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  • Como Calcular La Prima de Una Opcion Financiera

    Cargado por

    Camilo Martinez
    17 vistas3 páginas
    Este documento presenta un modelo de árbol de precios para valuar una opción europea sobre un subyacente con una desviación estándar del 10% y un plazo de 90 días, asumiendo una tasa libre de riesgo del 6%. El modelo genera tres posibles resultados para el precio del subyacente, calcula el valor intrínseco de las opciones en cada rama, y actualiza los valores al vencimiento usando la tasa libre de riesgo.

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    Título original

    COMO CALCULAR LA PRIMA DE UNA OPCION FINANCIERA

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    de 3

    SUBYACENTE 50

    STRIKE (X) 49

    DESVIACION 10%

    TASA LIBRE DE RIESGO (RF) 6%

    DIAS 90

    1 PASO ARBOL DE PRECIOS DEL


    SUBYACENTE

    SUBYACENTE 50

    U = EXP(DESV*RAIZ(Variacion
    tiempo)) 1.0293

    DESVIACION 10%

    VARIACION TIEMPO 0.0833

    Tdias 90

    #RAMAS 3

    D = 1/U 0.9715
    CALL
    2. CALCULAR EL VLOR
    INTRINSECO EN LA ULTIMA
    RAMA 1 RAMA 2 RAMA 3 RAMA

    Su
    CALL PUT

    54.52 S>X X>S

    5.52 X= 49
    Su

    52.97
    3. VALOR PRESENTE DEL
    CALOR INTRINSECO
    Su Su

    FVP = EXP(-RF*VART)
    51.46 51.46

    2.46 FVP 99.50%


    S S P = (EXP(RF*VART)-d)/(U-d)

    50 50 P 57.96%
    Q = 1-P

    Sd Sd
    Q 42.04%

    48.58 48.58 RF 6%

    0.00 VART 0.0833


    Sd

    47.20

    Sd

    45.85

    0.00
    CALL

    RAMA 1 RAMA 2 RAMA 3

    Su

    54.52

    0
    Su

    52.97

    Su Su

    51.46 51.46

    0
    S S

    50 50

    Sd Sd

    48.58 48.58

    0.42
    Sd

    47.20

    Sd

    45.85

    3.15

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