Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

Licenciatura en Actuaría
Series de Tiempo
Semestre 2016-II

Los siguientes ejercicios representan un complemento práctico del curso de Series de Tiempo, si bien
no forman parte de la evaluación por lo que no son obligatorios si se recomienda ampliamente su
resolución.

1. Pruebe que para |a|>1:

∞
−𝑎𝐿𝑦𝑡
∑(𝑎𝐿)−𝑖 𝑦𝑡 =
1 − 𝑎𝐿
𝑖=0

2. Supongase que la oferta de dinero en la economía puede representarse por un

proceso {mt} que tiene la forma mt=m+pmt-1+et, donde m es una constante y 0<p<1,
muestre que es posible expresar mt+n en términos del valor conocido mt y la sucesión
{ et+1, et+1,…, et+n}

3. Suponga que un investigador estima la siguiente relación para la tasa de inflación

(πt): πt=-0.05+0.7πt-1+0.6 πt-2+et, si la inflación para el periodo 0 y 1 fue de 10% y 11%
respectivamente. Encuentre la solución homogénea, la particular y la general para
este sistema.

4. Muestre que un proceso de caminata aleatoria con tendencia no es un proceso de

ruido blanco

5. {εt}tЄT un proceso estocástico normal independientemente distribuido, i.e. para toda

tЄT εt~N(μt,σt2). Sea Xt= εt+θεt-1 para todo tЄT.

a. ¿Cuál es la distribución de Xt? (Nombre la distribución y los valores de los

parámetros)
b. ¿Es {Xt}tЄT un proceso Gaussiano?
c. Encontrar Cov(Xt, Xs)

6. Dar un ejemplo de un proceso estocástico {Xt}tЄT tal que:

a. Sea idénticamente distribuido pero no sea estrictamente estacionario.

b. Sea covarianza-estacionario pero no sea estrictamente estacionario.
7. {εt}tЄT ruido blanco débil. Sea Xt= εt+θt-1εt-1+θt-2εt-2 con θ2≠0 para todo tЄT.

a. ¿Es {Xt}tЄT un proceso cov-estacionario?

b. Si es un proceso cov-estacionario, encontrar la función de autcorrelación.

8. Se dice que el proceso AR(p) tiene condiciones de estacionariedad, pues si ciertas

condiciones sobre sus parámetros no se cumplen, el proceso no es estacionario.
Pruebe que las condiciones de estacionariedad para el proceso AR(1) se reducen a
|φ|<1.

9. Se dice que el proceso MA(q) tiene condiciones de invertivilidad, pues si ciertas

condiciones sobre sus parámetros no se cumplen, el proceso no es invertible. Pruebe
que las condiciones de estacionariedad para el proceso MA(1) se reducen a |θ|<1.

10. Muestre que el modelo MA(1) no tiene condiciones de estacionariedad.

11. Muestre que el modelo AR(1) no tiene condiciones de invertibilidad.

12. Sea {Xt}tЄT un proceso MA(1) que satisface la ecuación Xt= εt+θεt-1 para todo tЄT, con
función de autocorrelación ρx(h).
a. Pruebe que max 𝜌𝑥 (1) = 0.5
𝜃∈ℝ
b. Pruebe que min 𝜌𝑥 (1) = −0.5
𝜃∈ℝ

13. Encuentra la ACF y la PACF de los siguientes modelos:

a. Yt=-0.5Yt-1+et
b. Yt=Yt-1+et
c. Yt=et+0.5et-1
d. Yt=0.4Yt-1-0.4Yt-2+et
e. Yt=-0.4Yt-1+et+0.3et-1
f. Yt=-Yt-1+et+et-1

14. Para los procesos del ejercicio anterior señale a que tipo de modelos corresponden
y si son invertibles y estacionarios.

15. Sea {Xt}tЄT un proceso MA(1) que satisface la ecuación Xt= εt+θεt-1 para todo tЄT, con
función de autocorrelación ρx(h) y {Yt}tЄT un proceso MA(1) que satisface la ecuación
Xt= εt+(1/θ)εt-1 para todo tЄT, con función de autocorrelación ρy(h). Pruebe que ρy=
ρx.
16. Sea {𝑥𝑡 }𝑡∈ℤ un proceso MA(q), muestre que:

0 𝑠𝑖 ℎ > 𝑞
𝑞
𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑡 , 𝑥𝑡+ℎ ) = {
𝜎𝜀2 ∑ 𝜃𝑖 𝜃𝑖−ℎ 𝑠𝑖 0 ≤ ℎ ≤ 𝑞
𝑖=ℎ

17. Pruebe que el modelo ARMA(1,1) tiene condiciones de invertivilidad y

estacionariedad, ¿cuáles son?

18. Investigue las condiciones de estacionariedad del modelo AR(p), de invertibilidad del
modelo MA(q) y de invertivilidad y estacionariedad del modelo ARMA(p,q)

19. Bajo condiciones de invertibilidad y estacionariedad. Muestre que el modelo

ARMA(1,1) equivale a un modelo AR(∞)

20. Bajo condiciones de invertibilidad y estacionariedad. Muestre que el modelo

ARMA(1,1) equivale a un modelo MA(∞)

21. Para cada uno los siguientes patrones de ACF’s y PACF’s proponga por los menos dos
tipos de procesos (AR(p), MA(q), ARMA(p,q)) con los que intentaría modelar dichas
series especificando el número de rezagos que usaría y las razones por las que
propondría dichos modelos.