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UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

MATEMÁTICAS III

Estudiante:
Katherine Andrea Zhimnay Pacheco

Docente:
Econ. Matías Sacoto

Curso:
Economía 03 - 01

Semestre:
Septiembre 2016 – Febrero 2017

Contenido

Matemáticas III – Econ. Matías Sacoto


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INTRODUCCIÓN..............................................................................3
1. INTEGRALES DE POTENCIAS DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS........4
1.1 Caso I: m o n es un entero positivo impar..........................................4
1.2 Caso II m y n son ambos enteros no negativos pares...............................5
1.3 Estrategias para evaluar integrales que contienen senos y cosenos...............6
1.4 Integrales que contienen potencias de secante y tangente..........................7
Formula:......................................................................................7
2. UTILIZACIÓN DE SUSTITUCIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA INTEGRAR
10
3. INTEGRACIÓN APROXIMADA........................................................15
3.1 Regla del punto medio.............................................................15
3.2 Regla Trapezoida...................................................................17
3.3 Regla de Simpson...................................................................19
4. APLICACIÓN DE LAS INTEGRALES EN LA ECONOMÍA..........................20
4.1 Integrales en el excedente del consumidor........................................20
4.2 Integrales en el excedente del productor..........................................22
4.3 Para obtener una función total a partir de una marginal........................24
4.4 Valor promedio.....................................................................25
4.5 Inversión y formación de capital...................................................26
4.6 Valor presente de un flujo de efectivo.............................................28
4.7 Valor presente en un flujo perpetuo...............................................29
5. EL MODELO DE CRECIMIENTO DE DOMAR.......................................30
5.1 Supuestos del Modelo..................................................................31
5.2 Premisas básicas del modelo...........................................................31
5.3 El filo de la navaja.....................................................................34
¿Qué sucede si la tasa real de crecimiento de la inversión “r” difiere de la tasa
requerida ρs ?.......................................................................34

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................35

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INTRODUCCIÓN

El cálculo integral es una rama de las matemáticas, es el proceso de integración o anti


derivación, es muy común en la ingeniería y en la matemática en general y
se utiliza principalmente parael cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de re
volución.

Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac
Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de
Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la
derivación y la integración son procesos inversos.

En cada uno de los métodos de integración, se presentan ejemplos típicos que van desde
los casos más simples, pero ilustrativos, que nos permiten llegar de manera gradual
hasta los que tienen un mayor grado de dificultad.

El presente trabajo tiene como finalidad esencial exponer temas adicionales de


integración, que serán útiles para la formación profesional del estudiante. Se explicará
de una forma clara, mediante la exposición de conceptos y ejemplos de cada método,
para que de esta forma se comprenda mejor la temática desarrollada; los ejercicios
expuestos serán resueltos por métodos que sugiera la fuente bibliográfica seleccionada,
complementado con conocimientos previos adquiridos en clases en el transcurso de este
periodo de estudio.

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1. INTEGRALES DE POTENCIAS DE FUNCIONES


TRIGONOMETRICAS

2 2
En esta sección veremos cómo integrar potencias superiores de sen xy cos x ,

determinados productos de potencias de sen x y cos x, y productos de potencias de sec x


y tan x.

Formula:
∫ senm x cos n x dx

1.1 Caso I: m o n es un entero positivo impar

Primero suponemos que m = 2k +1 en (1) es un entero positivo impar. Entonces:

 Empezamos por separar el factor sen x de sen 2 k+1 x , es decir se escribe

2 k+1 2k
sen x=sen xsen x , donde ahora 2k es par.

 Usamos la identidad pitagórica básica sen 2 x=cos2 x , para volver a escribir

sen 2 x=( sen2 x ) k = (1- cos 2 x ) k

2 k
 Desarrollamos el binomio (1- cos x )

De esta manera es posible expresar el integrado en (1) como una suma de


potencias de cos x multiplicadas por sen x. Así la integral original puede
expresarse como una suma de integrales cada una de las cuales tiene la forma
identificable.

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x
cos ¿
¿
¿ (−sen xdx )=−∫ ur du
r

¿
¿
xsen x dx=−∫ ¿
cos r ¿
∫¿

Si n = 2k +1 es un entero positivo impar en (1), entonces el procedimiento es el mismo,

excepto que escribimos cos 2k +1 x=cos2 k x cos x, usamos

cos 2 x=1−sen2 x , y escribimos laintegral como una suma de integrales de la forma

x
sen ¿
¿
¿ ( cos xdx )=−∫ ur du
r

¿
¿
xcos x dx=−∫ ¿
senr ¿
∫¿
Observamos que el exponente r no necesita ser un entero.

Ejemplo:

Evalué ∫ sen5 x cos 2 x dx

5 4
Solución: Empezamos por escribir la potencia de sen x como = sen c=sen x senx

∫ sen5 x cos 2 x dx

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= ∫ cos 2 x sen 4 sen x dx =

2
∫ cos 2 x ( sen 2 x ) sen x dx−Reemplace sen2 x por 1−cos2 x

= ∫ cos 2 x (1−cos2 x)2 sen x dx


2
= ∫ cos x ( 1−2 cos2 x+ cos 4 x ) sen x dx se escribe como tres integrales

x
cos ¿
¿
6
2 ¿ ( −sen xdx )
= −∫ (cosx) (-sen x dx) +2 ¿
¿
( cosx )4 (−sen x dx )−∫ ¿
∫¿

1 3 2 5 1 7
= - 3 cos x + 5 cos x - 7 cos x + c

1.2 Caso II m y n son ambos enteros no negativos pares

Cuando m y n son enteros no negativos pares la evaluación de 1 depende de las


identidades trigonométricas.

