TEORIA DE LAS DECISIONES

Unidad 3
PROCESOS DE DECISIONES DE MARKOV

PRESENTADO POR:

DIEGO ANDRÉS CRISTANCHO LIBERATO

CÓDIGO: 1121893470

YULI ANDREA GALINDO MANJARREZ

CÓDIGO: 1120560831

ARLEY JAVIER MOLINA

CÓDIGO: 1006819985

CURSO: 17

TUTOR
ROGER RICARDO NEGRETE

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

TEORIA DE DECISIONES
CIUDAD

1
 TABLA DE CONTENIDO

1. Problema : Cadenas de Markov (Estado estable)

2. Problema: Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

3. Problema: Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

2
 INTRODUCCION

El siguiente trabajo se realiza en la fase de profundización de la Unidad 2 del

curso de
teorías de las decisiones. De esta manera se conocerá el contenido y algunas
herramientas útiles para el desarrollo de los ejercicios planteados.

Encontraremos planteamientos de los ejercicios según la guía integrada de

actividades,
mediante los cuales se analizaron y aplicaron conceptos y métodos como los
criterios de
decisión, la teoría del juego y el proceso de decisión de Markov para la toma de
decisiones bajo incertidumbre.

Por lo general una cadena de Markov describe el comportamiento de transición de un

sistema de intervalos de tiempo igualmente espaciados. Sin embargo existen
situaciones
donde los espaciamientos temporales dependen de las características del sistema y
por
ello, se puede no ser iguales entre sí.

3
 OBJETIVOS

Obtener los conocimientos amplios y suficientes a través de la lectura de los

documentos
de apoyo para el desarrollo de las actividades plasmadas en la guía integrada de
actividades.

Realizar reconocimiento de los temas correspondientes a la Unidad # 3 del curso

Teoría
de Decisiones a fin de dar solución a los ejercicios de acuerdo a la temática
planteada
aplicando los algoritmos.

Desarrollar los ejercicios planteados a través del Software o Solver de Excel

utilizando el
modulo correspondiente a Markov Process.

4
 Problema 1
Cadenas de Markov (Estado estable)

La compañía XYZ de seguros cobra a sus clientes de acuerdo a su historial de

accidentalidad. Si no ha tenido accidentes los últimos dos años se les cobrará por
la
nueva póliza $480.000 (estado 0); si ha tenido un accidente en cada uno de los dos
últimos años se les cobrará $2.350.000 (Estado 1); Si tuvo accidentes el primero de
los
dos últimos años se les cobrará $1.830.000 (estado 2) y si tuvo un accidente el
segundo
de los dos últimos años se les cobrará $1.350.000 (Estado 3). El comportamiento
histórico de cada estado, se da por los siguientes casos de accidentalidad, tomados
en
cuatro sucesos diferentes.

ACCIDENTES EN EL AÑO
Estado 1 2 3 4 Total
E0 8200 0 7700 5600 21500
E1 6500 6300 5200 1250 19250
E2 5680 6580 7200 3250 22710
E3 3000 5630 5900 7500 22030

Tabla 8. Datos históricos de accidentalidad

Resolver: Cadenas de Markov (Estado estable)

Según la tabla 8 mediante la aplicación de los procesos Markovianos, es decir
hallando
la matriz de transición y resolviendo las respectivas ecuaciones de p * q, donde p
es la
matriz de transición y q el vector [W X Y Z].
Responder:

 ¿Cuál es la matriz de transición resultante de proporcionalidad de acuerdo

al
historial de accidentalidad?

