= = 𝑐
𝑎 𝑏 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)𝑒 −𝑎𝑥 − 𝑐𝑐
de 𝑑𝑑/𝑎 = 𝑑𝑑/𝑏 resulta 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 = 𝑘1 . Igualando la primera y la última razón después de sustituir 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏

por 𝑘1 , se obtiene la ecuación lineal
𝑑𝑑 𝑐 1 𝑐
+ 𝑧 = 𝜑1 (𝑘1 )𝑒 −𝑎𝑥
𝑑𝑑 𝑎 𝑎
cuya solución es
𝑐 𝑥
𝑧 = 𝑒 −𝑎𝑥 �𝑘2 + 𝜑1 (𝑘1 )�
𝑎
relacionando 𝑘1 y 𝑘2 mediante una relación arbitraria 𝑘2 = 𝜑2 (𝑘1 ) se obtiene la solución de (3) y por tanto
de (2)
𝑐
𝑧 = 𝑒 −𝑎𝑥 [𝑥 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝜑2 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)]
ya que tan arbitraria es 𝜑1 como 𝜑1 /𝑎. Esta solución implica 𝑎 ≠ 0. Si fuera 𝑎 = 0 y 𝑏 ≠ 0 combinando la
segunda y la tercera razón obtendríamos análogamente
𝑐
𝑧 = 𝑒 −𝑏𝑦 [𝑦 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝜑2 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)]
77
El procedimiento se generaliza, por tanto para

𝑛
�𝑎𝐷𝑥 + 𝑏𝐷𝑦 + 𝑐� 𝑧 = 0
la solución es
• si 𝑎 ≠ 0
𝑐
𝑧 = 𝑒 −𝑎𝑥 [𝑥 𝑛−1 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝑥 𝑛−2 𝜑2 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + ⋯ + 𝑥 𝜑𝑛−1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝜑𝑛 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)]
• si 𝑎 = 0 pero 𝑏 ≠ 0
𝑐
𝑧 = 𝑒 −𝑏𝑦 [𝑦 𝑛−1 𝜑1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝑦 𝑛−2 𝜑2 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + ⋯ + 𝑦 𝜑𝑛−1 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) + 𝜑𝑛 (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)]
2
Ejemplo 3. La ecuación �4 𝐷𝑥4 + 4 𝐷𝑥3 𝐷𝑦 + 𝐷𝑥2 𝐷𝑦2 � 𝑧 = 0 se convierte en (𝐷𝑥 )2 �2𝐷𝑥 + 𝐷𝑦 � 𝑧 = 0. La solución general es
0 0
𝑧= 𝑒 −1𝑥 [𝑥 2−1 𝜑1 (𝑦 − 0𝑥) + 𝑥 2−2 𝜑2 (𝑦 − 0𝑥)] + 𝑒 −2𝑥 [𝑥 2−1 𝜑3 (2𝑦 − 𝑥) + 𝑥 2−2 𝜑4 (2𝑦 − 𝑥)]
o sea
𝑧 = [𝑥 𝜑1 (𝑦) + 𝜑2 (𝑦)] + [𝑥 𝜑3 (2𝑦 − 𝑥) + 𝜑4 (2𝑦 − 𝑥)]
Soluciones particulares de las ecuaciones en derivadas parciales lineales homogéneas de coeficientes

