ESTADISTICA INFERENCIAL

Caso Practico Unidad II

Jose Lenel Martínez

DOCENTE: Javier Olmedo Millán Payan

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Bogotá 14-11-2020
Enunciado:

Caso Practico Unidad II

Ejercicio 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad

f(x;θ), se extraen más de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V (θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿Son insesgados?
Se dice que un estimador es insesgado si la media de la distribución del estimador es igual
al parámetro o si la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del
parámetro que estima es nulo. Por lo tanto, no es insesgado. Un estimador es mas eficiente
que otro si la varianza de la distribución muestral del estimador es menor a la del otro
estimador, a menor eficiencia menor es la confianza de que el estadístico obtenido en la
muestra aproxime al parámetro poblacional.

Rta:
E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3 θ2
E(θ*1) = 2θ
E (θ*1) = θ NO ES INSESGADO

E (θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4 θ2
E (θ*2) = θ + 1
E (θ*2) = θ NO ES INSESGADO

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.

Rta:
E (θ*1) = 2θE (θ/2) = 202
E (θ/2) = θθ1 =02 PARA QUE SEA INSESGADO

E (θ*2) = θ + 1E (θ - 1) = θ – 1 + 1
E (θ - 1) = θ PARA QUE SEA INSESGADO
Y ahora calculamos las varianzas de los estimados corregidos
V (θ*1) = 3 θ2
V (θ / 2) = 3 (θ/2)
V (θ / 2) = 3 (θ/4)2 =¾ θ2
V (θ / 2) = 4 θ2
V (θ - 1) = 4(θ2)
En este caso podemos definir que el más eficiente es θ*3 ya que tiene menor varianza que
θ*4

Ejercicio 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ɛ [10 – 0ˋ784; 10 + 0ˋ784] = [9ˋ216; 10ˋ784]0ˋ95
CUESTIONES
a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo
constantemente la precisión.
Rta:
Zα/2 = 1 – 0,95/2 =0,025
Zα/2*σ/√n = 0,784
σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279
Zα/2 = 1 – 0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58
2,58*0,784 = 2,02
(μ)99% = [10 – 2,02; 10 + 2,02]
b) Aumentar el doble de la precisión de la estimación obtenida, manteniendo
constante la confianza de la estimación en el 95%.
Rta:
2,81 *2σ/√n = 2,81*2*0,279 = 1,57
(μ) 95% = [10 -1,57; 10 + 1,57]
Referencias
https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf1.pdf

https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf4.pdf

https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/unidad2_pdf3.pdf