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Analisis Econometrico
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Analisis Econometrico
DEFINICIONES
1.1 Consumo
Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o servicio
para atender necesidades humanas de cualquier tipo.(Consumo, 2015).
Elaboración: Propia
Mediante el uso del programa Stata.16v estimamos la regresión entre nuestras variables
obteniendo lo siguiente.
Source SS df MS
Number of obs = 20
F(1, 18) = 2752.75
Model .348287361 1 .348287361 Prob > F = 0.0000
Residual .002277424 18 .000126524 R-squared = 0.9935
Adj R-squared = 0.9931
Total .350564785 19 .018450778 Root MSE = .01125
Haciendo el análisis correspondiente vemos los coeficientes y nuestra fórmula seria así:
Log(PBI) = 0.2794298 + 0.9727797(LogCtotal)
Cuando aumenta en 1% de consumo aumenta alrededor del 97% del PBI, el grado de
significancia es muy alta (R-squared). No cabe dudas del gran impacto del consumo en
cualquier economía del mundo.
Siguiendo con otras pruebas.
Correlación:
LogPBI LogCto~l
LogPBI 1.0000
LogCtotal 0.9967 1.0000
Obtenemos los coeficientes de correlación.
LogPBI LogCto~l
LogPBI .018451
LogCtotal .018844 .019371
Además, podemos obtener los valores de varianza, 0.018451 para el PBI y 0.019371 para el
consumo, y el valor de la covarianza entre PBI y Consumo, 0.018844.
Prueba de Pearson:
LogPBI LogCto~l
LogPBI 1.0000
La prueba de Pearson nos sirve para observar el grado de significancia, como se mostró
previamente el grado de significancia es 99%. Llegando casi a la totalidad no cabe duda de
la importancia del consumo.
Normalidad:
Density
Density
2.5
1.5
2.5
1.5
.5
.5
2
1
Algo curioso ocurre al graficar la normalidad mediante la densidad de Kernel.
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
LogPBI LogCtotal
kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.0688
kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.0671
30
20
10
0
-.02 -.01 0 .01 .02
Residuals
Si bien no es una “campana” perfecta, ahora se asemeja bastante a una. Al tener pocas
observaciones (20) ahora toca analizar los valores del test de normalidad.
Skewness/Kurtosis tests for Normality
joint
Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2
El supuesto de la normalidad de los errores es favorable (0.7859) mediante el uso del test
de kurtosis.
Heterocedasticidad:
La heterocedasticidad se presenta cuando las varianzas de los errores de un modelo no
permanecen constantes incumpliendo una de las hipótesis básicas.
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: errores
chi2(1) = 0.46
Prob > chi2 = 0.4987
La probabilidad es mayor que 0.05 así que la hipótesis nula se aprueba, se cumple el que el
error estimado tiene una varianza constante.
Auto correlación:
La no relación de los errores en el tiempo.
La forma de analizar este correlograma es que los puntos azules no salgan de la zona gris,
como se observa en el punto 1, 6 y 7 salen de la zona así que existe correlación de las
variables a través del tiempo, pero no es muy alta.
Prueba B-gofrey:
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
1 12.872 1 0.0003
La prueba b-godfrey nos muestra si existe auto correlación, donde la Probabilidad (0.0003)
debe ser mayor a beta2 (12.872), en este caso no sucede esto así que existe este problema.
Conclusión:
Normalidad Aceptado
Heterocedasticidad Aceptado
Auto correlación Rechazado
El análisis de nuestras 2 variables no se acepta por poco, esto se debe a que el Consumo si
bien afecta significativamente al PBI, por sí solo no es suficiente. Al añadir más variables
como Inversión, Gasto, Importaciones y Exportaciones el modelo va tomando más
estabilidad.
Sin embargo, es innegable el rol tan importante del consumo para con el PBI, casi
obteniendo por sí mismo la capacidad suficiente de explicar a la actividad económica de un
país (PBI).