constantes irreducibles
Si no es posible convertir Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � en factores lineales, normalmente ya no se pueden hallar soluciones tan
generales. En este caso se ensayan soluciones de la forma
𝑧 = 𝑒 𝑚𝑚+𝑛𝑛
sustituyendo en Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = 0, resulta
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑒 𝑚𝑚+𝑛𝑛 = Φ(𝑚, 𝑛)𝑒 𝑚𝑚+𝑛𝑛 = 0
por tanto, se obtienen tantas soluciones como pares de valores (𝑚, 𝑛) verifiquen
Φ(𝑚, 𝑛) = 0
Ejemplo 4. La ecuación que regula las variaciones de tensión 𝑣 a lo largo de una línea de transmisión telegráfica, en función del
tiempo 𝑡 y de la distancia 𝑥 a un extremo de la línea, es
(𝑎 𝐷𝑡2 + 𝑏 𝐷𝑡 + 𝑐 − 𝐷𝑥2 ) 𝑣 = 0 con 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0
al ensayar soluciones de la forma 𝑒 𝑚𝑚+𝑛𝑛
resulta
𝑎𝑚2 + 𝑏𝑏 + 𝑐 − 𝑛2 = 0
Todos las parejas de valores de 𝑚 y 𝑛 (reales o complejas) proporcionan soluciones particulares de Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = 0.
Solución de la ecuación �𝒂 𝑫𝟐𝒙 + 𝒃 𝑫𝟐𝒚 + 𝒄 𝑫𝒙 + 𝒅 𝑫𝒚 + 𝒇� 𝒛 = 𝟎. Método de separación de variables
Puesto que las integrales encontradas hasta ahora son de la forma 𝑒 𝑚𝑚+𝑛𝑛 = 𝑒 𝑚𝑚 · 𝑒 𝑛𝑛 ; es decir, un
producto de una función de 𝑥 por otra de 𝑦, cabe investigar directamente soluciones de este tipo en la
ecuación en la que el término en 𝐷𝑥 𝐷𝑦 es cero:
�𝑎 𝐷𝑥2 + 𝑏 𝐷𝑦2 + 𝑐 𝐷𝑥 + 𝑒 𝐷𝑦 + 𝑓� 𝑧 = 0
sea
𝑧 = 𝑋(𝑥) · 𝑌(𝑦) o bien 𝑧 = 𝑋𝑋
derivando
𝐷𝑥 𝑧 = 𝑋 ′ 𝑌 ; 𝐷𝑦 𝑧 = 𝑋𝑌 ′ ; 𝐷𝑥2 𝑧 = 𝑋 ′′ 𝑌 ; 𝐷𝑦2 𝑧 = 𝑋𝑋′′
sustituyendo en la ecuación diferencial
𝑎 𝑋 ′′ 𝑌 + 𝑏 𝑋𝑌 ′′ + 𝑐 𝑋 ′ 𝑌 + 𝑒 𝑋𝑌 ′ + 𝑓 𝑋𝑋 = 0
dividiendo por 𝑋𝑋
𝑋 ′′ 𝑌 ′′ 𝑋′ 𝑌′
𝑎 +𝑏 +𝑐 +𝑒 +𝑓 = 0
𝑋 𝑌 𝑋 𝑌
o sea
𝑋 ′′ 𝑋′ 𝑌 ′′ 𝑌′
𝑎 + +𝑐 + 𝑓 = −𝑏 −𝑒
𝑋 𝑋 𝑌 𝑌
78
Como el primer miembro no depende de 𝑦 y el segundo no depende de 𝑥, la igualdad sólo puede

verificarse si ambos miembros son iguales a una constante 𝜆, y el problema se reduce a dos ecuaciones
diferenciales ordinarias
𝑎𝑋 ′′ + 𝑐𝑋 ′ + (𝑓 − 𝜆)𝑋 = 0
�
𝑏𝑌 ′′ + 𝑒𝑌 ′ + 𝜆𝜆 = 0
(1)
donde 𝜆 puede tomar generalmente infinitos valores que dependen de las condiciones físicas del problema.
Ejemplo 5. Sea, de nuevo, la ecuación de ondas aplicada a una cuerda vibrante extendida sobre el eje X que define la posición 𝑧 de
todos los puntos de la cuerda en cada instante 𝑡:
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧
2
= 𝑎2 2 o bien (𝐷𝑡2 − 𝑎2 𝐷𝑥2 )𝑧 = 0
𝜕𝑡 𝜕𝑥
al ensayar soluciones de la forma 𝑧 = 𝑇(𝑡) · 𝑋(𝑥) = 𝑇𝑇, el sistema (1) es
𝑇 ′′ − 𝜆𝜆 = 0
�
𝑎2 𝑋 ′′ − 𝜆𝜆 = 0
que admite las soluciones generales
• Para 𝜆 > 0
𝑇 = 𝐾1 senh �√𝜆𝑡 + 𝜏�
√𝜆 �
𝑋 = 𝐾1 senh � 𝑥 + 𝜑�
𝑎
• Para 𝜆 < 0
𝑇 = 𝐾1 sen �√−𝜆𝑡 + 𝜏�
√−𝜆 �
𝑋 = 𝐾2 sen � 𝑥 + 𝜑�
𝑎
La naturaleza física del fenómeno condiciona el valor de 𝜆; en efecto, como el carácter vibratorio sólo se manifiesta en la
hipótesis 𝜆 < 0, la ecuación (𝐷𝑡2 − 𝑎2 𝐷𝑥2 )𝑧 = 0 admitirá soluciones vibratorias de la forma 𝑧 = 𝑇𝑇
√−𝜆
𝑧 = 𝐴 sen �√−𝜆𝑡 + 𝜏� sen � 𝑥 + 𝜑�
𝑎
4. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES COMPLETAS DE COEFICIENTES CONSTANTES
Al igual que sucedía en las ecuaciones diferenciales lineales de una sola variable independiente, la integral
de la ecuación en derivadas parciales lineal completa se forma sumando a la integral de la homogénea una
solución particular de la completa.
Ecuaciones en derivadas parciales lineales completas con el primer miembro reducible
Sea la ecuación
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = 𝐹(𝑥, 𝑦)
(1)
una integral particular de la completa se consigue empleando diversas reglas (que se verán más adelante)
que dependen de la forma de 𝐹(𝑥, 𝑦); pero, si el primer miembro es reducible, la ecuación (1) se puede
integrar directamente siguiendo un procedimiento análogo al expuesto en el epígrafe &3. Se aclara con un
ejemplo.
Ejemplo. Sea la ecuación

