Tarea 2

Teoría Moderna de Control Lineal ELO378

Juan Sebastián Bustamante Muñoz

Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico
Santa María
Chile

Palabras claves: lineal, valor medio, matriz covarianza, 𝐸{𝑚(𝑡)} = 𝑚𝑚 (𝑡) = E{η(𝑡)} + E{u(𝑡)} = 0.5
matriz momento de segundo orden, densidad espectral de
potencia, ruido blanco, correlación exponencial. 𝑅𝑚 (𝑡1 , 𝑡2 ) = E{[𝑚(𝑡1 ) − 0.5][𝑚(𝑡2 ) − 0.5]} =
I. INTRODUCCIÓN E{[η(𝑡1 ) + 𝑢(𝑡1 ) − 0.5][η(𝑡2 ) + 𝑢(𝑡2 ) − 0.5]} =
Esta tarea se basa en modelar un ruido blanco usando un
E{η(𝑡1 )η(𝑡2 )} = 𝑅η (𝑡1 , 𝑡2 ) = 0.04𝑒 −|𝜏|/0.01
sistema lineal, el cual se suma a la entrada del sistema de la
tarea anterior, y obtener características de la salida. La respuesta a impulso de G(s) es:
II. DESARROLLO 4 4
K(t) = 𝑒 −0.1𝑡 - 𝑒 −4𝑡
39 39
A. Modelo del ruido blanco usando un sistema lineal La media por el teorema 2.4 se define como:
Se modela el ruido η(t) suponiendo que el sistema H(s) es 𝑡
de primer orden y de la forma: 𝑚𝑦 (t) = ∫0 𝐾(𝑡 − τ) 𝑚𝑚 (𝑡) 𝑑τ =
1 2 𝑡 𝑡
η̇ (t) + 𝑇𝑟 η(t) = w(t) [𝑒 −0.1𝑡 ∫0 𝑒 0.1𝜏 𝑑τ − 𝑒 −4𝑡 ∫0 𝑒 4𝜏 𝑑𝜏] =
39
Donde w(t) es ruido blanco con intensidad V. 1 1 20
+ 𝑒 −4𝑡 - 39 𝑒 −0.1𝑡
Usando el teorema 1.3, 1.4 y 3.2 visto en clases, se tiene 2 78
que la matriz de transición es: Ya que 𝑅𝑚 (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝑅η ( 𝑡1 , 𝑡2 ) , las densidades
Φ(t, to) = 𝑒 −(𝑡−𝑡𝑜)/𝑇𝑟
↔ η(t) = Φ(t, to) η(to) , to = 0 espectrales de potencia también son iguales.

Por el enunciado se sabe que la media del ruido 𝑚η (t) = 0, ∑ 𝑚 (ω) = ∑ η(ω)
por lo tanto, 𝑚η (0) = 0. Gracias a esto, se puede calcular la densidad espectral de
la salida fácilmente con el teorema 2.6:
Como η(t) es un ruido correlacionado exponencialmente,
su función de covarianza es: ∑ 𝑦(ω) = H(jω) ∑ 𝑚(ω)HT(-jω) =
𝑅η (𝑡1 , 𝑡2 ) = 𝜎 2 𝑒 −|𝜏|/𝑇𝑟 = 0.04𝑒 −|𝜏|/0.01 , con 2
⋅ ⋅
0.0008
=
2
τ = 𝑡2 − 𝑡1 5(jω+0.1)(jω+4) 1 + 0.0001𝜔2 5 (−jω+0.1 )(−jω+4)
32
Luego la densidad espectral de potencia se define en 2.4
25(ω2 +0.01)(ω2 +16)(ω2 +10000)
como:
∞ 𝑅y (𝜏) = Ƒ−1 {∑ 𝑦 (ω)} ≈
∑ η(ω) = ∫−∞ 𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝑅η (τ) dτ =
0 ∞ 1 1
∫−∞ 𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝜎 2 𝑒 𝜏/𝑇𝑟 dτ + ∫0 𝑒 −𝑗𝜔𝑡 𝜎 2 𝑒 −𝜏/𝑇𝑟 dτ = 2500
𝑒 −0.01|𝜏| - 3993600
𝑒 −16|𝜏|
2𝜎 2 𝑇𝑟 0.0008
1 + 𝑇𝑟 2 𝜔2
=
1 + 0.0001𝜔2
+ 6.41 ⋅ 10−13 𝑒 −10000|𝜏|
De acuerdo a la definición 2.3 el ruido generado η(t) es Luego, las matrices momento de segundo orden en estado
un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio. estacionario son:

