Cuaderno de Economía Matemática IV

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA
CUADERNO DE ECONOMÍA MATEMÁTICA IV

Tapa en blanco
Presentación
ÍNDICE
EJERCICIO PROPUESTOS SOBRE OPTIMIZACIÓN DINÁMICA.........................................................5
UNIDAD II: Control Óptimo........................................................................................................45
CONTROL ÓPTIMO.....................................................................................................................46
PASO I: FUNCIÓN HAMILTONIANA.........................................................................................47
PASO II: PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN...............................................................47
PASO III: Condición de transversalidad..................................................................................48
PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN.................................................................................49
Primera condición: Maximizar el Hamiltoniano con respecto a la variable de control...........52
Secunda condición: Ecuación de movimiento de estado........................................................52
Tercera condición: Ecuación de movimiento de coestado.....................................................53
APLICACIONES DE CONTROL ÓPTIMO: MODELO DE CRECIMIENTO DE SOLOW.......................54
APLICACIONES DE CONTROL ÓPTIMO: MODELO DE CRECIMIENTO DE SOLOW........................57
ECONOMÍA MATEMÁTICA IV
4
ING. HUMBERTO CALIZAYA COILA
EJERCICIO PROPUESTOS SOBRE OPTIMIZACIÓN DINÁMICA
1. Los gráficos de las siguientes funciones pasan por los puntos (0, 0) y
(1 , e2 −1) en el plano tx .
x=( e2−1 ) t
x=( e2−1 ) sen ( 12 πt )

x=e 1+t −e 1−t
Calcular en cada caso el valor de:

1
V [ x ]=∫ ( x 2 + ẋ 2 ) dt
0
SOLUCIÓN PRIMER CASO:
Planteamos la siguiente extremal
x=( e2−1 ) t
Lo derivamos la extremal respecto al tiempo
ẋ=( e2−1 )
Remplazando tendremos
5
1
2 2
V [ x ]=∫ (( ( e2 −1 ) t ) + ( e2 −1 ) ) dt
0
El valor óptimo será de
V [ x ]=54.43
SOLUCIÓN SEGUNDO CASO:
x=( e2−1 ) sen ( 12 πt )

Lo derivamos la extremal respecto al tiempo
ẋ ( t )=( e2 −1 ) cos ( 12 πt ) π2
Remplazando tendremos
1
1 1 π
0
[ 2 ( )
J ( x )=∫ ( e 2−1 ) sen πt + ( e 2−1 ) cos πt
2 2
dt ( ) ]
1
πt π 2 πt
¿ ( e 2−1 )
2
[ ( )
∫
0
sen2
2
+ cos2
4 2
dt
]
1
πt π 2 π 2 πt
¿ ( e 2−1 )∫
2
[ ( )
0
sen2
2
+ − sen 2
4 4 2
dt
]
2
¿ ( e 2−1 ) ¿
πt πt πt
2 2 −sen ∗cos
¿ ( e −1 ) ¿[ 2 2 2
¿
2
4−π 2
2 ∗1
2 2 π 4
¿ ( e −1 ) [ + ]
4 2
El valor óptimo será de

2
( e 2−1 ) ∗4−π 2
¿
8
SOLUCIÓN TERCER CASO:
6
Solución:
Para x=e 1+t −e 1−t
Primeramente hallamos ẋ (t )
ẋ (t )=e 1+t + e1−t … (1)
Reemplazando (1) en V [ x ] tenemos:

1
2 2
V [ x ]=∫ ( ( e 1+t −e 1−t ) ¿ + ( e 1+t + e1−t ) )dt … (2) ¿
0
1
V [ x ]=∫ (¿ e 2+2 t−2e 1+t e1−t + e2−2 t +e 2+2 t +2 e 1+t e 1−t +e 2−2 t )dt ¿
0
Simplificando el ejercicio nos queda:

1
V [ x ]=∫ (¿ 2 e2 +2t +2 e2−2 t )dt ¿
0
1
V [ x ]=2 ∫ ( ¿ e2 +2t +e 2−2 t ) dt ¿
0
1
2
V [ x ]=2 e ∫ (¿ e 2t + e−2 t )dt ¿
0
Realizando las integrales:

1
1 2 t 1 −2 t
V [ x ]=2 e 2 [ 2
e − e
2 ]
0
V [ x ]=e2 ( e 2−e−2 )−e2 (e0−e0 )
V [ x ]=e2 ( e 2−e−2 )
V [ x ]=e 4−1
2. En cada uno de los siguientes casos, calcular el extremal, imponer las

condiciones correspondientes, calcular el valor óptimo del funcional,
comprobar la condición de Legendre, y graficar la trayectoria dinámica de
estado.
7
1
x 2
2.1 v [ x ] =∫ (2 e ¿−x )dt con x (0)=1; x (1)=e ¿
0
Solución:
Sea la función intermedia:
f =2 e x −x 2 …(1)
Sabemos la ecuación de Euler:
d
f x= ( f ẋ ) … ( 2 )
dt
Pero en este caso como f no depende de ẋ la ecuación de Euler es en este caso
f x =0
Se obtiene
f x =2 e x −2 x
Los extremales son las funciones x (t ) tales que
2 e x(t )−2 x( t)=0
Según la condición inicial x (0)=1
2 e x(0) −2 x (0)=0
2e-2=0
Lo cual es imposible, notamos que en este problema no existe máximos ni

mínimos.
e
2.2. V [ x ]=∫ ( t ẋ−x ẋ ) dt con x ( 1 ) =0 ; x ( e )=1

0
Solución:
Primeramente nos planteamos la función intermedia que es la siguiente
f =t ẋ−x ẋ … (1)
Sabemos la ecuación de Euler – LaGrange es
8
d
f x= ( f ) … (2)
dt ẋ
De (1) se deduce
f x = ẋ …(3)
f ẋ =t−x … ( 4 )
Además
d
( f )=1− ẋ … ( 5 )
dt ẋ
(3) y (5) en (2) tendremos
ẋ=1− ẋ
Simplificando tendremos
1
ẋ= …( 6)
2
De la (6) obtendremos la ecuación característica y la raíz característica
r =0
Planteamos la solución general
1
x ( t )= t + K 1 …(7)
2
Aplicando las condiciones inicial y final a la ecuación (7), obtendremos
1
x ( 0 )= + K 1 =0
2
−1
K 1=
2
1
x ( e )= e+ K 1=1
2
e=3
Entonces tendremos la trayectoria óptima, que será:
9
1 1
x ( t )= t−
2 2
Planteamos el valor funcional del extremal es

3
V [ x ]=∫ ( t ẋ−x ẋ ) dt
0
3
t 1 1
V [ x ]=∫
0
( (− t−
2 2 2 )( 12 ))dt
3
V [ x ]=∫
0
( 14 ) dt
V [ x ]=0.75
La gráfica será representada de la siguiente manera
0
3 t
Ojo: No tiene solución si se plantea de la siguiente forma V [ x ]=∫ ( t ẋ+ x ẋ ) dt

0
2
2
2.3. V [ y ] =∫ ( 7 ẏ ) dt ;con x ( 0 )=9 ; x (2 )=11
0
Solución:
f =7 ẏ 2 …(1)
Tenemos la ecuación de Euler:
10
d
f y= f …( 2)
dt ẏ
Se deduce lo siguiente:
f y =0 …( 3)
f ẏ =14 ẏ …( 4)
d
( f )=14 ÿ …(5)
dt ẏ
Reemplazando (3) y (5) en (2)
0=14 ÿ
ÿ=0 …(2 ’)
Planteamos alternativas de solución:
Y= α + βT … (6); α y β son parámetros que deben dar solución al problema.
Aplicando la condición inicial:
y ( 0 )=9→ α + β( 0)
α =9 … (7)
y ( 2 )=11 → 9+ β (2)
Aplicando la condición final:
β=1 …(8)
Y =9+t → trayectoria optima del estado .
Graficando la trayectoria dinámica
11
El valor del extremal asociado al optimización dinámica será.