�𝐷𝑥2 − 2 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝐷𝑦2 − 2 𝐷𝑥 + 2 𝐷𝑦 � 𝑧 = 4𝑥𝑒 −2𝑦
(2)
cuyo operador Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � se puede descomponer en factores lineales (ver ejemplo 2 del epígrafe &3):
�𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 − 2 � 𝑧 = 4𝑥𝑒 −2𝑦
�𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 � ��
𝑢
Compruébese que la solución de la homogénea �𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 ��𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 − 2 � 𝑧 = 0 es
𝑧 = 𝜑1 (𝑥 + 𝑦) + 𝑒 2𝑥 𝜑2 (𝑥 + 𝑦)
Para integrar la completa se hace
79
�𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 − 2 � 𝑧 = 𝑢
(3)
entonces
�𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 � 𝑢 = 4𝑥𝑒 −2𝑦
= =
1 −1 4𝑥𝑒 −2𝑦
o sea
𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 = 0 ; 𝑑𝑑 = −4𝑥𝑒 −2𝑦 𝑑𝑑
por tanto
𝑥 + 𝑦 = 𝐾1 ; 𝑑𝑑 = −4(𝑦 − 𝐾1 )𝑒 −2𝑦 𝑑𝑑
integrando 𝑢
𝑢 = 𝑒 −2𝑦 [2(𝑦 − 𝐾1 ) − 1] = 𝑒 −2𝑦 (2𝑥 − 1) + 𝐾2
sustituyendo en (3) con 𝐾2 = 0, por ejemplo, pues sólo se necesita una integral particular:
�𝐷𝑥 − 𝐷𝑦 − 2 � 𝑧 = 𝑒 −2𝑦 (2𝑥 − 1)
es decir
= = −2𝑦
1 −1 𝑒 (2𝑥 − 1) + 2𝑧
𝑑𝑑
𝑑𝑑 + 𝑑𝑑 = 0 ; + 2𝑧 = 𝑒 −2𝑦 (−2𝑥 + 1)
𝑑𝑑
por tanto
𝑑𝑑
𝑥 + 𝑦 = 𝐶1 ; + 2𝑧 = 𝑒 −2𝑦 [2(𝑦 − 𝐶1 ) + 1]
𝑑𝑑
integrando 𝑧 (con la correspondiente constante 𝐶2 igualada a cero) y después sustituyendo 𝐶1 = 𝑥 + 𝑦, se
obtiene una integral particular
𝑧 = 𝑦𝑦 −2𝑦 (−2𝑥 − 𝑦 + 1)
Finalmente, la integral general de (1) es la suma de la integral de la homogénea y la particular de la

completa:
𝑧 = 𝜑1 (𝑥 + 𝑦) + 𝑒 2𝑥 𝜑2 (𝑥 + 𝑦) + 𝑦𝑦 −2𝑦 (−2𝑥 − 𝑦 + 1)
A pesar de lo expuesto, en los casos sencillos de segundo miembro exponencial, trigonométrico o

polinómico entero, es preferible el ensayo de soluciones particulares que se expone a continuación para
ecuaciones de primer miembro irreducible.
Ecuaciones en derivadas parciales lineales completas con el primer miembro irreducible
En este caso se siguen procedimientos similares a los expuestos en el tema 8 para las ecuaciones
diferenciales lineales de coeficientes constantes y de una sola variable independiente:
a) 𝑭(𝒙, 𝒚) = 𝑲𝒆𝜶𝜶+𝜷𝜷
o Si Φ(𝛼, 𝛽) ≠ 0 se ensayan soluciones de la forma 𝐴𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 . La integral particular es

𝐾
𝑦= 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
Φ(𝛼, 𝛽)
o Si Φ(𝛼, 𝛽) = 0, pero la derivada de Φ respecto al parámetro 𝛼 es Φ𝛼 ≠ 0, se ensayan

soluciones de la forma 𝐴𝐴𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 . La integral particular es
𝐾
𝑦= 𝑥𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
Φ𝛼 (𝛼, 𝛽)
80
o Si Φ(𝛼, 𝛽) = 0 y Φ𝛼 = 0, pero Φ𝛽 ≠ 0, se ensayan soluciones de la forma 𝐴𝐴𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 . La integral

particular es
𝐾
𝑦= 𝑦𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
Φ𝛽 (𝛼, 𝛽)
o Si Φ(𝛼, 𝛽) = 0, Φ𝛼 = 0 y Φ𝛽 = 0, se ensayan soluciones de la forma 𝐴𝑥 2 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 ó 𝐴𝑦 2 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 ,
y así sucesivamente.
Ejemplo 1. La ecuación �𝐷𝑥2 − 2 𝐷𝑦 � 𝑧 = 𝑒 3𝑥−𝑦 admite la solución particular 𝐴𝑒 3𝑥−𝑦 . La solución es

