GUIA DE EJERCICIOS II: Estimación regresión lineal simple

ECONOMETRIA
ICO8106 – Sección 2 – Profesor B. Villena

1) Repaso: Utilice la siguiente distribución de probabilidad conjunta

X
0 1 2
Y 0 0.05 0.1 0.03
1 0.21 0.11 0.19
2 0.08 0.15 0.08

a) Calcule las siguientes probabilidades: Pr(𝑌 < 2),Pr(𝑌 < 2, 𝑋 > 0),Pr(𝑌 =
1, 𝑋 ≥ 1)
b) Halle las distribuciones marginales de X e Y

c) Calcule E(X), E(Y), V(X), V(Y), COV(X,Y) y E(X2Y3)

d) Calcule COV(Y,X2)

e) Determine cuáles son las distribuciones condicionales de Y dado que X=2, y

dado que X>0.

f) Encuentre E(Y/X) y V(Y/X)

2) El criterio de mínimos cuadrados es utilizado con frecuencia para ajustar una

curva a una nube de puntos. Sin embargo pueden haber criterios alternativos
para ajustar curvas a las observaciones. Discuta qué características, ventajas
o desventajas ve usted en plantear los siguientes criterios de ajuste:
a) Minimizar ∑𝑁
𝑖=1 𝑢
^𝑖
b) Minimizar ∑𝑁
𝑖=1|𝑢
^𝑖 |

1 Profesor Benjamín Villena R.

 c) Minimizar ∑𝑁 ^𝑖3
𝑖=1 𝑢

d) Minimizar ∑𝑁 ^𝑖4
𝑖=1 𝑢

3) Considerando el modelo de regresión simple, es decir, 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡2 + 𝑢𝑡

a) Muestre que los estimadores MCO son lineales en Y.
b) Además de dicho supuesto, asuma que la E(u/X)=0 y demuestre que los
estimadores MICO son insesgados.
c) Calcule la varianza de los estimadores MCO.
d) Calcule la covarianza entre los estimadores MCO de y estudie los
factores que determinan su valor y su signo.

4) Dado el modelo lineal sin intercepto siguiente: 𝑌𝑖 = 𝛽2 𝑋𝑡2 + 𝑢𝑡

a) Calcule el estimador MCO de 𝛽2 y su varianza.
b) Explique por qué razón en este modelo ∑𝑁 ^𝑖 podría ser distinto de cero.
𝑖=1 𝑢

c) Muestre que en este caso el coeficiente de determinación R2 puede ser

negativo

5) Considere el siguiente modelo de regresión lineal simple: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡2 +

𝑢𝑡 .Se sabe que 𝑋𝐴 = 60y que 𝑌𝐴 = 115 corresponden a las medias de las

primeras seis observaciones de cada una de las variables. Además 𝑋𝐵 = 80 y

𝑌𝐵 = 85 son las medias de las últimas seis observaciones. Un investigados

~2 = 𝑌𝐴−𝑌𝐵 . Además se sabe que

propone que el estimador de la pendiente sea 𝛽 𝑋 −𝑋
𝐴 𝐵

∑ 𝑥𝑖2 = 2250. Con esta información establezca en qué porcentaje es superior la

varianza del primer estimador respecto a la estimación MCO.

2 Profesor Benjamín Villena R.

 6) Dados los datos de X e Y, explique cómo estimar por el método MCO los
parámetros de las siguientes ecuaciones. Especifique cualquier supuesto que
deba realizar sobre los errores.
a) 𝑌 = 𝛼𝑋𝛽
b) 𝑌 = 𝛼 + 𝑒 𝛽𝑋
𝑋
c) 𝑌 = 𝛼𝑋+𝛽

𝑒 𝛼+𝛽𝑋
d) 𝑌 = 1+𝑒 𝛼+𝛽𝑋

7) Un estudio sobre el nivel de ingreso de familias(Y) y su nivel de ahorro(S) se

realizó obteniéndose los siguientes resultados (en miles de pesos),
postulándose el siguiente modelo:
𝑆𝑡 = 𝐴 + BY𝑡 + 𝑢𝑡
Las encuestas arrojaron los siguientes resultados
1 S S2
1 40 40 25008
Y 200 210
Y2 1020

Se pide calcular los estimadores MICO y el coeficiente de determinación R 2.

8) Se desea estudiar la relación entre las variables X e Y, para lo cual se proponen

dos modelos:
i) 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝑢𝑡
ii) 𝑋𝑡 = 𝛾 + 𝛿𝑌𝑡 + 𝑣𝑡
1
a) ¿Se cumple que 𝛽^ = 𝛾^?

3 Profesor Benjamín Villena R.

 b) Si en la regresión i) el coeficiente de determinación es 0,90, calcule el
coeficiente de determinación del modelo ii)

9) Suponga el siguiente modelo a estimar: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡2 + 𝑢𝑡 . Usted cuenta

2
con la siguiente información: n=25; σ2=9; ∑ 𝑋𝑖2 = 5; ∑ 𝑋𝑖2 = 10.
~2 = ∑ 𝑌𝑖 𝑋2 𝑖 .
Un investigador cree erróneamente que 𝛽1 = 0, y utiliza el estimador 𝛽 ∑𝑋 𝑖

~2
a) Calcule el Error Cuadrático Medio de 𝛽
~2 supere al estimador MCO (bajo el supuesto de modelo bien
b) Para que 𝛽

especificado) según un criterio de Error Cuadrático Medio, ¿Qué valor debe

~2 bajo ciertas
tener 𝛽1 ?. ¿Podría usted recomendar el uso del estimador 𝛽
circunstancias?

4 Profesor Benjamín Villena R.