Ejemplo:

∫ sen2 x cos2 x dx

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2x
1
1−cos ¿ .
2
¿
2x
1+ cos ¿ dx
¿
1
¿
2
∫ sen2 x cos 2 x dx=∫ ¿

1
∫ sen2 x cos 2 x dx= 4 ∫ ( 1−cos 2 2 x ) dx

∫ sen2 x cos 2 x dx= 14 ∫ [ 1


]
1− ( 1+cos 4 x ) dx
2

∫ sen2 x cos 2 x dx= 14 ∫ ( 12 − 12 cos 4 x ) dx

1 1
∫ sen2 x cos 2 x dx= 8 x− 32 sen 4 x +c

1.3 Estrategias para evaluar integrales que contienen senos y cosenos

1. Si la potencia del seno es impar y positiva, conservar un factor seno y pasar los
factores restantes a cosenos. Entonces, desarrollara e integrar.

Impar Convertir a senos

k k
∫ sen2 k+1 n 2 n 2
x cos dx=∫ ( sen x ) cos xsen x dx=∫ ( 1−cos x ) cos xsen x dx
n

2. Si la potencia del coseno es impar y positiva, conservar un factor coseno y pasar


los factores restantes a serio. Entonces desarrollara e integrar.

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Impar convertir a senos

k k
∫ senm x cos 2 k+1 xd=∫ senm ( cos 2 x ) cosx dx=∫ senm x ( 1−sen 2 x ) cos x dx

3. Si las potencias de ambos son pares y no negativas, usar repetidamente las


identidades.

1−cos 2 x 1+cos 2 x
sen 2 x= 2
y cos x=
2 2

Para convertir el integrando en potencias impares del coseno.

1.4 Integrales que contienen potencias de secante y tangente

Formula:
∫ tanm x sec n x dx

1. Si la potencia de la secante es par y positiva, conservar un factor secante cuadrado y


convertir los factores restantes a tangentes. Entonces desarrollara e integrar.

∫ sec2 k x tann x dx =∫ (sec2 x )k−1 tann x sec2 x d=∫ (1+tan 2 x)k−1 tan n x sec2 x dx

2. Si la potencia de la secante es impar y positiva, conservar un factor secante tangente y


convertir los factores restantes a secantes. Entonces desarrollar la integral.

∫ secm x tan 2k +1 x dx=∫ secm−1 x (tan2 x )k secx tan x dx

¿∫ sec m −1 x (sec 2 x−1) k sec x tan x dx

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3. Si no hay factores secantes y la potencia de la tangente es par u positiva, convertir un


factor tangente cuadrado o secante cuadrado. Entonces desarrollar y repetir si es
necesario.

∫ tann x dx=∫ tann−2 x ( tan 2 x ) dx=∫ tan n−2 x ( sec2 x−1 ) dx

4. Si la integral es de la forma ∫ secm x dx donde m es impar y positiva, usar la

integración por partes.

5. SI ninguna de las primeras cuatro guías aplica, intentar convertir el integrando en


senos y cosenos.

Ejercicios prácticos:

1¿ ∫ cos 3 xdx

= ∫ cos 2 cos x dx
2
1−sen x
(¿)cos x dx
¿∫ ¿

sen x
¿
¿
= ¿ ( -cos x dx)
∫ cos x dx +∫ ¿
1
= -sen x + 3 sen 3 x +c

2) ∫ sen3 x cos 4 x dx

= ∫ sen2 4
x cos x ( sen x ) dx

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1−cos2
4
= (¿ x) cos x senxdx
∫¿
cos 4
= ¿ - cos 6 x) sen x dx
∫¿

= ∫ cos 4 x sen x dx −∫ cos6 x sen x dx

=- ∫ cos 4 ( sen x ) dx +∫ cos6 x (−sen x ) dx


5 7
cos x cos
=- + +c
5 7

3) ∫ √cos x
sen x dx

cos2 xcosx
∫ √ sen x dx

x
cos ¿
¿
¿
√ sen x
1−( sen2 x ) ¿
¿
¿∫ ¿

sen x
¿
¿
senx
¿
¿
¿ 3/2
¿
¿
¿∫ ¿

(senx)1 /2 (sen x )5/ 2


¿ −
1 5
2 2

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4
4) ∫ cos dx

1+cos 2 x 2
∫( 2 ) dx

1 cos 2 x cos2 2 x
∫ ( 4
+
2
+
4
dx )
∫ ⌈ 14 + cos22 x + 14 ( 1+cos
2
4x
)⌉ dx
3 1 1
8 ∫ dx + ∫ 2 cos 2 xdx + ∫ 4 cos 4 x dx
4 32