1
𝑦= 2 𝑒 3𝑥−𝑦
3 − 2(−1)
Ejemplo 2. En la ecuación �4𝐷𝑥2 + 𝐷𝑦2 − 8 𝐷𝑥 � 𝑧 = 3𝑒 𝑥+2𝑦 , como Φ(1,2) = 4 · 12 + 22 − 8 · 1 = 0; Φ𝛼 (𝛼, 𝛽) = 8𝛼 − 8, o sea

Φ𝛼 (1,2) = 8 · 1 − 8 = 0; pero, Φ𝛽 (𝛼, 𝛽) = 2𝛽, es decir Φ𝛽 (1,2) = 2 · 2 = 4 ≠ 0, se ensaya 𝐴𝐴𝑒 𝑥+2𝑦 . La solución particular
buscada es
3
𝑦 = 𝑦𝑦 𝑥+2𝑦
4
b) 𝑭(𝒙, 𝒚) = 𝑨 𝐜𝐜𝐜 (𝜶𝜶 + 𝜷𝜷) + 𝑩 𝐬𝐬𝐬 (𝜶𝜶 + 𝜷𝜷)

𝑦 = 𝑚 cos(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) + 𝑛 sen(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)
Ejemplo 3. En la ecuación �𝐷𝑥2 − 2 𝐷𝑦 � 𝑧 = sen(3𝑥 − 𝑦) al ensayar con 𝑧 = 𝑚 cos(3𝑥 − 𝑦) + 𝑛 sen(3𝑥 − 𝑦), se obtiene
�𝐷𝑥2 − 2 𝐷𝑦 � 𝑧 = (−2𝑚 − 9𝑛) sen(3𝑥 − 𝑦) + (−9𝑚 + 2𝑛) cos(3𝑥 − 𝑦)
que al identificar con sen(3𝑥 − 𝑦) resulta 𝑚 = −2/85 y 𝑛 = −9/85.
El procedimiento falla si Φ(𝑖𝑖, 𝑖𝑖) = 0, entonces se sigue un método similar al expuesto en el caso a).
Ejemplo 4. En la ecuación �𝐷𝑥2 + 𝐷𝑦2 + 2� 𝑧 = cos(𝑥 + 𝑦) si se ensayase con 𝑧 = 𝑚 cos(𝑥 + 𝑦) + 𝑛 sen(𝑥 + 𝑦) se llega al
absurdo 0 = cos(𝑥 + 𝑦) por ser el segundo miembro solución de la homogénea �𝐷𝑥2 + 𝐷𝑦2 + 2� 𝑧 = 0. Por tanto, se ensaya con
𝑧 = 𝑚𝑚 cos(𝑥 + 𝑦) + 𝑛𝑛 sen(𝑥 + 𝑦) obteniéndose 𝑚 = 0 y 𝑛 = 1/2.
c) Si 𝑭(𝒙, 𝒚) es un polinomio de exponentes naturales en 𝒙, 𝒚

Como las derivadas parciales son también polinomios, se ensayan polinomios del mismo grado que el
segundo miembro si en el primer miembro existe el término en 𝑧; y de mayor grado si falta 𝑧, o bien si
faltan 𝑧 y algunas de sus primeras derivadas. Además, no siempre se necesitarán polinomios completos,
pues de la inspección de la ecuación diferencial se pueden deducir los términos nulos.
Ejemplo 5. Sea la ecuación �𝐷𝑥 𝐷𝑦 − 2𝐷𝑥 + 1� 𝑧 = 𝑥 2 𝑦. Se ensaya con 𝑧 = 𝑎𝑥 2 𝑦 + 𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝐴𝐴 + 𝐵 (no es necesario añadir
términos en 𝑥 2 , 𝑦 2 y 𝑥𝑦 2 ). En estas condiciones una solución particular es 𝑧 = 𝑥 2 𝑦 + 4𝑥𝑥 − 2𝑥 + 8 − 8
d) Si 𝑭(𝒙, 𝒚) = 𝒙𝒎 𝒚𝒏 𝒆𝜶𝜶+𝜷𝜷
Como
𝐷𝑥 �𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 � = 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 [𝐷𝑥 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝛼𝛼(𝑥, 𝑦)] = 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 (𝐷𝑥 + 𝛼)𝑓(𝑥, 𝑦)
Y
𝐷𝑦 �𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 � = 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 �𝐷𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) + 𝛽𝛽(𝑥, 𝑦)� = 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 �𝐷𝑦 + 𝛽�𝑓(𝑥, 𝑦)
entonces
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 ��𝑓(𝑥, 𝑦)𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 � = 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 Φ�𝐷𝑥 + 𝛼, 𝐷𝑦 + 𝛽�𝑓(𝑥, 𝑦)
De la expresión anterior se desprende que las soluciones de
Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = 𝑥 𝑚 𝑦 𝑛 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
son las de
Φ�𝐷𝑥 + 𝛼, 𝐷𝑦 + 𝛽�𝑢 = 𝑥 𝑚 𝑦 𝑛
(1)
multiplicadas por 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 , pues si se cumple (1), multiplicando ambos miembros por 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 resulta
81
𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 Φ�𝐷𝑥 + 𝛼, 𝐷𝑦 + 𝛽�𝑢 = Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 � 𝑢 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽 = 𝑥 𝑚 𝑦 𝑛 𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
Este mismo cambio reduce la ecuación del apartado a)

