UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE ECONOMÍA

Programa del curso de Probabilidad y Estadística (Enero- abril 2020)

Maestría en Finanzas
Jorge Valero

El curso tiene dos objetivos: primero enseñar al estudiante de Finanzas principios básicos de
probabilidad y estadística y segundo preparar al estudiante para que pueda presentar el examen
CFA. Es obligación del estudiante cubrir en su totalidad la lectura de los capítulos de DeFusco et
al con todo y problemas.

La evaluación consistirá de tres partes. Tareas con un valor de 25%, un examen parcial 25% y
examen final 50%.

Se espera que al terminar el curso el alumno pueda plantear problemas del área de Finanzas en
términos de Probabilidad y Estadística.

I. Conceptos Estadísticos. Medidas de tendencia central, cuantiles, medidas de dispersión, sesgo

y simetría
DeFusco et al, Cáp. 3.

II. Conceptos de Probabilidad. Valores esperados y varianza. Valor esperado de un portafolio y

varianza del retorno. Tópicos de probabilidad.
DeFusco et al, Cáp. 4. Cap. 11 sección 2.

III. Distribuciones de probabilidad. Variables aleatorias discretas. Variables aleatorias

continuas. Simulación de Monte Carlo.
DeFusco et al, cap. 5 y cap. 1.

IV. Muestreo y estimación. Muestreo. Distribución de la media muestral. Estimaciones puntuales

y de intervalo para la media poblacional. Sesgos: “minería de datos” y de selección muestral.
DeFusco et al, Cáp. 6.

V. Pruebas de Hipótesis. Errores tipo I y II. Pruebas de Hipótesis respecto a la media. Pruebas de
Hipótesis respecto a la varianza. Inferencia no paramétrica.
DeFusco et al, Cáp. 7.

Bibliografía.

(DeFuscoet al) DeFusco, R. A., McLeavey, D. W., Pinto, J. E., & Runkle, D. E. (2004).
Quantitative Methods for Investment Analysis (2a. ed.). Baltimore: CFA Institute.

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