2
V [ Y ] =∫ ( 7 ẏ 2 ) dt →trayectoria optima
0
2
V [ Y ] =∫ 7 ( 12 ) dt
0
2
V [ Y ] =∫ 7 dt
0
2
V [ Y ] =∫ 7 dt
0
Integrando: ∫ 7 t →7 ( 2 )−7 ( 0 )=14 → area de la funcionintermedia .

0
1
2
2.4 V [ x ]=∫ ( ẏ ¿−2 y ẏ )dt s .a . y (0)=1 ; y (1)=2 ¿
0
Solución:
La función intermedia
f ( y , ẏ ,t )= ẏ 2 −2 y ẏ …(1)
La ecuación de Euler:
d f ẏ
f y= …( 2)
dt
De la ecuación (1) tenemos:
f y =−2 ẏ …(3)
f ẏ =2 ẏ−2 y …(4 )
d f ẏ
=2 ÿ−2 ẏ … ( 5 )
dt
Además de (3) y (5) en (2) tenemos:
−2 ẏ=2 ÿ−2 ẏ
Simplificando nos resulta:
12
2 ÿ=0
ÿ=0 …(6)
Resolviendo con integrales:
ẏ=k 0
y (t )=k 0 t+k 1
Usando la condición inicial: y (0)=1
1=k 0 (0)+k 1
k 1=1
Usando la condición terminal: y (1)=2
2=k 0 (1)+ 1
k 0=1
Entonces:
y ¿(t) =t+1
Graficando la extremal tendremos
Para hallar el máximo o mínimo tenemos que
13
1
V [ x ]=∫ ( ẏ 2 ¿−2 y ẏ )dt ¿
0
1
V [ x ]=∫ (1¿−2(1+t))dt ¿
0
1
V [ x ]=∫ (−2 t−1) dt
0
V [ x ]=−2
e
2 2
2.5 V [ y ] =∫ ( y +4 y ẏ +2 ẏ ¿ )dt s . a . y ( 0 )=2 ; y ( √2 ) =e+ e ¿
−1
Solución:
f = y 2 +4 y ẏ +2 ẏ 2 … (1 )
d
f y= ( f ẏ ) … ( 2 )
dt
De (1) obtenemos:
fy=2 y +4 ẏ … ( 3 ) f ẏ =4 y+ 4 ẏ … ( 4 )
Adicionalmente:
d
( f ẏ )=4 ẏ +4 ÿ … ( 5 )
dt
(3) y (5) en (2)
2 y+ 4 ẏ =4 ẏ+ 4 ÿ
2 y=4 ÿ
y=2 ÿ
2 ÿ− y=0 …(6)
Hallando las raíces características
14
2 r 2−1=0
1
r 1=
√ 2
1
r 2=−
√ 2
Solución ecuación general
y ( t ) =k 1 e √1 /2 t + k 2 e−√ 1 /2 t …(7)
Condición Inicial:
y ( 0 )=k 1 e√ 1/ 2 (0 )+ k 2 e−√ 1 /2 (0 )=2
k 1+ k 2=2 …(8)
Condición Final:
y ( √ 2 )=k 1 e √ 1/2 ( √2 )+ k 2 e−√1 /2 ( √2 )=e +e …(9)Igualando (8) y (9)

−1
k 1=0.69
k 2=1.31
y ( t ) =0.69 e√ 1 /2 t +1.31 e−√ 1/ 2t
Valor óptimo de funcional:

2
Se busca: V [ y ] =∫ ¿ ¿
0
v [ y ] =142.3078
Gráfica
15
Extremal
Anexo: y ( t )=0.69 e √ 1/ 2t +1.31e−√ 1 /2 t
C.P.O.
y ´ (t)= ( √1001/2 )(69 e √ 1/ 2 t

−131 e− √ 1/ 2t )=0
2.6 V [ y ] =∫ e
−ρt
ln ( ay − ẏ ) dt s . a . y ( 0 )=b ; y ( T )=0 ;(a , b , ρ , T > 0)
0
Solución
Planteamos la función intermedia
f =e− ρt ln ( ay− ẏ ) … ( 1 )
Luego planteamos la ecuación de Euler – LaGrange
d
f y= f … ( 2)
dt ẏ
De (1) se deduce
e−ρt
f y= a …(3)
ay− ẏ
16
−e− ρt ( )
f ẏ = …4
ay− ẏ 2
Además
−ρt '
d [−e ] ( ay− ẏ )−(ay− ẏ)' (−e−ρt )
f ẏ =
dt ( ay − ẏ )2
( ρe−ρt ) ( ay− ẏ ) +(a ẏ− ÿ )(e− ρt )

¿ …(5)
( ay − ẏ )2

−ρt
e−ρt ( ρe ) ( ay − ẏ )+(a ẏ − ÿ)( e−ρt )
a=
ay− ẏ ( ay− ẏ )2
ρ ( ay− ẏ ) +( a ẏ− ÿ )
a=
( ay− ẏ )
2 ρay ẏ−2 ay ÿ −2 ρ ẏ 3 +2 ẏ 2 ÿ +2 a ẏ 2−4 ẏ 2 ÿ

a=
( ay− ẏ 2 )
ÿ + ( ρ−2 a ) ẏ + ( a2−ρa ) y=0 … ( 6 )
De la (6) obtendremos la ecuación característica
r 2 + ( ρ−2 a ) r + ( a2− ρa) =0
Obtenemos las raíces características
−( ρ−2 a ) ρ−2 a 2
r 1=
2
+
√( 2 )
−( a2− ρa)
Luego planteamos la solución general
y ( t ) =A 1 e−r t + A2 e r t …(7)
1 1
Aplicando las condiciones inicial y de transversalidad, hallaremos los

parámetros.
y ( 0 )= A 1+ A 2=b …( 8)
Las constantes serán iguales
17
b
A1=
(1−e−2 r t ) 1
b
A2= 2r t 1
(1−e )
Por último tendremos la senda óptima de la extremal
− ( ρ−2 a) ρ−2 a 2 − ( ρ−2 a) ρ−2 a 2
y (t)=
b
2
−
e
( 2
+
√( 2 ) 2
)+
− ( a −ρa ) t
b
2
e
( 2
+
√( 2 )
− ( ρ−2 a) −( ρ−2 a )
(1−e
−2
( 2
+
√( ρ−22 a ) −( a −ρa))t
2
) (1−e
2
( 2
+
√( ρ−2 a
2 ) 2
))
−( a − ρa ) t
La gráfica será la siguiente
0 T t
4
2 − ẏ
2.7 V [ Y ] =∫ ( ẏ e ) dt ; s . a : y ( 0 )=2; y ( 4 )=1
0
Función intermedia:
f = ẏ 2 e− ẏ
Se debe cumplir con la siguiente condición de Euler – LaGrange
d
f y= f
dt ẏ
Entonces tendremos
18
f y =0
f ẏ =2 ẏ e− ẏ −e− ẏ ẏ 2
Además
d
f =¿
dt ẏ
Reemplazamos los valores en la condición de Euler.

