UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

TALLER #3 DE SERIES DE TIEMPO

Identificación de MODELOS BOX-JENKINS
PROFESOR: ROMARIO CONTO LÓPEZ

1. Considere las series suministradas en el archivo de Excel Series Taller 3. Realice el gráfico de
cada serie, así como la ACF para cada una, hallando las primeras 𝑚 = 36 autocorrelaciones
si la serie lo permite, si no halle el máximo posible. Identifique si la serie temporal es
estacionaria en media, con tendencia, aleatoria o estacional (ya sea con tendencia o
estacionaria).

2. Para las series que son estacionarias en el punto anterior, identifique usando la ACF y PACF
qué proceso AR, MA ó ARMA siguen, especificando el o los órdenes 𝑝 y 𝑞 según el caso.
Adicionalmente escriba el modelo teórico para cada uno con sus supuestos.

3. Dibuje el comportamiento teórico en la ACF y PACF de los siguientes procesos:

a. ARMA(1,2) d. MA(3)
b. ARMA(0,1) e. ARMA(2,2)
c. AR(5) f. AR(1)

4. Determine si los siguientes procesos son estacionarios e invertibles.

a. 𝑌𝑡 = 1 + 𝜀𝑡 + 0.7𝜀𝑡−1 − 0.2𝜀𝑡−2 , con 𝜀𝑡 ~𝑅𝐵(0, 𝜎 2 ).
b. 𝑌𝑡 = 3 − 0.2𝑌𝑡−1 + 0.7𝑌𝑡−2 + 𝜀𝑡 , con 𝜀𝑡 ~𝑅𝐵(0, 𝜎 2 ).
c. 𝑌𝑡 = 0.2 + 0.1𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 + 𝜀𝑡−1 − 0.2𝜀𝑡−2 con 𝜀𝑡 ~𝑅𝐵(0, 𝜎 2 ).
d. 𝑌𝑡 = 0.03𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 , con 𝜀𝑡 ~𝑅𝐵(0, 𝜎 2 ).

5. Encontrar un intervalo de valores para 𝛼, de tal manera que el siguiente proceso AR(2) sea
estacionario:
𝑌𝑡 = 2 − 0.5𝑌𝑡−1 + (𝛼 − 2)𝑌𝑡−2 + 𝜀𝑡 , donde 𝜀𝑡 ~𝑅𝐵(0, 𝜎 2 )
6. Identifique los siguientes procesos estacionarios de acuerdo a los patrones observados en
la ACF y PACF muestrales.
a.

1
 b.

c.

7. Identifique los siguientes procesos estacionarios de acuerdo a los patrones observados en la

ACF y PACF teóricas.
a.

b.

2
c.