UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y CC. SS.

ECONOMETRÍA II
SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : EC615 Econometría II

CICLO : 6
CREDITOS : 3
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Econometría I – EC511
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Ciencias Básicas
PROFESOR : Rafael Caparó E-MAIL : rafael.caparo@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

La primera parte del curso completa una revisión de los principales modelos de corte
transversal y de variable dependiente cualitativa, la segunda parte del curso profundiza en las
aplicaciones de los datos de panel a diferentes áreas de investigación.

Dentro de las aplicaciones se realizan modelos econométricos que aporten a la gestión

cuantitativa del riesgo de crédito, se desarrollan modelos para el cálculo de la probabilidad de
incumplimiento, pérdidas dado el incumplimiento y exposiciones bancarias frente al
incumplimiento crediticio, se termina con aplicaciones más generales considerando la teoría
de los datos de panel.

III. COMPETENCIAS

Los que aprueben el curso, tendrán la capacidad de:

1. Construir modelos de variable dependiente cualitativa.

2. Crear modelos para cuantificar elecciones, a través de regresiones Logit ordenadas.
3. Desarrollar modelos para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento
4. Desarrollar modelos para el cálculo de la pérdida dado el incumplimiento.
5. Desarrollar modelos para el cálculo de las exposiciones dado el incumplimiento
6. Desarrollar modelos para la gestión cuantitativa del riesgo de crédito
7. Aplicar la teoría econométrica para el cálculo de la pérdida esperada
8. Validar modelos econométricos aplicados.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 1: Modelos de elección discreta Estimación e inferencia en modelos de elección

binaria

FIEECS 1
 Semana 2: Modelos Probit Binarios y Múltiples Modelos Logit de Elección Múltiple. Repaso del
software Stata.
Semana 3: Validación en el manejo del software Stata
Semana 4: Introducción a la gestión cuantitativa del riesgo de crédito.
Semana 5: Repaso de modelos de probabilidad de incumplimiento.
Semana 6: Técnicas de validación y Backtesting para modelos de elección discreta.
Semana 7: Introducción al SAS y pautas para el desarrollo de documentos de investigación.
Semana 8: Revisión de ejercicios.
Examen Parcial
Semana 9: Introducción a los modelos de datos de panel
Semana 10: Exposición de aplicaciones en Stata
Semana 11: Desarrollo de modelos de datos de panel aplicados a la gestión del riesgo de
crédito.
Semana 12: Migración de créditos
Semana 13: Exposición de trabajos de investigación
Semana 14: Evaluación de impactos (Evaluación de programas y proyectos).
Semana 15: Aplicaciones de evaluación de impactos. Exposición de trabajos de investigación
Semana 16: Revisión de ejercicios
Examen Final

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

VI. METODOLOGÍA

El curso desarrolla los elementos teóricos y los complementa con ejercicios y aplicaciones a la realidad,
el estudiante es el centro del curso y se le exige una participación dinámica caracterizada por
intervenciones orales, desarrollo de ejercicios en la pizarra, implementación de programas en software
especializados y así como pequeñas investigaciones guiadas que sirvan como base para el desarrollo
de sus tesis.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Cálculo del Promedio Final: PF =(PP + EP + EF) / 3

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de 3 Prácticas calificadas.

El curso regular comprende 4 prácticas, dentro de las 4 prácticas se elimina una, un mejor detalle se
encuentra en:

Prácticas Calificadas
Se realizarán 4 prácticas calificadas de las cuales se eliminará una. Las prácticas dirigidas se
desarrollarán en paralelo con los laboratorios.

Laboratorios
A partir de la semana 3 se comienza con los laboratorios, en los laboratorios realizaremos experimentos
con variables reales o simuladas los cuales tienen una evaluación personalizada lo que hace la ausencia
a un laboratorio injustificable.

Trabajos de investigación
Dos trabajos de investigación, uno antes del parcial (Debe contener el análisis de un WP de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la FIECS para la obtención del título de ingeniero por la modalidad Tesis), el

Silabo-FIEECS 2
 segundo trabajo se entrega una semana antes del examen final (Desarrollo de un Trabajo de
investigación)

Exámenes
Examen parcial, examen final y examen sustitutorio.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

[1] Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics a Modern Approach. Michigan State University.

[2] Alfonso Novales Cinca. Econometría . Universidad Complutense. Madrid.

Silabo-FIEECS 3