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Apliacion de Integrales A La Economia
Apliacion de Integrales A La Economia
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
MATEMÁTICAS III
Estudiante:
Katherine Andrea Zhimnay Pacheco
Docente:
Econ. Matías Sacoto
Curso:
Economía 03 - 01
Semestre:
Septiembre 2016 – Febrero 2017
Contenido
INTRODUCCIÓN..............................................................................3
1. INTEGRALES DE POTENCIAS DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS........4
1.1 Caso I: m o n es un entero positivo impar..........................................4
1.2 Caso II m y n son ambos enteros no negativos pares...............................5
1.3 Estrategias para evaluar integrales que contienen senos y cosenos...............6
1.4 Integrales que contienen potencias de secante y tangente..........................7
Formula:......................................................................................7
2. UTILIZACIÓN DE SUSTITUCIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA INTEGRAR
10
3. INTEGRACIÓN APROXIMADA........................................................15
3.1 Regla del punto medio.............................................................15
3.2 Regla Trapezoida...................................................................17
3.3 Regla de Simpson...................................................................19
4. APLICACIÓN DE LAS INTEGRALES EN LA ECONOMÍA..........................20
4.1 Integrales en el excedente del consumidor........................................20
4.2 Integrales en el excedente del productor..........................................22
4.3 Para obtener una función total a partir de una marginal........................24
4.4 Valor promedio.....................................................................25
4.5 Inversión y formación de capital...................................................26
4.6 Valor presente de un flujo de efectivo.............................................28
4.7 Valor presente en un flujo perpetuo...............................................29
5. EL MODELO DE CRECIMIENTO DE DOMAR.......................................30
5.1 Supuestos del Modelo..................................................................31
5.2 Premisas básicas del modelo...........................................................31
5.3 El filo de la navaja.....................................................................34
¿Qué sucede si la tasa real de crecimiento de la inversión “r” difiere de la tasa
requerida ρs ?.......................................................................34
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................35
INTRODUCCIÓN
Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac
Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de
Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la
derivación y la integración son procesos inversos.
En cada uno de los métodos de integración, se presentan ejemplos típicos que van desde
los casos más simples, pero ilustrativos, que nos permiten llegar de manera gradual
hasta los que tienen un mayor grado de dificultad.
2 2
En esta sección veremos cómo integrar potencias superiores de sen xy cos x ,
Formula:
∫ senm x cos n x dx
2 k+1 2k
sen x=sen xsen x , donde ahora 2k es par.
2 k
Desarrollamos el binomio (1- cos x )
x
cos ¿
¿
¿ (−sen xdx )=−∫ ur du
r
¿
¿
xsen x dx=−∫ ¿
cos r ¿
∫¿
x
sen ¿
¿
¿ ( cos xdx )=−∫ ur du
r
¿
¿
xcos x dx=−∫ ¿
senr ¿
∫¿
Observamos que el exponente r no necesita ser un entero.
Ejemplo:
5 4
Solución: Empezamos por escribir la potencia de sen x como = sen c=sen x senx
∫ sen5 x cos 2 x dx
2
∫ cos 2 x ( sen 2 x ) sen x dx−Reemplace sen2 x por 1−cos2 x
x
cos ¿
¿
6
2 ¿ ( −sen xdx )
= −∫ (cosx) (-sen x dx) +2 ¿
¿
( cosx )4 (−sen x dx )−∫ ¿
∫¿
1 3 2 5 1 7
= - 3 cos x + 5 cos x - 7 cos x + c
Ejemplo:
∫ sen2 x cos2 x dx
2x
1
1−cos ¿ .
