FORWARD DE COMPRA

Condiciones de la operación Dia 1 Dia 2

Nominal 1,000,000.00 USD Fecha 8/14/2018 Fecha
Negociacion 8/13/2018 TRM 2940.95 TRM
Vencimiento 8/16/2018 Devs 2.34% Devs
Dias a Vto 3 Fwd Teorico 2941.33 Fwd Teorico
Precio Spot 2919.44 COP Vencimiento 8/16/2018 Vencimiento
Puntos 1.3 Dias a Vto 2 Dias a Vto
Precio Forwa 2920.74 COP Utilidad 20,587,943 Utilidad
i% 4.25% i%
VP 20,583,183 VP

FORWARD DE COMPRA (ejercicio)

Condiciones de la operación Dia 1 Dia 2
Nominal 1,000,000.00 USD Fecha 8/14/2018 Fecha
Negociacion 8/13/2018 TRM 3120 TRM
Vencimiento 8/16/2018 Devs 2.34% Devs
Dias a Vto 3 Fwd Teorico 3120.40 Fwd Teorico
Precio Spot 3150.00 COP Vencimiento 8/16/2018 Vencimiento
Puntos 1.3 Dias a Vto 2 Dias a Vto
Precio Forwa 3151.30 COP Utilidad - 30,899,047 Utilidad
i% 4.25% i%
VP - 30,891,903 VP
 RA
Dia 2 Dia 3 Condiciones de la operación
8/15/2018 Fecha 8/16/2018 Nominal 7,000,000.00 USD
2983.93 TRM 3002.66 Negociacion 8/13/2018
2.34% Devs 2.34% Vencimiento 8/16/2018
2984.12 Fwd Teorico 3002.66 Dias a Vto 3
8/16/2018 Vencimiento 8/16/2018 Precio Spot 2898.00 COP
1 Dias a Vto 0 Puntos 1.3
63,381,727 Utilidad 81,920,000 Precio Forwa 2899.30 COP
4.25% i% 4.25%
63,374,400 VP 81,920,000

ejercicio)
Dia 3
8/15/2018 Fecha 8/16/2018
3089 TRM 3100
2.34% Devs 2.34%
3089.20 Fwd Teorico 3100.00
8/16/2018 Vencimiento 8/16/2018
1 Dias a Vto 0
- 62,101,522 Utilidad - 51,300,000
4.25% i% 4.25%
- 62,094,342 VP - 51,300,000
 FORWARD DE VENTA
Dia 1 Dia 2 Dia 3
Fecha 8/14/2018 Fecha 8/15/2018 Fecha 8/16/2018
TRM 2898 TRM 2908.9 TRM 2919.44
Devs 2.00% Devs 2.34% Devs 2.34%
Fwd Teorico 2898.32 Fwd Teorico 2909.09 Fwd Teorico 2919.44
Vencimiento 8/16/2018 Vencimiento 8/16/2018 Vencimiento 8/16/2018
Dias a Vto 2 Dias a Vto 1 Dias a Vto 0
Utilidad 6,868,121 Utilidad - 68,508,343 Utilidad - 140,980,000
i% 4.25% i% 4.25% i% 4.25%
VP 6,866,533 VP - 68,500,423 VP - 140,980,000
 Compra Venta
NOMINAL 325,000
T de Cambio 2,903 2,906
Devs 1.96% 2.26%
Plazo 7
Base 360

¿Cual es la tasa Forward de compra para la empresa?

2907.26

¿ Cuantos puntos Forward se estan cobrando para realizar una operación?

1.26

Suponga que el segundo dia el dólar tiene un valor de 2960, ¿Cuál es el PyG de la operación. Suponga una

T de Cambio 2,960
Devs 2.11%
Plazo 6
Base 360
Tasa Desc 4.25%

Fwd Teorico 2,961

PyG 17,462,222.17

El dia del vencimiento el precio del dólar es 2976. ¿Cuál es el valor de la liquidacion

Precio USD 2976

P Fwd 2907.26
Liquid y PyG 22,339,497.90

El dia del vencimiento el precio del dólar es 2976. ¿Cuál es el valor de la liquidacion

Precio USD 2976

P Fwd 2907.26
PyG 22,339,497.90
Liquidacion 944,860,502.10
operación. Suponga una