Taller de Repaso

Identificación de modelo AR y
MA
OBJETIVO DEL TALLER: IDENTIFICAR EL PROCESO QUE GENERA UN MODELO AR(P), MA(Q) Y ARMA (P,
Q) A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS COMO LA ACF Y LA PACF. LUEGO DE IDENTIFICADOS EL NÚMERO DE
PARÁMETROS AUTORREGRESIVOS Y DE MEDIAS MÓVILES, ES IMPORTANTE ESCRIBIR LA FORMA
FUNCIONAL DEL MODELO Y ASIGNAR VALORES A LOS PARÁMETROS DE TAL FORMA QUE EL MODELO
RESULTANTE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ESTACIONARIEDAD E INVERTIBILIDAD..
 Parte 1,
Identificación grafica
Identificación de un proceso AR(p):
Para la identificación de este tipo de procesos es posible
analizar las funciones ACF y PACF, y observar si se cumplen
o no los siguientes comportamientos:
Función de autocorrelación Función de autocorrelación
(ACF) parcial (PACF)
Decrecimiento rápido exponencial
atenuado y/o en ondas
sinusoidales.
 Parte 1,
Identificación grafica
Identificación de un proceso MA(q):
Para la identificación de este tipo de procesos es posible
analizar las funciones ACF y PACF, y observar si se cumplen
o no los siguientes comportamientos:
Función de autocorrelación Función de autocorrelación
(ACF) parcial (PACF)
Decrecimiento rápido exponencial
atenuado y/o en ondas
sinusoidales.
 Parte 1,
Identificación grafica
Identificación de un proceso ARMA(p,q):
Para la identificación de este tipo de procesos es posible
analizar las funciones ACF y PACF, y observar si se cumplen
o no los siguientes comportamientos:
Función de autocorrelación Función de autocorrelación
(ACF) parcial (PACF)
Decrece a 0 luego del q-ésimo Decrece a 0 luego del q-ésimo
rezago (aproximadamente de rezago (aproximadamente de
forma exponencial atenuada y/o forma exponencial atenuada y/o
con ondas sinusoidales). El con ondas sinusoidales). El
decaimiento a cero no sucede de decaimiento a cero no sucede de
forma rápida. forma rápida.
 Parte 1,
Identificación grafica
Identifique los siguientes procesos estacionarios de
acuerdo con los patrones observados en la ACF y PACF
muestrales, proponga los modelos que considere
adecuados y justifique su respuesta.
 SERIE 1:

ARMA(3,0)-AR(3):
Decaimiento exponencial en la ACF y corte en el rezago k=3 en la PACF.
 SERIE 2:

ARMA(2,2):
Decaimiento exponencial en la ACF y corte en el rezago k=2,
comportamiento sinusoidal en la PACF y corte en el rezago k=2 en la ACF.
 SERIE 3:

ARMA(1,1):
Decaimiento exponencial en la ACF y comportamiento
sinusoidal en la PACF.
 SERIE 4:

ARMA(2,0)-AR(2):
Decaimiento exponencial en la ACF y corte en el rezago
k=2 en la PACF.
 SERIE 5:

ARMA(2,0) - AR(2):
Corte en el rezago k=2 en la PACF y decaimiento exponencial
en la ACF.
 Parte 2
Los datos corresponden a una serie de tiempo simulada
utilizando el software Rstudio.
Nota: En el espacio del classroom donde se encuentra el
taller, hay tres series adicionales a las que se propone que
aplique los mimos pasos que vamos a ver para que pueda
afianzar los concetos aprendidos en este taller.
1.Grafique
1.Grafiquelalaserie de de
serie tiempo, su ACF
tiempo, y PACF.
su ACF y PACF.
2.Utilice la ACF y PACF para plantear posibles modelos AR(p), MA(q) o mixtos
ARMA (p, q). la
1.Grafique Además,
serieutilice otras su
de tiempo, herramientas en RSTUDIO para conocer otros
ACF y PACF.
modelos sugeridos (auto.arima, autoarmafit). Muestre los comportamientos
teóricos de los modelos.

Modelos Posibles:
✔ Se identifica un decaimiento con ondas sinusoidales en la PACF y corte
en el rezago k=3 en la ACF. Se propone entonces un modelo MA (3).
✔ De acuerdo con la función AUTOARIMA:

Se sugiere un ARMA (2,2)

3.ESCRIBA LA FORMA FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS MODELOS EN TÉRMINOS DEL OPERADOR DE
REZAGOS HACIA ATRÁS.

4.AJUSTE AL MENOS DOS MODELOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.

5.ESCRIBA LA ECUACIÓN PARA LOS MODELOS AJUSTADOS CON LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS
PERTINENTES.
3.ESCRIBA LA FORMA FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS MODELOS EN TÉRMINOS DEL OPERADOR DE
REZAGOS HACIA ATRÁS.

4.AJUSTE AL MENOS DOS MODELOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3.

5.ESCRIBA LA ECUACIÓN PARA LOS MODELOS AJUSTADOS CON LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS
PERTINENTES.
CONTACTO

Clasroom:
wghxvsp

Horario de Asesoría: Martes y Viernes 11:00am-12:00m

Correo electrónico
alejandra.londonoh@udea.edu.co