Φ�𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 �𝑧 = 𝐾𝑒 𝛼𝛼+𝛽𝛽
a
Φ�𝐷𝑥 + 𝛼, 𝐷𝑦 + 𝛽�𝑢 = 𝐾
que se resuelve ensayando con una constante 𝑢 = 𝐶
Ejemplo 6. Las soluciones de la ecuación �𝐷𝑥 𝐷𝑦 − 𝐷𝑦 + 1� 𝑧 = 𝑥 2 𝑦𝑒 𝑥−2𝑦 son las de �(𝐷𝑥 + 1)�𝐷𝑦 − 2� − �𝐷𝑦 − 2� + 1�𝑢 =
𝑥 2 𝑦 multiplicadas por 𝑒 𝑥−2𝑦 . Pero el operador entre corchetes es �𝐷𝑥 𝐷𝑦 − 2𝐷𝑥 + 1� y la ecuación
�𝐷𝑥 𝐷𝑦 − 2𝐷𝑥 + 1� 𝑢 = 𝑥 2 𝑦
fue resuelta en el ejemplo del apartado c). Por tanto una solución particular de �𝐷𝑥 𝐷𝑦 − 𝐷𝑦 + 1� 𝑧 = 𝑥 2 𝑦𝑒 𝑥−2𝑦 es
𝑧 = (𝑥 2 𝑦 + 4𝑥𝑥 − 2𝑥 + 8 − 8)𝑒 𝑥−2𝑦
Ejemplo 7. La ecuación �𝐷𝑥2 − 2 𝐷𝑦 � 𝑧 = 𝑒 3𝑥−𝑦 , resuelta en el apartado a), puede transformarse en

�(𝐷𝑥 + 3)2 − 2(𝐷𝑦 − 1)� 𝑢 = 1
que se satisface para 𝑢 = 1/11. Por tanto, una solución particular es 𝑧 = 𝑢𝑒 3𝑥−𝑦 = 1/11𝑒 3𝑥−𝑦 , la misma que la obtenida en a).
e) Si 𝑭(𝒙, 𝒚) es una suma de funciones de los tipos a), b), c) y d) una solución particular es la suma de las
5. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES LINEALES COMPLETAS DE COEFICIENTES VARIABLES
Ecuación en derivadas parciales lineal completa análoga a la de Euler
En esta ecuación sus coeficientes son monomios enteros cuyos exponentes coinciden con los órdenes de
derivación; es decir, el primer miembro es de la forma
� 𝐴𝑚𝑚 𝑥 𝑚 𝑦 𝑛 (𝐷𝑥𝑚 𝐷𝑦𝑛 )𝑧
(1)
con 𝐴𝑚𝑚 constante. Efectuando los cambios de variables independientes
𝑥 = 𝑒𝑢 ; 𝑦 = 𝑒𝑣
con
1 1 1 1 1 1
𝐷𝑥 𝑧 = 𝐷𝑢 𝑧 ; 𝐷𝑦 𝑧 = 𝐷𝑣 𝑧 ; 𝐷𝑥2 𝑧 = 2 𝐷𝑢2 𝑧 − 2 𝐷𝑢 𝑧 = 2 𝐷𝑢 (𝐷𝑢 − 1)𝑧 ; 𝐷𝑦2 𝑧 = 2 𝐷𝑣 (𝐷𝑣 − 1)𝑧 ; etc
𝑥 𝑦 𝑥 𝑥 𝑥 𝑦
resulta
1
(𝐷𝑥𝑚 𝐷𝑦𝑛 )𝑧 = 𝑚 𝑛 [𝐷𝑢 (𝐷𝑢 − 1)(𝐷𝑢 − 2) … (𝐷𝑢 − 𝑚 + 1)𝐷𝑣 (𝐷𝑣 − 1)(𝐷𝑣 − 2) … (𝐷𝑣 − 𝑛 + 1)]𝑧
𝑥 𝑦
Al sustituir en (1) desaparecen los coeficientes en 𝑥𝑥, y se transforma en una ecuación de coeficientes
constantes.
Ejemplo 1. La ecuación
4
�𝑥 2 𝐷𝑥2 − 2𝑥𝑥𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝑦 2 𝐷𝑦2 − 𝑥𝐷𝑥 + 3𝑦𝐷𝑦 �𝑧 = ln 𝑥
𝑦2
con los cambios 𝑥 = 𝑒 𝑢 , 𝑦 = 𝑒 𝑣 se convierte en
�𝐷𝑢2 − 2𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝐷𝑣2 − 2𝐷𝑢 + 2𝐷𝑣 �𝑧 = 4𝑢𝑒 −2𝑣
de coeficientes constantes, cuya integral es
𝑧 = 𝜑1 (𝑢 + 𝑣) + 𝜑2 (𝑢 + 𝑣)𝑒 2𝑢 + (𝑣 − 2𝑢𝑢 − 𝑣 2 )𝑒 −2𝑣
Deshaciendo los cambios de variables, teniendo en cuenta que 𝑢 + 𝑣 = ln(𝑥𝑥) y que la función arbitraria 𝜑[ln(𝑥𝑥)] es una función
arbitraria del producto 𝑥𝑥 que se puede designar por 𝜙(𝑥𝑥), resulta
1
𝑧 = 𝜙1 (𝑥𝑥) + 𝑥 2 𝜙2 (𝑥𝑥) + 2 (ln 𝑦 − 2 ln 𝑥 · ln 𝑦 − ln2 𝑦)
𝑦
82
Casos simplificados de la ecuación en derivadas parciales lineal completa de segundo orden con dos
variables independientes
a) Ecuaciones cuyo orden puede rebajarse