3 x sen 2 x sen 4 x
+ + +c
8 4 32

3
tan x
5) ∫ √ sec x
dx

x
sec ¿
¿
¿
¿
∫¿
x
sec ¿
¿
tan
x
secx tan ¿ dx
¿
(¿ ¿2 x)¿
¿
¿
¿∫ ¿

sec 2 x
(secx)−3 /2 (¿−1)(sec x tan x )dx
¿∫ ¿

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x
sec ¿
¿
sec x tan x dx
¿¿
1
2
( secx ) −¿
¿
¿∫ ¿

x
sec ¿
¿
2
¿ ¿
3

6) ∫ tan4 x dx
∫ tan2 x ( tan2 x ) dx
¿∫ tan 2 x ( sec2 x−1 ) dx

2 2 2
¿∫ tan x sec x dx−∫ tan x dx

¿∫ tan 2 x sec 2 x dx−∫ ( sec 2 x−1 ) dx

tan 3 x
¿ −tan x+ x +c
3

sec x
7) ∫ tan2 x dx
2
1 cos x
¿∫ ( cos x )( )
sen x
dx

x
cos ¿ dx
¿
( sen x )−2 ¿
¿∫ ¿

¿( sen x)−1 +c

=-csc x +c

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2. UTILIZACIÓN DE SUSTITUCIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA


INTEGRAR

Cierto tipo de integrandos algebraicos contienen radicales puedes ser convertidos a


integrandos trigonométricos (sin radicales), mediante sustituciones adecuadas. Estas
sustituciones, que se llaman sustituciones trigonométricas, están basadas en las
siguientes identidades trigonométricas. (Larson)

2 2
a) 1- sen ∅=cos ∅
2 2
b) 1+ tan ∅=sec ∅
2 2
c) sec ∅−1=tan ∅

Además a menudo es posible hallar la antiderivada de una función cuando el


integrando presenta expresiones de la forma:

La sustitución trigonométrica permite transformar una integral en otra que contiene


funciones trigonométricas cuyo proceso de integración es más sencillo.

Estudiaremos cada uno de los casos como sigue:

A .       El integrando contiene una función de la forma con

Se hace el cambio de variable escribiendo

donde

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Si entonces

Además:

pues y como

entonces por lo que

Luego:

Como entonces

Para este caso, las otras funciones trigonométricas pueden obtenerse a partir de la figura
siguiente:

También tenemos que considerar que se elimina el radical haciendo la sustitución


trigonométrica pertinente; el resultado es un integrando que contiene funciones
trigonométricas cuya integración nos es familiar. En la siguiente tabla se muestra cuál
debe ser la sustitución:

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Expresión en el integrando Sustitución trigonométrica

Ejemplo:

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Sustituyendo estos valores en (1), se obtiene:

Ejercicios:

dx
1) ∫
√ 4 x 2+ 1
1
dx= sec ∅ d ∅ y √ 4 x +1=sec∅
2 2
2

1 sec2 ∅ d ∅ 1
¿
2
∫ sec ∅ = 2 ∫ sec∅ d ∅
1
¿ ln ∫ sec ∅+tan ∅+c
2

1
¿ ln √ 4 x + 1+ 2 x +c
2
2

dx
2) ∫ ( x 2 +1)3 /2

dx=sec 2 ∅ d ∅ y √ x2 +1=sec ∅

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2
x +1
√¿
¿
3
¿
¿
¿
dx
¿
¿∫ ¿

d∅
¿∫
sec∅ ∫
= cos ∅ d ∅

sen ∅+ c

x
+c
√ x 2 +1

3)

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(Fig.1)

Sustituyendo estos valores en (1), se obtiene:

dx
3) ∫
x √ 9−x 2
2

3 cos ∅ d ∅ 1 d∅
¿∫ = ∫
2
(9 sen ∅)(3 cos ∅) 9 sen2 ∅

1 2 −1
9 ∫ csc ∅ d ∅=
9
cot ∅+c

√ 9−x 2 −√ 9−x 2
∫ 2
dx
x √ 9−x 2
=
−1
9 ( x ) +c=
9x +c

3. INTEGRACIÓN APROXIMADA

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Para el análisis de este tema es de mucha utilidad interpretar la integral definida

∫ f ( x ) dx como el área bajo la gráfica de f sobre [a, b]. aunque la continuidad de f es


a

esencial, realmente no hay ningún requerimiento de que f(x)≥0 sobre el intervalo.


(Dennis G. Zill, 2011)

3.1 Regla del punto medio

Una forma de aproximar una integral definida es proceder de la misma manera que en el
análisis inicial sobre cómo encontrar el área bajo una gráfica; a saber: construir
elementos rectangulares bajo la gráfica y sumar sus áreas.

Se supondrá que y = f(x) es continua sobre [a, b] y que este intervalo se divide en n

subintervalos de la misma longitud Δx=(b−a)/n . (Recuerde que esta partición se

denomina partición regular.)


Una regla de aproximación sencilla, aunque razonablemente precisa, consiste en sumar
las áreas de n elementos rectangulares cuyas longitudes se calculan en el punto medio
de cada subintervalo.

