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PROGRAMA DE ECONOMIA
ECONOMETRIA 2
TALLER 1
i 0
3. Dado el modelo
Yt xt t donde t t 1 t
4. Supongamos el modelo
Yt 0 1 t t t iid(0, 2 )
5. Considere el modelo
Y X t t
Donde las perturbaciones pueden presentar los siguientes procesos alternativos de
autocorrelación
t t 1 t t iid(0, ) / / ≤ 1
2
t t t 1 t iid(0, 2 )
yt X t Vt
donde yt Yt Yt 1 ; X t X t X t 1 ; Vt t t 1
a). Cuáles son las propiedades de la perturbación Vt , bajo los dos procesos
alternativos de autocorrelación?
b). Podemos concluir que el tomar primeras diferencias reduce la autocorrelación
independientes de la naturaleza de ésta?
c). Soluciona tomar primeras diferencias el problema de la autocorrelación , en el
sentido de que se pueden obtener estimadores con buenas propiedades?.
Y X
-0.9 -1
0.0 1
0.9 0
7. Supongamos el modelo
Yt 0 1 t t t iid(0, 2 )