2
¿
2x
1+ cos ¿ dx
¿
1
¿
2
∫ sen2 x cos 2 x dx=∫ ¿
1
∫ sen2 x cos 2 x dx= 4 ∫ ( 1−cos 2 2 x ) dx
1 1
∫ sen2 x cos 2 x dx= 8 x− 32 sen 4 x +c
1. Si la potencia del seno es impar y positiva, conservar un factor seno y pasar los
factores restantes a cosenos. Entonces, desarrollara e integrar.
k k
∫ sen2 k+1 n 2 n 2
x cos dx=∫ ( sen x ) cos xsen x dx=∫ ( 1−cos x ) cos xsen x dx
n
k k
∫ senm x cos 2 k+1 xd=∫ senm ( cos 2 x ) cosx dx=∫ senm x ( 1−sen 2 x ) cos x dx
1−cos 2 x 1+cos 2 x
sen 2 x= 2
y cos x=
2 2
Formula:
∫ tanm x sec n x dx
∫ sec2 k x tann x dx =∫ (sec2 x )k−1 tann x sec2 x d=∫ (1+tan 2 x)k−1 tan n x sec2 x dx
Ejercicios prácticos:
1¿ ∫ cos 3 xdx
= ∫ cos 2 cos x dx
2
1−sen x
(¿)cos x dx
¿∫ ¿
sen x
¿
¿
= ¿ ( -cos x dx)
∫ cos x dx +∫ ¿
1
= -sen x + 3 sen 3 x +c
2) ∫ sen3 x cos 4 x dx
= ∫ sen2 4
x cos x ( sen x ) dx
1−cos2
4
= (¿ x) cos x senxdx
∫¿
cos 4
= ¿ - cos 6 x) sen x dx
∫¿
3) ∫ √cos x
sen x dx
cos2 xcosx
∫ √ sen x dx
x
cos ¿
¿
¿
√ sen x
1−( sen2 x ) ¿
¿
¿∫ ¿
sen x
¿
¿
senx
¿
¿
¿ 3/2
¿
¿
¿∫ ¿
4
4) ∫ cos dx
1+cos 2 x 2
∫( 2 ) dx
1 cos 2 x cos2 2 x
∫ ( 4
+
2
+
4
dx )
∫ ⌈ 14 + cos22 x + 14 ( 1+cos
2
4x
)⌉ dx
3 1 1
8 ∫ dx + ∫ 2 cos 2 xdx + ∫ 4 cos 4 x dx
4 32
3 x sen 2 x sen 4 x
+ + +c
8 4 32
3
tan x
5) ∫ √ sec x
dx
x
sec ¿
¿
¿
¿
∫¿
x
sec ¿
¿
tan
x
secx tan ¿ dx
¿
(¿ ¿2 x)¿
¿
¿
¿∫ ¿
sec 2 x
(secx)−3 /2 (¿−1)(sec x tan x )dx
¿∫ ¿
x
sec ¿
¿
sec x tan x dx
¿¿
1
2
( secx ) −¿
¿
¿∫ ¿
x
sec ¿
¿
2
¿ ¿
3
6) ∫ tan4 x dx
∫ tan2 x ( tan2 x ) dx
¿∫ tan 2 x ( sec2 x−1 ) dx
2 2 2
¿∫ tan x sec x dx−∫ tan x dx
tan 3 x
¿ −tan x+ x +c
3
sec x
7) ∫ tan2 x dx
2
1 cos x
¿∫ ( cos x )( )
sen x
dx
x
cos ¿ dx
¿
( sen x )−2 ¿
¿∫ ¿
¿( sen x)−1 +c
=-csc x +c
2 2
a) 1- sen ∅=cos ∅
2 2
b) 1+ tan ∅=sec ∅
2 2
c) sec ∅−1=tan ∅
donde
Si entonces
Además:
pues y como
Luego:
Como entonces
Para este caso, las otras funciones trigonométricas pueden obtenerse a partir de la figura
siguiente:
Ejemplo:
Ejercicios:
dx
1) ∫
√ 4 x 2+ 1
1
dx= sec ∅ d ∅ y √ 4 x +1=sec∅
2 2
2
1 sec2 ∅ d ∅ 1
¿
2
∫ sec ∅ = 2 ∫ sec∅ d ∅
1
¿ ln ∫ sec ∅+tan ∅+c
2
1
¿ ln √ 4 x + 1+ 2 x +c
2
2
dx
2) ∫ ( x 2 +1)3 /2
dx=sec 2 ∅ d ∅ y √ x2 +1=sec ∅
2
x +1
√¿
¿
3
¿
¿
¿
dx
¿
¿∫ ¿
d∅
¿∫
sec∅ ∫
= cos ∅ d ∅
sen ∅+ c
x
+c
√ x 2 +1
3)
(Fig.1)
dx
3) ∫
x √ 9−x 2
2
3 cos ∅ d ∅ 1 d∅
¿∫ = ∫
2
(9 sen ∅)(3 cos ∅) 9 sen2 ∅
1 2 −1
9 ∫ csc ∅ d ∅=
9
cot ∅+c
√ 9−x 2 −√ 9−x 2
∫ 2
dx
x √ 9−x 2
=
−1
9 ( x ) +c=
9x +c
3. INTEGRACIÓN APROXIMADA
Una forma de aproximar una integral definida es proceder de la misma manera que en el
análisis inicial sobre cómo encontrar el área bajo una gráfica; a saber: construir
elementos rectangulares bajo la gráfica y sumar sus áreas.
