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Sesin 03
Mtodos de Prediccin
Exploracin
de patrones
de series de
tiempo
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Exploracin de patrones de
datos
Se requieren suficientes datos
histricos
Se apoyan en la suposicin de que
el pasado puede extenderse hacia el
futuro
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Las tcnicas cuantitativas
pueden ser:


Estadsticas Se enfocan en patrones y en
cambios en los patrones y
sus perturbaciones
Determinsticas Son de tipo causal,
establecen relacin entre
la variable a pronosticar y
otras variables
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Con relacin a las tcnicas
cuantitativas estadsticas se
presentan dos enfoques:
Los datos se pueden descomponer
en componentes de tendencia,
cclicos, estacionales y aleatorios.
Modelos economtricos de series de
tiempo y Box-Jenkins.
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Componentes de series de tiempo:
Una serie de tiempo consta de datos
que se renen, registran u observan
sobre incrementos sucesivos de
tiempo.
Se requiere un enfoque sistemtico
para analizarlas.
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Descomposicin clsica de series de
tiempo:
Componente Descripcin
Tendencia Es el componente de largo plazo que
representa el crecimiento o disminucin
en la serie sobre un periodo amplio.
Cclico Es la fluctuacin en forma de onda
alrededor de la tendencia.
Estacional Es un patrn de cambio que se repite a
s mismo ao tras ao.
Aleatorio Mide la variabilidad de las series de
tiempo despus de retirar los otros
componentes.
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Exploracin de patrones de datos
series de tiempo: Datos estacionarios
Las fuerzas que generan la serie
se han estabilizado y el medio
permanece relativamente sin
cambios.
Se puede lograr la estabilidad
haciendo correcciones sencillas a
factores como crecimiento de la
poblacin o la inflacin.
La serie se puede transformar en
una serie estable.
La serie es un conjunto de errores
de pronstico, de una tcnica de
pronstico que se considera
adecuada.
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Exploracin de patrones de datos series
de tiempo : Datos con tendencia
Productividad creciente y
nueva tecnologa producen
cambios.
El incremento de la
poblacin elevan la
demanda por productos.
El poder de compra se
afecta por la inflacin.
Aumenta la aceptacin en
el mercado de un producto.
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Exploracin de patrones de datos series
de tiempo : Datos con estacionalidad
El clima
influye en la
variable de
inters.
El ao
calendario
influye en la
variable.
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Exploracin de patrones de datos
series de tiempo : Series cclicas
El ciclo del negocio influye sobre la variable.
Cambios en el gusto popular.
Cambios en la poblacin.
Cambios en el ciclo de vida del producto.
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Anlisis de autocorrelacin
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Datos Tab. 2 - 1
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Diagrama de dispersin Y
t
vs Y
t-1
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Diagrama de dispersin Y
t
vs Y
t-2
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Autocorrelacin
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Autocorrelacin
Funcin de autocorrelacin: VCR

Desfase ACF T LBQ
1 0.571913 1.98 5.00
2 0.462687 1.25 8.59
3 0.110583 0.27 8.82
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Probar si el es diferente de 0
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Datos aleatorios?
Desfase ACF T LBQ
1 -0.191171 -1.21 1.57
2 -0.006293 -0.04 1.58
3 -0.145224 -0.89 2.53
4 0.104475 0.63 3.04
5 -0.253756 -1.50 6.13
6 0.028640 0.16 6.17
7 0.169071 0.95 7.63
8 -0.027390 -0.15 7.67
9 -0.032551 -0.18 7.73
10 0.021546 0.12 7.75
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Datos con tendencia
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Primera diferencia
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Datos con estacionalidad
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Datos con estacionalidad
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Medicin del error en el pronstico
Se compara la precisin de dos o ms
tcnicas de pronstico.
Se mide la confiabilidad de una
tcnica de pronstico.
Se busca la tcnica ptima.
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Medicin del error en el pronstico
Periodo, t Yt Pronstico, Yt
1 58 -
2 54 58
3 60 54
4 55 60
5 62 55
6 62 62
7 65 62
8 63 65
9 70 63
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Frmulas de medicin del error en
el pronstico
t t t
t t
t
Y Y e
residual o pronstico del Error
Y para pronstico del valor Y
t periodo el en tiempo de serie una de valor Y

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Frmulas de medicin del error en
el pronstico

n
Y Y
EMC
cuadrado medio Error
n
Y Y
DAM
media absoluta Desviacin
n
t
t t
n
t
t t

1
2
1

:
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Frmulas de medicin del error en
el pronstico

n
Y
Y Y
PME
error de medio Porcentaje
n
Y
Y Y
PEMA
absoluto medio error de Porcentaje
n
t
t
t
n
t
t
t t

1
1

:
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Determinacin de la idoneidad
de una tcnica de pronstico
Los residuales son aleatorios?
Los residuales se distribuyen normalmente?
Son significativas las estadsticas t para todos
los valores de los parmetros estimados?
Los que toman las decisiones entienden la
tcnica para poder emplearla?
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