𝟎. 𝟑𝟖 𝟎 𝟎. 𝟑𝟔 𝟎. 𝟐𝟔
𝑃 = (𝟎. 𝟑𝟒 𝟎. 𝟑𝟑 𝟎. 𝟐𝟕 𝟎. 𝟎𝟔)
𝟎. 𝟐𝟓 𝟎. 𝟐𝟗 𝟎. 𝟑𝟐 𝟎. 𝟏𝟒
𝟎. 𝟏𝟒 𝟎. 𝟐𝟓 𝟎. 𝟐𝟕 𝟎. 𝟑𝟒

 ¿Cuál es la prima promedio que paga un cliente en Playoff, de acuerdo a la

accidentalidad histórica?
𝟎. 𝟑𝟖 𝟎 𝟎. 𝟑𝟔 𝟎. 𝟐𝟔
𝒈 = [𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟒 ] = [𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 𝑺𝟒 ] [𝟎. 𝟑𝟒 𝟎. 𝟑𝟑 𝟎. 𝟐𝟕 𝟎. 𝟎𝟔]
𝟎. 𝟐𝟓 𝟎. 𝟐𝟗 𝟎. 𝟑𝟐 𝟎. 𝟏𝟒
𝟎. 𝟏𝟒 𝟎. 𝟐𝟓 𝟎. 𝟐𝟕 𝟎. 𝟑𝟒

5
 𝟎. 𝟑𝟖𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟒𝑺𝟒 =𝑺𝟏
𝟎𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟑𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟗𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑺𝟒 = 𝑺𝟐
𝟎. 𝟑𝟔𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟑𝟐𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑺𝟒 = 𝑺𝟑
𝟎. 𝟐𝟔𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟔𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟒𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟒𝑺𝟒 = 𝑺𝟒
𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 + 𝑺𝟒 = 𝟏

𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + 𝑺𝟑 + 𝑺𝟒 = 𝟏
−𝟎. 𝟔𝟐𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟒𝑺𝟒 = 𝟎
𝟎𝑺𝟏 − 𝟎. 𝟔𝟕𝑺𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟗𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟓𝑺𝟒 = 𝟎
𝟎. 𝟑𝟔𝑺𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑺𝟐 − 𝟎. 𝟔𝟖𝑺𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟕𝑺𝟒 = 𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
(−𝟎. 𝟔𝟐 𝟎. 𝟑𝟒 𝟎. 𝟐𝟓 𝟎. 𝟏𝟒|𝟎)
𝟎 −𝟎. 𝟔𝟕 𝟎. 𝟐𝟗 𝟎. 𝟐𝟓 𝟎
𝟎. 𝟑𝟔 𝟎. 𝟐𝟕 −𝟎. 𝟔𝟖 𝟎. 𝟐𝟕 𝟎

Lo solucionamos por el método de Gauss-Jordán

Primero convertimos los decimales en fracciones, para poder operar
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
−𝟑𝟏⁄𝟓𝟎 𝟏𝟕⁄𝟓𝟎 𝟏⁄𝟒 𝟕⁄𝟓𝟎 𝟎 −𝟑𝟏
( | ) 𝑭𝟐 − ( ) ∗ 𝑭𝟏 → 𝑭𝟐
𝟎 −𝟔𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 𝟏⁄𝟒 𝟎 𝟓𝟎
𝟗⁄𝟐𝟓 𝟐𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟏𝟕⁄𝟐𝟓 𝟐𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟐𝟒⁄𝟐𝟓 𝟖𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟗⁄𝟐𝟓 𝟑𝟏⁄𝟓𝟎 𝟗
( | ) 𝑭𝟒 − ( ) ∗ 𝑭𝟏 → 𝑭𝟒
𝟎 −𝟔𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 𝟏⁄𝟒 𝟎 𝟐𝟓
𝟗⁄𝟐𝟓 𝟐𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟏𝟕⁄𝟐𝟓 𝟐𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟐𝟒⁄𝟐𝟓 𝟖𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟗⁄𝟐𝟓 𝟑𝟏⁄𝟓𝟎 𝟐𝟒
( | ) 𝑭𝟐 / ( ) → 𝑭𝟐
𝟎 −𝟔𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 ⁄
𝟐𝟗 𝟏𝟎𝟎 ⁄
𝟏 𝟒 𝟎 𝟐𝟓
𝟎 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟐𝟔⁄𝟐𝟓 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟗⁄𝟐𝟓
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟏𝟗⁄𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 −𝟔𝟕
( | ) 𝑭𝟑 − ( ) ∗ 𝑭𝟐 → 𝑭𝟑
𝟎 −𝟔𝟕⁄𝟏𝟎𝟎 𝟐𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 𝟏⁄𝟒 𝟎 𝟏𝟎𝟎
𝟎 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟐𝟔⁄𝟐𝟓 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟗⁄𝟐𝟓
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟏𝟗⁄𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 −𝟗
( | ) 𝑭𝟒 − ( ) ∗ 𝑭𝟐 → 𝑭𝟒
𝟎 𝟎 𝟐𝟖𝟕𝟏⁄𝟑𝟐𝟎𝟎 𝟏𝟖𝟕𝟑⁄𝟐𝟒𝟎𝟎 𝟐𝟎𝟕𝟕⁄𝟒𝟖𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎
𝟎 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟐𝟔⁄𝟐𝟓 −𝟗⁄𝟏𝟎𝟎 −𝟗⁄𝟐𝟓