Ahora, si mk =(X k−1 + X k )/2 es el punto medio de un subintervalo [ X k−1 , X k ¿ ,

entonces el área del elemento rectangular de la fig. 2 es

X K −1 + X K
A K =f ( mk ) ΔX =f ( )ΔX
2

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Al identificar a = x0 y b = xn y sumar las n áreas, obtenemos

X 0+ X 1
2
X1+ X2 X +X
(
f ( x ) dx ≈ f (¿) ΔX + f
2 )
ΔX + …+f ( n−1 n ) ΔX
2
b

∫¿
a

Si ΔX se sustituye por (b-a)/n, esta regla de aproximación del punto medio puede

resumirse como sigue:

REGLA DEL PUNTO MEDIO: La regla del punto medio es la aproximación

∫ f ( x ) dx ≈ Mn , donde
a

M n=
b−a
n [( ) ( ) (
x +x x +x x +x
f 0 1 + f 1 2 +…+ f n−1 n
2 2 2 )]

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Puesto que la función f(x)=1/X es continua sobre cualquier intervalo [a, b] que no

incluya el origen, se sabe que ∫ ( X1 ) dx existe.


a

 Error en la regla del Punto Medio. Suponga que I =∫ f ( x ) dx y que Mn


a

es una aproximación a I usando n rectángulos. El error en el método se

define como

En=| I −M n|

Por medio del siguiente resultado es posible encontrar una cota superior para el error.

 Teorema: Cota para el Error de la regla del Punto Medio Si hay un número

} (X) right rline ≤M


¿
M>0 tal que f para toda x en [a, b], entonces
¿

M (b−a)3
En ≤
24 n 2

Ejemplo. Utilizar la regla del punto medio para aproximarse e^(x^2) en el intervalo

[ 0,1 ] y en 4 partes iguales.

1 4
x +x
∫ f ( x ) dx ≈
0
1−0

4 k=1 (
f i i−1
2 )

¿
1
4
f
[(
0+ 0,25
2
+f
0,25+0,5
) ( 2
+f
0,5+0,75
) (
2
+f
0,75+1
2 ) ( )]
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1
¿
4
[ f ( 0,125 ) + f ( 0,375 )+ f ( 0,625 ) + f ( 0,875 ) ]

1 0,1252 0,3752 0,6252 0,8752


¿ [ e +e + e +e ]
4

1
¿ [ 1,01574 +1,15099+1,4799+2,1503 ] =1,4492325
4

3.2 Regla Trapezoida

La regla trapezoidal es la aproximación ∫ f ( X ) dx ≈ Tn , donde


a

b−a
2n [
T n= f ( X 0 ) +2 f ( X 1) + 2 f ( X 2 ) +…+ 2 f ( X n−1 ) + f ( X n ) ]

 Error en la Regla Trapezoidal. El error en la Regla Trapezoidal está dado por

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b
En=| I −T n| , donde I =∫ f ( x ) dx . El siguiente teorema muestra que, la cota del
a

error para la regla trapezoidal es casi la misma que para la regla del punto medio.

 Teorema: Cota para el Error para la Regla Trapezoidal Si existe un numero

} (X) right rline ≤M


¿
M>0 tal que f para toda x en [a, b], entonces
¿
3
M (b−a)
En ≤
12 n2

Ejemplo. Calcular usando la regla del trapecio con n ¿ 6

∫ x2dx
+16
0

( b−a ) 0 1 ( b−a ) 1
Δx = =3− = , luego =
n 6 2 2n 4

Sustituyendo en la fórmula:

¿ 1/4 [ f ( X 0 ) +2 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) +2 f ( X 3 ) +2 f ( X 4 ) +2 f ( X 5 ) +f ( X 6 ) ]

¿
1
4 [
f ( 0 )+2 f
1
()
2
+2 f ( 1 )+ 2 f
3
2 ()
+2 f ( 2 ) +2 f
5
2
+ f ( 3)() ]
1
¿ [ 0,0625+ 0,1230+0,1176+ 0,1096+0,1+0,09+0,04 ]
4

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1
¿ [ 0,6427 ] =0,1607
4

3.3 Regla de Simpson

La regla de Simpson es la aproximación de ∫ f ( X ) dx ≈ Sn , donde


a

b−a
3n [
S n= f ( X 0 )+ 4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 )+ 4 f ( X 3 ) + …+2 f ( X n−2 ) + 4 f ( X n−1 ) +f ( X n ) ]

 Error en la Regla de Simpson. Si I =∫ f ( x ) dx , el siguiente teorema


a

establece una cota superior para el error en el método En=| I −S n| usando una

cota superior para la cuarta derivada.

 Teorema: Cota para el Error para la Regla de Simpson Si existe un numero

M>0 tal que |f 4 ( X)|≤ M para toda x en [a, b], entonces

M (b−a)5
En ≤
180 n4

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Ejemplo. Utiliza la regla de Simpson para aproximar √ ( 1+ X )


3
con n ¿ 4

∫ f ( x ) dx ≈ Δx
3
[ f X 0 + 4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) + 4 f ( X 3 ) +…+2 f ( X n−2 ) +4 f ( X n−1 ) + f ( X n ) ]
a

∫ f ( x ) dx ≈ 2−0
3(4) [ 0
f X +4 f ( X 1 ) +2 f ( X 2 ) +4 f ( X 3 ) + f ( X 4 ) ]
0

∫ f ( x ) dx ≈ 16 [ f ( 0 ) + 4 f ( 0,5 ) +2 f ( 1 ) + 4 f ( 1,5 ) + f (2)]


0

∫ √ 1+ X 3 dx ≈ 16 [ √1+0 3+ 4 √ 1+0,53 +2 √1+13 + 4 √ 1+ 1,53+ √1+23 ]


0

1
¿ [ 19,437665 ]
6

∫ √ 1+ X 3 dx ≈ 3,240
0

4. APLICACIÓN DE LAS INTEGRALES EN LA ECONOMÍA

4.1 Integrales en el excedente del consumidor

El excedente del consumidor representa la ganancia total de los consumidores que están
dispuestos a pagar más que el predio de equilibrio y se abrevia EC.

