Question
When estimating a model in AMOS, I usually request the
Standardized RMR (SRMR, Standardized Root Mean Square
Residual) from the plugin menu. When the data is full, i.e. has no
missing values, the value of the SRMR appears in the SRMR box
after the model is estimated. When the SRMR is requested in an
AMOS run on data with missing values (as in Example 17 in the
AMOS User's Guide),
there is a warning printed in the SRMR box that the "standardized
RMR is not defined when some data values are missing."
I know that some fit estimates are not printed if means and
intercepts are estimated, as explained in Technote 1476192 .
However, I have also noticed that SRMR is printed when means and
intercepts are estimated but the data is full. Why is the SRMR
unavailable when there is missing data? Is there a work-around to
print the SRMR in this situation?
Answer
A. The sample and residual moments are also not printed when
there is missing data, as noted in the FAQ (Frequently Asked
Questions) page on the amosdevelopment web site:
http://www.amosdevelopment.com/support/faq/no_sample_mom
ents.htm
The SRMR is calculated from sample and residual moments, so it
cannot be calculated if those matrices are unavailable. This
unavailability of sample and residual moments is the presence of
missing data is also discussed in Technote 1570992. A work-around
is suggested there that could also be applied to obtain the SRMR in
the presence of missing data.
1. Run the saturated model with the incomplete data set as input.
(Allow covariances between all pairs of observed variables to be
estimated.)
AMOS will use FIML (Full Information Maximum Likelihood) to
estimate parameters of the model.
Click the check-boxes for "Implied moments" and "All implied
moments" in the Output tab of the
View->Analysis Properties dialog before running the model.
The Implied covariance matrix will be the FIML estimate of the
sample covariance matrix.
2. Use the FIML covariance matrix for the saturated model as input
data for your theoretical model. Steps for entering a covariance
matrix and means as input are described in Technote 1476687 and
at
http://www.amosdevelopment.com/support/faq/enter_sample_co
variances.htm .
Request the SRMR from the Plugins menu, as described in Technote
1477535, before running the model.
Pregunta
Al estimar un modelo en AMOS, por lo general solicito el RMR
estandarizado (SRMR, promedio de la raíz cuadrada estandarizada)
en el menú del complemento. Cuando los datos están completos, es
decir, no tiene valores faltantes, el valor de SRMR aparece en el
cuadro SRMR después de que se estima el modelo. Cuando se
solicita el SRMR en una ejecución AMOS en datos con valores
perdidos (como en el Ejemplo 17 en la Guía del usuario de AMOS).
Hay una advertencia impresa en la casilla SRMR que indica que "el
RMR estandarizado no está definido cuando faltan algunos valores
de datos".
Sé que algunas estimaciones de ajuste no se imprimen si se estiman
los medios y las interceptaciones, como se explica en la Nota
técnica 1476192. Sin embargo, también he notado que se imprime
SRMR cuando se estiman los medios y las intersecciones, pero los
datos están completos. ¿Por qué no está disponible el SRMR cuando
faltan datos? ¿Hay alguna solución para imprimir el SRMR en esta
situación?
Responder
A. La muestra y los momentos residuales tampoco se imprimen
cuando faltan datos, como se indica en la página de Preguntas
frecuentes (FAQ) en el sitio web de amosdevelopment:
http://www.amosdevelopment.com/support/faq/no_sample_mom
ents.htm
El SRMR se calcula a partir de la muestra y los momentos residuales,
por lo que no se puede calcular si esas matrices no están
disponibles. Esta indisponibilidad de la muestra y los momentos
residuales es la presencia de datos faltantes también se describe en
la Nota técnica 1570992. Se sugiere una solución alternativa que
también podría aplicarse para obtener el SRMR en presencia de los
datos faltantes.
1. Ejecute el modelo saturado con el conjunto de datos incompletos
como entrada. (Permita que las covarianzas entre todos los pares de
variables observadas sean estimadas).
AMOS utilizará FIML (probabilidad máxima de información
completa) para estimar los parámetros del modelo.
Haga clic en las casillas de verificación de "Momentos implícitos" y
"Todos los momentos implícitos" en la pestaña Salida de
Ver-> Cuadro de diálogo Análisis de propiedades antes de ejecutar
el modelo.
La matriz de covarianza implícita será la estimación FIML de la
matriz de covarianza de la muestra.
2. Utilice la matriz de covarianza FIML para el modelo saturado
como datos de entrada para su modelo teórico. Los pasos para
ingresar una matriz de covarianza y los medios como entrada se
describen en la Nota técnica 1476687 y en
http://www.amosdevelopment.com/support/faq/enter_sample_co
variances.htm.
Solicite el SRMR en el menú de Complementos, como se describe en
la Nota técnica 1477535, antes de ejecutar el modelo.
How do I enter a sample covariance matrix?
The olss_cnt dataset (in the Amos Examples directory) shows how
to enter a sample covariance matrix along with sample means.
Olsson control group sample moments
The olss_cnt dataset can be found in the file Olss_cnt.txt, and in the
Olss_cnt worksheet of the UserGuide.xls workbook.
You can omit the mean row if it means and intercepts are not
parameters of your model.
The following datasets in the Amos Examples directory also contain
sample covariances and means: Olss_exp, Warren5v, Warren9v,.
See also: How do I enter a sample correlation matrix?
¿Cómo ingreso una matriz de covarianza de muestra?
El conjunto de datos olss_cnt (en el directorio de ejemplos de
Amos) muestra cómo ingresar una matriz de covarianza de muestra
junto con las medias de muestra.
Momentos de muestra del grupo de control Olsson.
El conjunto de datos olss_cnt se puede encontrar en el archivo
Olss_cnt.txt y en la hoja de trabajo Olss_cnt del libro UserGuide.xls.
Puede omitir la fila de la media si esto significa que las
intercepciones no son parámetros de su modelo.
Los siguientes conjuntos de datos en el directorio de ejemplos de
Amos también contienen covarianzas y medios de muestra:
Olss_exp, Warren5v, Warren9v ,.
Ver también: ¿Cómo ingreso una matriz de correlación de muestra?