Se supondrá que y = f(x) es continua sobre [a, b] y que este intervalo se divide en n
X K −1 + X K
A K =f ( mk ) ΔX =f ( )ΔX
2
X 0+ X 1
2
X1+ X2 X +X
(
f ( x ) dx ≈ f (¿) ΔX + f
2 )
ΔX + …+f ( n−1 n ) ΔX
2
b
∫¿
a
Si ΔX se sustituye por (b-a)/n, esta regla de aproximación del punto medio puede
∫ f ( x ) dx ≈ Mn , donde
a
M n=
b−a
n [( ) ( ) (
x +x x +x x +x
f 0 1 + f 1 2 +…+ f n−1 n
2 2 2 )]
Puesto que la función f(x)=1/X es continua sobre cualquier intervalo [a, b] que no
define como
En=| I −M n|
Por medio del siguiente resultado es posible encontrar una cota superior para el error.
Teorema: Cota para el Error de la regla del Punto Medio Si hay un número
M (b−a)3
En ≤
24 n 2
Ejemplo. Utilizar la regla del punto medio para aproximarse e^(x^2) en el intervalo
1 4
x +x
∫ f ( x ) dx ≈
0
1−0
∑
4 k=1 (
f i i−1
2 )
¿
1
4
f
[(
0+ 0,25
2
+f
0,25+0,5
) ( 2
+f
0,5+0,75
) (
2
+f
0,75+1
2 ) ( )]
Matemáticas III – Econ. Matías Sacoto
Página: 21
UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
1
¿
4
[ f ( 0,125 ) + f ( 0,375 )+ f ( 0,625 ) + f ( 0,875 ) ]
1
¿ [ 1,01574 +1,15099+1,4799+2,1503 ] =1,4492325
4
b−a
2n [
T n= f ( X 0 ) +2 f ( X 1) + 2 f ( X 2 ) +…+ 2 f ( X n−1 ) + f ( X n ) ]
b
En=| I −T n| , donde I =∫ f ( x ) dx . El siguiente teorema muestra que, la cota del
a
error para la regla trapezoidal es casi la misma que para la regla del punto medio.
∫ x2dx
+16
0
( b−a ) 0 1 ( b−a ) 1
Δx = =3− = , luego =
n 6 2 2n 4
Sustituyendo en la fórmula:
¿ 1/4 [ f ( X 0 ) +2 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) +2 f ( X 3 ) +2 f ( X 4 ) +2 f ( X 5 ) +f ( X 6 ) ]
¿
1
4 [
f ( 0 )+2 f
1
()
2
+2 f ( 1 )+ 2 f
3
2 ()
+2 f ( 2 ) +2 f
5
2
+ f ( 3)() ]
1
¿ [ 0,0625+ 0,1230+0,1176+ 0,1096+0,1+0,09+0,04 ]
4
1
¿ [ 0,6427 ] =0,1607
4
b−a
3n [
S n= f ( X 0 )+ 4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 )+ 4 f ( X 3 ) + …+2 f ( X n−2 ) + 4 f ( X n−1 ) +f ( X n ) ]
establece una cota superior para el error en el método En=| I −S n| usando una
M (b−a)5
En ≤
180 n4
∫ f ( x ) dx ≈ Δx
3
[ f X 0 + 4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) + 4 f ( X 3 ) +…+2 f ( X n−2 ) +4 f ( X n−1 ) + f ( X n ) ]
a
∫ f ( x ) dx ≈ 2−0
3(4) [ 0
f X +4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) +4 f ( X 3 ) + f ( X 4 ) ]
0
1
¿ [ 19,437665 ]
6
∫ √ 1+ X 3 dx ≈ 3,240
0
El excedente del consumidor representa la ganancia total de los consumidores que están
dispuestos a pagar más que el predio de equilibrio y se abrevia EC.