6
 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟏𝟗⁄𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 𝟐𝟖𝟕𝟏
( | ) 𝑭𝟑 / ( ) → 𝑭𝟑
𝟎 𝟎 𝟐𝟖𝟕𝟏⁄𝟑𝟐𝟎𝟎 𝟏𝟖𝟕𝟑⁄𝟐𝟒𝟎𝟎 𝟐𝟎𝟕𝟕⁄𝟒𝟖𝟎𝟎 𝟑𝟐𝟎𝟎
𝟎 𝟎 −𝟑𝟎𝟔𝟕⁄𝟑𝟐𝟎𝟎 −𝟑⁄𝟏𝟔𝟎 −𝟒𝟖𝟑⁄𝟏𝟔𝟎𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 ⁄
𝟏𝟗 𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 −𝟑𝟎𝟔𝟕
( | ) 𝑭𝟒 − ( ) ∗ 𝑭𝟑 → 𝑭𝟒
𝟎 𝟎 𝟏 𝟕𝟒𝟗𝟐⁄𝟖𝟔𝟏𝟑 𝟒𝟏𝟓𝟒⁄𝟖𝟔𝟏𝟑 𝟑𝟐𝟎𝟎
𝟎 𝟎 −𝟑𝟎𝟔𝟕⁄𝟑𝟐𝟎𝟎 −𝟑⁄𝟏𝟔𝟎 −𝟒𝟖𝟑⁄𝟏𝟔𝟎𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟏𝟗⁄𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 𝟏𝟕𝟓𝟒𝟕𝟖
( | ) 𝑭𝟒 / ( ) → 𝑭𝟒
𝟎 𝟎 𝟏 𝟕𝟒𝟗𝟐⁄𝟖𝟔𝟏𝟑 𝟒𝟏𝟓𝟒⁄𝟖𝟔𝟏𝟑 𝟐𝟏𝟓𝟑𝟐𝟓
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏𝟕𝟓𝟒𝟕𝟖⁄𝟐𝟏𝟓𝟑𝟐𝟓 𝟏𝟑𝟖𝟏𝟑⁄𝟖𝟔𝟏𝟑𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟏𝟗⁄𝟐𝟒 𝟑𝟏⁄𝟒𝟖 𝟏𝟗
( | ) 𝑭𝟐 − ( ) ∗ 𝑭𝟒 → 𝑭𝟐
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 ⁄
𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕 𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗 𝟐𝟒
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟎 𝟏𝟑𝟕𝟓𝟖𝟔𝟏⁄𝟐𝟖𝟎𝟕𝟔𝟒𝟖
( | ) 𝑭𝟏 − 𝟏 ∗ 𝑭𝟒 → 𝑭𝟏
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕⁄𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
𝟏 𝟏 𝟏 𝟎 𝟐𝟖𝟏𝟖𝟗𝟏⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
𝟎 𝟏 𝟐𝟗⁄𝟑𝟐 𝟎 𝟏𝟑𝟕𝟓𝟖𝟔𝟏⁄𝟐𝟖𝟎𝟕𝟔𝟒𝟖 𝟐𝟗
( | ) 𝑭𝟐 − ( ) ∗ 𝑭𝟑 → 𝑭 𝟐
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕⁄𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗 𝟑𝟐
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔

𝟏 𝟏 𝟏 𝟎 𝟐𝟖𝟏𝟖𝟗𝟏⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
(𝟎 𝟏 𝟎 𝟎| 𝟕𝟑𝟎𝟑𝟏⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔 ) 𝑭 − 1 ∗ 𝐹 → 𝐹
𝟏 3 1
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕⁄𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔

