MÉTODOS DE EULER Y ANÁLISIS DE ERRORES

El método de Euler es un método de primer orden, lo que significa que el error

local es proporcional al cuadrado del tamaño del paso, y el error global es
proporcional al tamaño del paso. El método de Euler regularmente sirve como
base para construir métodos más complejos.

La solución de las ecuaciones diferenciales por medio de métodos numéricos

involucra varios tipos de errores:

Error del método (Error de Truncamiento Local y Global): este se debe a que,
cómo la aproximación de una curva mediante una línea recta no es exacta, se
comete un error propio del método. En este caso, el error es de primer orden -
O(h1) -
Local: Es la diferencia que se produce entre el valor real de la función y el
aproximado mediante la recta tangente -en lugar de moverse por la curva-
suponiendo que el punto desde el que partimos -donde se cruzan la curva real y la
recta que la aproxima- no tiene error alguno.
Propagado: Acumulación de errores por las aproximaciones producidas durante
los pasos previos acumuladas. Es decir, ya no se supone que el punto del cual
partimos -donde se cruzan la curva real y la recta que la aproxima- no tenía error,
sino que asumimos que dicho error existe y que se propaga de paso en paso.
Dicha propagación es, en el peor de los casos, lineal.
La suma de los dos es el error global.

Redondeo/truncamiento: Resultado del número límite de cifras significativas que

puede retener una computadora. Ya que el número de dígitos utilizados para
hacer los cálculos es finito y los números representados puede que no lo sean (es
decir, números con infinita cantidad de dígitos). Al limitar los números con infinita
cantidad de dígitos -mediante truncamiento o redondeo- a números con finita
cantidad de dígitos estamos cometiendo un error extra.

MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA

Los métodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden
que los métodos de Taylor, pero prescinden del cálculo y evaluación de las
derivadas de la función f(t, y).
Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solución se intenta
aproximar:
 

(1)

Como en los métodos anteriores, se determina primero la malla {t 0, t1, ... , tN} de
paso h, donde t0= a y tN= b. En estos puntos es donde se va a obtener la
aproximación de la solución.
En esencia, los métodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la fórmula
básica de Euler yi+1= yi+ h f(ti, yi) en los que el valor de la función f se reemplaza
por un promedio ponderado de valores de f en el intervalo t i ≤ t ≤ ti+1, es decir,

(2)

En esta expresión las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las que
en general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, w 1 + w2 + ... + wm = 1, y
cada kj es la función f evaluada en un punto seleccionado (t, y) para el cual t i ≤ t ≤
ti+1. Se mostrará que los kj se definen en forma recursiva.
Se define como orden del método al número m, es decir, a la cantidad de
términos que se usan en el promedio ponderado.