Consideremos:
p= precio
q= cantidad.
Bajo ciertas hipótesis económicas la ganancia total del consumidor se representa por el
área de la región comprendida entre los ejes de coordenadas, la curva de demanda y la
recta p= p0 a esta área de le denomina excedente del consumidor (EC).
Y se cumple que:
q0 q0
o también
p1
Ejemplo:
2
EC=∫ [ ( 9−q2 ) −5 ] dq
0
EC=16 /3
El excedente del productor es el ingreso total que reciben los productores por un bien,
menos el costo variable total que les representan producir este bien
Consideramos:
p= precio.
q = cantidad.
Bajo ciertas hipótesis económicas la ganancia total del productor se representa por el
área de la región comprendida entre los ejes de coordenadas, la curva oferta y la recta p
= p0 a esta área se le denomina excedente del productor (EP).
q0 q0
o también
p0
EP=∫ g( q)dq= p0 q 0
p1
Ejemplo:
4−3 q
¿
(¿ 2 ¿ )
16−¿
¿
¿
¿
2
EP=∫ ¿
0
EP=16
1 0.2Q
∫ 2 e 0.2 Q dQ = 2 0.2 e +c
El resultado podemos tomarlo como la función deseada C (Q), excepto que c es una
constante arbitraria. Podemos usar la información de CF=90 para encontrar el valor de c.
Cuando Q=0 en la función de costo total, debemos de obtener un valor de 90; es decir:
10 e0 + c=90 . Pero esto explicaría que c= 90- 10=80. Entonces la función de costo
total es:
0.2Q
C (Q) = 10 e +80
En este ejemplo tenemos que c=80 pero C (0) ≡ C F = 90 de modo que los dos toman
valores diferentes. En general, no podemos suponer que la constante arbitraria c siempre
será igual al valor inicial de la función total.
0.3−0.1 Y
(¿¿−1/2) dY =0.3Y −0.2 Y 1/ 2+ c
S ( Y )=∫ ¿
0=0.3(81)−0.2(81)1 /2 +c
c=−22.5
de las funciones marginales dadas. Vale recordar que siempre se puede verificar
mediante la derivación.
El concepto del valor promedio de una función en un intervalo es uno de los muchos
usos prácticos de las integrales definidas.
El valor promedio de una función continua, y=f(x) sobre un intervalo [a, b] es:
b
1
Valor Promedio= ∫ f ( x ) dx
b−a a
Ejemplo:
El costo semanal C (en dólares) de producir x unidades de un producto está dada por
C(x).
El fabricante estima que la producción semanal será entre 100 y 200 unidades. Halle el
costo promedio semanal, si:
200
1
Valor promedio= ∫ ( 5000+16 x +0.1 x2 ) dx
200−100 100
1 (
5000 x +8 x 2+ 0.033 x 3 ) ] 200
100 100
1
{( 5000 ( 200 ) +8 ( 200 )2 +0.033 ( 200 )3 ) −( 5000 ( 100 ) +8 ( 100 )2 +0.033 ( 100 )3 ) }
100
1
( 97100 )=9710
100
dk
≡ I (t)
dt
dk
y K ( t )=∫ I ( t ) dt=∫ dt=∫ dK
dt
Algunas veces se usa un modelo de inversión bruta junto con el de inversión neta. Si se
denota la inversión bruta con Ig y la inversión neta con I, podemos relacionarlas entre sí
mediante la ecuación:
Ig = I + δK
Suponga que el flujo de inversión neta lo describe la ecuación I(t)= 3t 1/2 y que el capital
inicial, para el instante t=0, es k(0). ¿Cuál es la trayectoria de tiempo del capital K? Al
integrar I(t) respecto a t, obtenemos:
K (t)=2t 3 /2 +k ( 0)
Si I(t)= 3t1/2 (miles de dólares por año) –un flujo no constante-¿Cuál será la formación
de capital durante el intervalo de [1,4], es decir, durante el segundo, tercero, y el cuarto
año?. La respuesta radica en la integral definida:
Nuestra discusión anterior del descuento y del valor presente, limitada al caso de un
valor futuro V individual, nos condujo a las fórmulas de descuento
Suponga ahora que tenemos una corriente o un flujo de valores futuros: una serie de
rentas cobrables en diferentes instantes o de desembolsos de costo pagaderos en
diferentes instantes.
