Métodos de Predicción

Descomposición
de series de
tiempo
Semana 07
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Descomposición de series de tiempo
Para comprender la
descomposición, iniciaremos
con los cuatro componentes de
las series de tiempo que se
presentaron ya previamente.
Éstos son el componente de la
tendencia, el componente
cíclico, el componente
estacional y el componente
irregular o aleatorio.

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 Componentes de series de tiempo
1.Tendencia. La tendencia es el componente que representa el
crecimiento (o la declinación) subyacente en una serie de tiempo. La
tendencia se produce, por ejemplo, como resultado de la inflación, de
cambios demográficos persistentes o de cambios tecnológicos e
incrementos en la productividad. El componente de la tendencia se denota
como T.
2. Componente cíclico. Es una serie de fluctuaciones en forma de onda o
ciclos de más de un año de duración. Las condiciones cambiantes de la
economía generalmente producen ciclos. La letra C representa el
componente cíclico.
En la práctica, los ciclos son difíciles de identificar, de manera que con
frecuencia se les considera como parte de la tendencia. En este caso, el
crecimiento (o la declinación) general subyacente del componente se
llama tendencia-ciclo y se denota como T. Usamos la notación de la
tendencia porque con frecuencia es difícil separar el componente cíclico
de la tendencia.

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 Componentes de series de tiempo
3. Componente estacional. Los componentes estacionales se encuentran
comúnmente en datos trimestrales, mensuales o semanales. La variación
estacional se refiere a un patrón de cambio más o menos estable que
aparece anualmente y se repite un año tras otro. Los patrones
estacionales ocurren por la influencia del tiempo climatológico o por
acontecimientos relacionados con el calendario, como las vacaciones
escolares y los días feriados nacionales. Se representa al componente
estacional con la letra S.
4. Componente irregular. El componente irregular consiste en
fluctuaciones impredecibles o aleatorias. Estas fluctuaciones son el
resultado de incontables hechos que de forma individual tal vez no sean
particularmente importantes, pero cuyos efectos combinados suelen ser
considerables. I representa al componente irregular.

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Modelos de descompsición
¿Cómo se relacionan los componentes con la
serie original?
Relación matemática que exprese la variable Y
de la serie de tiempo en términos de los
componentes T, C, S e I.
Modelo Multiplicativo
Modelo Aditivo

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Modelo multiplicativo

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Modelo aditivo

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Tendencia

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Ejemplo 1

…
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Tendencia lineal

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Tendencia cuadrática

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Pronóstico de la tendencia

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Estacionalidad
1. La tendencia se determina directamente a partir de los
datos originales, pero el componente estacional se determina
indirectamente después de eliminar los otros componentes de
los datos, de manera que sólo quede la estacionalidad.
2. La tendencia se representa mediante la curva, o ecuación,
mejor ajustada, mientras que debe calcularse un valor
estacional por separado para cada intervalo observado del
año (semana, mes, trimestre) y a menudo tiene la forma de un
número índice.

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Importante
• Estimar y eliminar la tendencia.
Si el modelo de descomposición es
multiplicativo, la proporción del promedio móvil
es un método que se emplea comúnmente para
medir la variación estacional. En este método, la
tendencia se estima usando un promedio móvil
centrado. Ilustramos el método de la proporción
del promedio móvil con las ventas mensuales de
la Cavanaugh Company, que se muestran en el
siguiente ejemplo.
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Pasos

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Datos ajustados a la estacionalidad

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Variaciones cíclicas e irregulares

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Ejemplo 2

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Componentes

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Pronóstico de una serie estacional

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Actividad a desarrollar
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