T
2.8 V [ x ]=∫ ¿ ¿
0
Solución:
Función Intermedia:
f =t ẏ + ẏ 2 … ( 1 )
Ecuación de Euler:
d
f ( y )= ( f ẏ ) … ( 2 )
dt
De (1) obtenemos
fy=0 … ( 3 ) f ẏ =t+2 ẏ … ( 4 )
Adicionalmente:
d
( f ẏ )=1+2 ÿ … ( 5 )
dt
(3) y (5) en (2)
−1
0=1+2 ÿ ÿ=
2
Resolviendo con integrales tenemos lo siguiente:
−1 −1 2
ẏ= t +k 0 y ( t ) = t +k 0 t +k 1 … ( 6 )
2 4
Usando la condición inicial y (0)=1
19
−1 2
1= 0 + k 0 0+k 1
4
k 1=1
Usando la condición de terminal y (T )=10
−1 2
10= T +k 0 T + 1
4
−1 2
T + k 0 T =9
4
Haciendo uso de la Condición de Transversalidad:
Dado que: T es libre y y T fijo se debe explicar:
[ f − ẏ f ẏ ] t=T =0 … ( 9 )
(1) y (3) en (9)
[ t ẏ + ẏ 2 − ẏ ( t +2 ẏ ) ]t=T =0
Simplificando:
[− ẏ 2 ]t=T =0[ ẏ ] t=T =0 … ( 10 )

(7) en (10)
−1 −1 1
[ 2 ]
t+k 0 =0
2
r +k 0=0k 0= T … ( 11)
2
(11) en (8)
−1 2 1 −1 2 1 2 1 2
4 2 ( )
t + +t t=9
4
t + t =9 t =9t=± 6
2 4
Se adapta:
T =6 ...(12)
(12) en (11)  k 0=3 …(13)
La trayectoria óptima de estado es:
20
1
y ( t ) =1+ 3t− t 2 → Extremal
4
Extremal: es decir esta trayectoria óptima permite obtener un máximo o mínimo

en el funcional.
T
V [ y ] =∫ ( t ẏ + ẏ 2 ) dt
0
Sabemos: T =6
1 1
y=1+3 t− t 2 ẏ=3− t
4 2
6 2
1 1
0 2 [ ( ) ( )]
Entonces: V [ y ] =∫ 7 3− t + 3− t
2
dt v [ y ] =36
* Se obtendrá un máximo valor de ganancias de 36 millones ponderado el

extremal.
Grafico:
Siguiendo la extrema encontrado se obtendrá un valor óptimo de 36 para el valor

funcional.
21
1
2 2
2.9 V [ y ] =∫ (50 y− y −2 ẏ − ẏ ¿ )dt s . a . y ( 0 )=1 ¿
0
Solución:
f =50 y− y 2 −2 ẏ − ẏ 2 … (1)
d
f y= ( f ẏ ) … ( 2 )
dt
De (1) obtenemos:
fy=50−2 y … ( 3 ) f ẏ =−2−2 ẏ … ( 4 )
Adicionalmente:
d
( f ẏ )=−2 ÿ … ( 5 )
dt
(3) y (5) en (2)
50−2 y =−2 ÿ ÿ− y+ 25=0 … ( 6 )
Homogenizando y hallando la ecuación característica
r 2−1=0
Hallando raíces características
r =1
r =−1
Solución complementaria
y ( t ) =k 1 e1 t + k 2 e−1 t
Estado estacionario seria 25
Solución general
y ( t ) =k 1 et +k 2 e−t−25 …(7)
22
Esta expresión 7 representa un conjunto de funciones, es decir funciones de

variables de estado explicados por el tiempo, dentro de estas estará la trayectoria
optima que resuelven el problema.
Condición Inicial:
y ( 0 )=k 1 e−0 + k 2 e0−25=1
k 1+ k 2=26 … ( 8 )
y ( T ) =k 1 e−T +k 2 e T +25
Se requiere utilizar la condición de transversalidad (caso III)
[ f − ẏ f ẏ ]t =T =0 …(10)
(1) y (4) en (10)
[50 y− y 2−2 ẏ− ẏ 2− ẏ ¿
[50 y− y 2− ẏ 2 ¿t =T =0 …(11)
50 y− y 2 + ẏ 2=0
T
2 2
2.10. V [ y ] =∫ √1+ ẏ dt s . a . y ( 0 )=0 ; y (T )=1−T
0
Solución:
f =√ 1+ ẏ 2 … ( 1 )
Luego planteamos la ecuación de Euler – LaGrange
d
f y= f … ( 2)
dt ẏ
De (1) se deduce
f y =0 …( 3)
ẏ
f ẏ = … (4 )
√1+ ẏ 2
23
Además
1 1
2 2 2 2
ÿ ( 1+ ẏ ) ( 1+ ẏ ) − ẏ ẏ ÿ
1
d ( 1+ ẏ 2 ) 2
f =
dt ẏ (1+ ẏ 2)
ÿ ( 1+ ẏ 2 ) − ẏ 2 ÿ
¿ 1
…(5)
2 2
( 1+ ẏ ) ( 1+ ẏ )
ÿ ( 1+ ẏ 2 )− ẏ 2 ÿ
0= 1
2 2
( 1+ ẏ ) ( 1+ ẏ )
0= ÿ + ẏ 2 ÿ − ẏ 2 ÿ
ÿ=0 … ( 6 )
De la (6) obtendremos la ecuación característica
r 2=0
Obtenemos las raíces características
r 1=r 2=0
Luego planteamos la solución general
y ( t ) =A 1 e0 t + A 2 t e0 t
y ( t ) =A 1 + A 2 t …(7)
Aplicando las condiciones inicial y de transversalidad, hallaremos los

parámetros.
y ( 0 )= A 1+ A 2 ( 0 )=0
A1=0 …(8)
La condición de transversalidad que se debe aplicar es cuando y T es dependiente

de T .
24
[ f ẏ ]t=T ∆ y T + [ f − ẏ f ẏ ]t =T ∆ T =0
ϕ ( T )=1−T 2 …(9)
ϕ ' ( t )=−2 T … ( 10 )
La fórmula para este caso es

'
[ f −( ϕ ( t )− ẏ ) f ]
ẏ t =T =0 …(11)
Reemplazamos (1), (4) y (10) en (11), tendremos

1
[ 2 2
( 1+ ẏ ) + (−2T − ẏ )
(
ẏ
( 1+ ẏ )
1
2 2 )]
t =T
=0
[ 1+ ẏ 2−2 T ẏ− ẏ 2 ]t =T =0
[ 1−2 T ẏ ] t=T =0 …(12)
También tenemos la siguiente derivada
ẏ= A 2 … (13)
Reemplazando (13) en (12), obtendremos
[ 1−2 T A2 ]t =T =0
1
A2= …(14)
2T
y ( T ) =0+ ( 21T )T =1+T 2
1
1
T= ()
2
2
T =0.7071
Obtenemos lo siguiente
y ( t ) =0.7071t
Entonces graficando la extremal será
25
0 0.7071 t
La maximización será dado de la siguiente forma

0.7071 1
V [ y ]= ∫ ( 1+ ẏ 2 ) 2 dt
0
V [ y ] =0.9397
3.-Una empresa recibe un pedido por N unidades para ser producidas en un

intervalo del tiempo T. debe diseñar un plan de producción para cumplir
con el pedido que por un lado minimice los costos y por el otro lado tome en
cuenta los costos unitarios de mantener inventarios por unidad de tiempo
son constantes. Sean x (t ) los inventarios acumulados hasta el momento T.
El nivel de inventarios es toda la producción hasta el momento t. La tasa de

producción es la tasa de cambio del nivel de inventarios x ' ( t ) . Los costos
totales se obtienen entonces de dos componentes:
Costos de producción:
[ C 1 x (t ) ] x(t)
Costos de mantener inventarios:
C 2 x (t)
a. Formule el problema como un problema de optimización dinámica.
26
Para plantear el problema de optimización debemos tener en cuenta el siguiente

razonamiento general del costo total:
CT =CF +CV
Lo cual tenemos que plantear sumando los costos de producción y los costos de
mantener inventarios
CT ( t )=CF+C 1 x 2 ( t ) +C 2 x (t)
En los datos no tenemos claro el costo fijo
CT ( t )=C1 x 2 ( t )+ C2 x(t)
Para poder minimizar los costos debemos tener en cuenta lo siguiente

T
MinC=∫ (C¿ ¿1 x 2+C 2 x ) dt ; s . a: x (0)=0 y x (T )=N ¿
0
N
b. Muestre que si se produce a una tasa uniforme x ' (t)= los costos totales
T
son:
c 1 N 2 c 2 NT
+
T 2
c) Muestre que existe una mejor manera de minimizar costos. ¿Cuál? Se

supone que inicialmente no hay inventario y que al final del periodo debe
cumplirse el pedido.
Utilizando la optimización dinámica y mostrando que se cumple lo siguiente
¿ c2 2 N c2 T
x (t)= t +[ − ]t
4 c1 T 4 c1
c 2 N 2 c 2 NT 1 c 22 3 c 1 N 2 c2 NT
+ − T < +
T 2 48 c1 T 2
4. Encuentre una trayectoria óptima para y verifique la condición de

