CASO PRACTICO 2

Estadísticas inferencial

Edward Leonardo Aguirre Aguirre

Docente

Javier Olmedo Millán Paya

UNIVERSIDAD ASTURIAS

Negocios internacionales

Manizales –caldas

2020
EJERCICIO 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad f(x;θ), se
extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E (θ*1) = 2θ y V (θ*1) = 3θ2

E (θ*2) = θ + 1 y V (θ*2) = 4θ2

CUESTIONES

a) ¿son insesgados?

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos
según el criterio de eficiencia.

RESPUESTA

a) ¿son insesgados?
β (θ*1)=2θ-θ=θ≠0. Luego θ*1 no es insesgados
β (θ*2)=θ+1-θ=1≠0. Luego θ*2 no es insesgados

b) Sea θ*3= (θ*1)/2 E [θ*3] =

E [(θ*1)/2] = 2θ/2 =θ
Luego θ*3 es insesgados
Sea θ*4 = (θ*2)-1
E [θ*4] = E [(θv2)-1] E [θ*2]-1 =θ+1-1=θ
Luego θ*4 es insesgados
V [θ*3] =V [(θ*1)/2] = V [θ*1]/4 = (3θ2)/4 V [θ*4] = V= [(θ*2)-1] = V [θ*2] =4θ2

Como lo estimadores son insesgados, el más eficientes es el que tiene menor varianza, luego θ*3
es más eficiente que θv4

EJERCICIO 2:

Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión.

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la confianza

de la estimación en el 95%.

RESPUESTA

Para cumplir estas condiciones se debe cambiar el tamaño de muestra como se indica.
Si la precisión debe mantenerse constante aumentando la confianza hasta el 99%:

0.784 = Z₀.₀₂₅* 4 =Z₀.₀₀₅* 4 =2.575829 * 4

√100 √n₂ √n₂

n₂= 2.575829∗4 ₂

0.784

n₂ = 173

Si la precisión debe aumentarse al doble manteniendo la confianza:

2*0.7844 = Z₀.₀₂₅* 4

√n₃

n₃ = 1.96*4 ₂

2*0.784

n₃ = 25