3
Π=∑ R t (1+t)
−t
t =1
( Π es la letra griega mayúscula pi, que aquí significa presente). Esto difiere de la
fórmula de valor individual solamente por el reemplazo de V por Rt, y por la inserción
del signo ∑.
Considere una corriente continua de rentas a una tasa de R(t) dólares por año. Esto
significa que para t = t1 la tasa de flujo es R(t1) dólares por año; pero para otro punto en
el tiempo t = t2 la tasa será R(t2) dólares por año, con t considerado como una
variable continua. Para cualquier punto en el tiempo, la cantidad de renta durante el
intervalo [t, t + dt] puede escribirse como R(t) dt [tome como referencia lo anterior: dK
≡ I(t) dt]. Cuando se descuente continuamente a una tasa de r por año, su valor presente
deberá ser R(t)e-rt dt. Si nuestro problema es encontrar el valor presente total de una
corriente de 3 años, nuestra respuesta se encuentra en la siguiente integral definida:
3
Π=∫ R ( t ) e−rt
0
Ejemplo:
¿Cuál es el valor presente de un flujo continuo de ingresos que dura Y años para una
tasa constante de D dólares por año y que se descuenta a una tasa de r por año?
Y Y
Π=∫ D e
0
−rt
dt=D∫ D e−rt dt=D
0
[ r
e ]
−1 −rt Y
0
tenemos:
3000
Π= ( 1−e−0.12) =50000 ( 1−0.8869 )=$ 5655 Aproximadamente
0.06
Si un flujo de efectivo fuera a persistir para siempre –una situación ejemplificada por el
interés proveniente de un título perpetuo o de la renta e u bien de capital indestructible
tal como un terreno- el valor presente de un flujo seria:
∞
Π=∫ R ( t ) e−rt dt ⟶ Lo cual es una integral impropia.
0
Ejemplo:
y
D( D
lim ¿ y ⟶ ∞∫ D e−rt dt=lim ¿ y⟶ ∞ 1−e−rt ) =
0 r r
D e−rt dt=¿
∞
Π=∫ ¿
0
tipo keynesiano se pone de relieve que, para lograr un nivel de ingreso de pleno empleo,
se requiere un monto definido de inversión.
incremento de I ( t) .
Donde:
dk dK
=ρ =ρI
dt di
dY dK
=
dt dt
dI 1 1 dI
=ρI o =ρs
dt s I di
En donde la ecuación especifica un patrón de cambio definido para I, por tanto,
se debe encontrar la trayectoria de inversión de equilibrio. Para lo cual la
solución resulta de la integración directa de ambos lados de la ecuación respecto
a t.
1 dI
∫I di
dt=∫ ρI dt
dI
∫ di =ln|I|+c 1 (I ≠ 0)
∫ ρI dt=ρst +c 2
ln |I |= ρst +c
ln| I|
Tomar el antilog de ln |I| , que implica e =x .
ln|I| ρst +c
e =e
ρst c ρst c
Es decir, |I|=e e = A e donde A=e
obtiene
I ( t )=I ( 0 ) e ρst
Con el resultado se evidencia que la tasa de flujo de inversión debe crecer precisamente
Y (t )
u=lim
t→∞ k (t )
Se muestra que:
r
u=
ρs
capacidad.
Debido a los resultados paradójicos, se permite que los empresarios ajusten la tasa real
de crecimiento de acuerdo con la situación prevaleciente de la capacidad.
Por tanto, dadas las contantes paramétricas ρ y s , la única manera de evitar tanto
r ¿ =ρs . Así, cualquier desviación de esta trayectoria de tiempo del “filo de la navaja”
acarreará una falla persistente para satisfacer la norma de la utilización completa que
Domar concibió en este modelo.
Bibliografía