Consideremos:

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La función de demanda p= f(q) de un determinado artículo,

p= precio

q= cantidad.

La gráfica de esta función es la curva de demanda. Por la ley de la demanda:

“a mayor precio menor demanda y a menor precio mayor demanda”

La función de demanda es decreciente. Si el precio en el mercado del artículo en


mención es P0 y la correspondiente demanda es q0, entonces los consumidores que
estuviesen en condiciones de pagar por el artículo un precio mayor que P 0 ganan, por el
simple hecho de que el precio es menor.

Bajo ciertas hipótesis económicas la ganancia total del consumidor se representa por el
área de la región comprendida entre los ejes de coordenadas, la curva de demanda y la
recta p= p0 a esta área de le denomina excedente del consumidor (EC).

Y se cumple que:

q0 q0

EC=∫ [ f (q )− p0 ] dq=∫ f ( q ) dq− p0 q 0


0 0

o también

p1

EC=∫ g ( p ) dp , donde g=f


−1
y p2 =f ( 0)
p0

Ejemplo:

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Si la función de demanda es p= 9 – q 2 y q 2 = p0 = 5. Hallar el excedente del


consumidor.

2
EC=∫ [ ( 9−q2 ) −5 ] dq
0

EC=16 /3

4.2 Integrales en el excedente del productor

El excedente del productor es el ingreso total que reciben los productores por un bien,
menos el costo variable total que les representan producir este bien

Consideramos:

La función de oferta p= f (g) de un determinado artículo.

p= precio.

q = cantidad.

La gráfica de esta función es la curva de oferta. Por la ley de la oferta.

“a mayor precio mayor demanda y a menor precio menor demanda”

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La función de oferta es creciente si el precio en el mercado de artículo en mención es p 0


y la correspondiente demanda es qo, entonces los productores que estuviesen en
condiciones de vender el artículo a un precio menor, ganan, por el simple hechos de que
el precio es mayor.

Bajo ciertas hipótesis económicas la ganancia total del productor se representa por el
área de la región comprendida entre los ejes de coordenadas, la curva oferta y la recta p
= p0 a esta área se le denomina excedente del productor (EP).

q0 q0

EP=∫ [ p0−f (q ) ] dq= p0 q 0−∫ f ( q ) dq


0 0

o también

p0

EP=∫ g( q)dq= p0 q 0
p1

Ejemplo:

Si la función de oferta es p= 4 + 3q2 y q0 = 2. Calcular el excedente del productor

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4−3 q
¿
(¿ 2 ¿ )
16−¿
¿
¿
¿
2

EP=∫ ¿
0

EP=16

4.3 Para obtener una función total a partir de una marginal.

Se puede inferir una función total a partir de una función marginal.

Ejemplo costo marginal:

Si el costo marginal (CM) de una compañía es la siguiente función de la cantidad


0.2Q
producida, C’ (Q)= 2 e , y si es costo fijo es CF=90, encuentre la función de costo

total C (Q). Al integrar C’ (Q) respecto a Q, encontramos que:

1 0.2Q
∫ 2 e 0.2 Q dQ = 2 0.2 e +c

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El resultado podemos tomarlo como la función deseada C (Q), excepto que c es una
constante arbitraria. Podemos usar la información de CF=90 para encontrar el valor de c.
Cuando Q=0 en la función de costo total, debemos de obtener un valor de 90; es decir:

10 e0 + c=90 . Pero esto explicaría que c= 90- 10=80. Entonces la función de costo

total es:

0.2Q
C (Q) = 10 e +80

En este ejemplo tenemos que c=80 pero C (0) ≡ C F = 90 de modo que los dos toman
valores diferentes. En general, no podemos suponer que la constante arbitraria c siempre
será igual al valor inicial de la función total.

Ejemplo propensión marginal al ahorro:

Si la propensión marginal al ahorro (MPS) es la siguiente función de ingreso: S’ (Y)=


−1/ 2
0.3 – 0.1 Y , y si el ahorro agregado S es despreciable cuando el ingreso Y es 81,

encuentre la función de ahorro S (Y). Como la MPS es la derivada de la función S, este


problema requiere integración de S’ (Y):

0.3−0.1 Y
(¿¿−1/2) dY =0.3Y −0.2 Y 1/ 2+ c
S ( Y )=∫ ¿

Y=81, para determinar c:

0=0.3(81)−0.2(81)1 /2 +c

c=−22.5

La función de ahorro es: S (Y )=0.3 Y −0.2Y 1 /2−22.5

La técnica usada en estos ejemplos también se la puede aplicar en cualquier problema


de búsqueda de funciones totales (Tales como ingreso total y el consumo total) a partir

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de las funciones marginales dadas. Vale recordar que siempre se puede verificar
mediante la derivación.