𝟏 𝟏 𝟎 𝟎 𝟐𝟒𝟗𝟏𝟖⁄𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗
(𝟎 𝟏 𝟎 𝟎|𝟕𝟑𝟎𝟑𝟏⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔)
𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕⁄𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗
𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓⁄𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
𝟐𝟒𝟗𝟏𝟖
𝑺𝟏 = = 𝟎. 𝟐𝟖
𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗
𝟕𝟑𝟎𝟑𝟏
𝑺𝟐 = = 𝟎. 𝟐𝟏
𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔
𝟐𝟕𝟐𝟗𝟕
𝑺𝟑 = = 𝟎. 𝟑𝟏
𝟖𝟕𝟕𝟑𝟗

7
 𝟔𝟗𝟎𝟔𝟓
𝑺𝟒 = = 𝟎. 𝟐𝟎
𝟑𝟓𝟎𝟗𝟓𝟔

La prima promedio que paga un cliente en Playoff, de acuerdo a la accidentalidad

histórica es la siguiente:
Estado Promedio pagado por cliente

E0 28%
E1 21%
E2 31%
E3 20%

O también la podemos resolver por método de determinantes o crammer

1,05X = 0,38 – 0,09Y – 0,125Z

1,04Y = 0,36 – 0,09X - 0,09Z
0,92Z = 0,26 - 0,19X - 0,12Y

1.05X + 0,09Y + 0,125Z = 0,38

0.09X + 1,04Y + 0,09Z = 0,36
0,19X + 0,12Y + 0,92Z = 0,26

Determinantes del sistema AS

X Y Z
1,05 0,09 0,125
0.09 1,04 0,09
| 0,19 0,12 0,92 | REGLA DE ZARRUS
| |
1,05 0,09 0,125
0,09 1,04 0,09
AS = 0,964057
Hallaremos el determinante AX
0,38 0,09 0,125 0,38 0,09
| 0,36 1,04 0.09 0,36 1,04 | REGLA DE ZARRUS
0,26 0,12 0,92 0,26 0,12
AX = 0,2998

8
Hallaremos la determinante AY
1,05 0,38 0,125
0,09 0,36 0,09
| 0,19 0,26 0,92 || REGLA DE ZARRUS
|
1,05 0,38 0,125
0.09 0,36 0,09
AY = 0,292599

Hallaremos la determinante AZ
1,05 0,09 0,38 1,05 0,09
|0,09 1,04 0,36 0,09 1,04| REGLA DE ZARRUS
0,19 0,12 0,26 0,19 0,12

AZ = 0,17172
𝐴𝑋
X = 𝐴𝑆 = 0,31
𝐴𝑌
Y= = 0,30
𝐴𝑆
𝐴𝑍
Z = 𝐴𝑆 = 0,17

Ahora reemplazamos los resultados en la ecuación 10

W = 0,38 – 0.05X – 0,15Y – 0,03Z
W = 0,38 – 0,05(0,31) – 0,15(0,30) – 0,03(0,17)
W = 0,31

Respuesta B:
W = 0,31
X = 0,31
Y = 0,30
Z = 0,17

9
PANTALLAZOS DEL SOLVER DE EXCEL

10
 Problema 2
Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

En Colombia existen 5 operadores principales de telefonía móvil como lo son Tigo,

Comcel, Movistar, ETB y Uff, a los cuales llamaremos estados. El siguiente cuadro
resume las probabilidades que cada cliente tiene para permanecer en su operador
actual
o hacer cambio de empresa.
Estado TIGO COMCEL MOVISTAR ETB UFF
TIGO 0,26 0,11 0,25 0,18 0,20
COMCEL 0,25 0,26 0,24 0,12 0,13
MOVISTAR 0,22 0,25 0,27 0,12 0,14,
ETB 0,11 0,21 0,22 0,28 0,18
UFF 0,10 0,20 0,21 0,26 0,23

Tabla 9. Probabilidades de cambio y permanencia en la compañía de

Telefonía (Matriz de transición)

Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para Tigo
0.2 para Comcel 0.25, para Movistar 0.3, para ETB 0,15 y 0,1 para Uff (estado
inicial).