Legendre.
27
5 1
2
Max . ( Min )∫ ( 3 t+ ẋ ( t ) ) dt
1
s . a . x ( 1 )=3 ; x ( 5 ) =7.
Solución:
Nos planteamos la función intermedia

1
f =( 3 t + ẋ ( t ) ) 2 … ( 1 )
Seguidamente plateamos la ecuación de Euler – LaGrange
d
f x= ( f ) … (2)
dt ẋ
Donde
f x =0 … ( 3 )
1
f ẋ = 1
… ( 4)
2
2 ( 3 t+ ẋ ( t ) )
Además
−3
d −1 1 '
( f ẋ )= ( 3 t+ ẋ ( t ) ) 2 ( 3t + ẋ ( t ) )
dt 2 2
−3
1 2
¿− ( 3 t+ ẋ ( t ) ) ( 3+ ẍ )
4
(3+ ẍ )
¿− 3
… (5)
2
4 ( 3 t+ ẋ ( t ) )
(3) y (5) en (2)
−( 3+ ẍ )
0= 3
4 ( 3 t+ ẋ ( t ) ) 2
−3− ẍ=0
ẍ=−3
La ecuación característica resulta
28
r 2=0
Las raíces características serán
r 1=r 2=0
La solución complementaria será
x c → x ( t ) = A1 + A2 t … ( 6 )
La solución particular será de
−3 2
x p → x ( t )= t …(7)
2
Uniendo (6) y (7), obtendremos la solución general
3
x ( t )= A 1+ A 2 t− t 2 … ( 8 )
2
Reemplazando las condiciones inicial y final en la solución general obtendremos

los parámetros.
3
x ( 1 ) =A 1 + A 2− =3
2
9
A1= − A 2
2
x ( 5 )= A1 + A2 ( 5 )−52 ( 32 )=7
4 A 2=40
Los parámetros serán
A2=10
−11
A1=
2
Los resultados nos ayudarán a establecer la dinámica de la producción en el

periodo t ∈ [ 1,5 ]
−3 2 11
x ( t )= t − +10 t
2 2
29
Graficando x ( t )
Al seguir la extremal en su forma de maximización o minimización obtendremos

5 1
2
Max . ( Min )∫ ( 3 t+ ẋ ( t ) ) dt
1
La extremal es la siguiente
−3 2 11
x ( t )= t − +10 t
2 2
Derivamos la extremal respecto al tiempo
ẋ ( t )=−3t +10
Reemplazando obtendremos
5 1
2
Max . ( Min )∫ ( 3t−3 t +10 ) dt
1
5 1
2
Max . ( Min )∫ ( 10 ) dt
1
Max . ( Min )=12.65 u . m.
30
La ganancia o la minimización total acumulada en valor presente será de 12.65

u.m. durante el año de producción
Además la para evaluar si está maximizando ganancias o minimizando costos

evaluaremos en la hesiana asociada a la función intermedia es
f ẋ ẋ f ẋ x
H=
[ f x ẋ f xx ]
−3
−1
H= 4
[
( 3 t+ ẋ ( t ) )
0
2
0
0 ]
Verificando
−3
−1
f ẋ ẋ = ( 3t + ẋ ( t ) ) 2 <0
4
f ẋ ẋ f xx−f 2x ẋ =0
Con esto podemos afirmar que la extremal está maximizando la funcional.
5. Encuentre el valor extremo de J y diga si es máximo o mínimo.

2
J=∫ (ty+ ẏ 2 ¿ )dt s . a y ( 0 )=0 ; y (2 )=8 ¿
0
3
¿ t 11
y ( t )= + t
12 3
Solución:
f =ty+ ẏ 2 …(1)
Ecuación de Euler – LaGrange:
d
f y= ∗f …(2)
dt ẏ
31
Derivando tenemos:
f y =t …(3)
Además
d
( f )=2 ÿ …(4 )
dt ẏ
Reemplazando en la ecuación (2):
1
t=2 ÿ → ÿ= t …(5)
2
Integrando la ecuación (5):
∫ ÿ dt =∫ ( 12 t ) dt
∫ ẏ dt =¿ ∫( 14 t2 +k 1) dt ¿
1 3
y (t)= t +k 1 t+ k 2 …(6)
12
Aplicando la condición inicial:
y (0)=0 ; k 2=0
11
y (2)=8 ; k 1=
3
El extremal:
3
¿ t 11
y ( t )= + t
12 3
2
Max o Mín. [J ]=∫ (ty + ẏ 2¿ ) dt ¿
0
32
2
t 3 11 2
∫
0
[(
t
t 11
+ t + +
12 3 4 3 )( ) ] dt
J=29.156u . m
Además, la para evaluar si está maximizando o minimizando lo cual evaluaremos

en la Hessiana asociada a la función intermedia es
f ẏ ẏ f ẏ y
H=
[ f y ẏ f yy ]
H= 2 ÿ 0
0 t [ ]
Por lo tanto: f ẏ ẏ −f yy =2 ÿ−t → f ẏ ẏ −f yy >0 ; el extremal está minimizando el

extremal.
6. Suponga una empresa que utiliza como único insumo el capital 𝐾 cuyas
funciones de ganancias brutas y costos de inversión son respectivamente:
G ( K )= AK −B K 2
C ( K̇ ) =α K̇ 2 + β K̇
Se tiene que 𝐴−𝛽𝜌>0 y no hay depreciación de capital. El problema de la

empresa es el siguiente:
T
Max ∫ [ G ( K ) −C ( K̇ ) ] e−ρt dt
0
Dado K ( 0 )=K 0
Encontrar la solución general de este modelo de inversión.
Solución:
T
Max ∫ [ AK −B K 2−α K̇ 2−β K̇ ] e− ρt dt
0
33
f ( k , k̇ ,t )=e−ρt [ AK −B K 2 −α K̇ 2−β K̇ ]… … … ..(1)
La ecuación de Euler:
d
f k= ( f ) … … … … … … … (2)
dt k̇
De (1) obtenemos lo siguiente:
f k =e− ρt ( A−2 BK ) … … .. (3 )
f k̇ =e− ρt (−2 α K̇ −β)
f k̇ =−e−ρt ( 2 α K̇ + β ) … … ( 4 )
d −ρt − ρt
( f k̇ )=e ( 2α K̇ + β )−e ( 2 α K̈ ) … … .. ( 5 )
dt
Reemplazando (3) y (5) en la ecuación de Euler:
e− ρt ( A−2 BK )=e−ρt ( 2 α K̇ + β )−e− ρt ( 2 α K̈ )
( A−2 BK )=( 2 α K̇ + β )−( 2 α K̈ )
2 α k̈ −2 α k̇ −2 Bk + A+ β=0
7. Considere el modelo de Ramsey:

T
Max ∫ e−ρt ( ln c ) dt
0
s . a . Ak=c + k̇ +δk
k ( 0 )=k 0 ; A−δ >0 ; a−δ− ρ< 0
a) Resolver el problema a través del método del cálculo de variaciones.
Solución:
f =e− ρt ( ln c ) … (1)
Donde :c= Ak− k̇−δk
34
d
f k= ( f ) … (2)
dt k̇
De (1) obtenemos:
1 −1
f k =e− ρt
( ( A−δ ) k− k̇ )
( A−δ) … ( 3 ) f k̇ =e− ρt
(
( A−δ ) k− k̇
… (4 )
)
Adicionalmente
d ρ [ ( A−δ ) k −k̇ ] + ( A−δ ) k̇−k̈

dt
f k̇ =e− ρt
( ( ( A−δ ) k −k̇ )
2
)
ρ [ ( A−δ ) k− k̇ ] + ( A−δ ) k̇ −k̈
e− ρt ( ( A−δ1) k− k̇ ) ( A−δ )=e −ρt
( ( ( A−δ ) k− k̇ )
2
)
ρ [ ( A−δ ) k −k̇ ] + ( A−δ ) k̇ −k̈
( A−δ ) = ( ( A−δ ) k −k̇ )
k̈ + k̇ ( 2 δ−2 A+ ρ )+ k ( A−δ ) ( A−δ −ρ ) =0
Homogenizando y hallando las raíces características

