PARCIAL DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

NOVIEMBRE 5 DE 2019

Stiven Arias
Diego Alejandro Gaviria

1. Un artículo sigue una distribución de probabilidad para la demanda tipo Poisson

1n∗e−1
que tiene la siguiente función de densidad f ( x )= . Tienen la siguiente
n!
política para ordenar, sino hay unidades en inventario ordena tres, de lo contrario
si hay unidades en inventario no se ordena, se supone que las ventas se pierden
cuando las demandas exceden el inventario (VALOR 2)

a) Construya la matriz de transición.

Aplicando la formula

Cuando n=0
10∗e−1
f ( x0 )= =0.3678
0!
Cuando n=1
11∗e−1
f ( x1 )= =0.367 8
1!
Cuando n=2
12∗e−1
f ( x2 )= =0.1839
2!
Cuando n=3
f ( x 3 ) =1−f (n ≤ 2)
f ( x 3 ) =1−( 0,3678+0,3678+ 0,1839 )
f ( x 3 ) =1−0,91915
f ( x 3 ) =0,0805

[ EE 00 E1 E2
0,080 0,184
E3
¿
0,368 ¿ E 1 ¿ 0,632 ¿ 0,368 ¿ 0 ¿ 0 ¿ E 2 ¿ 0,264 ¿ 0,368 ¿ 0,368 ¿ 0 ¿ E 3 ¿ 0,080

b) Cuantos días pasaran de tener inventarios en cámara a no tener cámaras

2. At time 0, I have $2. At times 1, 2,…I play a game in which I bet $1. With
probability p, I win the game, and with probability 1-p, I lose the game, p=0.37. My
goal is to increase my capital to $4, and as soon as I do, the game is over. The
game is also over if my capital is reduced to $0. Find the transition matrix and the
absortion probabilities using the matrix method (VALUE 1)

Matriz de transición

P= 0 1 2 3 4 0 ¿ E 1 ¿ 0.63 ¿ 0 ¿ 0.37 ¿ 0 ¿ 0 ¿ E 2 ¿ 0 ¿ 0.63 ¿ 0 ¿ 0.37 ¿ 0 ¿ E 3 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0.63 ¿ 0 ¿ 0.37 ¿ E 4 ¿

[
E0 1 0 0 ¿

P= 0 4 2 3 1 0 ¿ E 4 ¿ 0 ¿ 1 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0 ¿ E 2 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0.37 ¿ 0.63 ¿ E 3 ¿ 0 ¿ 0.37 ¿ 0.63 ¿ 0 ¿ 0 ¿ E 1 ¿ 0.63 ¿

[
E0 1 0 0 ¿

1 0 0 0 0.37 0.63

([ ] [
M = 0 1 0 − 0.63
0 0 1 0.37
0
0
0
0 ])
1 −0.37 −0.63

[
M = − 0.63
−0.37
1
0
0
1 ]
1.873 0.693 1.180

[
M −1= 1.180 1.436 0.743
0.693 0.256 1.436 ]
P¿

P¿

3. Un fabricante de grabadoras está tan seguro de su calidad que está

ofreciendo garantía de reposición total si el aparato falla en dos años.
Basándose en datos compilados la compañía ha notado que solo el 1 % de
las grabadoras falla durante el primer año y 5 % durante el segundo. La
garantía no cubre grabadoras ya reemplazadas. Hallar las probabilidades
de absorción (VALOR 2)

a) Usando matrices

Estado 1: funciona en el primer año

Estado 2: funciona en el segundo año
Estado 3: se reemplaza por garantía
Estado 4: finaliza la garantía

[ EE 11 E2 E3
0 0,99
E4
¿
0 ¿ E2 ¿ 0 ¿ 0 ¿ 0,05 ¿ 0,95 ¿ E 3 ¿ 0 ¿ 0 ¿ f 33=1 ¿ f 34=0 ¿ E 4 ¿ 0 ¿ 0 ¿ f 43=0 ¿ f 44=1 ¿ ]
M = 1 0 − 0 0.99
[( ) (
0 1 0 0 )]

M= [ 10 −0.99
1 ]
−1
M −1 =[ 1 −0.99 ]
0 1
1 0.99
=[
1 ]
−1
M
0
P¿

P¿

b) Usando el método de ecuaciones

Estado 1: funciona en el primer año

Estado 2: funciona en el segundo año
Estado 3: se reemplaza por garantía
Estado 4: finaliza la garantía

n
f ik =∑ p ij∗f jk
j =1

i=1
i=2
k =3
k =4
Ecuación para la probabilidad de 1 a 3
4
f 13=∑ p1 j∗f j 3
j=1

Las incógnitas son las f

f 13= p11∗f 13 + p12∗f 23+ p13∗f 33 + p14∗f 43

f 13=0∗f 13 +0.99∗f 23 +0.01∗f 33 +0∗f 43

Ecuación para la probabilidad de 2 a 4

4
f 24=∑ p2 j∗f j 4
j=1

f 24= p21∗f 14 + p 22∗f 24+ p 23∗f 34 + p24∗f 44

f 24=0∗f 14+ 0∗f 24 +0.05∗f 34 +0.95∗f 44
Tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas

f 13=0∗f 13 +0.99∗f 23 +0.01∗1+ 0∗0

f 24=0∗f 14+ 0∗f 24 +0.05∗0+0.95∗1

Al reemplazar las f de los estados absorbente tenemos:

f 13−0.99∗f 23 =0.01( 1)
f 24=0.95(2)
Para la ecuación f 23
n
f 23=∑ p2 j∗f j 3
j=1

f 23= p21∗f 13+ p22∗f 23 + p23∗f 33+ p24∗f 43

f 23=0∗f 13 +0∗f 23+0.05∗f 33+ 0.95∗f 43

Para la ecuación f 14

n
f 14=∑ p1 j∗f j 4
j=1

f 14= p11∗f 14 + p12∗f 24 + p13∗f 34 + p14∗f 44

f 14=0∗f 14+ 0.99∗f 24 +0.01∗f 34 +0∗f 44
Con las ecuaciones (1) y (4) vamos a hallar

f 23=0∗f 13 +0∗f 23+0.05∗1+0.95∗0

f 14=0∗f 14+ 0.99∗f 24 +0.01∗0+0∗1

f 13−0.99∗f 23 =0.01( 1)
f 24=0.95(2)
f 23=0.05(3)
f 14−0.99∗f 24 =0( 4)
Reemplazando f 23 en la ecuación (1) tenemos:

f 13−0.99∗0.05=0,01
f 13=0.0495+0,01
f 13=0.0595

Reemplazando f 24 en la ecuación (4) tenemos

f 14−0.99∗0.95=0
f 14=0.9405
Las probabilidades de absorción son las siguientes:

f 13=0.0595
f 14=0.9405
f 24=0.95
f 23=0.05

P¿
 El parcial se puede realizar en parejas
 Se debe hacer todo el desarrollo de las ecuaciones usando el editor de ecuaciones
de Word
 Se debe convertir el archivo en PDF y enviarlo al correo javi@utp.edu.co
 La entrega es máximo hasta el jueves 5 de noviembre de 2020 a las 10:00 pm