4.4 Valor promedio

El concepto del valor promedio de una función en un intervalo es uno de los muchos
usos prácticos de las integrales definidas.

El valor promedio de una función continua, y=f(x) sobre un intervalo [a, b] es:

b
1
Valor Promedio= ∫ f ( x ) dx
b−a a

Ejemplo:

El costo semanal C (en dólares) de producir x unidades de un producto está dada por
C(x).

El fabricante estima que la producción semanal será entre 100 y 200 unidades. Halle el
costo promedio semanal, si:

C(x)= 5000 + 16x + 0.1x2

200
1
Valor promedio= ∫ ( 5000+16 x +0.1 x2 ) dx
200−100 100

1 (
5000 x +8 x 2+ 0.033 x 3 ) ] 200
100 100

1
{( 5000 ( 200 ) +8 ( 200 )2 +0.033 ( 200 )3 ) −( 5000 ( 100 ) +8 ( 100 )2 +0.033 ( 100 )3 ) }
100

1
( 97100 )=9710
100

El costo promedio semanal es de 9710 dólares.

4.5 Inversión y formación de capital.

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La formación de capital es el proceso de aumentar un stock dado de capital.


Considerando este proceso continuo en el tiempo, podemos expresar al stock de capital
como una función del tiempo, k (t), y usar la derivada d K / dt para detonar la tasa de
formación de capital. Pero la tasa de formación de capital para el tiempo t es idéntica a
la tasa de flujo de inversión neta para el tiempo t, denotada por I (t). Así el stock de
capital K y la inversión neta I se relacionan por las 2 siguientes ecuaciones:

dk
≡ I (t)
dt

dk
y K ( t )=∫ I ( t ) dt=∫ dt=∫ dK
dt

La primera de estas ecuaciones es una identidad y muestra la inversión neta y el


incremento de capital significan lo mismo. Como I(t) es la derivada de K(t), la razón
que nos dice que K(t) es la integral o antiderivada de I(t), como se muestra en la
segunda ecuación. La trasformación del integrando en la última ecuación también es
fácil de entender: el cambio de I a dK/dt es por definición, y la siguiente trasformación
es por cancelación de dos diferenciales idénticas, es decir, por la regla de sustitución.

Algunas veces se usa un modelo de inversión bruta junto con el de inversión neta. Si se
denota la inversión bruta con Ig y la inversión neta con I, podemos relacionarlas entre sí
mediante la ecuación:

Ig = I + δK

donde δ representa la tasa de depreciación del capital y δK, la tasa de inversión de


reemplazo.

Ejemplo flujo de inversión:

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Suponga que el flujo de inversión neta lo describe la ecuación I(t)= 3t 1/2 y que el capital
inicial, para el instante t=0, es k(0). ¿Cuál es la trayectoria de tiempo del capital K? Al
integrar I(t) respecto a t, obtenemos:

K (t)=∫ I ( t )=∫ 3 t 1 /2 dt=2 t 3 /2 dt=2 t 3 /2 +c

si t=0 en las expresiones de extrema izquierda y extrema derecha, encontramos que


k(0)=c. Por lo tanto la trayectoria de tiempo de K es:

K (t)=2t 3 /2 +k ( 0)

El concepto de integral definida entra en escena cuando deseamos encontrar la cantidad

de formación de capital durante un intervalo (en vez de la trayectoria de tiempo k).

∫ I ( t ) dt=K (t)] ba=K ( b )−K (a)


a

Ejemplo flujo de inversión durante un intervalo:

Si I(t)= 3t1/2 (miles de dólares por año) –un flujo no constante-¿Cuál será la formación
de capital durante el intervalo de [1,4], es decir, durante el segundo, tercero, y el cuarto
año?. La respuesta radica en la integral definida:

∫ I ( t ) dt=K (t)] 41 =16−2=14


1

4.6 Valor presente de un flujo de efectivo.

Nuestra discusión anterior del descuento y del valor presente, limitada al caso de un
valor futuro V individual, nos condujo a las fórmulas de descuento

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A = V (1 + i)-t [caso discreto]

A = Ve-rt [caso continuo]

Suponga ahora que tenemos una corriente o un flujo de valores futuros: una serie de
rentas cobrables en diferentes instantes o de desembolsos de costo pagaderos en
diferentes instantes.

¿Cómo calculamos el valor presente de la corriente de efectivo, o flujo de efectivo


completo?

- En el caso discreto, si suponemos tres cifras de renta futuras Rt (t = l, 2, 3)


disponibles al final del í-ésimo año y también suponemos una tasa de interés del
i por año, los valores presentes de Rt serán, respectivamente

R1 (1 +i)-1 R2 (l + i)-2 R3 (l + i)-3

De lo que se desprende que el valor presente total es la suma

3
Π=∑ R t (1+t)
−t

t =1

( Π es la letra griega mayúscula pi, que aquí significa presente). Esto difiere de la

fórmula de valor individual solamente por el reemplazo de V por Rt, y por la inserción
del signo ∑.

La idea de la suma trasciende rápidamente al caso de un flujo de efectivo continuo, pero


en el último contexto el símbolo ∑ debe dar paso, por supuesto, al signo de la integral
definida.

