Realizar una tabla comparativa entre el problema de información redundante en un

modelo econométrico (variables innecesarias), el problema de información faltante

(variables omitidas) y el problema de equivocada forma funcional (ecuación
erróneamente definida).

Problema Información redundante Información faltante Equivocada forma funcional

La inclusión de variables
irrelevantes en el modelo
proporcionaría estimaciones
insesgadas y consistentes de
los coeficientes en el modelo
verdadero, la varianza del
error sería correctamente
estimada y los métodos
convencionales de pruebas de
hipótesis serían aun válidos,
pero habría una penalización,
la cual seria que las varianzas
estimadas de los coeficientes
serían mayores por lo que la
inferencia probabilística sobre
Definición los parámetros sería menos
precisa.
Una vez formulado el modelo con
base es poco recomendable el
eliminar variables de dicho modelo,
esto debido a que es probable que
los procedimientos de pruebas de
hipótesis se vuelvan dudosos.
Algunas consecuenticas de tener
información faltante son:
1. Si la variable omitida esta
correlacionada a una variable
incluida el coeficiente de
relación entre las dos será
diferente de cero por lo que
serán sesgadas.
2. Una incorrecta estimación en
la perturbación de la
varianza.
3. Aumente la probabilidad de
que el intervalo de confianza
usual y los procedimientos
de prueba de hipótesis
conduzcan a conclusiones
equivocadas sobre la
significancia estadística de
los parámetros estimados.
4. Los pronósticos basados en
el modelo incorrecto y los
intervalos de confianza del
pronóstico no son confiables.
Se dice que se comete un error
en la forma funcional cuando se
especifica una relación que
resulta ser diferente a la
verdadera relación. Dicha
especificación incorrecta en la
forma funcional del modelo en
algunos casos pude
considerarse un error de
especificación asimilable a la
omisión de variables relevantes.
Para estos casos las
consecuencias serán las mismas
que las que se provocan al tener
información faltante.
En general, especificar una
relación de forma equivocada
puede conducir a obtener un
término de perturbación no
esférico, así como al hecho de
que la ley de probabilidad se
aleje de la distribución del
termino de perturbación del
modelo correctamente
especificado.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/71665/4/Econometr
%C3%ADa_M%C3%B3dulo%202_Errores%20de%20especificaci%C3%B3n%2C
%20multicolinealidad%20y%20observaciones%20at%C3%ADpicas.pdf