Son del tipo
�𝑅 𝐷𝑥2 + 𝑆 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝑃 𝐷𝑥 � 𝑧 = 𝐹
si se sustituye
𝜕𝜕
(𝐷𝑥 )𝑧 = =𝑝
𝜕𝜕
resulta la ecuación de primer orden
𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑅 +𝑆 + 𝑃𝑃 = 𝐹
𝜕𝜕 𝜕𝜕
(2)
que ya se sabe resolver.
Son casos particulares de (2):
𝜕𝜕
o 𝑅 + 𝑃𝑃 = 𝐹 . Lineal en 𝑝. Se integra considerando que la variable 𝑦 es un parámetro.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑅 = 𝐹 . Lineal en 𝑝. Se integra considerando que la variable 𝑦 es un parámetro.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑆 + 𝑃𝑃 = 𝐹. Se integra respecto a 𝑦, y después se integra 𝑝 respecto a 𝑥.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑆 = 𝐹. Se integra respecto a 𝑦, y después se integra 𝑝 respecto a 𝑥.
𝜕𝜕
0o0
Análogamente con
�𝑇 𝐷𝑦2 + 𝑆 𝐷𝑥 𝐷𝑦 + 𝑄 𝐷𝑦 � 𝑧 = 𝐹
si se sustituye
𝜕𝜕
(𝐷𝑦 )𝑧 = =𝑞
𝜕𝜕
resulta la ecuación de primer orden
𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑇 +𝑆 + 𝑄𝑄 = 𝐹
𝜕𝜕 𝜕𝜕
(3)
Son casos particulares de (3):
𝜕𝜕
o 𝑇 + 𝑄𝑄 = 𝐹. Lineal en 𝑞. Se integra considerando que la variable 𝑥 es un parámetro.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑇 = 𝐹 . Lineal en 𝑞. Se integra considerando que la variable 𝑥 es un parámetro.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑆 + 𝑄𝑄 = 𝐹. Se integra respecto a 𝑥, y después se integra 𝑞 respecto a 𝑦.
𝜕𝜕
𝜕𝜕
o 𝑆 = 𝐹. Se integra respecto a 𝑥, y después se integra 𝑞 respecto a 𝑦.
𝜕𝜕
Ejemplo 2. En la ecuación �𝑥𝐷𝑥2 + 𝑦𝐷𝑥 𝐷𝑦 �𝑧 = 0, haciendo el cambio

𝜕𝜕
(𝐷𝑥 )𝑧 = =𝑝
𝜕𝜕
(4)
resulta
𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑥 +𝑦 =0
𝜕𝜕 𝜕𝜕
que se integra mediante el sistema
𝑑𝑑 𝑑𝑑
=
𝑥 𝑦�
𝑑𝑑 = 0
83
obteniéndose 𝑥/𝑦 = 𝐾1 ; 𝑝 = 𝐾2 por tanto 𝑝 = 𝜑(𝑥/𝑦) con 𝜑 arbitraria. Sustituyendo en (4)
𝜕𝜕 𝑥
= 𝜑� �
𝜕𝜕 𝑦
integrando
𝑥
𝑧 = � 𝜑 � � 𝑑𝑑 + 𝜙(𝑦)
𝑦
donde la constante de integración se sustituye por una función arbitraria de 𝑦. La solución es
𝑥
𝑧 = 𝑦 𝜓 � � + 𝜙(𝑦)
𝑦
siendo 𝜓 una primitiva de 𝜑 y, por tanto, también una función arbitraria derivable.
Ejemplo 3. Sea la ecuación

