Programa de Ingeniería Industrial

Procesos estocásticos
Andrés Felipe García Pérez

PARCIAL 1a. Procesos Estocásticos

Nombre: _____________________________________________ID: T_________________ Fecha:

06/09/2019

1. Considere el siguiente modelo del valor de una acción. Al final de un día dado se registra el precio. El
hecho de que una acción suba mañana depende de que haya subido hoy y ayer. En particular, si la acción
subió los dos días, ayer y hoy, la probabilidad de que suba mañana es de 0.9. Si la acción subió hoy pero
ayer bajó, la probabilidad de que mañana suba es de 0.6. Si la acción bajó hoy pero ayer subió, la
probabilidad de que mañana suba es de 0.5. Por último, si bajó durante estos dos días, la probabilidad
de que mañana suba es de 0.3. Defina los estados del modelo y su matriz de transición.

2. Hay tres categorías de filtro del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos: los que nunca evaden
impuestos, lo que en ocasiones lo hacen, y los que siempre lo hacen. Un examen de las declaraciones de
impuestos auditadas de un año al siguiente muestra que de los que no evadieron impuestos el año
pasado, 95% continuará en la misma categoría este año; 4% se moverá a la categoría “a veces”, y el resto
se moverá a la categoría “siempre”. Para los que a veces evaden impuestos, 6% se moverá a “nunca”,
90% permanecerá igual, y 4% se moverá a “siempre”. Por lo que se refiere a los evasores de “siempre”,
los porcentajes respectivos son 0, 10 y 90%.
a) A la larga, ¿cuáles serían los porcentajes de las categorías de evasión de impuestos de “nunca”, “a
veces” y “siempre”?
b) Las estadísticas muestran que un contribuyente en la categoría “a veces” evade impuestos que
suman aproximadamente $5000 por declaración y en la categoría “siempre” suman
aproximadamente $12,000. Suponiendo que la población de contribuyentes es de 70 millones y la
tasa del impuesto sobre la renta promedio es 12%, determine la reducción anual de los impuestos
recolectados debido a la evasión.

3. Juan es un fiel seguidor del equipo de su ciudad Jaguares F.C., por lo que ha querido aprovechar y aplicar
sus conocimientos en cadenas de Markov. Juan se interesa porque su equipo juegue ligas
internacionales (Champions league o América league), por lo que ha recopilado los datos históricos de
las clasificaciones a competencias internacionales en los últimos años de su equipo, y ha elaborado la
siguiente matriz de transición con los estados {Jugar Champions League - C, Jugar América League - E, No
jugar - N}. El equipo actualmente no juega competencias internacionales. Juan desea saber en cuantos
años Jaguares F.C. espera jugar Champions league.

C E N
C 5/8 3/8 0
E 1/4 1/8 5/8
N 1/8 1/2 3/8

4. Los estudiantes en UTB (Universidad Tecnológica Boliviana) han expresado su disgusto por el rápido paso
al cual el departamento de matemáticas está impartiendo el Cal I de un semestre. Para afrontar este
problema, el departamento de matemáticas ahora está ofreciendo Cal I en 4 módulos. Los estudiantes
establecerán su paso individual para cada módulo y, cuando estén listos, harán un examen que los
llevará al siguiente módulo. Los exámenes se aplican una vez cada 4 semanas, de modo que un
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Andrés Felipe García Pérez

estudiante diligente puede completar los 4 módulos en un semestre. Después de un par de años con
este programa, 20% de los estudiantes completa el primer módulo a tiempo. Los porcentajes para los
módulos del 2 al 4 fueron de22, 25 y 30%, respectivamente.
a) En promedio, un estudiante que inició el módulo I al principio del semestre actual ¿será capaz de
llevar el módulo II el siguiente semestre? (El Cal I es un prerrequisito para el Cal II).
b) Un estudiante que haya completado sólo un módulo el semestre anterior ¿será capaz de terminar el
Cal I al final del semestre actual?
c) ¿Recomienda aplicar la idea del módulo a otras materias básicas? Explique.

5. El ensamble final de los generadores eléctricos en Electro se realiza a la razón de Poisson de 10

generadores por hora. Luego los generadores son transportados por una banda al departamento de
inspección para su revisión final. La banda puede transportar un máximo de 7 generadores. Un sensor
automático detiene al instante la banda una vez que se llena, lo que evita que el departamento de
ensamble final arme más unidades hasta que haya espacio disponible. El tiempo para inspeccionar los
generadores es exponencial, con una media de 15 minutos.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que el departamento de ensamble final detenga la producción?
b) ¿Cuál es el promedio de generadores sobre la banda transportadora?
c) El ingeniero de producción afirma que las interrupciones en el departamento de ensamble pueden
reducirse si se incrementa la capacidad de la banda. De hecho, el ingeniero afirma que la capacidad
puede incrementarse al punto en que el departamento de ensamble opere 95% del tiempo sin
interrupciones. ¿Es justificable esta reclamación? Sugerencia: analice las respuestas anteriores y
responda de manera textual.