2
−( 2 δ−2 A+ ρ ) ± √ (2 δ −2 A + ρ ) −4 ( A−δ )( A−δ−ρ )
r 1 , r 2=
2
2
r 1 , r 2=
√
−( 2 δ−2 A+ ρ ) ± ( 2(δ −A )+ ρ ) −4 ( A−δ ) (( A−δ )−ρ )
2
2 2 2
−( 2 δ−2 A+ ρ ) ± √ 4 ( δ− A ) + 4 ρ ( δ −A ) + ρ −4 ( A−δ ) + 4 ρ ( A−δ )
r 1 , r 2=
2
−( 2 δ−2 A+ ρ ) ± √ 4 ρ ( δ − A ) + ρ2 −4 ρ ( δ − A )
r 1 , r 2=
2
−( 2 δ−2 A+ ρ ) ± ρ
r 1 , r 2=
2
r 1= A−δ
r 2= A−δ −ρ
35
Resolviendo obtenemos
Lo cual debe cumplirse
k̇ =( A−δ ) k −c
ċ= ( A−δ−ρ ) c
Lo cual obtendremos
k (t)=c1 e ( A−δ ) t +c 2 e( A−δ− ρ) t
c (t)=c 2 ρ e ( A −δ− ρ ) t
Usando las condiciones de transversalidad se obtiene
k ( t )=k 0 e ( A −δ− ρ ) t , con A−δ− ρ< 0
c (t)=k 0 ρ e ( A−δ −ρ )t
b) Encontrar la solución general para k (t) y c (t).
El punto de equilibrio es el origen ( k ¿ , c¿ )=( 0,0 ) ,es el único que satisface el punto,
lo cual es una consecuencia de la linealidad del sistema. Como el determinante
del sistema es negativo ¿), por lo tanto, se trata de un punto en silla.
c) ¿Cómo se describiría el futuro de esta economía? Explicar.
Se puede describir que
8. Una empresa tiene un pedido de 𝑁 unidades que debe surtir en un tiempo

por determinar. Si (𝑡) denota el número de unidades producidas en [0,] (que
puede interpretarse como el inventario acumulado en 𝑡, el costo en 𝑡 está
dado por la función C ( x , ẋ )=2 x +2 ẋ 2 Resolver el problema de minimización
de costos de la empresa:
1
Min∫ ( 2 x +2 ẋ2 ) dt con x ( 0 )=0 ; x ( 1 )=N
0
Solución:
36
f ( x , ẋ , t ) =2 x +2 ẋ 2 … ( 1 )
La ecuación de Euler implica:
d
f x= ( f ) … (2)
dt ẋ
De (1) obtenemos:
f x =2 … ( 3 )
f ẋ =4 ẋ … ( 4 )
d
( f )=4 ẍ …(5)
dt ẋ
Reemplazando en la ecuación de Euler:
2=4 ẍ
1
ẍ=
2
Resolviendo con integrales:
1
ẋ= t+ k 0
2
1
x (t )= t 2+ k 0 t+k 1
4
Hacienda uso de la condición inicial x (0)=0
1
0= 02 +k 0 0+ k 1
4
k 1=0
Hacienda uso de la condición terminal x ( 1 ) =N
1
N= 12 +k 0 1+0
4
1
k 0=N−
4
37
La condición de transversalidad implica:
9. Resolver:
T
Min∫ (2 x ¿ + ẋ 2 )dt con x( 0)=1; x (1)=N y T libre¿
0
Solución:
f =2 x+ ẋ 2 …(1)
d
f x= ( f ẋ ) … ( 2 )
dt
De (1) obtenemos:
fx=2 … ( 3 ) f ẋ=2 ẋ … ( 4 )
Adicionalmente:
d
( d ẋ )=2 ẍ … (5 )
dt
(3) y (5) en (2)
2=2 ẍ ẍ=1 … ( 6 )
Ecuación característica
r 2=0
Hallando raíces características
r 1=r 2=0
Integrando
∫ ẍ dt=∫ 1 dt ẋ=1 t+ k 0
Integrando:
38
1
∫ ẋ dt =∫ ( t+ K 0 ) dt x ( t )= 2 t 2+ k 0 t+ k 1 … ( 7 )
Esta expresión 7 representa un conjunto de funciones, es decir funciones de
variables de estado explicados por el tiempo, dentro de estas estará la trayectoria
óptima que resuelven el problema.
Condición Inicial:
1
x ( 0 )=0 → ( 0 )2+ k 0 ( 0 ) +k 1 =0
2
k 1=0 … ( 8 )
Condición Final:
1 1
x ( 1 ) =N → ( N )2+ k 0 ( N )+ 0k 0=N− … ( 9 )
2 2
Se requiere utilizar la condición de transversalidad (caso III)
(1) y (4) en (10)
[2 x− ẋ 2− ẋ ¿ ¿t =T =0
[2 x− ẋ 2 ¿ ¿t =T =0…(11)
2 x− ẋ 2=0
2 ( 12 T + k T +0−T −k )=0
2
0 0
Donde se obtiene que
k 0=0
T =1
1
N=
2
Entonces la extremal será
39
1
x ( t )= t 2+ 0 t+0
2
1
x ( t )= t 2
2
Valor óptimo de funcional:

1
1
F ( x )=∫ 2
0
( 2 t )+t ) dt
( 2 2
f ( x )=0.66667
Grafica:
10. considerar el siguiente problema de maximización

∞
1
(
Max ∫ e−ρt x − x 2 + ẋ 2 dt
0 2 )
s . a . x ( 0 )=x 0 , donde 0< ρ<1
a) Resolver la ecuación de Euler correspondiente.
Por definición sabemos que

∞ T ∞
∫ f ( t , y , y ' ) dt=¿ ∫ f ( t , y , y ' ) dt+¿ ∫ f ( t , y , y ' ) dt ¿ ¿

0 0 T
Según [ CITATION Bon99 \l 10250 ]. Tenemos que considerar que la función f ( ¿ ) es

igual a cero a partir del periodo “T”, entonces la segunda integral sería igual a
cero, con lo cual la integral impropia se reduciría a una propia:
40
∞ T
∫ f ( t , y , y ' ) dt=¿ ∫ f ( t , y , y ' ) dt ¿

0 0
Entonces el problema de optimización quedaría de la siguiente forma:

T
1
(
Max ∫ e−ρt x − x 2 + ẋ 2 dt
0 2 )
s . a . x ( 0 )=x 0 , donde 0< ρ<1
1
f =x− x 2+ ẋ2 …(1)
2
Se debe cumplir la ecuación de Euler – LaGrange
d
f x= f − ρ f ẋ … ( 2 )
dt ẋ
Tendremos las siguientes formas
f x =1−x … (3)
f ẋ =2 ẋ …(4 )
Además
d
f =2 ẍ …(5)
dt ẋ
Reemplazando (3), (4) y (5) en (2), obtendremos
1−x=2 ẍ−ρ 2 ẋ
1
ẍ−ρ ẋ + x= …(6)
2
Planteamos la ecuación característica
r 2− ρr+1=0
ρ ρ 2
r 1 , r 2= ±
2 √( )2
−1 ; 0< ρ<1
41
Entonces en este caso las raíces características serán imaginarias entonces

tenemos
ρ
h=
2
ρ 2
v=
√( )2
+1
i=√ −1
La solución general será
[ ( √( ) ) ( √( ) )]
ρ
t ρ 2 ρ 2 1
x ( t )=e 2 A 1 cos t +1 + A 2 Sen t +1 +
2 2 2
b) Usando las condiciones de segundo orden, comprobar que el extremo

encontrado es un máximo.
Tenemos la siguiente ecuación:
1
M =x e−ρt − x 2 e−ρt + ẋ 2 e−ρt
2
Primera diferencial:
M =M x dx + M Ẋ d ẋ
Segunda diferencial:
d 2 M =d ¿ ¿
Aplicando teorema de Young:
d 2 M =M xx d x 2 +2 M ẋ x d ẋ d x + M ẋ ẋ d ẋ2
2 M ẋ x 2
d M =M ẋ ẋ (d ẋ + d ) +¿ ¿
M ẋ ẋ x
Tenemos los siguientes valores:
M ẋ =2e− ρt ẋ
42
M ẋ ẋ =2 e−ρt
M xx =−e− ρt
M ẋ x =0
M x ẋ =0
2
M ẋ ẋ M xx −( M ẋ x ) =2e− ρt ( −e−ρt ) −( 0)2
Por lo tanto:
M ẋ ẋ M xx −( M ẋ x )2 <0
M ẋ ẋ >0 → d 2 M <0 ; Es cóncava y máximo .
c) ¿Es necesariamente cierto que:lim

t→∞
x ( t )=0?
11. Un individuo tiene a 0 recursos iníciales en el banco, recibe un salario

constante 𝑤 y su función de utilidad es: u(c)=1−e−βc , donde 𝑐 es el consumo y
β <0. La restricción presupuestal está dada por: ȧ (t)+c (t)=ra(t )+ w , donde a (t)
representa el nivel de activos en el banco yr la tasa de interés.
El individuo desea planear su trayectoria de consumo durante un periodo largo