Resolver: Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

Según la tabla 9 mediante la aplicación de los criterios Markovianos, resolver la
multiplicación del vector estado inicial (participación en el mercado) por la
matriz de de
probabilidades (matriz de transición).
Responder:

 Hallar la probabilidad que cada usuario se quede con la empresa móvil para
el
siguiente periodo.

Solución:

 Se confirma que la sumatoria del vector de estado inicial sea igual a 1

0.2 + 0.25 + 0.3 + 0.15 + 0.1 = 1

 Se realiza la matriz de transición, luego se multiplica el vector de estado

inicial
(E.I.) por dicha matriz

MATRIZ DE TRANSICIÓN
TIGO 0,26 0,11 0,25 0,18 0,2
COMCEL 0,25 0,26 0,24 0,12 0,13
MOVISTAR 0,22 0,25 0,27 0,12 0,14
ETB 0,11 0,21 0,22 0,28 0,18
UFF 0,1 0,2 0,21 0,26 0,23

11
 E. I. 0,2 0,25 0,3 0,15 0,1

RESULTADO 0,207 0,2135 0,245 0,17 0,1645

 La probabilidad de que cada usuario se quede con la empresa móvil para el

siguiente periodo es:
EMPRESA PROBABILIDAD
TIGO 0,207
COMCEL 0,2135
MOVISTAR 0,245
ETB 0,17
UFF 0,1645

12
 Problema 3
Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

Suponga que en el mercado se consiguen 4 tipos de gaseosas que son: Colombiana,

Pepsi Cola, Fanta y Coca Cola cuando una persona ha comprado Colombiana existe una
probabilidad de que la siga consumiendo del 45%, un 15% de que compre Pepsi Cola,
un 10% de que compre Fanta y un 30% que consuma Coca Cola; cuando el comprador
actualmente consume Pepsi Cola existe una probabilidad de que la siga comprando de
40%, un 20% que compre Colombiana, un 10% que consuma Fanta y un 30% Coca Cola;
si en la actualidad consume Fanta la probabilidad de que la siga consumiendo es del
50%, un 20% que compre Colombiana, 20% que consuma Pepsi Cola y un 10% que se
pase a Coca Cola. Si en la actualidad consume Coca Cola la probabilidad de que la
siga
consumiendo es del 60%, un 10% que compre Colombiana, 20% que consuma Pepsi
Cola y un 10% que se pase a Fanta.

En la actualidad cada marca Colombiana, Pepsi Cola, Fanta y Coca Cola tienen los
siguientes porcentajes en participación en el mercado respectivamente (20%, 30%,
10%
y 40%) durante la semana 3.

Resolver. Cadenas de Markov (Multiplicación del estado inicial)

Según los datos del problema 3 mediante la aplicación de los criterios Markovianos,
resolver la multiplicación del vector estado inicial (participación en el mercado)
por la
matriz de de probabilidades (matriz de transición).
Responder:

 Hallar la matriz de transición.

 Hallar la probabilidad que cada usuario se quede con la marca o cambie a
otra
para el periodo 4.

Solución

En la actualidad cada marca colombiana, Pepsi Cola, Fanta y Coca Cola tienen los
siguientes porcentajes en participación en el mercado respectivamente (20%, 30%,
10%
y 40%) durante la semana 3.

13
Matriz de PRIMER
transición PERIODO
ESTADOS Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola
Colombiana 0,45 0,15 0,1 0,3
Pepsicola 0,2 0,4 0,1 0,3
Fanta 0,2 0,2 0,5 0,1
Coca-Cola 0,1 0,2 0,1 0,6

PARTICIPACION Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola

PØ= 0,2 0,3 0,1 0,4

SEGUNDO
PERIODO
ESTADOS Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola
Colombiana 0,2825 0,2075 0,14 0,37
Pepsicola 0,22 0,27 0,14 0,37
Fanta 0,24 0,23 0,3 0,23
Coca-Cola 0,165 0,235 0,14 0,46

PARTICIPACION Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola

PØ= 0,21 0,25 0,14 0,4

TERCER
PERIODO
ESTADOS Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola
Colombiana 0,233625 0,227375 0,156 0,383
Pepsicola 0,218 0,243 0,156 0,383
Fanta 0,237 0,234 0,22 0,309
Coca-Cola 0,19525 0,23875 0,156 0,41

14
 PARTICIPACION Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola
PØ= 0,2125 0,2395 0,156 0,392

Después de hallar las matrices de transición, se determina que la probabilidad de

que
los clientes se queden con la marca o cambien a otra en el cuarto periodo.