Considere una corriente continua de rentas a una tasa de R(t) dólares por año. Esto
significa que para t = t1 la tasa de flujo es R(t1) dólares por año; pero para otro punto en
el tiempo t = t2 la tasa será R(t2) dólares por año, con t considerado como una
variable continua. Para cualquier punto en el tiempo, la cantidad de renta durante el
intervalo [t, t + dt] puede escribirse como R(t) dt [tome como referencia lo anterior: dK
≡ I(t) dt]. Cuando se descuente continuamente a una tasa de r por año, su valor presente

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deberá ser R(t)e-rt dt. Si nuestro problema es encontrar el valor presente total de una
corriente de 3 años, nuestra respuesta se encuentra en la siguiente integral definida:

3
Π=∫ R ( t ) e−rt
0

Ejemplo:

¿Cuál es el valor presente de un flujo continuo de ingresos que dura Y años para una
tasa constante de D dólares por año y que se descuenta a una tasa de r por año?

Y Y
Π=∫ D e
0
−rt
dt=D∫ D e−rt dt=D
0
[ r
e ]
−1 −rt Y
0

Entonces Π depende de D, r y Y. Si D = $ 3000, r = 0.06 y Y = 2, por ejemplo,

tenemos:

3000
Π= ( 1−e−0.12) =50000 ( 1−0.8869 )=$ 5655 Aproximadamente
0.06

Naturalmente que el valor Π siempre es positivo; esto se infiere de la positividad de

D y de r, así como ( 1−e−ry ) . (El numero e elevado a cualquier potencia negativo

siempre va a dar un valor positivo menor que unidad)

4.7 Valor presente en un flujo perpetuo.

Si un flujo de efectivo fuera a persistir para siempre –una situación ejemplificada por el
interés proveniente de un título perpetuo o de la renta e u bien de capital indestructible
tal como un terreno- el valor presente de un flujo seria:


Π=∫ R ( t ) e−rt dt ⟶ Lo cual es una integral impropia.
0

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Ejemplo:

Encuentre el valor presente en un flujo perpetuo de ingreso a una tasa uniforme de D


dólares por año, si la tasa continua de descuento es r. Igual que evaluar una integrar
impropia, simplemente tomamos el límite de una integral propia.

y
D( D
lim ¿ y ⟶ ∞∫ D e−rt dt=lim ¿ y⟶ ∞ 1−e−rt ) =
0 r r
D e−rt dt=¿

Π=∫ ¿
0

Observe que el parámetro y (número de años) ha desaparecido de la respuesta final.


Esto es como debe ser, ya que aquí manejamos un flujo permanente. También se puede
observar que el resultado (valor presente=tasa de flujo de ingresos / tasa de descuento)
corresponde precisamente a la formula conocida para la llamada capitalización de un
bien con un rendimiento perpetuo.

5. EL MODELO DE CRECIMIENTO DE DOMAR

Un elemento esencial de la concepción de Keynes es la idea que el sistema capitalista


tiende a producir un exceso de ahorros, exceso que constituye el eje de su explicación
de las crisis económicas.

Domar pretende, como en general los llamados postkeynesianos, extender el sistema de


Keynes, a través de la macroeconomía dinámica, es decir, el análisis de las fuerzas
determinantes de las tasas de aumento de las principales categorías de la demanda
(bienes de capital, exportaciones, etc.) de forma que se obtenga una "teoría más
comprensiva del producto y del empleo, que analice las fluctuaciones a corto plazo
situándolas en un cuadro de crecimiento a largo plazo. En concreto, en un análisis de

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tipo keynesiano se pone de relieve que, para lograr un nivel de ingreso de pleno empleo,
se requiere un monto definido de inversión.

5.1 Supuestos del Modelo

El análisis se hace sobre la base del conjunto de supuestos:

i) Se considera una economía cerrada y sin gobierno;


ii) ii) se parte de un nivel de ingreso de pleno empleo;
iii) iii) se trata de un sistema económico cuyos ajustes se dan automáticamente,
sin rezagos en el tiempo;
iv) iv) se opera con los conceptos de ingreso, ahorro e inversión netos, esto es,
deducida la depreciación;
v) v) se admite que la propensión media a ahorrar es igual a la propensión
marginal a ahorrar o, lo que es lo mismo, que la función consumo es lineal y
pasa por el origen;
vi) vi) se considera que la propensión a ahorrar y la relación producto-capital
marginal son constantes;
vii) vii) por último, "se da por sentado un nivel general de precios constantes"

En el modelo de crecimiento de Domar la idea es estipular el tipo de trayectoria de


tiempo que se requiere que prevalezca si debe satisfacerse una cierta condición de
equilibrio de la economía.

Domar representa a la inversión por I, y por s a la propensión marginal a ahorrar.

5.2 Premisas básicas del modelo

1. Cualquier cambio de flujo de la tasa de inversión por año I ( t) va a producir

un efecto doble: va a afectar a la demanda agregada, así como a la capacidad de


producción de la economía.
2. Cualquier cambio en I ( t) tiene un efecto en la demanda a través de un

proceso multiplicador que se supone actúa instantáneamente. Así, un incremento

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en I ( t) elevará la tasa de flujo por año Y (t) por un múltiplo del

incremento de I ( t) .