(Suponer T =∞ ) y así maximizar el valor presente de su utilidad, descontada a
una tasa subjetiva ρ>r . Encontrar la trayectoria optima de consumo y comprobar
que es un máximo usando las condiciones de segundo orden.
UNIDAD II: Control Óptimo
GRAFICO YARIN
CONTROL ÓPTIMO
R=R (t)
Grafico 1
43
T
U =∫ e−ρt U [ E(t) ] dt
0
Problema de optimización
T
Maximizar V =∫ e− ρt U [ E(t ) ] dt
0
∂ R( t)
sujeto a : =−E(t )
∂t
R ( 0 )=R 0 → R0 fijo
R ( T ) =RT → R T libre, T fijo
Donde:
−E ( t ) → Ecuaci ó n de movimiento
¿ Que es Ω ?
Grafico 2
Ω=[ u1 , u2 ]
EL PROBLEMA DE CONTROL OPTIMO: Consiste en determinar las

trayectorias optimas de control y estado que maximicen o minimicen el funcional
en el periodo de análisis.
44
T
Maximizar V =∫ f ( y ,u , t)dt
0
Sujeto a:
y °=g( y , u ,t )
Y ( 0 )=Y 0 → Y 0 fijo
Y ( T ) =Y T
Método de solución:
PASO I: FUNCIÓN HAMILTONIANA
Tomando en cuenta la función intermedia y la ecuación de movimiento se debe
construir la hamiltoniana del problema.
H ( y , u , t , λ ) =f ( y ,u ,t ) + λg( y , u , t)
Donde:
λ=λ ( t ) → es la variable de estado
PASO II: PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN
Representando la C.P.O(filtra candidatos que resuelven el problema), es la que
permite obtener la solución óptima.
a. Maximizar el hamiltoniano con respecto al control.
Ojo:
1
y=−2 x−x 2 +( ) x 3
3
Maximizar Y con respecto a X:
∂Y
C.P.O: =0
∂X
−2−2 x−x 2=0
x 0=−0.73
{
x1=2.73
∂2 Y
C.S.O: =−2+2 x
∂2 X
∂2 Y
( x 0 )=−2+ 2(−0.73)<0
∂2 X
45
∂2 Y
( x 1 )=−2+2(2.73)>0
∂2 X
Grafico 3
Maximizar la Hamiltoniana con respecto a la u , ∀ t ∈ [ 0. T ]

b. Ecuación de movimiento de estado
ẏ=H λ
c. Ecuación de movimiento de coestado
PASO III: Condición de transversalidad
[ H ] t=T Δ T −λ ( T ) Δ Y T =0
PASO IV: Aplicando las condiciones inicial y final
Y ( 0 )=Y 0
Y ( T ) =Y T
PRINCIPIO DEL MÁXIMO DE PONTRYAGIN
1. Maximizar H con respecto a u

Sea la función hamiltoniana
H=H ( y ,u , λ ,t ) …1
Dado que (1) es una expresión general, es posible distinguir dos posibles
escenarios:
46
a) H es una función no-lineal de la variable de control u ( solucion interior ) .

Grafico 4
C.P.O.
H u=0→ u=u ¿
C.S.O.
H uu <0 → H ( u )=ES C Ó NCAVA
b) H es función lineal de u solución de esquina

Se tiene dos casos
Grafico 5
Ω=[ u1 , u2 ]
Para maximizar H se exige:

H u >0 →u=u2
b.2.
Grafico 6
Para maximizar se exige:
H u <0 →u=u1
En general:
H u ≠0
Ejemplo:
R
Maximizar V =∫ ( 3 y−2u 2 ) dt
0
47
Sujeto a: y=3˙u−1
y ( 0 )=1
Solución:
Sea la Hamiltoniana del problema
H=( 3 y−2u 2 )+ λ(3 u−1) …(1)
Principio del máximo

A. Puesto que H es una función no lineal con respecto a u, se exige:
H u=0 …(2)
De (1) se obtiene
H u=−4 u−3 λ …(3)
(3) en (2)
Además:
H uu=−4 …(4)
El problema corresponde a maximización dado que H es cóncavo con respecto a

u.
b)
y=H
˙ λ
y=3 u−1 … (5)

C) λ̇ = - H λ
λ̇ = -3 … (6)
Reemplazando (6)
λ=−3 t+ k 0 …(7)
(7) en (4) obtenemos:

3
u= ( 3 t+k 0 )
4
48
u= ( −94 t+ 34 k )0
(8) en (5)
ẏ=3 ( −94 t + 34 k )−1

0
−27 3
ẏ= t+( k 0 −1)
4 4
Resolviendo:
−27 1 2 9
y= (
. t + k 0−1 t +k 1
4 2 4 )
Condiciones de transversalidad
[ H ] t=T ∆ T −λ ( T ) . ∆Y T =0 …(10)
La condición terminal permite distinguir los elementos siguientes
Y ( T )→ T=2=Y T →libre
fijo
Luego:
Si T es fijo ; ∆ T =0 …(11)
Si Y T es libre ; ∆ Y T ≠ 0 …(12)
(11) y (12) en (10) se exige
λ ( T )=0
λ ( 2 )=0 …(13)
(13) en (7)
−3 ( 2 ) +k 0 =0
k 0=6 …(14 )
λ ( t )=6−3 t
9 9
u ( t )= − t
2 4
25 27
Y ( t ) =1+ t− t 2
2 8
Y =27
Resolver:
49
1
2
Max V =∫ ( 2 y −3u−u ) dt
0
Sujeto a: ẏ= y+u
y ( 0 )=5
y ( 1 )=libre
Solución:
Planteando la hamiltoniana
H=2 y−3u−u2 + λ ( y +u ) …(1)
Aplicando las condiciones de máximo de Pontryagin

Debido a que la ecuación hamiltoniana no es lineal respecto a la variable de
coestado, aplicamos la siguiente condición:
Primera condición: Maximizar el Hamiltoniano con respecto a la variable de
control.
∂H
=H u=−3−2u+ λ
∂u
−3 1
u= + λ …( 2)
2 2
∂2 H
=H uu=−2< 0 → se maximiza la H
∂u 2
Secunda condición: Ecuación de movimiento de estado
Ẏ =H λ
Ẏ = y+ u …(3)
Tercera condición: Ecuación de movimiento de coestado
λ̇=−H y
λ̇=−2− λ …(4)
Ordenando (4)
λ̇+ λ=−2
Resolviendo:
λ ( t )= A e−t −2 …(5)
(5) en (2)
50
−3 1
u ( t )= + A e−t −1
2 2
−5 1
u ( t )= + A e−t …(6)
2 2
(6) en (3)
ẏ= y+ ( −52 + 12 A e )
−t
5 1
ẏ= y− + A e−t …(7)
2 2
Organizando
−5 1
ẏ− y= + A e−t
2 2
Solución complementaria
Ecuación característica
r −1=0 → r=1
Luego:
y c =B e t
Solución particular
Solución de prueba
y=k 1 e−t +k 0 …( 8)
ẏ=−k 1 e−t …(9)