�𝑦 𝐷𝑦2 + 𝑥 𝐷𝑦 � 𝑧 = 𝑦(1 + 𝑥)
o sea
𝜕𝜕 𝑥
+ 𝑞 =1+𝑥
𝜕𝜕 𝑦
integrando respecto a 𝑦, resulta
𝑞 = 𝑦 + 𝜑(𝑥)𝑦 −𝑥
con 𝜑(𝑥) arbitraria. Integrando de nuevo respecto de 𝑦
1
𝑧 = 𝑦 2 + 𝜙(𝑥)𝑦 −𝑥+1 + 𝜓(𝑥)
2
donde 𝜙(𝑥) = 𝜑(𝑥)/(1 − 𝑥) es una función tan arbitraria como 𝜑(𝑥).
b) Ecuaciones con derivadas respecto de una sola variable

Es el caso de
(𝑅 𝐷𝑥2 + 𝑃 𝐷𝑥 + 𝑍) 𝑧 = 𝐹
y
�𝑇 𝐷𝑦2 + 𝑄 𝐷𝑦 + 𝑍� 𝑧 = 𝐹
La primera se integra como una ecuación ordinaria de la función 𝑧 y la variable 𝑥, considerando
𝑦 parámetro. La segunda se integra como una ecuación ordinaria de la función 𝑧 y la variable 𝑦,
considerando 𝑥 parámetro. En ambos casos, las constantes de integración tienen que ser funciones
arbitrarias del parámetro considerado en cada una.
Ejemplo 4. Sea la ecuación �𝐷𝑦2 + 4𝑥 4 �𝑧 = 𝑥𝑒 𝑦 . Al integrarla respecto de 𝑦, considerando 𝑥 constante, resulta:

𝑥𝑒 𝑦
𝑧 = 𝜑(𝑥) sin(2𝑥 2 𝑦) + 𝜙(𝑥) cos(2 𝑥 2 𝑦) +
1 + 4𝑥 4
donde los dos primeros sumandos son la integral de la homogénea �𝐷𝑦2 + 4𝑥 4 �𝑧 = 0 y el tercer sumando es una integral
particular de la completa.
Reducción a los tipos canónicos de la ecuación en derivadas parciales lineal completa de segundo orden
con dos variables independientes
Sea la ecuación diferencial

𝑅𝑅 + 𝑆𝑆 + 𝑇𝑇 + 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 + 𝑍𝑍 = 𝐹
(1)
con 𝑅, 𝑆, 𝑇, 𝑃, 𝑄, 𝑍 y 𝐹 funciones de 𝑥 e 𝑦.
Se trata de encontrar un cambio de variables
𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦) ; 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦) ; 𝑧 = 𝑧(𝑢, 𝑣)
(2)
que convierta (1) en otra ecuación (en 𝑢, 𝑣) con algún coeficiente nulo. Como
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑝= = 𝑢𝑥 + 𝑣𝑥 ; 𝑞 = = 𝑢𝑦 + 𝑣 ; etc.
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝑦
sustituyendo 𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝑝 y 𝑞 y expresando 𝑅(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦), … , 𝐹(𝑥, 𝑦) en función de 𝑢 y 𝑣, es decir
𝑅[𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣)], 𝑆[𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣)], … , 𝐹[𝑥(𝑢, 𝑣), 𝑦(𝑢, 𝑣)], resulta
84
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝐴 + 𝐵 + 𝑍𝑍 = 𝐹
𝜕𝑢2 𝜕𝑣 2 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
con 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝐴, 𝐵, 𝑍 y 𝐹 funciones de 𝑢 y 𝑣, siendo
𝜕𝜕 2 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 2 𝜕𝜕 2 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 2
𝑎 = 𝑅 � � + 𝑆 � � � � + 𝑇 � � ; 𝑏 = 𝑅 � � + 𝑆 � � � � + 𝑇 � � ; etc.
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
Si se anulan los coeficientes 𝑎 y 𝑏, entonces (1) se reduce a

𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑐 +𝐴 +𝐵 + 𝑍𝑍 = 𝐹
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
expresión que, sin perder generalidad, se puede dividir por 𝑐, resultando:
𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
+𝐿 +𝑀 + 𝑁𝑁 = 𝐺
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
(3)
La anulación de 𝑎 y 𝑏 equivale a resolver la ecuación en derivadas parciales de primer orden
homogénea y de segundo grado
𝜕𝜕 2 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 2
𝑅� � + 𝑆� �� + 𝑇� � = 0
𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
(4)
Se pueden dar tres casos:
I) Tipo hiperbólico, si 𝑺𝟐 − 𝟒𝟒𝟒 > 0
La ecuación (4) se desdobla en

