Parcial I 6A - Econometría II

Nombre: Wendy Jetziba Martínez Jiménez Cód. 2287884

1. Suponga que usted tiene dos matrices cuadradas de tamaño 2x2. Muestre matemáticamente que | XW|=| X||W |.
¿Qué condición sobre las matrices se requiere para que esto se cumpla? Escriba detalladamente su respuesta. Si
desea puede colocar un ejemplo numérico. Demuestre matemáticamente sus resultados. Respuestas sin prueba no
tienen valor.
2. Considere el modelo de regresión y i=β 0 +ui . Donde β 0 representa los dos últimos dígitos de su cédula. Encuentre el
n n
2 SEC SRC 2 2
R2 de esta regresión. Recuerde que R = =1− , donde STC=∑ ( y i− ý ) , SEC =∑ ( ^
y i− ý ) y
STC STC i=1 i=1
n
SRC=∑ u 2i . Demuestre matemáticamente sus resultados. Respuestas sin prueba no tienen valor.
i =1

3. Suponga que en un modelo usted sabe que no se cumple el supuesto de media condicional cero. Si a pesar de esto,
usted utiliza MCO para estimar los coeficientes ¿Cuáles serán las propiedades de sus estimadores? ¿Cuál será la
relación estimada entre las independientes y los residuales estimados? Demuestre matemáticamente sus
resultados. Respuestas sin prueba no tienen valor.
4. Suponga que usted tiene la siguiente información y i= { 0 ,2 , 4 } y x i={ 1 ,1 , 2.015 }. Encuentre los estimadores de los
parámetros del modelo y i=β 0 + β 1 ln ( xi ) +u i. Calcule los errores estándar de la regresión y los estadísticos t.
Interprete correctamente sus resultados, considere que es un modelo nivel log. Muestre todos sus cálculos.
5. Suponga que usted tiene la siguiente información y i= {2 , 1 , 4 } y x i={ 4 , 2, 4 }. Encuentre los estimadores de los
2
parámetros del modelo y i=β 1 xi + β 2 x i +ui usando RIDGE, para ello suponga que c=1. Calcule los errores estándar
de la regresión y los estadísticos t. Interprete correctamente sus resultados. Muestre todos sus cálculos.
6. En clase se estableció que ^
−1
BMCG =( X ' Ω−1 X ) X ' Ω−1 Y . Encuentre este estimador paso minimizando la siguiente
expresión U ' P P' U . ¿Cómo pueden tenerse valores para la matriz Ω −1? Explique detalladamente. Encuentre el
estimador de la matriz de varianza covarianza de los coeficientes usando MCG, para ello asuma que el termino U es
homocedastico después de ponderar usando Ω−1. Muestre todos sus cálculos.