(8) y (9) en (7)
−5 1
−k 1 e−t −k 1 e−t −k 0 = + A e−t
2 2
Luego:
−5
−k 0= → k 0=5 /2
2
1
−2 k 1 e−t= → k 1=−1/4
2
La solución particular será:
51
−1 t 5
y p= e+
4 2
APLICACIONES DE CONTROL ÓPTIMO: MODELO DE

CRECIMIENTO DE SOLOW
Se busca responder:
a) ¿Por qué crecen los países?
b) ¿Por qué algunos países crecen a mayor velocidad que otros?
Producción:
Las empresas producen bienes utilizando insumos y factores productivos,
mediante el uso de cierta tecnología.
Sea la función de producción
Y =F ( K , L ) …(1)
Donde:
Y: producto y/o producción
K: stock de capital
L: trabajo
Asumiendo que en el país las empresas utilizaran la misma o el mismo nivel de
capital y trabajo.
Dividiendo (1) por L
Y K L
=F( , )
L L L
Y k
y=f (k .1) ; y= , k= →relación capital trabajo
L L
Y: producción per cápita

K: stock de capital per cápita
En general la producción per cápita depende del stock de capital per cápita
y=f (k)
Se exige:
Grafico 7
∂ f ( k)
>0
∂k
52
f ´ (k )>0
Supuestos:
a) Productividad marginal del capital per cápita positiva
f ´ (k )>0
b) Productividades marginales decrecientes
f ´ ´ (k )<0
c) Condición de Inada
−lim f ´ ( k ) =∞
k→ 0
Graf8
−lim f ´ ( k )=0
k→∞
Graf9
Demanda
Asumiendo una economía cerrada y sin gobierno, la demanda está
conformada por el consumo de las familias y las empresas.
DA = C + I
La Inversión
Inversión Bruta = inversión Neta + Depreciación
La inversión tiene dos componentes:
a) Inversión Neta
k 0=9 autos
k 1=14 autos
∆ k=k 0−k 1=5 autos → I . N .
Representa la variación del stock de capital a través del tiempo

dk (t)
= k̇
dt
b) Depreciación
δk
Para lo cual tendremos
dk
I= + δk
dt
Ojo:
Y = y(t)
L= L(t)
C=C(t)
53
I=I(t)
K=K(t)
De (2) en (3) obtenemos
1 3
Ẏ = y+ λ− … (5)
2 2
λ̇=−λ−2
Expresando matricialmente, tendremos:
1
1 0 ẏ − 1
( )( )
0 1 λ̇
2
0 −1
λ ( )( ) (
y = −3 /2
−2 )
A= 1 1/2
( )
0 −1
Hallando las raíces características

Traz ( A)± √Traz ( A)2−4 Det ( A)
r=
2
(1−1) ± √ (1−1)2−4 (−1−0)

r 1 , r 2=
2
r 1=1 ∧r 2 =−1
Parea la solución particular tenemos:

ẏ= λ̇=0
3/2 1/2
y=
( 2 −1 5
=
)
Det ( A) 2
1 3/2
λ=
( 0 2 )
=−2
Det ( A)
Planteando la solución general

5
y ( t ) =A 1 et + A 2 e−t +
2
54
λ ( t )=B1 et + B2 e−t −2
Parte de yarin
APLICACIONES DE CONTROL ÓPTIMO: MODELO DE

CRECIMIENTO DE SOLOW
Se busca responder:
a)¿Por qué crecen los países?
b)¿Por qué algunos países crecen a mayor velocidad que otros?
PRODUCCIÓN
Las empresas producen bienes utilizando insumos y factores productivos,
mediante el uso de cierta tecnología.
Sea la función de producción
Y =F ( K , L ) … … … ( 1 )
Donde:
Y: Producción
K: Stock de capital
L: Trabajo
Asumiendo que en el país las empresas sean idénticas
Dividiendo (1) por L
Y K L
L
=F ,(
L L )
Y K
y= ( K , 1 ) … … … 2; y = ; k=
L L
Donde:
y:Produccion percápita
k:Stock de capital percápita
En general la producción percápita depende del stock de capital percápita
55
y=f ( K ) … … … ( 2 )
Supuestos
a).Productividad marginal capital percápita positiva
F ' ( K ) >0
b). Productividades marginales decrecientes

F ' ' ( K )> 0
c). Condiciones de Inada

lim f ' ( K )=∝
K →0
56
lim f ' ( K )=0

K →+∝
DEMANDA
Asumiendo una economía cerrada y sin gobierno, la demanda agregada está
conformada por el consumo de las familias y las empresas
DA=C+ I … … …. ( 3 )
LA INVERSION
dk
I= + δK … … … (5)
dt
La inversión tiene dos componentes
a).INVERSION NETA: Representa la variación del stock del capital a través del
tiempo
dk (t)
= K̇
dt
b).DEPRECIACIÓN: Gastos que incurre la empresa
57
DA=C+ I
5 en 4
dK
DA=C+ + δK
dt
Dividiendo por L
1
∗dK
DA C L δK
= + +
L L dt L
1
∗dK
L
da=c + +δk … … …(5' )
dt
Donde:
DA C K
da= ; c= ; k=
L L L
Equilibrio de la economía
y=da … … … ( 6 )
Sabemos que y=f (K ) y considerando (5’)

1
∗dK
L
f ( K )=c + +δk … … …(7)
dt
1
∗dK
Para entender el término L veamos la expresión
dt
˙
k̇ =
dK
=
d ( KL )
dt dt
dK KdL
L−
dt dt
k̇ = 2
L
1 dL
∗dK ∗K
L L
k̇ = −
dt L
1
∗dK
L KdL
k̇ = −
dt L
58
Si la tasa de crecimiento de la población es

dL
n=
L
1
∗dK
L
k̇ = −nK
dt
Luego
1
∗dK
L
=k̇ +nK … … … ( 8 )
dt
(8) en (7) y despejando k̇

k̇ =f ( K ) −c−( n+ δ ) K … … …(9)
Esta expresión, se conoce como la ecuación fundamental del modelo de

crecimiento económico de solow.
Función de Utilidad
La población de ese país obtiene bienestar del consumo; por lo tanto existe una
función de utilidad
u' ( c ) > 0
u=u ( c ) ; '
u ( c )< 0
Asumiendo un horizonte temporal de análisis infinito podemos plantear el

bienestar total acumulado en el país, en valor presente para una tasa de descuento
( ρ)
+∝
w=∫ e− ρt u ( c ) dt
0
Aplicación de control optimo

Modelo de crecimiento Neoclásico de Solow
+∝
Maximizar w=∫ e−ρt u ( c ) dt
0
Sujeto a : k̇=f ( K )−c −( n+δ ) K

K ( 0 )=k 0 ; k 0 fijo
0< c< f (K )
f ' ( K ) >0 ; f '' ( K ) <0
59
u' ( c )> 0 ;u '' ( c )< 0
Planteamos la Hamiltoniana
H=e−ρt u ( c )+ λ [ f ( K )−c−( n+δ ) K ] … … … (1)
Principio de máximo de Pontiyagin

a). Maximizar H con respecto a c
Se aprecia que la función Hamiltoniana (H) es una función no lineal (c) por lo
tanto se aplica la solución interior.
H c =o e−ρt u' (c)−λ=0
Despejando λ : → λ=e−ρt u' (c)… … …( 2)

Verificando la maximización de H
H cc =e−ρt u' ' (c )< 0
b).Ecuación de movimiento del stock de capital percápita

k̇ =H λ → k̇ =f ( K ) −c−( n+ δ ) K … … … ( 3 )
c). Ecuación de movimiento de coestado

λ̇=−H K → λ̇=−λ [ f ' (K)−( n+δ ) ] … … …(4)
Simplificando de la expresión (2) derivamos λ con respecto a t

∂λ ∂u ' ( c ) ∂ c
=−ρ e− ρt u' ( c ) +e−ρt
∂t ∂c ∂t
λ̇=−ρ e− ρt u' ( c )+ e−ρt u'' ( c ) ċ … … … (5 )
(2) y (5) en (4)

