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Metodo Estocastico
Metodo Estocastico
Una de las primeras modelizaciones del problema como Programación Lineal Binaria fue la
propuesta por White en 1961 que constituye un trabajo usado posteriormente como base para
muchos otros investigadores, el modelo es el siguiente (White, 1961):
Función objetivo:
𝑚 max
[𝑀𝑖𝑛]𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗
𝑖 ∈𝐹 𝑗=𝑚 min+1
Sujeto a:
- Restricción 1:
𝑚
∑ 𝑥𝑖,𝑗 = 1 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝑗=1
- Restricción 2:
∑ 𝑡𝑖 ∗ 𝑥𝑖,𝑗 ≤ 𝑇max 𝑗 = 1, … , 𝑚
𝑗=1
- Restricción 3:
Donde,
𝑥𝑖,𝑗 ∈ { 0.1}∀𝑖 , 𝑗
Con,
La primera restricción obliga a que una tarea sólo pueda ser asignada a una estación; la segunda
limita el tiempo de ciclo dentro de cada estación de trabajo; y la tercera formula la precedencia
de 𝑖 respecto a ℎ.
Analizando la función objetivo se observa que los coeficientes 𝑐𝑗 obligan a que no se asignen
tareas en las últimas estaciones sin completar antes las primeras disponibles. Además, como
dichos coeficientes van creciendo con el número de las estaciones, se penaliza el no asignar las
tareas a la primera estación disponible.
Diez años después, Thangavelu y Shetty proponen un cambio en los coeficientes de la función
objetivo (Thangavelu & Shetty, 1971) con la intención de mejorar el funcionamiento del modelo
comentado anteriormente ya que, en algunos casos (gran número de tareas), surgían problemas
de inestabilidad numérica:
(𝑗−𝑚𝑚𝑖𝑛 +1)
𝑐𝑖,𝑗 = 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