 Para el cuarto periodo la probabilidad de que una persona que ha consumido

colombiana siga consumiendo es del 23,36% y tiene una posibilidad de que
cambie a Pepsi cola del 22,74%, un 15,6% que cambie a Fanta y un 38,3% de
que cambie a coca cola.
 Las personas que consumen Pepsi cola tienen un 24,3% que se mantengan
consumiendo ese producto, un 21,80% que se cambie a colombiana, 15,6% que
cambie a fanta y un 38,3% que cambie a coca cola.
 Cuando una persona consume Fanta tiene un 22,0% que siga consumiendo, un
23,7% que se cambie a colombiana, un 26,4% que cambie a Pepsi cola y un
30,9% que se cambie a coca cola.
 Cuando la persona consume coca cola tiene un 41,0% que siga consumiendo este
producto, un 19,53% que se cambie a Colombia, un 23,88% que se cambie a
Pepsi cola, y un 15,6% que se pase a Fanta.

Para el tercer periodo tenemos que la participación en el mercado de las marcas de

gaseosa es:

PARTICIPACION Colombiana Pepsicola Fanta Coca-cola

PØ= 21,25% 23,95% 15,60% 39,20%

15
 CONCLUSION

En el desarrollo de esta unidad #3 de Proceso de decisiones de MARKOV (Cadenas de

MARKOV), Nos proporciona un sistema útil y práctico para crear e implementar
procesos
de toma de decisiones que nos aproximan a los posibles escenarios a fin de ser
utilizados
para predecir con mayor exactitud la evolución y los comportamientos futuros de
determinados sistemas de nuestro entorno (negocios, política, finanzas, deportes,
salud,
física, economía, entre otros).

El desarrollo de la actividad permite reforzar los conocimientos adquiridos en el

estudio
de la Unidad 2 al aplicarlos en el desarrollo de un ejercicio concreto.
En este trabajo podemos apreciar la importancia de cada uno de los temas vistos en
la
unidad 2 del módulo teoría de las decisiones.
Las cadenas de markov se basan en que la probabilidad de que ocurra un evento
depende del evento inmediato anterior.
Se adquirieron conocimientos para el desempeño como Ingenieros con capacidad para
la solución a problemáticas que se presenten.
Poder tener más herramientas y conocimientos para poder en un futuro tener poder
decisión ante problemas o situaciones complejas de los temas que se llegasen a
presentar en nuestro campo profesional.
Poder conocer a fondo la temática que maneja la unidad n 2 del curso de teoría de
decisiones.
Saber cómo involucrar metodologías nuevas para poder analizar de forma crítico una
idea o producto.
Conocer y poner en práctica conceptos y habilidades de investigación

16
 BIBLIOGRAFIA

Mosquera, W. (2010). Teoría de las decisiones. (pp. 77-99), Bogotá, Colombia:

Editorial
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado
de:
http://hdl.handle.net/10596/4891

Taibo, A. (2009). Investigación de operaciones para los no matemáticos (pp. 71-78),

Distrito Federal, México: Editorial Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10504970

González, L. (1994). Procesos de Markov, Zulia, Venezuela: Editorial Universidad

Zulia.
Recuperado
de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?
ppg=8&docID=10663
398&tm=1478362182636

Mosquera, W. (2010). Teoría de las decisiones. (pp. 77-99), Bogotá, Colombia:

Editorial
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado
de:
http://hdl.handle.net/10596/4891

Taibo, A. (2009). Investigación de operaciones para los no matemáticos (pp. 71-78),

Distrito Federal, México: Editorial Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10504970

Mosquera, W. (2010). Teoría de las decisiones. (pp. 77-99), Bogotá, Colombia:

Editorial
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuperado
de:
http://hdl.handle.net/10596/4891

Taibo, A. (2009). Investigación de operaciones para los no matemáticos (pp. 71-78),

Distrito Federal, México: Editorial Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10504970

17