UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
FPP/20-06-2011

PROBLEMAS RESUELTOS VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES

ESTADISTICA (523210. Sección 4)

1.- Sea (\ß ] Ñ una variable aleatoria bidimensional discreta con la siguiente
distribución de probabilidades conjunta:

:\ß] ÐBß CÑ œ - † ÐB  CÑ à B œ "ß #ß $ à C œ "ß #ß $

a) Obtener la constante - para que :ÐBß CÑ defina de manera correcta una

distribución de probabilidades conjunta.

i) Debe cumplirse que :\ß] ÐBß CÑ € 0 , a (Bß CÑ − V\ß] .

ii) ! ! :ÐBß CÑ œ "Þ En efecto:
B−V\ C−V]

:\ß] Ð"ß "Ñ  :\ß] Ð"ß #Ñ  :\ß] Ð"ß $Ñ  :\ß] Ð#ß "Ñ 

 :\ß] Ð#ß #Ñ  :\ß] Ð#ß $Ñ  :\ß] Ð$ß "Ñ  :\ß] Ð$ß #Ñ  :\ß] Ð$ß $Ñ œ "
"
¾ #-  $-  %-  $-  %-  &-  %-  &-  '- œ " Ê $'- œ " Ê - œ $'

Luego:

"
:\ß] ÐBß CÑ œ $' † ÐB  CÑ à B œ "ß #ß $ à C œ "ß #ß $

O también:
C
B " # $ :\ ÐBÑ
# $ % *
" $' $' $' $'
$ % & "#
# $' $' $' $'
% & ' "&
$ $' $' $' $'
* "# "%
:] ÐCÑ $' $' $' "

b) Calcular las siguientes probabilidades:

i) P(\ œ 1ß ]  4Ñ à ii) P(\ œ 3Ñ à iii) P(] œ 2Ñ à iv) P(\  2ß ]  2Ñ

*
i) P(\ œ 1ß ]  4Ñ œ :Ð"ß "Ñ  :Ð"ß #Ñ  :Ð"ß $Ñ œ $'

ii) P(\ œ 3Ñ œ :\ Ð$Ñ œ "&

$'

iii) P(] œ 2Ñ œ :] Ð#Ñ œ "#

$'

#
iv) P(\  2ß ]  2Ñ œ :Ð"ß "Ñ œ $'

1
c) Calcular el valor esperado y la varianza de las variables \ e ] :

$
IÐ\Ñ œ ! B † :\ ÐBÑ œ 1 † *
$'  2 † 12 15
$'  3 † $' œ
78
$' œ 2.167
Bœ"

# # #
Z Ð\Ñ œ IÒ\  IÐ\ÑÓ# œ Š1  $' ‹
13
† *
$'  Š2  $' ‹
13
† 12
$'  Š3  $' ‹
13
† 15
$' œ !Þ'$*
$
IÐ] Ñ œ ! C † :] ÐCÑ œ 2.167
Bœ"

Z Ð] Ñ œ IÒ]  IÐ] ÑÓ# œ !Þ'$*

d) ¿Son \ e ] variables aleatorias independientes?

\ e ] variables aleatorias independientes Í :\ß] ÐBß CÑ œ :\ ÐBÑ † :] ÐCÑ à a (Bß CÑ − V\ß]

Consideremos el par (2,3) − V\ß] À

12 14 7 5
:\ Ð#Ñ † :] Ð$Ñ œ $' † $' œ 54 Á :\ß] Ð2ß 3Ñ œ $'

Entonces, \ e ] son variables aleatorias dependientes.

e) Calcular el coeficiente de correlación entre \ e ] .

CovÐ\ß] Ñ
<\ß] œ 5\ † 5 ]

CovÐ\ß ] Ñ œ IÐ\ † ] Ñ  IÐ\Ñ † IÐ] Ñ

IÐ\ † ] Ñ œ ! ! B † C † :ÐBß CÑ œ #!
$'  &#
$'  *'
$' œ "')
$'
B−V\ C−V]

C
B " # $ ! ! B † C † :ÐBß CÑ
B−V\ C−V]
# $ % #!
" 1 † 1 † $' 1 † 2 † $' 1 † 3 † $' $'
$ % & &#
# 2 † 1 † $' 2 † 2 † $' 2 † 3 † $' $'
% & ' *'
$ 3 † 1 † $' 3 † 2 † $' 3 † 3 † $' $'

¾ CovÐ\ß ] Ñ œ 168
$' 
78
$' † 78
$' œ  0.028

Luego:

0.028
<\ß] œ È!Þ'$*†È!Þ'$* œ  0.044

2
2.- Sea \ , una variable aleatoria que denota el tiempo hasta que un servidor se
conecta con un computador (en milisegundos), e ] , una variable aleatoria que
denota el tiempo hasta que el servidor autoriza al usuario como válido (en
milisegundos). Cada una de estas variables aleatorias se miden a partir de un
tiempo común de partida y \  ] . Suponga que la función de densidad de
probabilidades conjunta para \ e ] está dada por:

0\ß] ÐBß CÑ œ ' † "!' † /!Þ!!"B!Þ!!#C à B  C

a) Comprobar que 0 ÐBß CÑ cumple las condiciones exigidas a una función de densidad
de probabilidades conjunta:

i) Se verifica claramente que 0 ÐBß CÑ  !ß a B  C.

ii) El área de la superficie generada por 0 ÐBß CÑ debe ser 1. En efecto:

3
b) Calcular P(\ Ÿ "!!!ß ] Ÿ #!!!ÑÞ

c) Calcular la probabilidad que el tiempo hasta que el servidor autorice al usuario

como válido, sea mayor que #!!! milisegundosÞ

4
 œ 0.0475  0.0025 œ 0.05

d) Obtener la distribución de probabilidades marginal de la variable aleatoria ] .

e) Supongamos que la distribución de probabilidades conjunta entre \ e ] está dada

por:

0\ß] ÐBß CÑ œ # † "!' † /!Þ!!"B!Þ!!#C à B  C

Mostrar que \ e ] son variables aleatorias independientes y calcular calcular

P(\  "!!!ß ]  "!!!ÑÞ

Las distribuciones de probabilidades marginales de \ e ] son, respectivamente:

Luego: