TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA

ASIGNATURA:
MÉTODOS NUMERICOS.

ACTIVIDAD T4-01:
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA DIFERENCIA NUMÉRICA.

CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DOCENTE:
ING. MANUEL DE JESUS ORTEGA MENDEZ.

San Pedro Pochutla, Oaxaca, 25-abril- 2020.

Investigación documental sobre la diferenciación numérica.

¿Qué es la diferencia numérica?

Diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para producir estimación
del derivado de la función matemática o función subprograma usando valores de la
función y quizás del otro conocimiento sobre la función.
Una valoración simple del dos-punto es computar la cuesta de un próximo línea
secante través de los puntos (x,f(x)) y (x+h,f(x+h)). Elegir un numero pequeño h, h
representa un cambio pequeño adentro x, y puede ser positivo o negativo.
La cuesta de esta línea secante diferencia de la cuesta de la línea de la tangente por
una cantidad a la cual sea aproximadamente proporcional h. como h los acercamientos
ponen a cero, la cuesta de la línea secante acercamientos la cuesta de la línea de la
tangente. Por lo tanto, la verdad derivada de f en x es el limite del valor del cociente de
la diferencia mientras que las líneas secantes consiguen cada vez mas cerca de ser
una línea de la tangente:

Desde inmediatamente el sustituir 0 para h resultados adentro división por cero.

Una valoración simple del tres-punto es computar la cuesta de un línea secante
próxima a través de los puntos (x-h,f(x-h)) y (x+h,f (x+h)).
La cuesta de esta línea es más generalmente, la valoración del tres-punto utiliza la
línea secante a través de los puntos (x-hl,f(x-h1)) y (x+h2,f(x+h2)).

La cuesta de estas líneas secantes diferencia de la cuesta de la línea de la tangente

por una cantidad la cual sea aproximadamente proporcional h2 de modo que la
valoración del tres-punto sea una aproximación mas exacta a la línea de la tangente
que la valoración del dos-punto cuando h es pequeño.
A la ecuación se le conoce con l nombre especial en el análisis numérico, se le llama
diferencias divididas finitas.

Se puede representar generalmente como:

Donde al diferencial se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y a h se le

llamada tamaño del paso, esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se hace la
aproximación.
Se le llama diferencia “hacia adelante” ya que usa los datos(i) e (i+1) para estimarla
derivada.
Al termino completo (o sea, la diferencia dentro (h) se le conoce como primera
diferencia dividida finita.
Esta diferencia dividida hacia adelante no es sino una de tantas que se pueden
desarrollar mediante la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas.

 DIFERENCIACION NUMERICA
El objetivo es obtener numéricamente el valor para la derivada de una función en un
punto, conociendo el valor de la función en algunos puntos. Supondremos que para
calcular la derivada en un punto dado conocemos los valores de la función en cualquier
punto arbitrariamente próximo a este.
 Teorema
Sea la función (o sea continua y con derivadas continuas hasta el
orden n-1) en el intervalo [x-h, x+h] y cuya derivada de orden n
existe en el intervalo (x-h, x+h). Entonces
∃ ξ ∈( x -h, x+h) tal que:

 Propiedad de D’Arboux

Sea f (x) continua en el intervalo cerrado [a, b] y supongamos que

Diferenciación Numérica
 Métodos Directos:
Dada f de clase C-1 sobre el intervalo [x-h, x+h] queremos calcular:

Tomamos un h suficientemente pequeño y hacemos la primera estimación de la

derivada como:

OBSERVACION

Esta aproximación no permite acotar el error cometido.

Si ahora le pedimos a la función que sea de clase C-2 (en general le vamos a pedir que
sea de clase C-n) entonces podemos desarrollar en Serie de Taylor hasta el orden 2
como sigue:

Entonces despejando obtenemos:

El término que resta en el miembro de la derecha tiende a 0 cuando h tiende a 0.

Aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás.

la serie de Taylor se puede expandir hacia atrás para calcular un valor anterior sobre el
valor actual, dada por:
trucando la ecuación después de la primera derivada y ordenado los términos se
obtiene:

Donde los errores es 0 (h) y el diferencial indica la primera diferencia dividida hacia
atrás.

Aproximación a la primera derivada con diferencia centrales.

Una tercera forma de aproximar la primera derivada es restar la ecuación 4 de la
expansión en serie de Taylor hacia adelante:

Para obtener:

La cual se puede resolver para

La ecuación es una representación de las diferencias centrales (o centradas) de la

primera derivada.
Nótese que el error de truncamiento es del orden de en contraste con las diferencias
divididas hacia adelante y hacia ateas, las cuales fueron de orden h.
Por lo tanto, el análisis de la serie de Taylor ha llevado a la información practica de que
la diferencia central es la representación mas exacta de la derivada.
 Aproximaciones a derivadas de orden mas alto usando diferencias finitas.
Junta a la primera derivada, la expansión de la serie de Taylor se puede usar para una
estimación numérica de las derivadas de orden superior.
Para hacerlo, se escribe una expansión en la serie de Taylor hacia adelante para
términos de la siguiente forma:

La ecuación se puede multiplicar por 2 y restarse de la ecuación para obtener:

La cual se puede resolver para:

A esta relación se le llama

diferencias divididas finitas hacia delante de segundo orden. Se puede usar
procedimientos similares para obtener las versiones hacia atrás y centrales.
Las aproximaciones a tercer orden de las diferencias divididas hacia adelante, hacia
atrás y centrales también pueden obtenerse (véase en formulas mas adelante). En todo
el caso, las diferencias centradas dan una mejor aproximación.

Métodos de diferencias finitas.

Las diferencias finitas aproximan cocientes diferenciales a medida que h se acerca a
cero. Así que se pueden usar diferencias finitas para aproximar derivadas. Esta técnica
se emplea a menudo en análisis numérico, especialmente en ecuaciones diferenciales
numéricas ordinarias, ecuaciones en diferencia y ecuación en derivadas parciales. Los
métodos resultantes reciben el nombre de método de diferencias finitas.

Las aplicaciones habituales de los métodos de diferencias finitas son en los campos de
la computación y áreas de la ingeniería como ingeniería térmica o mecánica de fluidos.

 Resumen de fórmulas de diferenciación.

 Expresiones de Primeras Diferencias Centrales.

 Expresiones de Segundas Diferencias Centrales.

 Expresiones de Primeras Diferencias Hacia Adelante.

 Expresiones de Segundas Diferencias Hacia Adelante.

  Expresiones de Primeras Diferencias Hacia Atrás.

Bibliografía:
https://es.slideshare.net/JavierMaita/mtodo-numricos-para-diferenciacin-e-integracin
https://www.exapuni.com/carreras/apunteHash/bdad8af82a3695ea09060b9b9e1f5b07