El multiplicador es k =1/ s . Con la hipótesis de que I (t) es el único flujo

de desembolso (paramétrico) que influye en la tasa de flujo de ingreso, podemos


afirmar que
dy dI 1
=
dt di s

3. El efecto de capacidad de la inversión debe medirse por el cambio de la tasa de


producción potencial que la economía es capaz de generar. Suponiendo una
relación constante de capacidad-capital:
k
= ρ(¿ constante)
K

Donde:

k =Capacidad o el potencial del flujo de producción por año .

ρ → ( rho )=relación capacidad−capital .

Por tanto un capital K ( t ) , implica una economía potencialmente capaz de producir

un producto o ingreso anual, igual a k =ρK dólares.

A partir de k =ρK (la función de producción), se sigue que dk =dK , y

dk dK
=ρ =ρI
dt di

El equilibrio se define como una situación en la cual se emplea toda la capacidad de


producción, por tanto para alcanzarlo se requiere que la demanda agregada sea
exactamente igual a la producción potencial que pude producirse en un año, es decir,
Y =k . Sin embrago, si comenzamos a partir de una situación de equilibrio, el

requerimiento va a limitarse al balance de los respectivos cambios de capacidad y de


demanda agregada,

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dY dK
=
dt dt

Para determinar el tipo de trayectoria de tiempo de inversión I ( t) que satisfaga la

condición de equilibrio en todo momento.

Primero sustituimos las ecuaciones (14.13) y (14.14) en la condición de equilibrio.


Tenemos:

dI 1 1 dI
=ρI o =ρs
dt s I di
En donde la ecuación especifica un patrón de cambio definido para I, por tanto,
se debe encontrar la trayectoria de inversión de equilibrio. Para lo cual la
solución resulta de la integración directa de ambos lados de la ecuación respecto
a t.
1 dI
∫I di
dt=∫ ρI dt

dI
∫ di =ln|I|+c 1 (I ≠ 0)

∫ ρI dt=ρst +c 2

Igualando los dos resultados:

ln |I |= ρst +c

ln| I|
Tomar el antilog de ln |I| , que implica e =x .

ln|I| ρst +c
e =e

ρst c ρst c
Es decir, |I|=e e = A e donde A=e

Si se considera positiva a la inversión, entonces |I|=I , entonces se debe eliminar la

cosntante arbitraria A obtenida en la ecuación anterior. Para el caso se hace t=0 y se

obtiene

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I ( 0 ) =A e 0=A . Esto determina la constante A y permite expresar la solución (la

trayectoria de inversión requerida” como:

I ( t )=I ( 0 ) e ρst

Donde: I (0) expresa la tasa inicial de inversión.

Con el resultado se evidencia que la tasa de flujo de inversión debe crecer precisamente

según la tasa exponencial de ρs , a lo largo de la trayectoria, con el objeto de

conservar el balance entre la capacidad y la demanda en el tiempo.

5.3 El filo de la navaja

Efectos del crecimiento

¿Qué sucede si la tasa real de crecimiento de la inversión “r” difiere de la tasa


requerida ρs ?

Para responder esto Domar define un coeficiente de utilización:

Y (t )
u=lim
t→∞ k (t )

Donde: [u=1 → significautilización total de la capacidad instalada]

Se muestra que:

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r
u=
ρs

Indica la magnitud relativa del efecto de la creación de demanda y del efecto de la


generación de capacidad de la inversión para cualquier instante t, bajo la tasa de
crecimiento real de r.

Si r > ρs el efecto de la demanda va a sobrepasar al efecto de capacidad, causando

una escasez de capacidad.

Si r < ρs , habrá una deficiencia de la demanda agregada y, entonces, un exceso de

capacidad.

Debido a los resultados paradójicos, se permite que los empresarios ajusten la tasa real
de crecimiento de acuerdo con la situación prevaleciente de la capacidad.

Por tanto, dadas las contantes paramétricas ρ y s , la única manera de evitar tanto

la escasez como el exceso de la capacidad de producción es guiar el flujo de inversión


con mucho cuidado a lo largo de la trayectoria de equilibrio con una tasa de crecimiento

r ¿ =ρs . Así, cualquier desviación de esta trayectoria de tiempo del “filo de la navaja”

acarreará una falla persistente para satisfacer la norma de la utilización completa que
Domar concibió en este modelo.

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Bibliografía

- Dennis G. Zill, W. S. (2011). Cálculo Trascendentes Tempranas. México D.F:


McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

- Larson, H. E. (s.f.). Cálculo integral. mcgraw - hill/interamericana editores,s.a de C.V.

- C. CHIANG, ALPHA y KEVIN WAINWRIGHT. Métodos fundamentales de


economía matemática. Cuarta Edición. México D.F.: McGraw-Hill, 2007.

- GONZALES CHAVEZ, Máximo. «prezi.com.» 08 de Septiembre de 2015. 24 de


Enero de 2017. <https://prezi.com/eh5v7x_2gbpb/aplicaciones-de-la-integral-a-la-
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- blogspot.com. 1 de Julio de 2008. 24 de Enero de 2017.


<http://mfpromo09.blogspot.com/2008/07/aplicacin-de-la-integral-en-la.html>.

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