𝜕𝜕 𝜕𝜕
2𝑅 + �𝑆 + �𝑆 2 − 4𝑅𝑅� + =0
𝜕𝜕 𝜕𝜕
(5)
𝜕𝜕 𝜕𝜕
2𝑅 + �𝑆 − �𝑆 2 − 4𝑅𝑅� + =0
𝜕𝜕 𝜕𝜕
(6)
Se elige como función 𝑢 una solución de (5) y como función 𝑣 una solución de (6), o viceversa.
Además, la expresión (3) se puede reducir a otra sin el término en la derivada mixta, mediante el
un nuevo cambio de variables:
1 1
𝜇 = (𝑢 + 𝑣) ; 𝜏 = (𝑢 − 𝑣)
2 2
que convierte (3) en
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
2
− 2 + 𝐿1 + 𝑀1 + 𝑁1 𝑧 = 𝐺1
𝜕𝜇 𝜕𝜏 𝜕𝜇 𝜕𝜏
II) Tipo elíptico, si 𝑺𝟐 − 𝟒𝟒𝟒 < 0
En este caso 𝑢 y 𝑣 son complejas. El siguiente cambio de variables

1 1
𝜇 = (𝑢 + 𝑣) ; 𝜏 = (𝑢 − 𝑣)
2 2𝑖
convierte (3) en
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
2
+ 2 + 𝐿2 + 𝑀2 + 𝑁2 𝑧 = 𝐺2
𝜕𝜇 𝜕𝜏 𝜕𝜇 𝜕𝜏
III) Tipo parabólico, si 𝑺𝟐 − 𝟒𝟒𝟒 = 𝟎
En este caso el cambio (2) no es válido. Pero se efectúa el siguiente

85
𝑢 = 𝑥 ; 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦) ; 𝑧 = 𝑧(𝑢, 𝑣)
del que resulta
𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
𝑅 2
+ 𝑏 2
+ 𝑐 +𝑃 +𝐵 + 𝑍𝑍 = 𝐹
𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 𝜕𝜕
con 𝑅, 𝑏, 𝑐, 𝑃, 𝐵, 𝑍 y 𝐹 funciones de 𝑢 y 𝑣, siendo
𝑏 = 𝑅𝑣𝑥2 + 𝑆𝑣𝑥 𝑣𝑦 + 𝑇𝑣𝑦2 ; 𝑐 = 2𝑅𝑣𝑥 + 𝑆𝑣𝑦 ; etc.
Si se elige 𝑣 para que 𝑐 = 0, entonces
2𝑅𝑣𝑥 + 𝑆𝑣𝑦 = 0
con lo que también será
2
�2𝑅𝑣𝑥 + 𝑆𝑣𝑦 � = 4�𝑅 2 𝑣𝑥2 + 𝑅𝑅𝑣𝑥 𝑣𝑦 + 1/4 𝑆 2 𝑣𝑦2 � = 0
pero, de 𝑆 − 4𝑅𝑅 = 0 se deduce que 1/4 𝑆 2 = 𝑅𝑅, o sea
2
2
�2𝑅𝑣𝑥 + 𝑆𝑣𝑦 � = 4𝑅�𝑅𝑣𝑥2 + 𝑆𝑣𝑥 𝑣𝑦 + 𝑇𝑣𝑦2 � = 4𝑅𝑅 = 0
por tanto, 𝑏 = 0 y, tras dividir por 𝑅, la ecuación se reduce a
𝜕2𝑧 𝜕𝜕 𝜕𝜕
2
+ 𝐿3 + 𝑀3 + 𝑁3 𝑧 = 𝐺3
𝜕𝑢 𝜕𝜕 𝜕𝜕
86

Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros

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Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros

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Ecuaciones diferenciales para ingenieros. Agustín E.

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Las ecuaciones de la forma

Ejemplo. En la ecuación diferencial

Ejemplo 1. Sea la ecuación

Las siguientes combinaciones integrables son importantes:

Acabamos de ver que la ecuación

a) 𝝁 sólo depende sólo de 𝒙. O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙)

𝜇(𝑥) = exp �� 𝑓(𝑥)𝑑𝑑�

Ejemplo. Integrar (𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑥)𝑑𝑑 + 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0

b) 𝝁 sólo depende sólo de 𝒚. O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒚)

lo que exige que

𝜇(𝑦) = exp �� 𝑔(𝑦)𝑑𝑑�

c) 𝝁 es una función de (𝒙 + 𝒚). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙 + 𝒚)

d) 𝝁 es una función de (𝒚/𝒙). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒚/𝒙)

e) 𝝁 es una función de (𝒙 · 𝒚). O sea, 𝝁 = 𝝁(𝒙 · 𝒚)

f) Otros factores integrantes