B. Características del proceso de salida y(t) 𝐶η(t, t) = E{η(𝑡)η𝑇 (𝑡)} = 𝑅η (t, t) = 𝜎 2

La función G(s) está descrita por el sistema de la tarea Se sabe por el teorema 2.1
anterior, por lo tanto:
2
2 4 4 𝐶y (t, t) = 𝑅y (t, t) + 𝑚𝑦 (t)
G(s) = 5 (𝑠+0.1 )(𝑠+4) = 39 (𝑠+0.1) − 39 (𝑠+4)
Pero en estado estacionario se tiene que la media
Este SLIT es excitado por la señal m(t) = η(t)+u(t), con converge:
u(t) = 0.5. Para determinar las características del proceso de 1 1 1 2 1
salida, se necesita saber la media de la señal de entrada, su 𝐶y (t, t) =
2500
- 3993600
+ 6.41 ⋅ 10−13 + (2) ≈ 4
función de covarianza y la respuesta impulso de G(s).
C. Gráficos de las densidades espectrales Por el teorema 3.24, ya que A es asintóticamente estable,
se tiene la ecuación de Lyapunov:
A𝑄̅ + 𝑄̅𝐴𝑇 + BV𝐵 𝑇 = 0
Esta ecuación relaciona la intensidad del ruido blanco V,
con la matriz de varianza en estado estacionario.
A través de una función de Matlab, se puede resolver la
ecuación de Lyapunov. Con este código se fue probando
distintos valores de intensidad de ruido V.
Con V = 10.3 se alcanza que:
0.05 0 0
𝑄̅ ≈ [ 0 0 0]
0 0 0
Por lo tanto, la varianza (tr{𝑄̅}) es igual a 0.05,
justo aproximadamente el 10% de la salida y(t) debido
a solamente la entrada determinística u(t) = 0.5.

Figura 1: Densidad spectral de potencia de η(t). E. Análisis

Se puede concluir a través de los resultados, que el
ruido blanco puede alcanzar una intensidad bastante grande
sin afectar de forma importante a la varianza de la salida
y(t), con respecto a su valor debido a una entrada
determinística de valor 0.5.
Gracias a la caracterización de estas señales y procesos
estocásticos es que en un futuro se podrá controlar la
influencia de estos en la salida de una planta, pudiendo
trabajar de manera eficiente con perturbaciones aleatorias
que se presentan en la industria y en lazos cerrados.

Figura 2: Densidad spectral de potencia de y(t).

D. Varianza de la salida y(t)

Se desea determinar la intensidad máxima del ruido
blanco para que la varianza en la salida y(t) no sea mayor
al 10% del valor en estado estacionario debido a u(t).
La salida en estado estacionario del sistema G(s)
excitado solamente con la entrada determinística u(t) = 0.5
es igual a y(t) = 0.5.
Luego, por superposición, se desea establecer la
transferencia entre el ruido blanco y la salida y(t), ya que
solo debido a esta entrada estocástica la salida tendrá
varianza.
1 1
Como H(s) = 1 = 𝑠 + 100 , se tiene que el sistema
𝑠+
𝑇𝑟
H(s)*G(s) que relaciona la salida con el ruido blanco en
variables de estado es:

−104.1 −410.4 −40 1

𝑥̇ (𝑡) = [1 0 0 ] 𝑥(𝑡) + [0] Δω(𝑡)
0 1 0 0
Δ𝑦(𝑡) = [0 0 0.4]x(t)