PROGRAMA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS

ESTADISTICA INFERENCIAL
CASO PRACTICO UNIDAD 2

IVONNE ANDRELLY BAYONA SALAMANCA

NOMBRE ESTUDIANTE

JAVIER OLMEDO MILLAN PAYAN

DOCENTE

Fecha, 14 de oct. De 2021

Enunciado:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria, con función de
probabilidad f(x;), se extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del
parámetro, tales que:
 E(*1 ) = 2 y V(*1 ) = 32

 E(*2) =  + 1 y V(*2) = 42

a) ¿son insesgados?
E (θ*1) = 2θ y V (θ*1) = 3θ2
   E (θ*1) = 2θ
·         E (θ*1) = 2θ – θ = θ ≠ θ Luego θ*1 no es insesgados
       
E (θ*2) = C y V (θ*2) = 4θ2
  E (θ*2) = θ + 1
·         E (θ*2) = θ + 1 – θ = 1≠ θ Luego θ*2 no es insesgados

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean

insesgados compararlos según el criterio de eficiencia.

(θ*3) = (θ*1) /4
  E (θ*3) = (θ*1) /4
·         E (θ*3) = (2 θ) /4 = 1/2 θ ≠ θ Luego θ*3 no es insesgados

(θ*4) = (θ*2) - 1
   E (θ*4) = (θ*2) - 1
·         E (θ*4) = θ + 1- 1 =  θ ≠ θ Luego θ*4 es insesgados
V [θ*3] = V [(θ*1)/2] = V [θ*1]/4 = (3θ2)/4 V [θ*4] = V [(θ*2) - 1] = V [θ*2] = 4θ2

Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor
varianza, luego θ*3 es más eficiente que θ*4

Referencias bibliográficas.

(https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_inferencial/
unidad2_pdf1.pdf, pág. 5)