λ̇=−λ [ f ' (K)−( n+δ ) ]
¿−ρ e−ρt u' ( c ) + e−ρt u' ' (c ) ċ=¿−e−ρt u' ( c ) [ f ' (K )− ( n+δ ) ]
Simplificando
u' ' ( c ) ċ=−u ' ( c ) [ f ' ( K )−( n+ δ ) ] + ρ u' ( c )
−u' ( c ) '
ċ= [ f ( K )−( n+ δ+ ρ ) ] … … … ( 6 )
u'' ( c )
El sistema de ecuaciones diferenciales está conformado por (3) y (6)

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales del modelo de crecimiento neoclásico.
60
K̇=f ( k ) −c−( n+ δ ) k … … … ( 1 )
−u' ( c ) '
ċ= [ f ( K )−( n+ δ+ ρ ) ] … … …(2)
u'' ( c )
Asumiendo una función de utilidad con aversión relativo al riesgo

1−θ
c
u ( c )= ; 0<θ<1 … … … ( 3 )
1−θ
Donde θ es el coeficiente de aversión relativa al riesgo
De (3) obtenemos:
u' ( c )=c−θ … … … ( 3' )
u' ' ( c )=−θ c−θ−1 … … … ( 3 '' )
Incorporamos la ( 3' ) y ( 3' ' ) en el (2)

−c−θ
ċ= −θ−1
[ f ' ( K )−( n+δ + ρ ) ]
−θ c
c '
ċ=
θ
[ f ( K )−( n+ δ+ ρ ) ] … … … ( 2' )
Luego el sistema será:
K̇=f ( k ) −c−( n+ δ ) k … … … ( 1 )
c '
ċ= [ f ( K )−( n+ δ+ ρ ) ] … … … ( 2' )
θ
La solución al sistema dinámico mediante el análisis grafico cualitativo será:
El estado estacionario:
Exige:
k̇ =0 ∧ ċ =0
(4) en (1) y (2’)
f ( x )=c+ ( n+δ ) k
f ' ( x )=n+ δ + ρ
Se pueden apreciar que existen tres equilibrios dinámicos

a) k =0 ∧c =0 → ( 0 ; 0 )
b) k =k 0 > 0∧ c=0 →(k 0 ; 0)
Además, debe cumplir:
61
c) k =k 1 >0 ∧ c=c 1 >0 →(k 1 ; c 1)
Además, debe cumplir:

f ( k 1 )=c1 + ( n+ δ ) k 1
f ' ( k 1 )=n+ δ + ρ
Para el análisis de estabilidad del equilibrio dinámico se requiere linealizar el

sistema (1) y (2’), y obtener la matriz Jaccobiana.
f ' ( k )−( n+δ )

J (k; c)= c
[θ
f ' ' (k )
1 '
θ
−1
(f ( k )−( n+δ + ρ)) ]
Para (0;0)
f ' ( 0 )−(n+δ )
J (0 ; 0)=
[ 0
1 '
θ
−1
(f ( 0 )−(n+δ + ρ)) ]
Luego:
traz J (0; 0)>0 ∧ det J (0 ; 0)>0
 El equilibrio dinámico (0;0) es un nodo inestable

Para (k 0 ; 0)
f ' ( k 0 ) −(n+ δ)
[ ]
−1
J (k ; 0)= 1 '
0
0 (f ( k 0 ) −(n+δ+ ρ))
θ
Luego sabemos: f ( k 0 )=(n+ δ )k 0
Luego: f ' (k ¿¿ 0)=n+δ ¿

Traz J ( k 0 ; 0 ) <0 ∧ Det J ( k 0 ; 0 ) =0
f ' ( k 1) −( n+δ)
[ ]
−1
J (k ; c ) =
1 1
c1 f ' ' (k )
'
f ( k 1 )−(n+δ + ρ)
θ θ
Se obtiene
Traz J (k 1 ; c 1)
Sabiendo
62
f ' ( k 1 )=(n+ δ+ ρ)
f ' (k ¿¿ 1)−( n+ δ ) =ρ; tasa de descuento¿
Por tanto:
ρ −1
1 1
[
J (k ; c ) = c 1 f ' ' (k 1 )
θ
0 ]
Obtendremos
Traz J ( k 1 ; c1 ) =ρ>0 ∧ Det J ( k 1 ; c 1 ) <0
El equilibrio dinámico es un punto de silla

CURVAS DE DEMARCACIÓN
Sabemos:k̇ =f ( k )−c− ( n+δ ) k
Para: k̇ =0 ; k̇ =f ( k )−c−( n+ δ ) k =0
c=f ( k ) −( n+δ )
Además
∂ k̇
< 0 ↑c →↓ k̇ ¿
∂c
Grafico1
Grafico2
Curva de demarcación
k̇ =f ( k )−c− ( n+δ ) k
Si k̇ =0 → f ( k )−c−( n+ δ ) k=0
Despejando c
c=f ( k ) −c−( n+ δ ) k → curva de demarcaciòn para k̇=0
63
64
65
66

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

CUADERNO DE ECONOMÍA MATEMÁTICA IV

EJERCICIO PROPUESTOS SOBRE OPTIMIZACIÓN DINÁMICA

x=( e2−1 ) sen ( 12 πt )

Calcular en cada caso el valor de:

SOLUCIÓN PRIMER CASO:

Planteamos la siguiente extremal

Lo derivamos la extremal respecto al tiempo

El valor óptimo será de

SOLUCIÓN SEGUNDO CASO:

x=( e2−1 ) sen ( 12 πt )

El valor óptimo será de

SOLUCIÓN TERCER CASO:

Para x=e 1+t −e 1−t

ẋ (t )=e 1+t + e1−t … (1)

Reemplazando (1) en V [ x ] tenemos:

Simplificando el ejercicio nos queda:

Realizando las integrales:

V [ x ]=e2 ( e 2−e−2 )−e2 (e0−e0 )

2. En cada uno de los siguientes casos, calcular el extremal, imponer las

Sea la función intermedia:

Sabemos la ecuación de Euler:

Pero en este caso como f no depende de ẋ la ecuación de Euler es en este caso

Los extremales son las funciones x (t ) tales que

2 e x(t )−2 x( t)=0

Según la condición inicial x (0)=1

Lo cual es imposible, notamos que en este problema no existe máximos ni

2.2. V [ x ]=∫ ( t ẋ−x ẋ ) dt con x ( 1 ) =0 ; x ( e )=1

Primeramente nos planteamos la función intermedia que es la siguiente

Sabemos la ecuación de Euler – LaGrange es

(3) y (5) en (2) tendremos

De la (6) obtendremos la ecuación característica y la raíz característica

Planteamos la solución general

Aplicando las condiciones inicial y final a la ecuación (7), obtendremos

Entonces tendremos la trayectoria óptima, que será:

Planteamos el valor funcional del extremal es

La gráfica será representada de la siguiente manera

Ojo: No tiene solución si se plantea de la siguiente forma V [ x ]=∫ ( t ẋ+ x ẋ ) dt

Sea la función intermedia:

Tenemos la ecuación de Euler:

Reemplazando (3) y (5) en (2)

Planteamos alternativas de solución:

Y= α + βT … (6); α y β son parámetros que deben dar solución al problema.

Aplicando la condición inicial:

Aplicando la condición final:

Y =9+t → trayectoria optima del estado .

Graficando la trayectoria dinámica

El valor del extremal asociado al optimización dinámica será.

Integrando: ∫ 7 t →7 ( 2 )−7 ( 0 )=14 → area de la funcionintermedia .

De la ecuación (1) tenemos:

Además de (3) y (5) en (2) tenemos:

Simplificando nos resulta:

Resolviendo con integrales:

Usando la condición inicial: y (0)=1

Usando la condición terminal: y (1)=2

Graficando la extremal tendremos

Para hallar el máximo o mínimo tenemos que

Sea la función intermedia:

Sabemos la ecuación de Euler:

(3) y (5) en (2)

2 ÿ− y=0 …(6)

Hallando las raíces características

Solución ecuación general